小市值高息精选策略:年化收益率（13.08%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 52.84%
- 年化收益率: 13.08%
- 基准收益率: -16.35%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 27.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 富安娜(002327.SZ) | 7.3321990384615 | 20800 | 8 | 7.28 | 151424 | -1085.74/-0.712% |
| 2025-08-06 | 富森美(002818.SZ) | 12.512726984127 | 12600 | 13 | 12.03 | 151578 | -6082.36/-3.858% |
| 2025-08-06 | 甘源食品(002991.SZ) | 57.515042307692 | 2600 | 13 | 56.79 | 147654 | -1885.11/-1.261% |
| 2025-08-06 | 广日股份(600894.SH) | 10.122282666667 | 15000 | 18 | 10.29 | 154350 | 2515.76/1.657% |
| 2025-08-06 | 蓝天燃气(605368.SH) | 9.8732818055071 | 15100 | 28 | 10.09 | 152359 | 3272.44/2.195% |
| 2025-08-06 | 长城科技(603897.SH) | 22.177694674859 | 6300 | 33 | 25 | 157500 | 17780.52/12.726% |
| 2025-08-06 | 好想你(002582.SZ) | 10.158901257862 | 15900 | 47 | 9.51 | 151209 | -10317.53/-6.388% |
| 2025-08-06 | 华旺科技(605377.SH) | 10.345730706453 | 16647 | 201 | 9.18 | 152819.46 | -19405.92/-11.268% |
| 2025-08-06 | 美盈森(002303.SZ) | 2.790105437942 | 40302 | 211 | 3.87 | 155968.74 | 43521.91/38.704% |
| 2025-08-06 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.1209733630398 | 80500 | 224 | 1.86 | 149730 | -21008.36/-12.304% |
交易详情
| 2025-08-04 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 2400 | 1.86 | 4464 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -700 | 3.73 | -2611 | ¥7.61 | 657.93 |
| 2025-08-04 | 广日股份(600894.SH) | 买 | 100 | 9.96 | 996 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 富森美(002818.SZ) | 买 | 200 | 11.92 | 2384 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 蓝天燃气(605368.SH) | 卖 | -100 | 9.95 | -995 | ¥6 | 7.67 |
| 2025-07-28 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -41800 | 3.7 | -154660 | ¥201.06 | 2079.78 |
| 2025-07-28 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -500 | 1.97 | -985 | ¥5.99 | -79.46 |
| 2025-07-28 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 200 | 3.76 | 752 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 700 | 9.89 | 6923 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 300 | 10.09 | 3027 | ¥5 | 0 |
