小市值高息精选策略:年化收益率（12.4%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 46.74%
- 年化收益率: 12.4%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.46
- 最大回撤: 27.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 罗莱生活(002293.SZ) | 9.0827242038217 | 15700 | 4 | 8.87 | 139259 | -3339.77/-2.342% |
| 2025-06-06 | 百隆东方(601339.SH) | 4.7814338870432 | 30100 | 4 | 4.75 | 142975 | -946.16/-0.657% |
| 2025-06-06 | 上峰水泥(000672.SZ) | 8.0524152542373 | 17700 | 4 | 8.15 | 144255 | 1727.25/1.212% |
| 2025-06-06 | 好想你(002582.SZ) | 10.20305971223 | 13900 | 4 | 10.43 | 144977 | 3154.47/2.224% |
| 2025-06-06 | 长城科技(603897.SH) | 24.607737704918 | 6100 | 9 | 23.76 | 144936 | -5171.2/-3.445% |
| 2025-06-06 | 广日股份(600894.SH) | 10.50182826087 | 13800 | 23 | 10.39 | 143382 | -1543.23/-1.065% |
| 2025-06-06 | 江山欧派(603208.SH) | 17.406805205416 | 9500 | 89 | 16.32 | 155040 | -10324.65/-6.244% |
| 2025-06-06 | 华旺科技(605377.SH) | 10.381324495003 | 16647 | 158 | 8.91 | 148324.77 | -24493.14/-14.173% |
| 2025-06-06 | 美盈森(002303.SZ) | 2.8439356940532 | 40145 | 168 | 3.8 | 152551 | 38381.2/33.618% |
| 2025-06-06 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.1414087982269 | 78600 | 181 | 1.86 | 146196 | -22118.73/-13.141% |
交易详情
| 2025-06-04 | 华旺科技(605377.SH) | 买 | 3347 | 8.78 | -6.34 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 奥普科技(603551.SH) | 卖 | -13900 | 10.41 | -144699 | ¥188.11 | -4844.71 |
| 2025-06-03 | 恒源煤电(600971.SH) | 卖 | -21636 | 6.49 | -140417.64 | ¥182.54 | -23840.81 |
| 2025-06-03 | 浙江美大(002677.SZ) | 卖 | -20625 | 7.12 | -146850 | ¥190.91 | -7768.78 |
| 2025-06-03 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -11100 | 13 | -144300 | ¥187.59 | 1067.04 |
| 2025-06-03 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -300 | 1.84 | -552 | ¥5.55 | -90.42 |
| 2025-06-03 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -400 | 3.58 | -1432 | ¥6.43 | 294.43 |
| 2025-06-03 | 长城科技(603897.SH) | 买 | 400 | 23.46 | 9384 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 13900 | 10.2 | 141780 | ¥42.53 | 0 |
| 2025-06-03 | 上峰水泥(000672.SZ) | 买 | 17700 | 8.05 | 142485 | ¥42.75 | 0 |
