小市值高息精选策略:年化收益率（13.51%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 71.16%
- 年化收益率: 13.51%
- 基准收益率: -2.05%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 27.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 钱江摩托(000913.SZ) | 11.453434899329 | 14900 | 5 | 11.27 | 167923 | -2733.18/-1.602% |
| 2026-06-05 | 九强生物(300406.SZ) | 11.743521917808 | 14600 | 5 | 11.95 | 174470 | 3014.58/1.758% |
| 2026-06-05 | 冰川网络(300533.SZ) | 16.064817757009 | 10700 | 5 | 16.3 | 174410 | 2516.45/1.464% |
| 2026-06-05 | 大商股份(600694.SH) | 15.064518421053 | 11400 | 5 | 14.64 | 166896 | -4839.51/-2.818% |
| 2026-06-05 | 国光股份(002749.SZ) | 9.9865567567568 | 18500 | 10 | 9.24 | 170940 | -13811.3/-7.476% |
| 2026-06-05 | 新媒股份(300770.SZ) | 35.820744 | 5000 | 10 | 33.76 | 168800 | -10303.72/-5.753% |
| 2026-06-05 | 承德露露(000848.SZ) | 8.1824540669856 | 20900 | 5 | 7.93 | 165737 | -5276.29/-3.085% |
| 2026-06-05 | 思维列控(603508.SH) | 24.319675324675 | 7700 | 10 | 22.31 | 171787 | -15474.5/-8.264% |
| 2026-06-05 | 汇洁股份(002763.SZ) | 8.2224659192825 | 21800 | 15 | 7.94 | 173092 | -6157.76/-3.435% |
| 2026-06-05 | 诺力股份(603611.SH) | 20.025097916667 | 9600 | 20 | 18.41 | 176736 | -15504.94/-8.065% |
交易详情
| 2026-06-01 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 913 | 10.59 | -7.33 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 罗莱生活(002293.SZ) | 卖 | -17600 | 9.82 | -172832 | ¥224.68 | -6389.75 |
| 2026-06-01 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -17313 | 10.47 | -181267.11 | ¥235.65 | 2453.48 |
| 2026-06-01 | 航民股份(600987.SH) | 卖 | -27000 | 6.58 | -177660 | ¥230.96 | -2213.95 |
| 2026-06-01 | 索菲亚(002572.SZ) | 卖 | -17700 | 9.26 | -163902 | ¥213.07 | -15275.74 |
| 2026-06-01 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -16240 | 10.53 | -171007.2 | ¥222.31 | -19186.12 |
| 2026-06-01 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 400 | 22.16 | 8864 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 汇洁股份(002763.SZ) | 卖 | -100 | 7.89 | -789 | ¥5.79 | -33.25 |
| 2026-06-01 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 11400 | 15.06 | 171684 | ¥51.51 | 0 |
| 2026-06-01 | 冰川网络(300533.SZ) | 买 | 10700 | 16.06 | 171842 | ¥51.55 | 0 |
