小市值高息精选策略:年化收益率（12.32%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 44.74%
- 年化收益率: 12.32%
- 基准收益率: -23.1%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 27.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 科思股份(300856.SZ) | 19.905969863014 | 7300 | 1 | 19.75 | 144175 | -1138.58/-0.778% |
| 2025-04-28 | 麒盛科技(603610.SH) | 9.9129727272727 | 0 | 6 | 9.9 | 0 | 2388.49/1.718% |
| 2025-04-28 | 武进不锈(603878.SH) | 5.2216677419355 | 27900 | 6 | 5.13 | 143127 | -2557.53/-1.732% |
| 2025-04-28 | 恒源煤电(600971.SH) | 7.9150965853659 | 20500 | 16 | 7.05 | 144525 | -17734.48/-10.793% |
| 2025-04-28 | 江山欧派(603208.SH) | 17.438885364146 | 10100 | 64 | 14.17 | 143117 | -33015.74/-18.397% |
| 2025-04-28 | 浙江美大(002677.SZ) | 7.807376245452 | 20500 | 93 | 7.01 | 143705 | -16346.21/-9.983% |
| 2025-04-28 | 奥普科技(603551.SH) | 10.76938658407 | 14600 | 103 | 10.1 | 147460 | -9773.04/-6.17% |
| 2025-04-28 | 蓝天燃气(605368.SH) | 11.830694570346 | 13600 | 123 | 10.88 | 147968 | -12929.45/-8.016% |
| 2025-04-28 | 华旺科技(605377.SH) | 13.156157747779 | 12400 | 133 | 11.73 | 145452 | -17684.36/-10.622% |
| 2025-04-28 | 美盈森(002303.SZ) | 2.8422731223428 | 41149 | 143 | 3.55 | 146078.95 | 29122.25/24.385% |
交易详情
| 2025-04-28 | 麒盛科技(603610.SH) | 卖 | -14300 | 10.08 | -144144 | ¥187.39 | 2388.49 |
| 2025-04-28 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -3000 | 3.61 | -10830 | ¥15.83 | 2303.18 |
| 2025-04-28 | 江山欧派(603208.SH) | 卖 | -100 | 14.5 | -1450 | ¥6.45 | -293.89 |
| 2025-04-28 | 恒源煤电(600971.SH) | 买 | 1900 | 7.15 | 13585 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 奥普科技(603551.SH) | 买 | 100 | 10.18 | 1018 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 科思股份(300856.SZ) | 买 | 7300 | 19.9 | 145270 | ¥43.58 | 0 |
| 2025-04-28 | 武进不锈(603878.SH) | 买 | 100 | 5.2 | 520 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-21 | 广日股份(600894.SH) | 卖 | -12400 | 11.61 | -143964 | ¥187.15 | 1693.33 |
| 2025-04-21 | 富森美(002818.SZ) | 卖 | -10900 | 13.46 | -146714 | ¥190.73 | 9877.96 |
| 2025-04-21 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -900 | 3.31 | -2979 | ¥7.98 | 420.95 |
