小市值高息精选策略:年化收益率（11.75%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 45.27%
- 年化收益率: 11.75%
- 基准收益率: -19.02%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 27.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 蓝天燃气(605368.SH) | 9.8629583333333 | 14400 | 5 | 9.87 | 142128 | 101.4/0.071% |
| 2025-07-04 | 地素时尚(603587.SH) | 12.323695652174 | 11500 | 5 | 12.28 | 141220 | -502.5/-0.355% |
| 2025-07-04 | 五芳斋(603237.SH) | 16.248825581395 | 8600 | 10 | 16.85 | 144910 | 5170.1/3.7% |
| 2025-07-04 | 陕天然气(002267.SZ) | 7.7257718085106 | 18800 | 10 | 7.72 | 145136 | -108.51/-0.075% |
| 2025-07-04 | 长城科技(603897.SH) | 22.126635483871 | 6100 | 10 | 23.45 | 143045 | 8072.52/5.981% |
| 2025-07-04 | 江河集团(601886.SH) | 5.1715511363636 | 25700 | 10 | 6.18 | 158826 | 25917.14/19.5% |
| 2025-07-04 | 好想你(002582.SZ) | 10.191078472222 | 14400 | 24 | 9.71 | 139824 | -6927.53/-4.721% |
| 2025-07-04 | 华旺科技(605377.SH) | 10.361061535254 | 16447 | 178 | 8.79 | 144569.13 | -25839.25/-15.163% |
| 2025-07-04 | 美盈森(002303.SZ) | 2.7681970652791 | 40502 | 188 | 3.56 | 144187.12 | 32069.6/28.604% |
| 2025-07-04 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.1395288437502 | 78700 | 201 | 1.83 | 144021 | -24359.92/-14.467% |
交易详情
| 2025-06-30 | 立霸股份(603519.SH) | 卖 | -11700 | 12.12 | -141804 | ¥184.35 | 425.6 |
| 2025-06-30 | 高能环境(603588.SH) | 卖 | -25800 | 5.6 | -144480 | ¥187.82 | 6924.75 |
| 2025-06-30 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -900 | 3.54 | -3186 | ¥8.19 | 694.62 |
| 2025-06-30 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 100 | 9.88 | 988 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-30 | 地素时尚(603587.SH) | 买 | 11500 | 12.32 | 141680 | ¥42.5 | 0 |
| 2025-06-30 | 华旺科技(605377.SH) | 买 | 200 | 8.69 | 1738 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-30 | 陕天然气(002267.SZ) | 买 | 900 | 7.59 | 6831 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-30 | 江河集团(601886.SH) | 卖 | -700 | 5.59 | -3913 | ¥8.91 | 292.91 |
| 2025-06-30 | 长城科技(603897.SH) | 卖 | -100 | 23.51 | -2351 | ¥7.35 | 138.34 |
| 2025-06-30 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 14400 | 9.86 | 141984 | ¥42.6 | 0 |
