小市值高息精选策略:年化收益率（11.56%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.94%
- 年化收益率: 11.56%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 27.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华特达因(000915.SZ) | 23.537058823529 | 6800 | 2 | 24.27 | 165036 | 4984/3.114% |
| 2026-08-25 | 华邦健康(002004.SZ) | 4.431439295393 | 35900 | 17 | 4.54 | 162986 | 3897.33/2.45% |
| 2026-08-25 | 九强生物(300406.SZ) | 11.50967500919 | 13700 | 27 | 11.65 | 159605 | 1922.45/1.219% |
| 2026-08-25 | 硕世生物(688399.SH) | 30.381081257124 | 5441 | 27 | 28.42 | 154633.22 | -10670.24/-6.455% |
| 2026-08-25 | 渤海轮渡(603167.SH) | 8.4381104860512 | 18600 | 32 | 8.75 | 162750 | 5801.14/3.696% |
| 2026-08-25 | 荣晟环保(603165.SH) | 15.082137741047 | 11700 | 51 | 13.75 | 160875 | -15586.01/-8.833% |
| 2026-08-25 | 冰川网络(300533.SZ) | 15.459424381468 | 11300 | 61 | 14.3 | 161590 | -13101.5/-7.5% |
| 2026-08-25 | 思维列控(603508.SH) | 24.089174641148 | 7600 | 66 | 21.65 | 164540 | -18537.73/-10.126% |
| 2026-08-25 | 长久物流(603569.SH) | 5.3191796012291 | 27600 | 47 | 6 | 165600 | 18790.64/12.799% |
| 2026-08-25 | 汇洁股份(002763.SZ) | 8.1600554323027 | 21900 | 71 | 7.52 | 164688 | -14017.21/-7.844% |
交易详情
| 2026-08-24 | 国光股份(002749.SZ) | 卖 | -19000 | 8.6 | -163400 | ¥212.42 | -4526.26 |
| 2026-08-24 | 荣晟环保(603165.SH) | 卖 | -200 | 13.82 | -2764 | ¥7.76 | -252.43 |
| 2026-08-24 | 冰川网络(300533.SZ) | 买 | 500 | 14.22 | 7110 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 300 | 21.18 | 6354 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 长久物流(603569.SH) | 卖 | -600 | 5.85 | -3510 | ¥8.51 | 318.49 |
| 2026-08-24 | 华特达因(000915.SZ) | 买 | 6800 | 23.53 | 160004 | ¥48 | 0 |
| 2026-08-24 | 渤海轮渡(603167.SH) | 卖 | -400 | 8.66 | -3464 | ¥8.46 | 88.76 |
| 2026-08-24 | 九强生物(300406.SZ) | 买 | 100 | 11.7 | 1170 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 荣晟环保(603165.SH) | 买 | 100 | 13.51 | 1351 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 汇洁股份(002763.SZ) | 卖 | -500 | 7.52 | -3760 | ¥8.76 | -320.03 |
