小市值高息精选策略:年化收益率（12.65%）
本策略精选A股市场上总市值小于100亿、股息率大于5%的优质小市值股票，每周调仓，构建10只股票的投资组合。策略旨在捕捉小市值股票的成长性和高股息股票的稳定现金流，实现长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 50.66%
- 年化收益率: 12.65%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 27.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 富安娜(002327.SZ) | 7.3321990384615 | 20800 | 5 | 7.24 | 150592 | -1917.74/-1.257% |
| 2025-08-01 | 富森美(002818.SZ) | 12.521883870968 | 12400 | 10 | 11.94 | 148056 | -7215.36/-4.647% |
| 2025-08-01 | 甘源食品(002991.SZ) | 57.515042307692 | 2600 | 10 | 56.14 | 145964 | -3575.11/-2.391% |
| 2025-08-01 | 广日股份(600894.SH) | 10.123036241611 | 14900 | 15 | 10.01 | 149149 | -1684.24/-1.117% |
| 2025-08-01 | 蓝天燃气(605368.SH) | 9.8732818055071 | 15200 | 25 | 9.98 | 151696 | 1622.12/1.081% |
| 2025-08-01 | 长城科技(603897.SH) | 22.177694674859 | 6300 | 30 | 24.22 | 152586 | 12866.52/9.209% |
| 2025-08-01 | 好想你(002582.SZ) | 10.158901257862 | 15900 | 44 | 9.47 | 150573 | -10953.53/-6.781% |
| 2025-08-01 | 华旺科技(605377.SH) | 10.345730706453 | 16647 | 198 | 9.04 | 150488.88 | -21736.5/-12.621% |
| 2025-08-01 | 美盈森(002303.SZ) | 2.790105437942 | 41002 | 208 | 3.74 | 153347.48 | 38947.58/34.045% |
| 2025-08-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.1289290105596 | 78100 | 221 | 1.87 | 146047 | -20222.36/-12.162% |
交易详情
| 2025-07-28 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -41800 | 3.7 | -154660 | ¥201.06 | 2079.78 |
| 2025-07-28 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -500 | 1.97 | -985 | ¥5.99 | -79.46 |
| 2025-07-28 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 200 | 3.76 | 752 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 700 | 9.89 | 6923 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 300 | 10.09 | 3027 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 富森美(002818.SZ) | 买 | 600 | 12.28 | 7368 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 甘源食品(002991.SZ) | 买 | 100 | 57.91 | 5791 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 富安娜(002327.SZ) | 买 | 20800 | 7.33 | 152464 | ¥45.74 | 0 |
| 2025-07-21 | 陕天然气(002267.SZ) | 卖 | -19400 | 7.82 | -151708 | ¥197.22 | 1778.49 |
| 2025-07-21 | 青矩技术(836208.BJ) | 卖 | -5700 | 29.73 | -169461 | ¥220.3 | 29859.92 |
