小市值超额收益精选策略:年化收益率（62.36%）
本策略精选非ST、无风险警示、非停牌且上市超过220天的股票，并按流通市值升序选取前11只小市值股票构建投资组合，每6日调仓，等权重持有，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 199.27%
- 年化收益率: 62.36%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 33.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 世昌股份(920022.BJ) | 27.358205050505 | 9900 | 5 | 26.82 | 265518 | -5328.23/-1.967% |
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 18.815798192771 | 16600 | 41 | 15.9 | 263940 | -48402.25/-15.497% |
| 2026-05-15 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.267490983607 | 23100 | 41 | 11.6 | 267960 | -15419.04/-5.441% |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 8.0606173429421 | 38600 | 59 | 6.81 | 262866 | -48273.83/-15.515% |
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 24.256862943673 | 13700 | 65 | 20.32 | 278384 | -53935.02/-16.23% |
| 2026-05-15 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 17.693035887412 | 19500 | 113 | 13.78 | 268710 | -76304.2/-22.116% |
| 2026-05-15 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.101852339177 | 12500 | 215 | 22.73 | 284125 | -117148.15/-29.194% |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.032997382409 | 22906 | 215 | 11.77 | 269603.62 | -120554.22/-30.899% |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 10.961649739774 | 29866 | 293 | 9.04 | 269988.64 | -57391.99/-17.531% |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 20.179780144603 | 12550 | 497 | 21.17 | 265683.5 | 12427.26/4.907% |
交易详情
| 2026-05-11 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -8300 | 32.7 | -271410 | ¥352.83 | 8138.04 |
| 2026-05-11 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 300 | 12.24 | 3672 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 200 | 22.19 | 4438 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -500 | 14.48 | -7240 | ¥12.24 | -1606.52 |
| 2026-05-11 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 300 | 9.42 | 2826 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 22.44 | 2244 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 世昌股份(920022.BJ) | 买 | 9900 | 27.35 | 270765 | ¥81.23 | 0 |
| 2026-05-11 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -700 | 20.02 | -14014 | ¥19.01 | -2965.8 |
| 2026-05-11 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 200 | 16.98 | 3396 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 900 | 7.26 | 6534 | ¥5 | 0 |
