小市值超额收益精选策略:年化收益率（43.13%）
本策略精选非ST、无风险警示、非停牌且上市超过220天的股票，并按流通市值升序选取前11只小市值股票构建投资组合，每6日调仓，等权重持有，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 148.97%
- 年化收益率: 43.13%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 44.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 保丽洁(920802.BJ) | 10.293087155963 | 21800 | 4 | 10.35 | 225630 | 1240.7/0.553% |
| 2026-08-25 | 江天科技(920121.BJ) | 27.819903703704 | 8100 | 16 | 28.73 | 232713 | 7371.78/3.271% |
| 2026-08-25 | 丹娜生物(920009.BJ) | 33.019234764268 | 6500 | 22 | 36.42 | 236730 | 22104.97/10.299% |
| 2026-08-25 | 科拜尔(920066.BJ) | 17.296386231884 | 13800 | 34 | 17.06 | 235428 | -3262.13/-1.367% |
| 2026-08-25 | 中诚咨询(920003.BJ) | 18.59573380751 | 13936 | 46 | 15.32 | 213499.52 | -45650.63/-17.616% |
| 2026-08-25 | 世昌股份(920022.BJ) | 25.746371792722 | 11926 | 76 | 18.53 | 220988.78 | -86062.45/-28.029% |
| 2026-08-25 | 花溪科技(920895.BJ) | 17.779111744639 | 18000 | 112 | 12.63 | 227340 | -92684.01/-28.962% |
| 2026-08-25 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 13.086691700619 | 26652 | 184 | 8.44 | 224942.88 | -123843.63/-35.507% |
| 2026-08-25 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.304684686011 | 20930 | 286 | 10.48 | 219346.4 | -121910.65/-35.724% |
| 2026-08-25 | 瑞星股份(920717.BJ) | 10.413400270639 | 27666 | 364 | 7.78 | 215241.48 | -72855.65/-25.289% |
交易详情
| 2026-08-20 | 精创电气(920035.BJ) | 卖 | -9600 | 23.45 | -225120 | ¥292.66 | 7939.03 |
| 2026-08-20 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 300 | 17.69 | 5307 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 100 | 8.65 | 865 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -2700 | 10.89 | -29403 | ¥38.22 | -14619.65 |
| 2026-08-20 | 世昌股份(920022.BJ) | 买 | 200 | 19.18 | 3836 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 400 | 16.45 | 6580 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 300 | 16.81 | 5043 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 400 | 36.2 | 14480 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 21800 | 10.29 | 224322 | ¥67.3 | 0 |
| 2026-08-20 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -1100 | 8.24 | -9064 | ¥14.06 | -2390.74 |
