小市值超额收益精选策略:年化收益率（141.4%）
本策略精选非ST、无风险警示、非停牌且上市超过220天的股票，并按流通市值升序选取前11只小市值股票构建投资组合，每6日调仓，等权重持有，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 243.67%
- 年化收益率: 141.4%
- 基准收益率: 13.59%
- 阿尔法: 1.54
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 33.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 博菲电气(001255.SZ) | 30.90927 | 10000 | 4 | 29.38 | 293800 | -15292.7/-4.948% |
| 2025-06-20 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.172741847826 | 18400 | 10 | 17.29 | 318136 | -16242.45/-4.858% |
| 2025-06-20 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.563273182197 | 12489 | 28 | 24.41 | 304856.49 | 10574.77/3.593% |
| 2025-06-20 | 前进科技(873679.BJ) | 18.566694159924 | 15700 | 34 | 19.61 | 307877 | 16379.9/5.619% |
| 2025-06-20 | 五洲医疗(301234.SZ) | 25.912008248944 | 10816 | 46 | 28.45 | 307715.2 | 27450.92/9.795% |
| 2025-06-20 | 拓山重工(001226.SZ) | 23.863111185982 | 12077 | 46 | 26.11 | 315330.47 | 27135.68/9.416% |
| 2025-06-20 | 瑞星股份(836717.BJ) | 10.621773521796 | 25866 | 76 | 13.39 | 346345.74 | 71602.95/26.062% |
| 2025-06-20 | 天罡股份(832651.BJ) | 25.223108810173 | 10335 | 100 | 28.53 | 294857.55 | 34176.72/13.111% |
| 2025-06-20 | 海昇药业(870656.BJ) | 16.452767600396 | 17418 | 142 | 18.39 | 320317.02 | 33742.71/11.775% |
| 2025-06-20 | 博迅生物(836504.BJ) | 18.327726783222 | 12439 | 280 | 24.24 | 301521.36 | 73542.77/32.259% |
交易详情
| 2025-06-19 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 66 | 15.46 | -11.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-18 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 177 | 26.82 | -12.86 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -18300 | 19.88 | -363804 | ¥472.95 | 75358.63 |
| 2025-06-17 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 200 | 18.7 | 3740 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 400 | 26.27 | 10508 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 900 | 18.96 | 17064 | ¥5.12 | 0 |
| 2025-06-17 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -400 | 32.33 | -12932 | ¥17.93 | 2842.76 |
| 2025-06-17 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 500 | 27.55 | 13775 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 瑞星股份(836717.BJ) | 卖 | -400 | 12.86 | -5144 | ¥10.14 | 884.42 |
| 2025-06-17 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 700 | 21 | 14700 | ¥5 | 0 |
