大单净额精选中小市值成长股策略:年化收益率（19.89%）
本策略精选大单净额为正、具备盈利增长能力且流通市值和股本适中的中小盘股票，旨在捕捉资金流入和成长性带来的投资机会。策略综合考虑了基本面、资金面和流动性等因素，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 113.53%
- 年化收益率: 19.89%
- 基准收益率: -28.16%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 58.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 金房能源(001210.SZ) | 13.684103908795 | 30700 | 3 | 13.39 | 411073 | -9028.99/-2.149% |
| 2025-06-12 | 远翔新材(301300.SZ) | 36.340899130435 | 11500 | 3 | 35.83 | 412045 | -5875.34/-1.406% |
| 2025-06-12 | 光华股份(001333.SZ) | 20.476141176471 | 20400 | 3 | 20.35 | 415140 | -2573.28/-0.616% |
| 2025-06-12 | 唯万密封(301161.SZ) | 21.336398963731 | 19300 | 6 | 21.99 | 424407 | 12614.5/3.063% |
| 2025-06-12 | 泰祥股份(301192.SZ) | 19.688256807512 | 20800 | 9 | 22.4 | 465920 | 56404.26/13.773% |
| 2025-06-11 | 金房能源(001210.SZ) | 13.684103908795 | 30700 | 2 | 13.45 | 412915 | -7186.99/-1.711% |
| 2025-06-11 | 远翔新材(301300.SZ) | 36.340899130435 | 11500 | 2 | 35.6 | 409400 | -8520.34/-2.039% |
| 2025-06-11 | 光华股份(001333.SZ) | 20.476141176471 | 20400 | 2 | 20.28 | 413712 | -4001.28/-0.958% |
| 2025-06-11 | 唯万密封(301161.SZ) | 21.336398963731 | 19300 | 5 | 21.83 | 421319 | 9526.5/2.313% |
| 2025-06-11 | 泰祥股份(301192.SZ) | 19.688256807512 | 20800 | 8 | 21.12 | 439296 | 29780.26/7.272% |
交易详情
| 2025-06-10 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -12800 | 32.7 | -418560 | ¥544.13 | 11910.04 |
| 2025-06-10 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -11194 | 37.28 | -417312.32 | ¥542.51 | 3012.17 |
| 2025-06-10 | 矩阵股份(301365.SZ) | 卖 | -24600 | 16.99 | -417954 | ¥543.34 | 10947.93 |
| 2025-06-10 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 20400 | 20.47 | 417588 | ¥125.28 | 0 |
| 2025-06-10 | 泰祥股份(301192.SZ) | 卖 | -500 | 20.29 | -10145 | ¥15.15 | 300.87 |
| 2025-06-10 | 远翔新材(301300.SZ) | 买 | 11500 | 36.33 | 417795 | ¥125.34 | 0 |
| 2025-06-10 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 30700 | 13.68 | 419976 | ¥125.99 | 0 |
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 194 | 36.37 | -29.22 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 联合精密(001268.SZ) | 卖 | -18800 | 23.95 | -450260 | ¥585.34 | 37476.2 |
| 2025-06-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -13100 | 30.4 | -398240 | ¥517.71 | -7981.83 |
