基于换手率因子的低流动性溢价策略(3因子版本):年化收益率（42.17%）
- 使用3个换手率因子捕捉低流动性特征 - 因子均为负向（高负值=低流动性=好机会） - 等权评分后选取前5只 - 5日调仓一次
概要
核心指标
- 累计收益率: 575.26%
- 年化收益率: 42.17%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 31.2%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 爱科科技(688092.SH) | 22.87686097672 | 59321 | 2 | 22.91 | 1359044.11 | 1965.84/0.145% |
| 2026-08-25 | 麦加芯彩(603062.SH) | 39.471838053097 | 33900 | 2 | 39.08 | 1324812 | -13283.31/-0.993% |
| 2026-08-25 | 欣灵电气(301388.SZ) | 24.1566330373 | 56300 | 7 | 24.4 | 1373720 | 13701.56/1.007% |
| 2026-08-25 | 西力科技(688616.SH) | 10.478694046617 | 122401 | 12 | 10.98 | 1343962.98 | 61360.35/4.784% |
| 2026-08-25 | 美腾科技(688420.SH) | 20.597809517675 | 59859 | 27 | 22.57 | 1351017.63 | 118053.35/9.575% |
| 2026-08-24 | 爱科科技(688092.SH) | 22.87686097672 | 59321 | 1 | 22.58 | 1339468.18 | -17610.09/-1.298% |
| 2026-08-24 | 麦加芯彩(603062.SH) | 39.471838053097 | 33900 | 1 | 38.53 | 1306167 | -31928.31/-2.386% |
| 2026-08-24 | 欣灵电气(301388.SZ) | 24.1566330373 | 56300 | 6 | 23.71 | 1334873 | -25145.44/-1.849% |
| 2026-08-24 | 安达维尔(300719.SZ) | 11.673501035375 | 0 | 6 | 11.45 | 0 | -16631.77/-1.229% |
| 2026-08-24 | 西力科技(688616.SH) | 10.478694046617 | 122401 | 11 | 10.78 | 1319482.78 | 36880.15/2.875% |
交易详情
| 2026-08-24 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -77700 | 17.62 | -1369074 | ¥1779.8 | 134608.77 |
| 2026-08-24 | 安达维尔(300719.SZ) | 卖 | -115900 | 11.53 | -1336327 | ¥1737.23 | -16631.77 |
| 2026-08-24 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 200 | 23.96 | 4792 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 33900 | 39.46 | 1337694 | ¥401.31 | 0 |
| 2026-08-24 | 爱科科技(688092.SH) | 买 | 59321 | 22.87 | 1356671.27 | ¥407 | 0 |
| 2026-08-24 | 美腾科技(688420.SH) | 卖 | -1900 | 22.33 | -42427 | ¥55.16 | 3291.16 |
| 2026-08-24 | 西力科技(688616.SH) | 买 | 4050 | 10.93 | 44266.5 | ¥13.28 | 0 |
| 2026-08-17 | 清研环境(301288.SZ) | 卖 | -72800 | 16.99 | -1236872 | ¥1607.93 | -6196.81 |
| 2026-08-17 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -74400 | 22 | -1636800 | ¥2127.84 | 313527.22 |
| 2026-08-17 | 安达维尔(300719.SZ) | 买 | 115900 | 11.67 | 1352553 | ¥405.77 | 0 |
