基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.08%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 110.47%
- 年化收益率: 5.08%
- 基准收益率: 16.36%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.3
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1086468440696 | 137900 | 1446 | 1.538 | 212090.2 | 59207.8/38.728% |
| 2025-08-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 167300 | 2406 | 1.253 | 209626.9 | 144692.35/222.828% |
| 2025-08-06 | 国债ETF(511010.SH) | 113.21024697198 | 4435 | 3006 | 141.351 | 626891.69 | 124804.24/24.857% |
| 2025-08-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1023841242786 | 135299 | 3066 | 1.532 | 207278.07 | 58126.6/38.972% |
| 2025-08-06 | 300ETF(510300.SH) | 3.1150027075608 | 49869 | 3186 | 4.194 | 209150.59 | 53808.52/34.639% |
| 2025-08-06 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0265464760963 | 112100 | 2646 | 1.862 | 208730.2 | 93654.34/81.385% |
| 2025-08-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.3912466612194 | 28600 | 2886 | 7.468 | 213584.8 | 116595.15/120.214% |
| 2025-08-06 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60393462795937 | 207709 | 3486 | 1.006 | 208955.25 | 83512.6/66.574% |
| 2025-08-05 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1086468440696 | 137900 | 1445 | 1.533 | 211400.7 | 58518.3/38.277% |
| 2025-08-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 167300 | 2405 | 1.26 | 210798 | 145863.45/224.631% |
交易详情
| 2025-07-30 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -24100 | 1.018 | -24533.8 | ¥7.36 | 9978.98 |
| 2025-07-30 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 6000 | 1.529 | 9174 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 1700 | 1.888 | 3209.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -700 | 1.259 | -881.3 | ¥5 | 609.61 |
| 2025-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2200 | 7.387 | 16251.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -8600 | 1.555 | -13373 | ¥5 | 3892.5 |
| 2025-07-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -2200 | 4.227 | -9299.4 | ¥5 | 2446.39 |
| 2025-07-30 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 300 | 141.078 | 42323.4 | ¥12.7 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1148 | 3.901 | -2.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 10000 | 0.853 | 8530 | ¥5 | 0 |
