基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（4.93%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 105.01%
- 年化收益率: 4.93%
- 基准收益率: 11.62%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0894874889856 | 131900 | 1417 | 1.52 | 200488 | 56784.6/39.515% |
| 2025-06-26 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 168000 | 2377 | 1.205 | 202440 | 137233.76/210.461% |
| 2025-06-26 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0132360504565 | 110400 | 2617 | 1.863 | 205675.2 | 93813.94/83.866% |
| 2025-06-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.0580778223816 | 26400 | 2857 | 7.405 | 195492 | 114758.75/142.146% |
| 2025-06-26 | 国债ETF(511010.SH) | 111.18533139558 | 4135 | 2977 | 141.55 | 585309.25 | 125557.9/27.31% |
| 2025-06-26 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1023841242786 | 143899 | 3037 | 1.49 | 214409.51 | 55777.54/35.162% |
| 2025-06-26 | 300ETF(510300.SH) | 3.1150027075608 | 52069 | 3157 | 3.986 | 207547.03 | 45351.96/27.961% |
| 2025-06-26 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60393462795937 | 231809 | 3457 | 0.895 | 207469.06 | 67471.57/48.195% |
| 2025-06-25 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0894874889856 | 131900 | 1416 | 1.486 | 196003.4 | 52300/36.394% |
| 2025-06-25 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 168000 | 2376 | 1.202 | 201936 | 136729.76/209.688% |
交易详情
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1148 | 3.901 | -2.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 10000 | 0.853 | 8530 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 700 | 1.437 | 1005.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -6500 | 1.826 | -11869 | ¥5 | 5282.97 |
| 2025-05-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 10600 | 1.112 | 11787.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -4700 | 7.596 | -35701.2 | ¥10.71 | 21328.23 |
| 2025-05-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -11100 | 1.392 | -15451.2 | ¥5 | 3214.74 |
| 2025-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1500 | 3.886 | 5829 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 100 | 141.27 | 14127 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 21000 | 0.874 | 18354 | ¥5.51 | 0 |
