基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.42%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 128.29%
- 年化收益率: 5.42%
- 基准收益率: 25.88%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 15.3%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 171600 | 2561 | 1.251 | 214671.6 | 134080.99/166.373% |
| 2026-03-31 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1215579293983 | 126000 | 2801 | 1.667 | 210042 | 68725.7/48.633% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.3867319240217 | 22700 | 3041 | 9.699 | 220167.3 | 143288.49/186.382% |
| 2026-03-31 | 国债ETF(511010.SH) | 114.49331224536 | 5122 | 3161 | 140.504 | 719661.49 | 133226.74/22.718% |
| 2026-03-31 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 128100 | 1601 | 1.812 | 232117.2 | 82220.29/54.851% |
| 2026-03-31 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.152206194946 | 149399 | 3221 | 1.478 | 220811.72 | 48673.27/28.276% |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 3.0957338045809 | 51014 | 3341 | 4.463 | 227675.48 | 69749.72/44.166% |
| 2026-03-31 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60361771422315 | 166009 | 3641 | 1.384 | 229756.46 | 129550.48/129.284% |
| 2026-03-30 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 171600 | 2560 | 1.254 | 215186.4 | 134595.79/167.012% |
| 2026-03-30 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1215579293983 | 126000 | 2800 | 1.669 | 210294 | 68977.7/48.811% |
交易详情
| 2026-03-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 20 | 140.193 | -109.38 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-26 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -26200 | 1.505 | -39431 | ¥11.83 | 23616.22 |
| 2026-01-26 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 10200 | 1.868 | 19053.6 | ¥5.72 | 0 |
| 2026-01-26 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2600 | 1.909 | 4963.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 13900 | 1.397 | 19418.3 | ¥5.83 | 0 |
| 2026-01-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -4200 | 10.886 | -45721.2 | ¥13.72 | 31496.93 |
| 2026-01-26 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 7000 | 1.613 | 11291 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1700 | 4.712 | 8010.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 200 | 140.352 | 28070.4 | ¥8.42 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1248 | 4.736 | -1.59 | ¥0 | 0 |
