基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.77%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 141.88%
- 年化收益率: 5.77%
- 基准收益率: 37.46%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.37
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 117600 | 1630 | 2.085 | 245196 | 107585.72/78.181% |
| 2026-05-15 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 164600 | 2590 | 1.564 | 257434.4 | 180131.29/233.019% |
| 2026-05-15 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1590082391618 | 133400 | 2830 | 1.776 | 236918.4 | 82306.7/53.234% |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.8700087266379 | 24600 | 3070 | 9.554 | 235028.4 | 139826.19/146.873% |
| 2026-05-15 | 国债ETF(511010.SH) | 114.49331224536 | 5122 | 3190 | 141.074 | 722581.03 | 136146.28/23.216% |
| 2026-05-15 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1646767011348 | 154599 | 3250 | 1.527 | 236072.67 | 56014.82/31.109% |
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 3.0957338045809 | 50314 | 3370 | 4.878 | 245431.69 | 89672.94/57.572% |
| 2026-05-15 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60361771422315 | 165809 | 3670 | 1.428 | 236775.25 | 136690/136.574% |
| 2026-05-14 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 117600 | 1629 | 2.124 | 249782.4 | 112172.12/81.514% |
| 2026-05-14 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 164600 | 2589 | 1.577 | 259574.2 | 182271.09/235.788% |
交易详情
| 2026-04-29 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -200 | 1.446 | -289.2 | ¥5 | 168.48 |
| 2026-04-29 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -10500 | 2.02 | -21210 | ¥6.36 | 8923.37 |
| 2026-04-29 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 7400 | 1.796 | 13290.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-29 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -7000 | 1.45 | -10150 | ¥5 | 6862.5 |
| 2026-04-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1900 | 9.641 | 18317.9 | ¥5.5 | 0 |
| 2026-04-29 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 5200 | 1.522 | 7914.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-29 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -700 | 4.755 | -3328.5 | ¥5 | 1161.49 |
| 2026-03-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 20 | 140.193 | -109.38 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-26 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -26200 | 1.505 | -39431 | ¥11.83 | 23616.22 |
| 2026-01-26 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 10200 | 1.868 | 19053.6 | ¥5.72 | 0 |
