基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（4.71%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 97.24%
- 年化收益率: 4.71%
- 基准收益率: 6.78%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0875952728445 | 131200 | 1379 | 1.426 | 187091.2 | 44398.7/31.55% |
| 2025-04-29 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.33935224848107 | 157400 | 2339 | 1.093 | 172038.2 | 118624.16/221.432% |
| 2025-04-29 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0132360504565 | 116900 | 2579 | 1.777 | 207731.3 | 89284.01/76.054% |
| 2025-04-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.0580778223816 | 31100 | 2819 | 7.517 | 233778.7 | 138672.48/148.33% |
| 2025-04-29 | 国债ETF(511010.SH) | 110.43849945991 | 4035 | 2939 | 141.176 | 569645.16 | 124025.81/27.879% |
| 2025-04-29 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1023841242786 | 154999 | 2999 | 1.363 | 211263.64 | 40395.2/23.408% |
| 2025-04-29 | 300ETF(510300.SH) | 3.1638590068995 | 49421 | 3119 | 3.869 | 191209.85 | 34848.77/22.238% |
| 2025-04-29 | 商品ETF(510170.SH) | 0.59268326430683 | 221809 | 3419 | 0.857 | 190090.31 | 58627.83/44.372% |
| 2025-04-28 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0875952728445 | 131200 | 1378 | 1.411 | 185123.2 | 42430.7/29.736% |
| 2025-04-28 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.33935224848107 | 157400 | 2338 | 1.094 | 172195.6 | 118781.56/225.031% |
交易详情
| 2025-02-05 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 21000 | 0.874 | 18354 | ¥5.51 | 0 |
| 2025-02-05 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 1700 | 1.47 | 2499 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -11400 | 1.66 | -18924 | ¥5.68 | 7373.11 |
| 2025-02-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -8200 | 1.23 | -10086 | ¥5 | 7303.31 |
| 2025-02-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 300 | 6.4 | 1920 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 5000 | 1.276 | 6380 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 2600 | 3.93 | 10218 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 100 | 141.431 | 14143.1 | ¥5 | 0 |
| 2024-11-04 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -3400 | 0.928 | -3155.2 | ¥5 | 1240.2 |
| 2024-11-04 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 10400 | 1.38 | 14352 | ¥5 | 0 |
