基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.76%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 145.4%
- 年化收益率: 5.76%
- 基准收益率: 28.76%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.36
- 最大回撤: 15.3%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 108800 | 1701 | 2.273 | 247302.4 | 119989.49/94.248% |
| 2026-08-25 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 150900 | 2661 | 1.643 | 247928.7 | 177059.68/249.841% |
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1590082391618 | 133100 | 2901 | 1.911 | 254354.1 | 100090.1/64.882% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.419291952689 | 28000 | 3141 | 9.533 | 266924 | 143183.83/115.713% |
| 2026-08-25 | 国债ETF(511010.SH) | 113.84871778698 | 5151 | 3261 | 141.302 | 727846.6 | 141411.86/24.114% |
| 2026-08-25 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1749939117334 | 159599 | 3321 | 1.498 | 239079.3 | 51551.45/27.49% |
| 2026-08-25 | 300ETF(510300.SH) | 3.0957338045809 | 50114 | 3441 | 4.616 | 231326.22 | 76186.62/49.108% |
| 2026-08-25 | 商品ETF(510170.SH) | 0.61461316355581 | 168509 | 3741 | 1.389 | 234059 | 130491.15/125.996% |
| 2026-08-24 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 108800 | 1700 | 2.249 | 244691.2 | 117378.29/92.197% |
| 2026-08-24 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 150900 | 2660 | 1.616 | 243854.4 | 172985.38/244.092% |
交易详情
| 2026-07-28 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 2700 | 1.288 | 3477.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-28 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -8800 | 2.103 | -18506.4 | ¥5.55 | 8209.03 |
| 2026-07-28 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -300 | 1.782 | -534.6 | ¥5 | 186.9 |
| 2026-07-28 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -13700 | 1.547 | -21193.9 | ¥6.36 | 14759.8 |
| 2026-07-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 3400 | 8.391 | 28529.4 | ¥8.56 | 0 |
| 2026-07-28 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 5000 | 1.493 | 7465 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-28 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -200 | 4.69 | -938 | ¥5 | 318.85 |
| 2026-06-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 29 | 140.619 | -91.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-29 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -200 | 1.446 | -289.2 | ¥5 | 168.48 |
| 2026-04-29 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -10500 | 2.02 | -21210 | ¥6.36 | 8923.37 |
