基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（4.99%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 107.29%
- 年化收益率: 4.99%
- 基准收益率: 14.12%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0894874889856 | 131900 | 1432 | 1.505 | 198509.5 | 54806.1/38.138% |
| 2025-07-17 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 168000 | 2392 | 1.241 | 208488 | 143281.76/219.736% |
| 2025-07-17 | 国债ETF(511010.SH) | 111.18533139558 | 4135 | 2992 | 141.568 | 585383.68 | 125632.33/27.326% |
| 2025-07-17 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1023841242786 | 143899 | 3052 | 1.508 | 216999.69 | 58367.72/36.794% |
| 2025-07-17 | 300ETF(510300.SH) | 3.1150027075608 | 52069 | 3172 | 4.102 | 213587.04 | 51391.96/31.685% |
| 2025-07-17 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0132360504565 | 110400 | 2632 | 1.886 | 208214.4 | 96353.14/86.136% |
| 2025-07-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.0580778223816 | 26400 | 2872 | 7.397 | 195280.8 | 114547.55/141.884% |
| 2025-07-17 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60393462795937 | 231809 | 3472 | 0.928 | 215118.75 | 75121.27/53.659% |
| 2025-07-16 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0894874889856 | 131900 | 1431 | 1.496 | 197322.4 | 53619/37.312% |
| 2025-07-16 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 168000 | 2391 | 1.231 | 206808 | 141601.76/217.16% |
交易详情
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1148 | 3.901 | -2.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 10000 | 0.853 | 8530 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 700 | 1.437 | 1005.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -6500 | 1.826 | -11869 | ¥5 | 5282.97 |
| 2025-05-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 10600 | 1.112 | 11787.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -4700 | 7.596 | -35701.2 | ¥10.71 | 21328.23 |
| 2025-05-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -11100 | 1.392 | -15451.2 | ¥5 | 3214.74 |
| 2025-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1500 | 3.886 | 5829 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 100 | 141.27 | 14127 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 21000 | 0.874 | 18354 | ¥5.51 | 0 |
