施洛斯PB高净现金策略:年化收益率（16.6%）
本策略精选低市净率（PB<0.8）和高净现金比率（净现金/市值>10%）的股票，利用价值洼地和稳健财务状况，每20个交易日调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.17%
- 年化收益率: 16.6%
- 基准收益率: 14.46%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 19.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 东方生物(688298.SH) | 25.254759908949 | 14131 | 122 | 22.8 | 322186.8 | -34688.21/-9.72% |
| 2026-03-31 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.147960164949 | 60587 | 462 | 5.36 | 324746.32 | -47740.14/-12.817% |
| 2026-03-30 | 东方生物(688298.SH) | 25.254759908949 | 14131 | 121 | 22.8 | 322186.8 | -34688.21/-9.72% |
| 2026-03-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.147960164949 | 60587 | 461 | 5.35 | 324140.45 | -48346.01/-12.979% |
| 2026-03-27 | 东方生物(688298.SH) | 25.480184631733 | 12957 | 120 | 22.76 | 294901.32 | -35245.43/-10.676% |
| 2026-03-27 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.147960164949 | 63587 | 460 | 5.31 | 337646.97 | -53283.37/-13.63% |
| 2026-03-26 | 东方生物(688298.SH) | 25.480184631733 | 12957 | 119 | 22.42 | 290495.94 | -39650.81/-12.01% |
| 2026-03-26 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.147960164949 | 63587 | 459 | 5.4 | 343369.8 | -47560.54/-12.166% |
| 2026-03-25 | 东方生物(688298.SH) | 25.480184631733 | 12957 | 118 | 22.85 | 296067.45 | -34079.3/-10.322% |
| 2026-03-25 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.147960164949 | 63587 | 458 | 5.28 | 335739.36 | -55190.98/-14.118% |
交易详情
| 2026-03-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 卖 | -3000 | 5.3 | -15900 | ¥20.9 | -2543.88 |
| 2026-03-30 | 东方生物(688298.SH) | 买 | 1174 | 22.76 | 26720.24 | ¥8.02 | 0 |
| 2026-03-02 | 大秦铁路(601006.SH) | 卖 | -1200 | 5.08 | -6096 | ¥11.1 | -1281.55 |
| 2026-01-23 | 歌华有线(600037.SH) | 卖 | -49500 | 7.84 | -388080 | ¥504.5 | 27116.74 |
| 2026-01-23 | 大秦铁路(601006.SH) | 卖 | -3000 | 5 | -15000 | ¥20 | -3443.88 |
| 2026-01-23 | 东方生物(688298.SH) | 卖 | -2100 | 25.18 | -52878 | ¥68.74 | -630.39 |
| 2026-01-22 | *ST东通(300379.SZ) | 卖 | -157700 | 1.72 | -271244 | ¥0 | -50560.51 |
| 2025-12-24 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 1500 | 5.3 | 7950 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-24 | 歌华有线(600037.SH) | 买 | 49500 | 7.29 | 360855 | ¥108.26 | 0 |
| 2025-12-24 | 东方生物(688298.SH) | 买 | 629 | 23.96 | 15070.84 | ¥5 | 0 |
