现金牛小市值精选策略:年化收益率（27.12%）
本策略精选A股市场中具备良好现金流和较小流通市值的股票。通过财务指标和市场指标的多重筛选，力求捕捉基本面稳健且被市场低估的中小市值股票，以期获得长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 234.51%
- 年化收益率: 27.12%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 49.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 科力装备(301552.SZ) | 36.41092 | 18000 | 2 | 37.28 | 671040 | 15643.44/2.387% |
| 2026-03-31 | 普莱得(301353.SZ) | 26.484866396761 | 24700 | 7 | 26.93 | 665171 | 10994.8/1.681% |
| 2026-03-31 | 利安科技(300784.SZ) | 51.724564233577 | 13700 | 17 | 47.37 | 648969 | -59657.53/-8.419% |
| 2026-03-31 | 通达创智(001368.SZ) | 27.124700629625 | 27300 | 27 | 24.42 | 666666 | -73838.33/-9.971% |
| 2026-03-31 | 康力源(301287.SZ) | 41.40841296541 | 16100 | 102 | 41.7 | 671370 | 4694.55/0.704% |
| 2026-03-30 | 科力装备(301552.SZ) | 36.41092 | 18000 | 1 | 37.4 | 673200 | 17803.44/2.716% |
| 2026-03-30 | 普莱得(301353.SZ) | 26.484866396761 | 24700 | 6 | 27.3 | 674310 | 20133.8/3.078% |
| 2026-03-30 | 利安科技(300784.SZ) | 51.724564233577 | 13700 | 16 | 48.47 | 664039 | -44587.53/-6.292% |
| 2026-03-30 | 海森药业(001367.SZ) | 23.285016835017 | 0 | 21 | 25.99 | 0 | 56281/8.138% |
| 2026-03-30 | 通达创智(001368.SZ) | 27.124700629625 | 27300 | 26 | 24.54 | 669942 | -70562.33/-9.529% |
交易详情
| 2026-03-30 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -29700 | 25.32 | -752004 | ¥977.61 | 60439 |
| 2026-03-30 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 400 | 40.95 | 16380 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 1700 | 23.97 | 40749 | ¥12.22 | 0 |
| 2026-03-30 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 500 | 48.29 | 24145 | ¥7.24 | 0 |
| 2026-03-30 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 900 | 26.66 | 23994 | ¥7.2 | 0 |
| 2026-03-30 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 18000 | 36.4 | 655200 | ¥196.56 | 0 |
| 2026-03-23 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -21098 | 33.08 | -697921.84 | ¥907.3 | 155605.92 |
| 2026-03-23 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 300 | 40.09 | 12027 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 100 | 25.15 | 2515 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 500 | 48.5 | 24250 | ¥7.28 | 0 |
