现金牛小市值精选策略:年化收益率（27.94%）
本策略精选A股市场中具备良好现金流和较小流通市值的股票。通过财务指标和市场指标的多重筛选，力求捕捉基本面稳健且被市场低估的中小市值股票，以期获得长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 255.44%
- 年化收益率: 27.94%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 49.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 博科测试(301598.SZ) | 66.319889622642 | 10600 | 1 | 68.24 | 723344 | 20353.17/2.895% |
| 2026-05-15 | 海阳科技(603382.SH) | 26.285613928571 | 28000 | 6 | 25.18 | 705040 | -30957.19/-4.206% |
| 2026-05-15 | 科力装备(301552.SZ) | 29.90503808909 | 23235 | 11 | 30.66 | 712385.1 | 17541.54/2.525% |
| 2026-05-15 | 南方路机(603280.SH) | 35.018121428571 | 0 | 16 | 32.9 | 0 | -47630.55/-6.477% |
| 2026-05-15 | 利安科技(300784.SZ) | 51.5921 | 13200 | 46 | 52.89 | 698148 | 17132.28/2.516% |
| 2026-05-15 | 康力源(301287.SZ) | 41.401594626542 | 16100 | 131 | 44.17 | 711137 | 44571.33/6.687% |
| 2026-05-14 | 海阳科技(603382.SH) | 26.307890145985 | 27400 | 5 | 25.28 | 692672 | -28164.19/-3.907% |
| 2026-05-14 | 科力装备(301552.SZ) | 29.900002604732 | 23035 | 10 | 30.46 | 701646.1 | 12899.54/1.873% |
| 2026-05-14 | 南方路机(603280.SH) | 35.018121428571 | 21000 | 15 | 32.75 | 687750 | -47630.55/-6.477% |
| 2026-05-14 | 利安科技(300784.SZ) | 51.5921 | 14000 | 45 | 53.86 | 754040 | 31750.6/4.396% |
交易详情
| 2026-05-15 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -21000 | 32.51 | -682710 | ¥887.52 | -52670.55 |
| 2026-05-15 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 43.8 | 4380 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -800 | 53.8 | -43040 | ¥55.95 | 1766.32 |
| 2026-05-15 | 海阳科技(603382.SH) | 买 | 600 | 25.26 | 15156 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 200 | 30.46 | 6092 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 10600 | 66.3 | 702780 | ¥210.83 | 0 |
| 2026-05-11 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 5735 | 31.82 | -27.3 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-08 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -24300 | 29.95 | -727785 | ¥946.12 | 83194.64 |
| 2026-05-08 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -600 | 45.29 | -27174 | ¥35.33 | 2342.22 |
| 2026-05-08 | 海阳科技(603382.SH) | 买 | 27400 | 26.3 | 720620 | ¥216.19 | 0 |
