基于动量因子与均线的趋势跟随期货交易策略:年化收益率（-2.07%）
通过计算5日动量因子以及20日均线加权动量因子（VWM_20）来判断市场趋势，结合自定义的准入条件（如买入价-5日真实波动范围和趋势判断），确定是否生成做多信号。
概要
核心指标
- 累计收益率: -10.22%
- 年化收益率: -2.07%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.09
- 最大回撤: 65.81%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 16 | 3232 | 0 | 6000/0% |
| 2026-05-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 15 | 3255 | 0 | 8300/0% |
| 2026-05-13 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 14 | 3257 | 0 | 8500/0% |
| 2026-05-12 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 13 | 3255 | 0 | 8300/0% |
| 2026-05-11 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 12 | 3286 | 0 | 11400/0% |
| 2026-05-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 11 | 3263 | 0 | 9100/0% |
| 2026-05-07 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 10 | 3273 | 0 | 10100/0% |
| 2026-05-06 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 9 | 3264 | 0 | 9200/0% |
| 2026-04-30 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 8 | 3214 | 0 | 4200/0% |
| 2026-04-29 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 10 | 7 | 3195 | 0 | 2300/0% |
交易详情
| 2026-04-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3172 | 31720 | ¥20 | 0 |
| 2026-04-10 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3101 | -31010 | ¥20 | -1900 |
| 2026-04-08 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3091 | -30910 | ¥20 | -2800 |
| 2026-04-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3120 | 31200 | ¥20 | 0 |
| 2026-03-10 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3119 | 31190 | ¥20 | 0 |
| 2026-02-03 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3112 | -31120 | ¥20 | -4500 |
| 2026-01-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3157 | 31570 | ¥20 | 0 |
| 2026-01-26 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3148 | -31480 | ¥20 | -3200 |
| 2026-01-08 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3180 | 31800 | ¥20 | 0 |
| 2025-12-12 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3077 | -30770 | ¥20 | -9400 |
