基于LightGBM排序算法的多因子选股策略:年化收益率（36.03%）
本策略的核心思路是“多因子特征提取+LightGBM排序建模+系统化交易执行”,选取估值、市值、动量、反转、波动、换手等多维度核心因子，同时加入过滤因子剔除无效样本，构建全面的股票特征矩阵
概要
核心指标
- 累计收益率: 46.37%
- 年化收益率: 36.03%
- 基准收益率: 24.53%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 7.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 宁波高发() | 15.754725274725 | 9100 | 1 | 15.85 | 144235 | 867/0.605% |
| 2026-04-20 | 齐鲁银行() | 6.1418421276596 | 23500 | 1 | 6.16 | 144760 | 426.71/0.296% |
| 2026-04-20 | 青岛港() | 8.8926672839506 | 16200 | 1 | 8.82 | 142884 | -1177.21/-0.817% |
| 2026-04-20 | 江苏金租() | 6.922076076555 | 20900 | 1 | 6.91 | 144419 | -252.39/-0.174% |
| 2026-04-20 | 张家港行() | 4.5013501557632 | 32100 | 1 | 4.55 | 146055 | 1561.66/1.081% |
| 2026-04-20 | 苏农银行() | 4.8614578595318 | 0 | 2 | 4.88 | 0 | -342.59/-0.236% |
| 2026-04-20 | 紫金银行() | 2.6808040515654 | 0 | 2 | 2.67 | 0 | -586.66/-0.403% |
| 2026-04-20 | 平煤股份() | 7.9523852459016 | 0 | 2 | 7.74 | 0 | -1507.65/-1.036% |
| 2026-04-20 | 口子窖() | 24.957484482759 | 0 | 2 | 24.6 | 0 | -1319.41/-0.911% |
| 2026-04-20 | 物产中大() | 5.2715810909091 | 0 | 2 | 5.22 | 0 | -593.48/-0.409% |
交易详情
| 2026-04-20 | 东莞控股() | 卖 | -14400 | 9.98 | -143712 | ¥186.83 | -1483.55 |
| 2026-04-20 | 物产中大() | 卖 | -27500 | 5.25 | -144375 | ¥187.69 | -593.48 |
| 2026-04-20 | 平煤股份() | 卖 | -18300 | 7.81 | -142923 | ¥185.8 | -2605.65 |
| 2026-04-20 | 紫金银行() | 卖 | -54300 | 2.67 | -144981 | ¥188.48 | -586.66 |
| 2026-04-20 | 苏农银行() | 卖 | -29900 | 4.85 | -145015 | ¥188.52 | -342.59 |
| 2026-04-20 | 口子窖() | 卖 | -5800 | 24.75 | -143550 | ¥186.62 | -1203.41 |
| 2026-04-20 | 张家港行() | 买 | 32100 | 4.5 | 144450 | ¥43.34 | 0 |
| 2026-04-20 | 江苏金租() | 买 | 20900 | 6.92 | 144628 | ¥43.39 | 0 |
| 2026-04-20 | 青岛港() | 买 | 16200 | 8.89 | 144018 | ¥43.21 | 0 |
| 2026-04-20 | 交通银行() | 卖 | -100 | 6.95 | -695 | ¥5.7 | 9.79 |
