市值适中盈利为正选股策略:年化收益率（23.89%）
本策略选取总市值位于市场中等水平（30%-70%分位），且市盈率（TTM）为正的非ST股票构建投资组合，旨在捕捉市值适中且盈利能力稳健的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 72.46%
- 年化收益率: 23.89%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 16.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中国银行(601988.SH) | 6.0322882845188 | 23700 | 4 | 6.14 | 145518 | 2552.77/1.786% |
| 2026-08-25 | 紫金矿业(601899.SH) | 32.220963035856 | 4254 | 17 | 33.68 | 143274.72 | 6206.74/4.528% |
| 2026-08-25 | 宁德时代(300750.SZ) | 383.08496259352 | 401 | 39 | 376.73 | 151068.73 | -2548.34/-1.659% |
| 2026-08-25 | 中国海油(600938.SH) | 32.235878791006 | 4372 | 78 | 33.51 | 146505.72 | 5570.46/3.952% |
| 2026-08-25 | 中际旭创(300308.SZ) | 739.0216 | 100 | 93 | 846 | 84600 | 10697.84/14.476% |
| 2026-08-25 | 中芯国际(688981.SH) | 125.70881258997 | 1178 | 94 | 120 | 141360 | -6724.98/-4.541% |
| 2026-08-25 | 贵州茅台(600519.SH) | 1378.8449019608 | 102 | 119 | 1304 | 133008 | -7634.18/-5.428% |
| 2026-08-25 | 中国神华(601088.SH) | 44.026964530673 | 3172 | 148 | 47.17 | 149623.24 | 9969.71/7.139% |
| 2026-08-25 | 工业富联(601138.SH) | 60.813802327943 | 2342 | 250 | 60.15 | 140871.3 | -1554.63/-1.092% |
| 2026-08-25 | 中国人寿(601628.SH) | 37.81574502243 | 3876 | 640 | 37.6 | 145737.6 | -836.23/-0.571% |
交易详情
| 2026-08-25 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -100 | 55.06 | -5506 | ¥10.51 | 190.72 |
| 2026-08-25 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -100 | 37.67 | -3767 | ¥8.77 | -14.57 |
| 2026-08-25 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -200 | 6.14 | -1228 | ¥6.23 | 21.54 |
| 2026-08-24 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 200 | 6.04 | 1208 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 54 | 33.83 | -21.18 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-21 | XD紫金矿(601899.SH) | 卖 | -200 | 34.25 | -6850 | ¥11.85 | 405.81 |
| 2026-08-21 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 100 | 6.03 | 603 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 中国海油(600938.SH) | 卖 | -300 | 33.26 | -9978 | ¥14.98 | 307.24 |
| 2026-08-20 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -300 | 51.85 | -15555 | ¥20.56 | -390.83 |
| 2026-08-20 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -300 | 34 | -10200 | ¥15.2 | 415.08 |
