市值适中盈利为正选股策略:年化收益率（28.52%）
本策略选取总市值位于市场中等水平（30%-70%分位），且市盈率（TTM）为正的非ST股票构建投资组合，旨在捕捉市值适中且盈利能力稳健的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 71.39%
- 年化收益率: 28.52%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.33
- 最大回撤: 16.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 宁德时代(300750.SZ) | 413.1239 | 400 | 1 | 401.7 | 160680 | -4569.56/-2.765% |
| 2026-03-31 | 贵州茅台(600519.SH) | 1406.4218 | 100 | 19 | 1450 | 145000 | 4357.82/3.099% |
| 2026-03-31 | 中国神华(601088.SH) | 43.708979018443 | 3600 | 48 | 46.75 | 168300 | 10947.68/6.957% |
| 2026-03-31 | 紫金矿业(601899.SH) | 34.367315793246 | 5300 | 63 | 32.72 | 173416 | -8730.77/-4.793% |
| 2026-03-31 | 比亚迪(002594.SZ) | 95.785013844134 | 1700 | 64 | 105.25 | 178925 | 16090.48/9.881% |
| 2026-03-31 | 工业富联(601138.SH) | 55.032003558119 | 3512 | 150 | 51.46 | 180727.52 | -12544.88/-6.491% |
| 2026-03-31 | 中国人寿(601628.SH) | 41.757520363753 | 4724 | 540 | 36.34 | 171670.16 | -25592.37/-12.974% |
| 2026-03-31 | 中国银行(601988.SH) | 5.433450025604 | 30136 | 540 | 5.87 | 176898.32 | 13155.87/8.034% |
| 2026-03-31 | 招商银行(600036.SH) | 39.610740768926 | 4341 | 540 | 39.32 | 170688.12 | -1262.11/-0.734% |
| 2026-03-31 | 中国平安(601318.SH) | 58.291322824977 | 3063 | 540 | 56.78 | 173917.14 | -4629.18/-2.593% |
交易详情
| 2026-03-31 | 比亚迪(002594.SZ) | 卖 | -100 | 107 | -10700 | ¥15.7 | 1121.5 |
| 2026-03-31 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -200 | 56.29 | -11258 | ¥16.26 | -400.26 |
| 2026-03-31 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -500 | 32.98 | -16490 | ¥21.49 | -693.66 |
| 2026-03-31 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -300 | 36.52 | -10956 | ¥15.96 | -1571.26 |
| 2026-03-31 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -300 | 47.73 | -14319 | ¥19.32 | 1206.31 |
| 2026-03-31 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -400 | 39.54 | -15816 | ¥20.82 | -28.3 |
| 2026-03-31 | 工业富联(601138.SH) | 卖 | -300 | 49 | -14700 | ¥19.7 | -1809.6 |
| 2026-03-31 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -3800 | 5.67 | -21546 | ¥28.01 | 898.89 |
| 2026-03-31 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 400 | 413 | 165200 | ¥49.56 | 0 |
| 2026-03-30 | 宁德时代(300750.SZ) | 卖 | -400 | 413 | -165200 | ¥214.76 | 2931.34 |
