市值适中盈利为正选股策略:年化收益率（28.5%）
本策略选取总市值位于市场中等水平（30%-70%分位），且市盈率（TTM）为正的非ST股票构建投资组合，旨在捕捉市值适中且盈利能力稳健的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76.35%
- 年化收益率: 28.5%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 16.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 海光信息(688041.SH) | 343.1029040404 | 0 | 4 | 303.01 | 0 | -7089.55/-5.218% |
| 2026-05-15 | 中国海油(600938.SH) | 36.972580487805 | 4100 | 7 | 36.51 | 149691 | -1896.58/-1.251% |
| 2026-05-15 | 中际旭创(300308.SZ) | 739.0216 | 100 | 22 | 1049.87 | 104987 | 31084.84/42.062% |
| 2026-05-15 | 中芯国际(688981.SH) | 100.7612394958 | 1128 | 23 | 119.02 | 134254.56 | 20595.88/18.121% |
| 2026-05-15 | 贵州茅台(600519.SH) | 1406.4218 | 100 | 48 | 1332.95 | 133295 | -7347.18/-5.224% |
| 2026-05-15 | 中国神华(601088.SH) | 44.483759025909 | 3200 | 77 | 45.7 | 146240 | 3891.97/2.734% |
| 2026-05-15 | 紫金矿业(601899.SH) | 34.138885181572 | 4400 | 92 | 31.84 | 140096 | -10115.09/-6.734% |
| 2026-05-15 | 工业富联(601138.SH) | 57.148462983813 | 2112 | 179 | 67.62 | 142813.44 | 22115.89/18.323% |
| 2026-05-15 | 比亚迪(002594.SZ) | 96.923590586794 | 1500 | 93 | 96.3 | 144450 | -935.39/-0.643% |
| 2026-05-15 | 中国人寿(601628.SH) | 39.877957533923 | 4124 | 569 | 35.36 | 145824.64 | -18632.06/-11.329% |
交易详情
| 2026-05-15 | 海光信息(688041.SH) | 卖 | -396 | 320 | -126720 | ¥164.74 | -9148.75 |
| 2026-05-15 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 300 | 36.09 | 10827 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 比亚迪(002594.SZ) | 买 | 100 | 98 | 9800 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 中国平安(601318.SH) | 买 | 200 | 56.98 | 11396 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 400 | 32.99 | 13196 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 中国神华(601088.SH) | 买 | 100 | 45.16 | 4516 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 400 | 35.98 | 14392 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 招商银行(600036.SH) | 买 | 200 | 37.81 | 7562 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 100 | 69.5 | 6950 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -22536 | 5.71 | -128680.56 | ¥167.28 | 4185.79 |
