高股息净利增长价值精选策略:年化收益率（38.61%）
本策略精选非ST、非科创板的股票，结合股息率大于5%和净利润增速大于10%的双重价值指标，选取前5只股票构建投资组合，并设定60天持有期限，到期卖出。旨在捕捉具备高股息和盈利增长潜力的价值型投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.88%
- 年化收益率: 38.61%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 22.09%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 首创环保(600008.SH) | 3.15 | 100 | 19 | 3.1 | 310 | -5/-1.587% |
| 2025-08-06 | 美盈森(002303.SZ) | 3.6416666666667 | 3000 | 20 | 3.87 | 11610 | 685/6.27% |
| 2025-08-06 | 中远海控(601919.SH) | 15.334599009901 | 20200 | 21 | 15.63 | 315726 | 5967.1/1.926% |
| 2025-08-06 | 中国平安(601318.SH) | 56.41692 | 5500 | 22 | 59.06 | 324830 | 14536.94/4.685% |
| 2025-08-06 | 西藏药业(600211.SH) | 36.620983333333 | 8400 | 22 | 42.12 | 353808 | 46191.74/15.016% |
| 2025-08-06 | 雷尔伟(301016.SZ) | 17.145142222222 | 18000 | 21 | 17.73 | 319140 | 10527.44/3.411% |
| 2025-08-06 | 中金黄金(600489.SH) | 14.284283944954 | 21800 | 22 | 14.83 | 323294 | 11896.61/3.82% |
| 2025-08-05 | 首创环保(600008.SH) | 3.15 | 100 | 18 | 3.1 | 310 | -5/-1.587% |
| 2025-08-05 | 美盈森(002303.SZ) | 3.6416666666667 | 3000 | 19 | 3.82 | 11460 | 535/4.897% |
| 2025-08-05 | 中远海控(601919.SH) | 15.334599009901 | 20200 | 20 | 15.46 | 312292 | 2533.1/0.818% |
交易详情
| 2025-07-11 | 首创环保(600008.SH) | 买 | 100 | 3.1 | 310 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 3000 | 3.64 | 10920 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-09 | 雷尔伟(301016.SZ) | 买 | 18000 | 17.14 | 308520 | ¥92.56 | 0 |
| 2025-07-09 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 20200 | 15.33 | 309666 | ¥92.9 | 0 |
| 2025-07-08 | 百川能源(600681.SH) | 卖 | -104 | 3.64 | -378.56 | ¥5.38 | 23.56 |
| 2025-07-08 | 雷尔伟(301016.SZ) | 卖 | -700 | 17.18 | -12026 | ¥17.03 | -425 |
| 2025-07-08 | 香江控股(600162.SH) | 卖 | -181300 | 1.68 | -304584 | ¥395.96 | 1722.17 |
| 2025-07-08 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -21999 | 15.44 | -339664.56 | ¥441.56 | 34899.16 |
| 2025-07-08 | 君正集团(601216.SH) | 卖 | -54500 | 5.44 | -296480 | ¥385.42 | -5180.47 |
| 2025-07-08 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -101 | 7.35 | -742.35 | ¥5.74 | 52.35 |
