低估值小市值轮动策略:年化收益率（22.69%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 175.35%
- 年化收益率: 22.69%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 29.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 大商股份(600694.SH) | 18.239792968158 | 33200 | 37 | 16.45 | 546140 | -59421.13/-9.813% |
| 2026-03-31 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.608218475656 | 53800 | 87 | 10.35 | 556830 | -67692.15/-10.839% |
| 2026-03-31 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.332720253533 | 55200 | 152 | 9.8 | 540960 | 25793.84/5.007% |
| 2026-03-31 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7951901510265 | 139509 | 217 | 4 | 558036 | 28572.82/5.397% |
| 2026-03-31 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4383161323477 | 78427 | 302 | 7.02 | 550557.54 | 45619.72/9.035% |
| 2026-03-30 | 大商股份(600694.SH) | 18.239792968158 | 33200 | 36 | 16.48 | 547136 | -58425.13/-9.648% |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.608218475656 | 53800 | 86 | 10.34 | 556292 | -68230.15/-10.925% |
| 2026-03-30 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.332720253533 | 55200 | 151 | 10.2 | 563040 | 47873.84/9.293% |
| 2026-03-30 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7951901510265 | 139509 | 216 | 3.95 | 551060.55 | 21597.37/4.079% |
| 2026-03-30 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4383161323477 | 78427 | 301 | 7.06 | 553694.62 | 48756.8/9.656% |
交易详情
| 2026-03-30 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 1900 | 3.9 | 7410 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 买 | 800 | 6.91 | 5528 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 100 | 10 | 1000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -600 | 9.85 | -5910 | ¥10.91 | 310.37 |
| 2026-03-30 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 700 | 16.27 | 11389 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 300 | 3.88 | 1164 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -900 | 7.07 | -6363 | ¥11.36 | 572.95 |
| 2026-03-23 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -300 | 10.23 | -3069 | ¥8.07 | -414.34 |
| 2026-03-23 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 1000 | 9.59 | 9590 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 大商股份(600694.SH) | 卖 | -1200 | 16.9 | -20280 | ¥26.36 | -1658.48 |
