低估值小市值轮动策略:年化收益率（19.88%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 163.74%
- 年化收益率: 19.88%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 29.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 浙农股份(002758.SZ) | 7.8923670245399 | 65200 | 2 | 8.08 | 526816 | 12233.67/2.377% |
| 2026-08-25 | 常熟汽饰(603035.SH) | 11.043312076271 | 47000 | 7 | 11.26 | 529220 | 10184.33/1.962% |
| 2026-08-25 | 龙建股份(600853.SH) | 3.2108104773714 | 159200 | 17 | 3.33 | 530136 | 18974.97/3.712% |
| 2026-08-25 | 锦泓集团(603518.SH) | 8.2261997835871 | 64645 | 62 | 8.12 | 524917.4 | -6865.29/-1.291% |
| 2026-08-25 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 5.9680004499438 | 88400 | 17 | 5.95 | 525980 | -1591.24/-0.302% |
| 2026-08-24 | 浙农股份(002758.SZ) | 7.8923670245399 | 65200 | 1 | 7.92 | 516384 | 1801.67/0.35% |
| 2026-08-24 | 常熟汽饰(603035.SH) | 11.043312076271 | 47000 | 6 | 11.03 | 518410 | -625.67/-0.121% |
| 2026-08-24 | 龙建股份(600853.SH) | 3.2108104773714 | 159200 | 16 | 3.27 | 520584 | 9422.97/1.843% |
| 2026-08-24 | 联发股份(002394.SZ) | 9.9762347467923 | 0 | 61 | 9.6 | 0 | -25819.07/-4.874% |
| 2026-08-24 | 锦泓集团(603518.SH) | 8.2261997835871 | 64645 | 61 | 8.08 | 522331.6 | -9451.09/-1.777% |
交易详情
| 2026-08-24 | 联发股份(002394.SZ) | 卖 | -53100 | 9.46 | -502326 | ¥653.02 | -27412.07 |
| 2026-08-24 | 锦泓集团(603518.SH) | 卖 | -1000 | 8.05 | -8050 | ¥13.05 | -176.2 |
| 2026-08-24 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -500 | 5.85 | -2925 | ¥7.93 | -59 |
| 2026-08-24 | 常熟汽饰(603035.SH) | 卖 | -200 | 11 | -2200 | ¥7.2 | -8.66 |
| 2026-08-24 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 65200 | 7.89 | 514428 | ¥154.33 | 0 |
| 2026-08-17 | 菲达环保(600526.SH) | 卖 | -117900 | 4.44 | -523476 | ¥680.52 | 2274.98 |
| 2026-08-17 | 锦泓集团(603518.SH) | 买 | 700 | 7.98 | 5586 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 联发股份(002394.SZ) | 卖 | -400 | 9.74 | -3896 | ¥8.9 | -94.49 |
| 2026-08-17 | 龙建股份(600853.SH) | 卖 | -2100 | 3.28 | -6888 | ¥11.89 | 145.3 |
| 2026-08-17 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 买 | 1400 | 5.87 | 8218 | ¥5 | 0 |
