低估值小市值轮动策略:年化收益率（22.18%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 176.01%
- 年化收益率: 22.18%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 29.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 大商股份(600694.SH) | 17.914155081967 | 30500 | 6 | 17.97 | 548085 | 1703.27/0.312% |
| 2026-05-15 | 楚天高速(600035.SH) | 3.8111422297297 | 143400 | 16 | 3.82 | 547788 | 1270.2/0.232% |
| 2026-05-15 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.3135853310286 | 62700 | 181 | 8.81 | 552387 | -31574.8/-5.407% |
| 2026-05-15 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7976742036878 | 135609 | 246 | 4.13 | 560065.17 | 45066.37/8.751% |
| 2026-05-15 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4559163328293 | 87127 | 331 | 6.28 | 547157.56 | -15327.06/-2.725% |
| 2026-05-14 | 大商股份(600694.SH) | 17.915373089701 | 30100 | 5 | 17.85 | 537285 | -1967.73/-0.365% |
| 2026-05-14 | 楚天高速(600035.SH) | 3.8111422297297 | 144500 | 15 | 3.83 | 553435 | 2724.95/0.495% |
| 2026-05-14 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.3206591317527 | 61900 | 180 | 8.75 | 541625 | -35323.8/-6.123% |
| 2026-05-14 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7976742036878 | 139109 | 245 | 4.05 | 563391.45 | 35100.79/6.644% |
| 2026-05-14 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4600849061079 | 84827 | 330 | 6.3 | 534410.1 | -13579.52/-2.478% |
交易详情
| 2026-05-15 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 买 | 2300 | 6.3 | 14490 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 龙建股份(600853.SH) | 卖 | -3500 | 4.08 | -14280 | ¥19.28 | 988.14 |
| 2026-05-15 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 800 | 8.76 | 7008 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 400 | 17.81 | 7124 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 楚天高速(600035.SH) | 卖 | -1100 | 3.84 | -4224 | ¥9.22 | 31.74 |
| 2026-05-08 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -51500 | 10.25 | -527875 | ¥686.24 | -31067.63 |
| 2026-05-08 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -200 | 6.56 | -1312 | ¥6.31 | 19.98 |
| 2026-05-08 | 龙建股份(600853.SH) | 卖 | -2300 | 4 | -9200 | ¥14.2 | 465.35 |
| 2026-05-08 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -300 | 9.01 | -2703 | ¥7.7 | -93.2 |
| 2026-05-08 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 30100 | 17.91 | 539091 | ¥161.73 | 0 |
