低估值小市值轮动策略:年化收益率（19.51%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 149.53%
- 年化收益率: 19.51%
- 基准收益率: -12.99%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 29.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 联发股份(002394.SZ) | 10.393116932271 | 50200 | 7 | 9.61 | 482422 | -39312.47/-7.535% |
| 2026-06-08 | 锦泓集团(603518.SH) | 8.542562 | 60000 | 7 | 8.31 | 498600 | -13953.72/-2.722% |
| 2026-06-08 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.3135853310286 | 61500 | 197 | 7.98 | 490770 | -82015.5/-14.319% |
| 2026-06-08 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7838403486871 | 144909 | 262 | 3.5 | 507181.5 | -41131.02/-7.501% |
| 2026-06-08 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4521004056886 | 86627 | 347 | 5.86 | 507634.22 | -51291.88/-9.177% |
| 2026-06-05 | 联发股份(002394.SZ) | 10.393116932271 | 50200 | 6 | 9.94 | 498988 | -22746.47/-4.36% |
| 2026-06-05 | 锦泓集团(603518.SH) | 8.542562 | 60000 | 6 | 8.53 | 511800 | -753.72/-0.147% |
| 2026-06-05 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.3135853310286 | 61500 | 196 | 8.22 | 505530 | -67255.5/-11.742% |
| 2026-06-05 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7838403486871 | 144909 | 261 | 3.63 | 526019.67 | -22292.85/-4.066% |
| 2026-06-05 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4521004056886 | 86627 | 346 | 5.95 | 515430.65 | -43495.45/-7.782% |
交易详情
| 2026-06-05 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -1000 | 5.89 | -5890 | ¥10.89 | -562.1 |
| 2026-06-05 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 1100 | 3.49 | 3839 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -800 | 8.26 | -6608 | ¥11.61 | -842.87 |
| 2026-05-29 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 5148 | 14.68 | -9.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 楚天高速(600035.SH) | 卖 | -137900 | 3.76 | -518504 | ¥674.06 | -7052.51 |
| 2026-05-29 | DR大商股(600694.SH) | 卖 | -35748 | 14.61 | -522278.28 | ¥678.96 | -25837.45 |
| 2026-05-29 | 锦泓集团(603518.SH) | 买 | 60000 | 8.54 | 512400 | ¥153.72 | 0 |
| 2026-05-29 | 联发股份(002394.SZ) | 买 | 50200 | 10.39 | 521578 | ¥156.47 | 0 |
| 2026-05-29 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -200 | 5.9 | -1180 | ¥6.18 | -110.42 |
| 2026-05-29 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 8100 | 3.59 | 29079 | ¥8.72 | 0 |
