低估值小市值轮动策略:年化收益率（22.32%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 134.33%
- 年化收益率: 22.32%
- 基准收益率: -27.61%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.75
- 最大回撤: 29.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 常宝股份(002478.SZ) | 5.2018763656633 | 87700 | 19 | 5.25 | 460425 | 4220.44/0.925% |
| 2025-06-27 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7334992509363 | 133500 | 34 | 3.53 | 471255 | -27167.15/-5.451% |
| 2025-06-27 | 联发股份(002394.SZ) | 7.8574926285959 | 58367 | 39 | 8.12 | 473940.04 | 15321.77/3.341% |
| 2025-06-27 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.3279662383303 | 73897 | 119 | 6.31 | 466290.07 | -1327.65/-0.284% |
| 2025-06-27 | 联泰环保(603797.SH) | 4.1019377645701 | 103800 | 289 | 4.49 | 466062 | 40280.86/9.46% |
| 2025-06-26 | 常宝股份(002478.SZ) | 5.2018763656633 | 87700 | 18 | 5.22 | 457794 | 1589.44/0.348% |
| 2025-06-26 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7334992509363 | 133500 | 33 | 3.48 | 464580 | -33842.15/-6.79% |
| 2025-06-26 | 联发股份(002394.SZ) | 7.8574926285959 | 58367 | 38 | 8.02 | 468103.34 | 9485.07/2.068% |
| 2025-06-26 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.3279662383303 | 73897 | 118 | 6.26 | 462595.22 | -5022.5/-1.074% |
| 2025-06-26 | 联泰环保(603797.SH) | 4.1019377645701 | 103800 | 288 | 4.46 | 462948 | 37166.86/8.729% |
交易详情
| 2025-06-24 | 联发股份(002394.SZ) | 买 | 1100 | 7.84 | 8624 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 联泰环保(603797.SH) | 卖 | -600 | 4.38 | -2628 | ¥7.63 | 166.84 |
| 2025-06-24 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 1300 | 3.44 | 4472 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 常宝股份(002478.SZ) | 卖 | -1000 | 5.2 | -5200 | ¥10.2 | -1.88 |
| 2025-06-20 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 买 | 1197 | 6.07 | -4.21 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 联发股份(002394.SZ) | 买 | 200 | 8.04 | 1608 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 联泰环保(603797.SH) | 卖 | -200 | 4.45 | -890 | ¥5.89 | 69.61 |
| 2025-06-17 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 400 | 3.47 | 1388 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -800 | 6.42 | -5136 | ¥10.14 | -9.72 |
| 2025-06-17 | 常宝股份(002478.SZ) | 卖 | -1000 | 5.24 | -5240 | ¥10.24 | 38.12 |
