中小市值价值成长精选策略:年化收益率（10.15%）
本策略精选中小市值、具备价值成长特性的股票。通过市值、股本、盈利增长、股价和上市时长等多重筛选条件，力求捕捉基本面良好、成长性佳且上市时间适中的优质标的，构建稳健的投资组合，并进行定期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.35%
- 年化收益率: 10.15%
- 基准收益率: -29.12%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 16.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 飞南资源(301500.SZ) | 19.745921854305 | 0 | 4 | 20.19 | 0 | 6705.58/2.249% |
| 2025-05-30 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.046715139764 | 18367 | 7 | 16.01 | 294055.67 | -674.35/-0.229% |
| 2025-05-30 | 百通能源(001376.SZ) | 12.455455201977 | 25100 | 22 | 11.86 | 297686 | -14945.93/-4.781% |
| 2025-05-30 | 仁信新材(301395.SZ) | 12.398390157867 | 23100 | 22 | 12.93 | 298683 | 12280.19/4.288% |
| 2025-05-29 | 飞南资源(301500.SZ) | 19.745921854305 | 15100 | 3 | 20.19 | 304869 | 6705.58/2.249% |
| 2025-05-29 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.10483027027 | 18500 | 6 | 16.56 | 306360 | 8420.64/2.826% |
| 2025-05-29 | 百通能源(001376.SZ) | 12.462628565572 | 24700 | 21 | 12.02 | 296894 | -10932.93/-3.552% |
| 2025-05-29 | 仁信新材(301395.SZ) | 12.395252723771 | 23000 | 21 | 13.07 | 300610 | 15519.19/5.444% |
| 2025-05-28 | 飞南资源(301500.SZ) | 19.745921854305 | 15100 | 2 | 20.09 | 303359 | 5195.58/1.743% |
| 2025-05-28 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.10483027027 | 18500 | 5 | 16.1 | 297850 | -89.36/-0.03% |
交易详情
| 2025-05-30 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 67 | 16.5 | -4.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 飞南资源(301500.SZ) | 卖 | -15100 | 20.19 | -304869 | ¥396.33 | 6705.58 |
| 2025-05-30 | 仁信新材(301395.SZ) | 买 | 100 | 13.07 | 1307 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 400 | 12 | 4800 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -200 | 16.48 | -3296 | ¥8.3 | 86.66 |
| 2025-05-27 | 朗坤科技(301305.SZ) | 卖 | -17100 | 17.78 | -304038 | ¥395.25 | 14086.41 |
| 2025-05-27 | 飞南资源(301500.SZ) | 买 | 15100 | 19.74 | 298074 | ¥89.42 | 0 |
| 2025-05-27 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 600 | 12.14 | 7284 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-22 | 飞南资源(301500.SZ) | 卖 | -15200 | 19.88 | -302176 | ¥392.83 | 12073 |
| 2025-05-22 | 德尔玛(301332.SZ) | 卖 | -28800 | 10.5 | -302400 | ¥393.12 | 3660.03 |
