中小市值价值成长精选策略:年化收益率（10.81%）
本策略精选中小市值、具备价值成长特性的股票。通过市值、股本、盈利增长、股价和上市时长等多重筛选条件，力求捕捉基本面良好、成长性佳且上市时间适中的优质标的，构建稳健的投资组合，并进行定期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 56.09%
- 年化收益率: 10.81%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 16.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.165989676567 | 17867 | 54 | 18.36 | 328038.12 | 39200.38/13.572% |
| 2025-08-06 | 百通能源(001376.SZ) | 12.424928027384 | 25500 | 69 | 12.17 | 310335 | -6500.66/-2.052% |
| 2025-08-05 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.165989676567 | 17867 | 53 | 17.8 | 318032.6 | 29194.86/10.108% |
| 2025-08-05 | 百通能源(001376.SZ) | 12.424928027384 | 25500 | 68 | 12.21 | 311355 | -5480.66/-1.73% |
| 2025-08-04 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.165989676567 | 17867 | 52 | 17.86 | 319104.62 | 30266.88/10.479% |
| 2025-08-04 | 百通能源(001376.SZ) | 12.424928027384 | 25500 | 67 | 12.17 | 310335 | -6500.66/-2.052% |
| 2025-08-01 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.156038804054 | 17667 | 51 | 17.17 | 303342.39 | 17913.65/6.276% |
| 2025-08-01 | 百通能源(001376.SZ) | 12.431659948139 | 25100 | 66 | 12.03 | 301953 | -10081.66/-3.231% |
| 2025-07-31 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.156038804054 | 17667 | 50 | 17.1 | 302105.7 | 16676.96/5.843% |
| 2025-07-31 | 百通能源(001376.SZ) | 12.431659948139 | 25100 | 65 | 12.07 | 302957 | -9077.66/-2.909% |
交易详情
| 2025-08-04 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 400 | 11.99 | 4796 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 200 | 17.02 | 3404 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 500 | 12.31 | 6155 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -600 | 17.51 | -10506 | ¥15.51 | 812.38 |
| 2025-07-25 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -100 | 12.55 | -1255 | ¥6.26 | 11.61 |
| 2025-07-22 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -300 | 12.5 | -3750 | ¥8.75 | 19.82 |
| 2025-07-22 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -100 | 16.97 | -1697 | ¥6.7 | 81.4 |
| 2025-07-17 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 200 | 16.67 | 3334 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -200 | 12.3 | -2460 | ¥7.46 | -26.79 |
| 2025-07-14 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 900 | 16.96 | 15264 | ¥5 | 0 |
