中小市值价值成长精选策略:年化收益率（9.46%）
本策略精选中小市值、具备价值成长特性的股票。通过市值、股本、盈利增长、股价和上市时长等多重筛选条件，力求捕捉基本面良好、成长性佳且上市时间适中的优质标的，构建稳健的投资组合，并进行定期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 56.46%
- 年化收益率: 9.46%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 16.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.428152441552 | 0 | 149 | 19.95 | 0 | 55921.96/20.89% |
| 2025-12-24 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.428152441552 | 16295 | 148 | 19.86 | 323618.7 | 55921.96/20.89% |
| 2025-12-23 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.413074654837 | 16195 | 147 | 19 | 307705 | 41895.26/15.761% |
| 2025-12-22 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.413074654837 | 16195 | 146 | 19.74 | 319689.3 | 53879.56/20.27% |
| 2025-12-19 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.413074654837 | 16195 | 145 | 19.09 | 309162.55 | 43352.81/16.31% |
| 2025-12-18 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.413074654837 | 16195 | 144 | 19.22 | 311267.9 | 45458.16/17.102% |
| 2025-12-17 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.413074654837 | 16195 | 143 | 19.31 | 312725.45 | 46915.71/17.65% |
| 2025-12-16 | 索宝蛋白(603231.SH) | 19.12573597561 | 0 | 4 | 18.39 | 0 | -7310.07/-2.331% |
| 2025-12-16 | 永达股份(001239.SZ) | 17.022926336489 | 0 | 70 | 15.76 | 0 | -18105.6/-5.598% |
| 2025-12-16 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.413074654837 | 16195 | 142 | 19.52 | 316126.4 | 50316.66/18.93% |
交易详情
| 2025-12-25 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -16295 | 19.99 | -325737.05 | ¥423.46 | 58040.31 |
| 2025-12-24 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 100 | 18.82 | 1882 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-16 | 索宝蛋白(603231.SH) | 卖 | -16400 | 18.56 | -304384 | ¥395.7 | -9278.07 |
| 2025-12-16 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -19000 | 16.02 | -304380 | ¥395.69 | -19055.6 |
| 2025-12-16 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -200 | 19.36 | -3872 | ¥8.87 | 589.39 |
| 2025-12-11 | 索宝蛋白(603231.SH) | 买 | 16400 | 19.12 | 313568 | ¥94.07 | 0 |
| 2025-12-11 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -300 | 19.06 | -5718 | ¥10.72 | 794.08 |
| 2025-12-08 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -300 | 16.58 | -4974 | ¥9.97 | -132.88 |
| 2025-12-08 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 100 | 18.75 | 1875 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-03 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -300 | 16.22 | -4866 | ¥9.87 | -240.88 |
