中小市值价值成长精选策略:年化收益率（10.85%）
本策略精选中小市值、具备价值成长特性的股票。通过市值、股本、盈利增长、股价和上市时长等多重筛选条件，力求捕捉基本面良好、成长性佳且上市时间适中的优质标的，构建稳健的投资组合，并进行定期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.5%
- 年化收益率: 10.85%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 16.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.059996722242 | 17367 | 25 | 17.84 | 309827.28 | 30913.32/11.083% |
| 2025-06-26 | 百通能源(001376.SZ) | 12.43392945928 | 25600 | 40 | 12.3 | 314880 | -3428.59/-1.077% |
| 2025-06-26 | 仁信新材(301395.SZ) | 12.41896441281 | 23200 | 40 | 13.19 | 306008 | 17888.03/6.209% |
| 2025-06-25 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.059996722242 | 17467 | 24 | 17.8 | 310912.6 | 30392.64/10.834% |
| 2025-06-25 | 百通能源(001376.SZ) | 12.43392945928 | 25800 | 39 | 12.07 | 311406 | -9389.38/-2.927% |
| 2025-06-25 | 仁信新材(301395.SZ) | 12.41896441281 | 23700 | 39 | 13.31 | 315447 | 21117.54/7.175% |
| 2025-06-24 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.059996722242 | 17467 | 23 | 17.68 | 308816.56 | 28296.6/10.087% |
| 2025-06-24 | 百通能源(001376.SZ) | 12.43392945928 | 25800 | 38 | 11.78 | 303924 | -16871.38/-5.259% |
| 2025-06-24 | 仁信新材(301395.SZ) | 12.41896441281 | 23700 | 38 | 13.23 | 313551 | 19221.54/6.531% |
| 2025-06-23 | 达利凯普(301566.SZ) | 16.059996722242 | 17467 | 22 | 17.51 | 305847.17 | 25327.21/9.029% |
交易详情
| 2025-06-26 | 仁信新材(301395.SZ) | 卖 | -500 | 13.37 | -6685 | ¥11.69 | 475.52 |
| 2025-06-26 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -200 | 12.05 | -2410 | ¥7.41 | -76.79 |
| 2025-06-26 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -100 | 17.74 | -1774 | ¥6.77 | 168 |
| 2025-06-23 | 仁信新材(301395.SZ) | 买 | 200 | 12.62 | 2524 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 400 | 11.45 | 4580 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 达利凯普(301566.SZ) | 买 | 200 | 17.11 | 3422 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 仁信新材(301395.SZ) | 买 | 800 | 12.94 | 10352 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 300 | 12.02 | 3606 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 达利凯普(301566.SZ) | 卖 | -1100 | 17.75 | -19525 | ¥25.38 | 1872.7 |
| 2025-06-13 | 仁信新材(301395.SZ) | 卖 | -200 | 13.43 | -2686 | ¥7.69 | 206.32 |
