低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（53.97%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 941.26%
- 年化收益率: 53.97%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.62
- 夏普比率: 1.41
- 最大回撤: 40.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 11.283383973289 | 179700 | 9 | 13.03 | 2341491 | 313866.9/15.48% |
| 2026-08-25 | 诺邦股份(603238.SH) | 12.28368401937 | 165200 | 9 | 12.42 | 2051784 | 22519.4/1.11% |
| 2026-08-25 | 星昊医药(920017.BJ) | 17.515252976704 | 115900 | 9 | 16.59 | 1922781 | -107236.82/-5.283% |
| 2026-08-25 | 三祥科技(920195.BJ) | 12.52375602706 | 162600 | 9 | 12.22 | 1986972 | -49390.73/-2.425% |
| 2026-08-25 | 通领科技(920187.BJ) | 20.261443672025 | 104900 | 51 | 20.1 | 2108490 | -16935.44/-0.797% |
| 2026-08-24 | 锦江航运(601083.SH) | 11.283383973289 | 179700 | 8 | 13.11 | 2355867 | 328242.9/16.189% |
| 2026-08-24 | 诺邦股份(603238.SH) | 12.28368401937 | 165200 | 8 | 12.15 | 2007180 | -22084.6/-1.088% |
| 2026-08-24 | 星昊医药(920017.BJ) | 17.515252976704 | 115900 | 8 | 16.27 | 1885693 | -144324.82/-7.11% |
| 2026-08-24 | 三祥科技(920195.BJ) | 12.52375602706 | 162600 | 8 | 12 | 1951200 | -85162.73/-4.182% |
| 2026-08-24 | 通领科技(920187.BJ) | 20.261443672025 | 104900 | 50 | 18.8 | 1972120 | -153305.44/-7.213% |
交易详情
| 2026-08-13 | 拾比佰(920768.BJ) | 卖 | -297600 | 7.15 | -2127840 | ¥2766.19 | 198813.47 |
| 2026-08-13 | 国亮新材(920076.BJ) | 卖 | -158800 | 12.85 | -2040580 | ¥2652.75 | 120112.03 |
| 2026-08-13 | 隆源股份(920055.BJ) | 卖 | -72600 | 27.22 | -1976172 | ¥2569.02 | 66219.19 |
| 2026-08-13 | 元创股份(001325.SZ) | 卖 | -56500 | 38.56 | -2178640 | ¥2832.23 | 263845.73 |
| 2026-08-13 | 通领科技(920187.BJ) | 买 | 9800 | 19.24 | 188552 | ¥56.57 | 0 |
| 2026-08-13 | 三祥科技(920195.BJ) | 买 | 162600 | 12.52 | 2035752 | ¥610.73 | 0 |
| 2026-08-13 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 115900 | 17.51 | 2029409 | ¥608.82 | 0 |
| 2026-08-13 | 诺邦股份(603238.SH) | 买 | 165200 | 12.28 | 2028656 | ¥608.6 | 0 |
| 2026-08-13 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 179700 | 11.28 | 2027016 | ¥608.1 | 0 |
| 2026-07-24 | 索宝蛋白(603231.SH) | 卖 | -127294 | 13.92 | -1771932.48 | ¥2303.51 | -223975.87 |
