低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（50.47%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 444.25%
- 年化收益率: 50.47%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 40.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 万朗磁塑(603150.SH) | 28.838649056604 | 37100 | 8 | 28.88 | 1071448 | 1534.12/0.141% |
| 2025-04-28 | 永东股份(002753.SZ) | 6.1118330254042 | 173200 | 8 | 6.34 | 1098088 | 39518.52/3.685% |
| 2025-04-28 | 长江材料(001296.SZ) | 16.755024960506 | 63300 | 8 | 16.41 | 1038753 | -21840.08/-2.023% |
| 2025-04-28 | 同德化工(002360.SZ) | 4.9676704678678 | 236300 | 50 | 4.62 | 1091706 | -82154.53/-6.901% |
| 2025-04-28 | 劲旅环境(001230.SZ) | 16.579728982664 | 62500 | 134 | 17.76 | 1110000 | 73766.94/6.947% |
| 2025-04-25 | 万朗磁塑(603150.SH) | 28.838649056604 | 37100 | 7 | 29.47 | 1093337 | 23423.12/2.177% |
| 2025-04-25 | 永东股份(002753.SZ) | 6.1118330254042 | 173200 | 7 | 6.42 | 1111944 | 53374.52/5.018% |
| 2025-04-25 | 长江材料(001296.SZ) | 16.755024960506 | 63300 | 7 | 16.71 | 1057743 | -2850.08/-0.269% |
| 2025-04-25 | 同德化工(002360.SZ) | 4.9676704678678 | 236300 | 49 | 4.69 | 1108247 | -65613.53/-5.578% |
| 2025-04-25 | 劲旅环境(001230.SZ) | 16.579728982664 | 62500 | 133 | 18.17 | 1135625 | 99391.94/9.685% |
交易详情
| 2025-04-17 | 富春染织(605189.SH) | 卖 | -89700 | 12.19 | -1093443 | ¥1421.48 | -61717.08 |
| 2025-04-17 | 彩虹集团(003023.SZ) | 卖 | -64900 | 18 | -1168200 | ¥1518.66 | -13983.55 |
| 2025-04-17 | 凤竹纺织(600493.SH) | 卖 | -219400 | 4.9 | -1075060 | ¥1397.58 | -75143.2 |
| 2025-04-17 | 劲旅环境(001230.SZ) | 买 | 3100 | 17.1 | 53010 | ¥15.9 | 0 |
| 2025-04-17 | 长江材料(001296.SZ) | 买 | 63300 | 16.75 | 1060275 | ¥318.08 | 0 |
| 2025-04-17 | 同德化工(002360.SZ) | 买 | 14300 | 4.56 | 65208 | ¥19.56 | 0 |
| 2025-04-17 | 永东股份(002753.SZ) | 买 | 173200 | 6.11 | 1058252 | ¥317.48 | 0 |
| 2025-04-17 | 万朗磁塑(603150.SH) | 买 | 37100 | 28.83 | 1069593 | ¥320.88 | 0 |
| 2025-03-27 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -177300 | 6.77 | -1200321 | ¥1560.42 | 73954.2 |
| 2025-03-27 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -2800 | 20.04 | -56112 | ¥72.95 | 9765.53 |
