低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（56.6%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 624.9%
- 年化收益率: 56.6%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1.41
- 最大回撤: 40.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 海峡环保(603817.SH) | 6.0318089820359 | 233800 | 6 | 5.97 | 1395786 | -14450.94/-1.025% |
| 2025-08-06 | 军信股份(301109.SZ) | 13.964188047809 | 100400 | 6 | 14.15 | 1420660 | 18655.52/1.331% |
| 2025-08-06 | 联发股份(002394.SZ) | 8.452534984127 | 143800 | 20 | 10 | 1438000 | 222525.47/18.308% |
| 2025-08-06 | 劲旅环境(001230.SZ) | 19.903527270567 | 64700 | 34 | 23.35 | 1510745 | 222986.79/17.316% |
| 2025-08-06 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.2928925 | 76000 | 62 | 19.27 | 1464520 | 150260.17/11.433% |
| 2025-08-05 | 海峡环保(603817.SH) | 6.0318089820359 | 233800 | 5 | 6.05 | 1414490 | 4253.06/0.302% |
| 2025-08-05 | 军信股份(301109.SZ) | 13.964188047809 | 100400 | 5 | 14.11 | 1416644 | 14639.52/1.044% |
| 2025-08-05 | 联发股份(002394.SZ) | 8.452534984127 | 143800 | 19 | 9.87 | 1419306 | 203831.47/16.77% |
| 2025-08-05 | 劲旅环境(001230.SZ) | 19.903527270567 | 64700 | 33 | 23.25 | 1504275 | 216516.79/16.813% |
| 2025-08-05 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.2928925 | 76000 | 61 | 19.11 | 1452360 | 138100.17/10.508% |
交易详情
| 2025-07-30 | 海晨股份(300873.SZ) | 卖 | -66200 | 21.31 | -1410722 | ¥1833.94 | 85662.6 |
| 2025-07-30 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -75600 | 18.22 | -1377432 | ¥1790.66 | 47229.06 |
| 2025-07-30 | 劲旅环境(001230.SZ) | 买 | 1900 | 21.8 | 41420 | ¥12.43 | 0 |
| 2025-07-30 | 朗坤科技(301305.SZ) | 买 | 3500 | 18.68 | 65380 | ¥19.61 | 0 |
| 2025-07-30 | 军信股份(301109.SZ) | 买 | 100400 | 13.96 | 1401584 | ¥420.48 | 0 |
| 2025-07-30 | 联发股份(002394.SZ) | 卖 | -13700 | 9.85 | -134945 | ¥175.43 | 19145.27 |
| 2025-07-30 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 233800 | 6.03 | 1409814 | ¥422.94 | 0 |
| 2025-07-10 | 光华股份(001333.SZ) | 卖 | -65043 | 20.71 | -1347040.53 | ¥1751.15 | 89111.26 |
| 2025-07-10 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -85797 | 15.25 | -1308404.25 | ¥1700.93 | 85291.84 |
| 2025-07-10 | 万朗磁塑(603150.SH) | 卖 | -40008 | 32.59 | -1303860.72 | ¥1695.02 | 47794.01 |
