低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（60.02%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 965.02%
- 年化收益率: 60.02%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1.51
- 最大回撤: 40.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 湖南海利(600731.SH) | 6.902069993434 | 304600 | 7 | 6.99 | 2129154 | 26783.48/1.274% |
| 2026-03-31 | 青龙管业(002457.SZ) | 11.053315015806 | 189800 | 7 | 10.85 | 2059330 | -38589.19/-1.839% |
| 2026-03-31 | 浙江自然(605080.SH) | 22.916872952586 | 92800 | 7 | 22.88 | 2123264 | -3421.81/-0.161% |
| 2026-03-31 | 康德莱(603987.SH) | 9.0542980218006 | 247700 | 21 | 8.68 | 2150036 | -92713.62/-4.134% |
| 2026-03-31 | 美盈森(002303.SZ) | 4.0149765975672 | 583700 | 35 | 3.66 | 2136342 | -207199.84/-8.841% |
| 2026-03-30 | 湖南海利(600731.SH) | 6.902069993434 | 304600 | 6 | 7.53 | 2293638 | 191267.48/9.098% |
| 2026-03-30 | 青龙管业(002457.SZ) | 11.053315015806 | 189800 | 6 | 11.07 | 2101086 | 3166.81/0.151% |
| 2026-03-30 | 浙江自然(605080.SH) | 22.916872952586 | 92800 | 6 | 22.72 | 2108416 | -18269.81/-0.859% |
| 2026-03-30 | 康德莱(603987.SH) | 9.0542980218006 | 247700 | 20 | 8.72 | 2159944 | -82805.62/-3.692% |
| 2026-03-30 | 美盈森(002303.SZ) | 4.0149765975672 | 583700 | 34 | 3.65 | 2130505 | -213036.84/-9.09% |
交易详情
| 2026-03-23 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -121400 | 16.36 | -1986104 | ¥2581.94 | 267758.76 |
| 2026-03-23 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -297400 | 8.61 | -2560614 | ¥3328.8 | 509807.94 |
| 2026-03-23 | 永兴股份(601033.SH) | 卖 | -135200 | 15.99 | -2161848 | ¥2810.4 | 78423.16 |
| 2026-03-23 | 浙江自然(605080.SH) | 买 | 92800 | 22.91 | 2126048 | ¥637.81 | 0 |
| 2026-03-23 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 53400 | 3.62 | 193308 | ¥57.99 | 0 |
| 2026-03-23 | 青龙管业(002457.SZ) | 买 | 189800 | 11.05 | 2097290 | ¥629.19 | 0 |
| 2026-03-23 | 康德莱(603987.SH) | 买 | 18300 | 8.57 | 156831 | ¥47.05 | 0 |
| 2026-03-23 | 湖南海利(600731.SH) | 买 | 304600 | 6.9 | 2101740 | ¥630.52 | 0 |
| 2026-03-03 | 湖南海利(600731.SH) | 卖 | -274700 | 7.85 | -2156395 | ¥2803.31 | 235665.96 |
| 2026-03-03 | 永兴股份(601033.SH) | 买 | 4500 | 15.56 | 70020 | ¥21.01 | 0 |
