低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（54.21%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 544.49%
- 年化收益率: 54.21%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.69
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 40.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 万朗磁塑(603150.SH) | 31.559465075377 | 39800 | 5 | 32.2 | 1281560 | 25493.29/2.03% |
| 2025-06-26 | 劲旅环境(001230.SZ) | 19.845951980983 | 63100 | 5 | 20.3 | 1280930 | 28650.43/2.288% |
| 2025-06-26 | 光华股份(001333.SZ) | 19.339963870055 | 65043 | 5 | 20.12 | 1308665.16 | 50735.89/4.033% |
| 2025-06-26 | 军信股份(301109.SZ) | 14.255887831197 | 85797 | 19 | 14.56 | 1249204.32 | 26091.91/2.133% |
| 2025-06-26 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.215455076495 | 71900 | 33 | 17.64 | 1268316 | 30524.78/2.466% |
| 2025-06-25 | 万朗磁塑(603150.SH) | 31.559465075377 | 39800 | 4 | 32.86 | 1307828 | 51761.29/4.121% |
| 2025-06-25 | 劲旅环境(001230.SZ) | 19.845951980983 | 63100 | 4 | 20.53 | 1295443 | 43163.43/3.447% |
| 2025-06-25 | 光华股份(001333.SZ) | 19.339963870055 | 65043 | 4 | 20.17 | 1311917.31 | 53988.04/4.292% |
| 2025-06-25 | 军信股份(301109.SZ) | 14.255887831197 | 85797 | 18 | 14.68 | 1259499.96 | 36387.55/2.975% |
| 2025-06-25 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.215455076495 | 71900 | 32 | 17.86 | 1284134 | 46342.78/3.744% |
交易详情
| 2025-06-25 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 1143 | 20.11 | -18.27 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-20 | 联发股份(002394.SZ) | 卖 | -150400 | 7.74 | -1164096 | ¥1513.32 | -80085.14 |
| 2025-06-20 | 春兰股份(600854.SH) | 卖 | -258453 | 4.76 | -1230236.28 | ¥1599.31 | -11452.11 |
| 2025-06-20 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -74914 | 17.99 | -1347702.86 | ¥1752.01 | 96141.5 |
| 2025-06-20 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 63900 | 19.68 | 1257552 | ¥377.27 | 0 |
| 2025-06-20 | 劲旅环境(001230.SZ) | 买 | 63100 | 19.84 | 1251904 | ¥375.57 | 0 |
| 2025-06-20 | 万朗磁塑(603150.SH) | 买 | 39800 | 31.55 | 1255690 | ¥376.71 | 0 |
| 2025-06-20 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -1500 | 14.78 | -22170 | ¥28.82 | 786.17 |
| 2025-06-20 | 朗坤科技(301305.SZ) | 买 | 2400 | 17.63 | 42312 | ¥12.69 | 0 |
| 2025-06-17 | 军信股份(301109.SZ) | 买 | 27397 | 15.72 | -0.16 | ¥0 | 0 |
