低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（58.48%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 969.72%
- 年化收益率: 58.48%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 40.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 富森美(002818.SZ) | 11.8895171978 | 175662 | 8 | 11.44 | 2009573.28 | -78963.09/-3.781% |
| 2026-05-15 | 汉森制药(002412.SZ) | 7.0521150159744 | 313000 | 8 | 7.23 | 2262990 | 55678/2.522% |
| 2026-05-15 | 丽臣实业(001218.SZ) | 29.0087 | 79100 | 8 | 27.52 | 2176832 | -117756.17/-5.132% |
| 2026-05-15 | 恒丰纸业(600356.SH) | 9.9929970040853 | 220300 | 8 | 9.58 | 2110474 | -90983.24/-4.133% |
| 2026-05-15 | 长青集团(002616.SZ) | 5.4879990008746 | 374810 | 22 | 5.7 | 2136417 | 79460.09/3.863% |
| 2026-05-14 | 富森美(002818.SZ) | 12.213662982456 | 171000 | 7 | 11.68 | 1997280 | -91256.37/-4.369% |
| 2026-05-14 | 汉森制药(002412.SZ) | 7.0521150159744 | 313000 | 7 | 7.2 | 2253600 | 46288/2.097% |
| 2026-05-14 | 丽臣实业(001218.SZ) | 29.0087 | 79100 | 7 | 27.85 | 2202935 | -91653.17/-3.994% |
| 2026-05-14 | 恒丰纸业(600356.SH) | 9.9929970040853 | 220300 | 7 | 9.68 | 2132504 | -68953.24/-3.132% |
| 2026-05-14 | 长青集团(002616.SZ) | 5.4879990008746 | 374810 | 21 | 5.88 | 2203882.8 | 146925.89/7.143% |
交易详情
| 2026-05-15 | 富森美(002818.SZ) | 买 | 4662 | 11.37 | -3.06 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-08 | 长青集团(002616.SZ) | 买 | 15310 | 5.87 | -5.3 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-06 | 青龙管业(002457.SZ) | 卖 | -189800 | 11.75 | -2230150 | ¥2899.2 | 132230.81 |
| 2026-05-06 | 永兴股份(601033.SH) | 卖 | -145100 | 15.49 | -2247599 | ¥2921.88 | 128503.46 |
| 2026-05-06 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -216458 | 9.1 | -1969767.8 | ¥2560.7 | -151764.47 |
| 2026-05-06 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -138200 | 16.68 | -2305176 | ¥2996.73 | 188699.25 |
| 2026-05-06 | 恒丰纸业(600356.SH) | 买 | 220300 | 9.99 | 2200797 | ¥660.24 | 0 |
| 2026-05-06 | 丽臣实业(001218.SZ) | 买 | 79100 | 29 | 2293900 | ¥688.17 | 0 |
| 2026-05-06 | 汉森制药(002412.SZ) | 买 | 313000 | 7.05 | 2206650 | ¥662 | 0 |
| 2026-05-06 | 长青集团(002616.SZ) | 卖 | -8400 | 6.14 | -51576 | ¥67.05 | 3513.59 |
