低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（15.83%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 88.18%
- 年化收益率: 15.83%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 43.94%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 尖峰集团(600668.SH) | 13.925562502688 | 28000 | 33 | 14.03 | 392840 | 2924.25/0.75% |
| 2025-06-26 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8795116704796 | 97800 | 38 | 3.86 | 377508 | -1908.24/-0.503% |
| 2025-06-26 | 华业香料(300886.SZ) | 21.715501727335 | 10735 | 38 | 29.1 | 312388.5 | 79272.59/34.006% |
| 2025-06-26 | 立华股份(300761.SZ) | 19.61789758989 | 20031 | 43 | 18.79 | 376382.49 | -16583.62/-4.22% |
| 2025-06-26 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.592767487135 | 16903 | 48 | 22.42 | 378965.26 | -87435.29/-18.747% |
| 2025-06-25 | 尖峰集团(600668.SH) | 13.925562502688 | 28000 | 32 | 13.91 | 389480 | -435.75/-0.112% |
| 2025-06-25 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8795116704796 | 97800 | 37 | 3.89 | 380442 | 1025.76/0.27% |
| 2025-06-25 | 华业香料(300886.SZ) | 21.715501727335 | 10735 | 37 | 29.53 | 317004.55 | 83888.64/35.986% |
| 2025-06-25 | 立华股份(300761.SZ) | 19.61789758989 | 20031 | 42 | 18.96 | 379787.76 | -13178.35/-3.354% |
| 2025-06-25 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.592767487135 | 16903 | 47 | 22.59 | 381838.77 | -84561.78/-18.131% |
交易详情
| 2025-06-24 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -400 | 13.34 | -5336 | ¥10.34 | -234.23 |
| 2025-06-24 | 新乡化纤(000949.SZ) | 卖 | -4700 | 3.81 | -17907 | ¥23.28 | -326.7 |
| 2025-06-24 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -400 | 18.64 | -7456 | ¥12.46 | -391.16 |
| 2025-06-24 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -500 | 22.08 | -11040 | ¥16.04 | -2756.38 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 35 | 30.4 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -2400 | 36.45 | -87480 | ¥113.72 | 35192.32 |
| 2025-06-17 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 2100 | 13.99 | 29379 | ¥8.81 | 0 |
| 2025-06-17 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 6200 | 3.88 | 24056 | ¥7.22 | 0 |
| 2025-06-17 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 600 | 19.45 | 11670 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 1000 | 22.6 | 22600 | ¥6.78 | 0 |
