低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（15.65%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 107.8%
- 年化收益率: 15.65%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 43.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 振芯科技(300101.SZ) | 19.88596407767 | 20600 | 2 | 20.2 | 416120 | 6469.14/1.579% |
| 2026-03-31 | 天邦食品(002124.SZ) | 2.4205206896552 | 174000 | 7 | 2.36 | 410640 | -10530.6/-2.5% |
| 2026-03-31 | 海利生物(603718.SH) | 4.8733001705822 | 90500 | 27 | 4.63 | 419015 | -22018.67/-4.993% |
| 2026-03-31 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.944318447635 | 7400 | 102 | 54.55 | 403670 | -2917.96/-0.718% |
| 2026-03-31 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.581057441906 | 41000 | 217 | 10.35 | 424350 | -50473.36/-10.63% |
| 2026-03-30 | 振芯科技(300101.SZ) | 19.88596407767 | 20600 | 1 | 20.45 | 421270 | 11619.14/2.836% |
| 2026-03-30 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839002268 | 0 | 6 | 9.11 | 0 | -1004.77/-0.245% |
| 2026-03-30 | 天邦食品(002124.SZ) | 2.4205206896552 | 174000 | 6 | 2.42 | 421080 | -90.6/-0.022% |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 4.8733001705822 | 90500 | 26 | 4.67 | 422635 | -18398.67/-4.172% |
| 2026-03-30 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.944318447635 | 7400 | 101 | 55.58 | 411292 | 4704.04/1.157% |
交易详情
| 2026-03-30 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -44100 | 9.11 | -401751 | ¥522.28 | -7619.77 |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -4100 | 4.62 | -18942 | ¥24.62 | -1038.53 |
| 2026-03-30 | 佰奥智能(300836.SZ) | 买 | 100 | 55.44 | 5544 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -100 | 10 | -1000 | ¥6 | -158.11 |
| 2026-03-30 | 天邦食品(002124.SZ) | 买 | 1000 | 2.38 | 2380 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 20600 | 19.88 | 409528 | ¥122.86 | 0 |
| 2026-03-23 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -38200 | 9.75 | -372450 | ¥484.19 | -37548.6 |
| 2026-03-23 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -19800 | 20.9 | -413820 | ¥537.97 | -37755.43 |
| 2026-03-23 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 1500 | 4.41 | 6615 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -800 | 56.97 | -45576 | ¥59.25 | 1626.53 |
