低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（16.96%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 99.76%
- 年化收益率: 16.96%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 43.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 广联达(002410.SZ) | 13.283983848797 | 29100 | 2 | 13.89 | 404199 | 17635.07/4.562% |
| 2025-08-06 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.589389522395 | 31679 | 62 | 12.36 | 391552.44 | 24412.17/6.649% |
| 2025-08-06 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8797444079659 | 99800 | 67 | 4.12 | 411176 | 23977.51/6.193% |
| 2025-08-06 | 华业香料(300886.SZ) | 23.26790409021 | 13335 | 67 | 29.32 | 390982.2 | 80704.7/26.01% |
| 2025-08-06 | 立华股份(300761.SZ) | 19.597832868496 | 19631 | 72 | 20.18 | 396153.58 | 11428.52/2.971% |
| 2025-08-05 | 广联达(002410.SZ) | 13.283983848797 | 29100 | 1 | 13.54 | 394014 | 7450.07/1.927% |
| 2025-08-05 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.589389522395 | 31679 | 61 | 12.32 | 390285.28 | 23145.01/6.304% |
| 2025-08-05 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8797444079659 | 99800 | 66 | 3.91 | 390218 | 3019.51/0.78% |
| 2025-08-05 | 华业香料(300886.SZ) | 23.26790409021 | 13335 | 66 | 29.3 | 390715.5 | 80438/25.925% |
| 2025-08-05 | 立华股份(300761.SZ) | 19.597832868496 | 19631 | 71 | 19.9 | 390656.9 | 5931.84/1.542% |
交易详情
| 2025-08-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -16803 | 23.49 | -394702.47 | ¥513.11 | -68080.25 |
| 2025-08-05 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 300 | 29.07 | 8721 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 600 | 12.3 | 7380 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 1500 | 3.89 | 5835 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -600 | 19.89 | -11934 | ¥16.93 | 175.3 |
| 2025-08-05 | 广联达(002410.SZ) | 买 | 29100 | 13.28 | 386448 | ¥115.93 | 0 |
| 2025-07-29 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 1400 | 12.49 | 17486 | ¥5.25 | 0 |
| 2025-07-29 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 100 | 3.99 | 399 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.55 | -5865 | ¥10.87 | -14.35 |
| 2025-07-22 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 200 | 29.13 | 5826 | ¥5 | 0 |
