低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（11.8%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 83.24%
- 年化收益率: 11.8%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 43.91%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 神通科技(605228.SH) | 10.500897705641 | 34700 | 22 | 10.49 | 364003 | -378.15/-0.104% |
| 2026-08-25 | 华创云信(600155.SH) | 6.1823540571935 | 63500 | 77 | 5.94 | 377190 | -15389.48/-3.92% |
| 2026-08-25 | 宁波海运(600798.SH) | 3.555342533501 | 109616 | 77 | 3.31 | 362828.96 | -26893.47/-6.901% |
| 2026-08-25 | 天振股份(301356.SZ) | 22.525862621389 | 18416 | 77 | 19.82 | 365005.12 | -49831.17/-12.012% |
| 2026-08-25 | 双杰电气(300444.SZ) | 14.114813774994 | 37092 | 82 | 9.79 | 363130.68 | -160415.99/-30.64% |
| 2026-08-24 | 神通科技(605228.SH) | 10.500897705641 | 34700 | 21 | 10.28 | 356716 | -7665.15/-2.104% |
| 2026-08-24 | 华创云信(600155.SH) | 6.1823540571935 | 63500 | 76 | 5.78 | 367030 | -25549.48/-6.508% |
| 2026-08-24 | 宁波海运(600798.SH) | 3.555342533501 | 109616 | 76 | 3.26 | 357348.16 | -32374.27/-8.307% |
| 2026-08-24 | 天振股份(301356.SZ) | 22.525862621389 | 18416 | 76 | 19.87 | 365925.92 | -48910.37/-11.79% |
| 2026-08-24 | 双杰电气(300444.SZ) | 14.114813774994 | 37092 | 81 | 9.75 | 361647 | -161899.67/-30.924% |
交易详情
| 2026-08-24 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -600 | 19.83 | -11898 | ¥16.9 | -1617.52 |
| 2026-08-24 | 宁波海运(600798.SH) | 卖 | -7000 | 3.34 | -23380 | ¥30.39 | -1507.4 |
| 2026-08-24 | 神通科技(605228.SH) | 买 | 1100 | 10.53 | 11583 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 2200 | 9.85 | 21670 | ¥6.5 | 0 |
| 2026-08-24 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 400 | 5.74 | 2296 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -100 | 19.77 | -1977 | ¥6.98 | -275.59 |
| 2026-08-17 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 500 | 3.21 | 1605 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 神通科技(605228.SH) | 卖 | -100 | 11.26 | -1126 | ¥6.13 | 76.02 |
| 2026-08-17 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 200 | 5.86 | 1172 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -1700 | 19.63 | -33371 | ¥43.38 | -4922.97 |
