低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（16.36%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 118.08%
- 年化收益率: 16.36%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 43.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 德明利(001309.SZ) | 599.40976666667 | 600 | 6 | 712.06 | 427236 | 67590.14/18.794% |
| 2026-05-15 | 华创云信(600155.SH) | 6.2896328169014 | 71000 | 6 | 6.05 | 429550 | -17013.93/-3.81% |
| 2026-05-15 | 宁波海运(600798.SH) | 3.701109965338 | 115400 | 6 | 3.7 | 426980 | -128.09/-0.03% |
| 2026-05-15 | 天振股份(301356.SZ) | 23.949333333333 | 18600 | 6 | 24.51 | 455886 | 10428.4/2.341% |
| 2026-05-15 | 双杰电气(300444.SZ) | 16.453650530009 | 26792 | 11 | 16 | 428672 | -12154.2/-2.757% |
| 2026-05-14 | 德明利(001309.SZ) | 599.40976666667 | 600 | 5 | 721.65 | 432990 | 73344.14/20.393% |
| 2026-05-14 | 华创云信(600155.SH) | 6.291887020649 | 67800 | 5 | 6.25 | 423750 | -2839.94/-0.666% |
| 2026-05-14 | 宁波海运(600798.SH) | 3.701109965338 | 115400 | 5 | 3.85 | 444290 | 17181.91/4.023% |
| 2026-05-14 | 天振股份(301356.SZ) | 23.947182022472 | 17800 | 5 | 23.85 | 424530 | -1729.84/-0.406% |
| 2026-05-14 | 双杰电气(300444.SZ) | 16.50495 | 25500 | 10 | 16.61 | 423555 | 2678.78/0.636% |
交易详情
| 2026-05-15 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 92 | 16.55 | -7.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-15 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 800 | 23.99 | 19192 | ¥5.76 | 0 |
| 2026-05-15 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 1200 | 16.62 | 19944 | ¥5.98 | 0 |
| 2026-05-15 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 3200 | 6.24 | 19968 | ¥5.99 | 0 |
| 2026-05-08 | 天邦食品(002124.SZ) | 卖 | -174700 | 2.62 | -457714 | ¥595.03 | 26075.55 |
| 2026-05-08 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -19500 | 21.12 | -411840 | ¥535.39 | 23660.44 |
| 2026-05-08 | 广东明珠(600382.SH) | 卖 | -50700 | 8.39 | -425373 | ¥552.98 | -9763.5 |
| 2026-05-08 | *ST海利(603718.SH) | 卖 | -112100 | 3.6 | -403560 | ¥524.63 | -127993.62 |
| 2026-05-08 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 17800 | 23.94 | 426132 | ¥127.84 | 0 |
| 2026-05-08 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 115400 | 3.7 | 426980 | ¥128.09 | 0 |
