低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（14.21%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 99.69%
- 年化收益率: 14.21%
- 基准收益率: -8.56%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.5
- 最大回撤: 43.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 德明利(001309.SZ) | 599.40976666667 | 600 | 21 | 630.5 | 378300 | 18654.14/5.187% |
| 2026-06-05 | 华创云信(600155.SH) | 6.262173557047 | 72700 | 21 | 5.51 | 400577 | -54683.02/-12.011% |
| 2026-06-05 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6956788385005 | 113500 | 21 | 3.7 | 419950 | 490.45/0.117% |
| 2026-06-05 | 天振股份(301356.SZ) | 23.830455367232 | 17700 | 21 | 22.45 | 397365 | -24434.06/-5.793% |
| 2026-06-05 | 双杰电气(300444.SZ) | 16.166800419721 | 28892 | 26 | 13.5 | 390042 | -77049.2/-16.496% |
| 2026-06-04 | 德明利(001309.SZ) | 599.40976666667 | 600 | 20 | 680.85 | 408510 | 48864.14/13.587% |
| 2026-06-04 | 华创云信(600155.SH) | 6.262173557047 | 74500 | 20 | 5.51 | 410495 | -56036.93/-12.011% |
| 2026-06-04 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6956788385005 | 118800 | 20 | 3.53 | 419364 | -19682.65/-4.483% |
| 2026-06-04 | 天振股份(301356.SZ) | 23.975466666667 | 16500 | 20 | 21.89 | 361185 | -34410.2/-8.698% |
| 2026-06-04 | 双杰电气(300444.SZ) | 16.292719617583 | 27492 | 25 | 13.67 | 375815.64 | -72103.81/-16.097% |
交易详情
| 2026-06-05 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 1200 | 21.83 | 26196 | ¥7.86 | 0 |
| 2026-06-05 | 宁波海运(600798.SH) | 卖 | -5300 | 3.55 | -18815 | ¥24.46 | -772.1 |
| 2026-06-05 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 1400 | 13.69 | 19166 | ¥5.75 | 0 |
| 2026-06-05 | 华创云信(600155.SH) | 卖 | -1800 | 5.51 | -9918 | ¥14.92 | -1353.91 |
| 2026-05-29 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 300 | 25.37 | 7611 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 3800 | 3.53 | 13414 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 双杰电气(300444.SZ) | 卖 | -1900 | 15.16 | -28804 | ¥37.45 | -2152.17 |
| 2026-05-29 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 2700 | 5.62 | 15174 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-22 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -2400 | 26.58 | -63792 | ¥82.93 | 6313.6 |
| 2026-05-22 | 宁波海运(600798.SH) | 卖 | -400 | 3.77 | -1508 | ¥6.51 | 27.56 |
