动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（41.94%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 240.22%
- 年化收益率: 41.94%
- 基准收益率: 18.8%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 38.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 珠城科技(301280.SZ) | 19.15048263581 | 8027 | 475 | 42.18 | 338578.86 | 184857.94/120.256% |
| 2026-08-21 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.413047659703 | 9956 | 475 | 24.17 | 240636.52 | 77228.22/47.261% |
| 2026-08-21 | 润阳科技(300920.SZ) | 11.824123755026 | 13441 | 475 | 33.76 | 453768.16 | 294840.11/185.518% |
| 2026-08-21 | 鑫宏业(301310.SZ) | 15.720292093942 | 10195 | 485 | 52.62 | 536460.9 | 376192.52/234.727% |
| 2026-08-21 | 欧圣电气(301187.SZ) | 15.324145852295 | 9316 | 485 | 14.65 | 136479.4 | -6280.34/-4.399% |
| 2026-08-21 | 唯科科技(301196.SZ) | 23.901084216726 | 6792 | 475 | 87.37 | 593417.04 | 431080.88/265.548% |
| 2026-08-21 | 民爆光电(301362.SZ) | 24.925734856376 | 6302 | 560 | 120.37 | 758571.74 | 601489.76/382.915% |
| 2026-08-21 | 交大思诺(300851.SZ) | 27.273796671233 | 5746 | 560 | 24.4 | 140202.4 | -16512.84/-10.537% |
| 2026-08-21 | 达威股份(300535.SZ) | 13.506279373521 | 11509 | 565 | 17.12 | 197034.08 | 41590.31/26.756% |
| 2026-08-20 | 珠城科技(301280.SZ) | 19.15048263581 | 8027 | 474 | 42.2 | 338739.4 | 185018.48/120.36% |
交易详情
| 2026-07-10 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 28 | 24.69 | -3.64 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-08 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 83 | 13.67 | -7.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-24 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 1586 | 147.92 | -85.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 3120 | 39.42 | -35.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 18.25 | -18.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 128 | 29.71 | -17.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-28 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 1809 | 171.18 | -37.87 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-19 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 2945 | 30.89 | -16.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 买 | 2312 | 42.28 | -32.29 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-11 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 39 | 79.1 | -15.3 | ¥0 | 0 |
