动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（29.81%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.05%
- 年化收益率: 29.81%
- 基准收益率: 1.21%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 37.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 珠城科技(301280.SZ) | 38.430231029412 | 4000 | 78 | 41.67 | 166680 | 12959.08/8.43% |
| 2024-12-31 | 唯科科技(301196.SZ) | 31.645729044834 | 5130 | 78 | 32.87 | 168623.1 | 6280.51/3.869% |
| 2024-12-31 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.505889141414 | 9900 | 78 | 26.8 | 265320 | 101911.7/62.366% |
| 2024-12-31 | 润阳科技(300920.SZ) | 15.429907513719 | 10300 | 78 | 16.92 | 174276 | 15347.95/9.657% |
| 2024-12-31 | 鑫宏业(301310.SZ) | 22.447090510442 | 7139 | 88 | 25.6 | 182758.4 | 22508.62/14.046% |
| 2024-12-31 | 欧圣电气(301187.SZ) | 22.088773442671 | 6463 | 88 | 34.1 | 220388.3 | 77628.56/54.377% |
| 2024-12-31 | 民爆光电(301362.SZ) | 36.735729902919 | 4276 | 163 | 39.22 | 167704.72 | 10622.74/6.763% |
| 2024-12-31 | 交大思诺(300851.SZ) | 28.354484471305 | 5527 | 163 | 26.5 | 146465.5 | -10249.74/-6.54% |
| 2024-12-31 | 达威股份(300535.SZ) | 13.604390802542 | 11426 | 168 | 13.03 | 148880.78 | -6562.99/-4.222% |
| 2024-12-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 38.430231029412 | 4000 | 77 | 43.85 | 175400 | 21679.08/14.103% |
交易详情
| 2024-10-25 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -6400 | 17.47 | -111808 | ¥145.35 | 16420.18 |
| 2024-10-25 | 中集环科(301559.SZ) | 卖 | -6300 | 16.55 | -104265 | ¥135.54 | 4064.95 |
| 2024-10-25 | 英特科技(301399.SZ) | 卖 | -5300 | 21.5 | -113950 | ¥148.14 | 13415.26 |
| 2024-10-25 | 恒工精密(301261.SZ) | 卖 | -2800 | 39.28 | -109984 | ¥142.98 | 5568.68 |
| 2024-10-25 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -5600 | 20.52 | -114912 | ¥149.39 | 28551.46 |
| 2024-10-25 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 4500 | 15.23 | 68535 | ¥20.56 | 0 |
| 2024-10-25 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 2100 | 31.3 | 65730 | ¥19.72 | 0 |
| 2024-10-25 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 3700 | 16.88 | 62456 | ¥18.74 | 0 |
| 2024-10-25 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 3700 | 17.6 | 65120 | ¥19.54 | 0 |
| 2024-10-25 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 2100 | 26.68 | 56028 | ¥16.81 | 0 |
