动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（39%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 228.03%
- 年化收益率: 39%
- 基准收益率: 10.86%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 38.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 珠城科技(301280.SZ) | 18.994306699326 | 8093 | 503 | 38.88 | 314655.84 | 160934.92/104.693% |
| 2026-10-08 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.413047659703 | 9956 | 503 | 26.2 | 260847.2 | 97438.9/59.629% |
| 2026-10-08 | 润阳科技(300920.SZ) | 11.824123755026 | 13441 | 503 | 30.1 | 404574.1 | 245646.05/154.564% |
| 2026-10-08 | 鑫宏业(301310.SZ) | 15.674168987553 | 10225 | 513 | 61.01 | 623827.25 | 463558.87/289.239% |
| 2026-10-08 | 欧圣电气(301187.SZ) | 15.324145852295 | 9316 | 513 | 15.32 | 142721.12 | -38.62/-0.027% |
| 2026-10-08 | 唯科科技(301196.SZ) | 23.901084216726 | 6792 | 503 | 80.47 | 546552.24 | 384216.08/236.679% |
| 2026-10-08 | 民爆光电(301362.SZ) | 24.925734856376 | 6302 | 588 | 103.97 | 655218.94 | 498136.96/317.119% |
| 2026-10-08 | 交大思诺(300851.SZ) | 27.273796671233 | 5746 | 588 | 25.13 | 144396.98 | -12318.26/-7.86% |
| 2026-10-08 | 达威股份(300535.SZ) | 13.506279373521 | 11509 | 593 | 15.68 | 180461.12 | 25017.35/16.094% |
| 2026-09-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 18.994306699326 | 8093 | 502 | 41.06 | 332298.58 | 178577.66/116.17% |
交易详情
| 2026-09-22 | 珠城科技(301280.SZ) | 买 | 66 | 44.98 | -1.31 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-17 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 30 | 50.15 | -24.75 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-10 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 28 | 24.69 | -3.64 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-08 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 83 | 13.67 | -7.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-24 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 1586 | 147.92 | -85.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 3120 | 39.42 | -35.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 18.25 | -18.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 128 | 29.71 | -17.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-28 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 1809 | 171.18 | -37.87 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-19 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 2945 | 30.89 | -16.45 | ¥0 | 0 |
