动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（39.35%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 225.33%
- 年化收益率: 39.35%
- 基准收益率: 16%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 38.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 珠城科技(301280.SZ) | 19.15048263581 | 8027 | 490 | 42.01 | 337214.27 | 183493.35/119.368% |
| 2026-09-11 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.413047659703 | 9956 | 490 | 24.29 | 241831.24 | 78422.94/47.992% |
| 2026-09-11 | 润阳科技(300920.SZ) | 11.824123755026 | 13441 | 490 | 34.75 | 467074.75 | 308146.7/193.891% |
| 2026-09-11 | 鑫宏业(301310.SZ) | 15.720292093942 | 10195 | 500 | 54.03 | 550835.85 | 390567.47/243.696% |
| 2026-09-11 | 欧圣电气(301187.SZ) | 15.324145852295 | 9316 | 500 | 13.28 | 123716.48 | -19043.26/-13.339% |
| 2026-09-11 | 唯科科技(301196.SZ) | 23.901084216726 | 6792 | 490 | 80.8 | 548793.6 | 386457.44/238.06% |
| 2026-09-11 | 民爆光电(301362.SZ) | 24.925734856376 | 6302 | 575 | 105.6 | 665491.2 | 508409.22/323.659% |
| 2026-09-11 | 交大思诺(300851.SZ) | 27.273796671233 | 5746 | 575 | 23.31 | 133939.26 | -22775.98/-14.533% |
| 2026-09-11 | 达威股份(300535.SZ) | 13.506279373521 | 11509 | 580 | 15.41 | 177353.69 | 21909.92/14.095% |
| 2026-09-10 | 珠城科技(301280.SZ) | 19.15048263581 | 8027 | 489 | 42.92 | 344518.84 | 190797.92/124.12% |
交易详情
| 2026-07-10 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 28 | 24.69 | -3.64 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-08 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 83 | 13.67 | -7.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-24 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 1586 | 147.92 | -85.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 3120 | 39.42 | -35.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 18.25 | -18.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 128 | 29.71 | -17.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-28 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 1809 | 171.18 | -37.87 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-19 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 2945 | 30.89 | -16.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 买 | 2312 | 42.28 | -32.29 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-11 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 39 | 79.1 | -15.3 | ¥0 | 0 |
