动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（38.55%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 203.08%
- 年化收益率: 38.55%
- 基准收益率: 18.27%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 37.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 珠城科技(301280.SZ) | 19.15048263581 | 8027 | 451 | 37.76 | 303099.52 | 149378.6/97.175% |
| 2026-07-20 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.413047659703 | 9956 | 451 | 20.46 | 203699.76 | 40291.46/24.657% |
| 2026-07-20 | 润阳科技(300920.SZ) | 11.824123755026 | 13441 | 451 | 29.4 | 395165.4 | 236237.35/148.644% |
| 2026-07-20 | 鑫宏业(301310.SZ) | 15.720292093942 | 10195 | 461 | 53.39 | 544311.05 | 384042.67/239.625% |
| 2026-07-20 | 欧圣电气(301187.SZ) | 15.324145852295 | 9316 | 461 | 13.22 | 123157.52 | -19602.22/-13.731% |
| 2026-07-20 | 唯科科技(301196.SZ) | 23.901084216726 | 6792 | 451 | 75.33 | 511641.36 | 349305.2/215.174% |
| 2026-07-20 | 民爆光电(301362.SZ) | 24.925734856376 | 6302 | 536 | 106.45 | 670847.9 | 513765.92/327.069% |
| 2026-07-20 | 交大思诺(300851.SZ) | 27.273796671233 | 5746 | 536 | 21.5 | 123539 | -33176.24/-21.17% |
| 2026-07-20 | 达威股份(300535.SZ) | 13.506279373521 | 11509 | 541 | 12.88 | 148235.92 | -7207.85/-4.637% |
| 2026-07-17 | 珠城科技(301280.SZ) | 19.15048263581 | 8027 | 450 | 39.43 | 316504.61 | 162783.69/105.896% |
交易详情
| 2026-07-10 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 28 | 24.69 | -3.64 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-08 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 83 | 13.67 | -7.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-24 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 1586 | 147.92 | -85.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 3120 | 39.42 | -35.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 18.25 | -18.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 128 | 29.71 | -17.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-28 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 1809 | 171.18 | -37.87 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-19 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 2945 | 30.89 | -16.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 买 | 2312 | 42.28 | -32.29 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-11 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 39 | 79.1 | -15.3 | ¥0 | 0 |
