高股息蓝筹精选策略:年化收益率（29.47%）
本策略精选上证50指数成分股中，总市值排名前20%且股息率大于3%的股票构建投资组合。策略每月初调仓，等权重持有10只高股息蓝筹股，旨在分享优质蓝筹公司成长收益的同时，获取稳健的股息回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 45.96%
- 年化收益率: 29.47%
- 基准收益率: 18.64%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.47
- 最大回撤: 10.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 长江电力(600900.SH) | 29.682985106383 | 4700 | 49 | 30.61 | 143867 | 4356.97/3.123% |
| 2025-07-14 | 贵州茅台(600519.SH) | 1409.4227 | 100 | 10 | 1423.6 | 142360 | 1417.73/1.006% |
| 2025-07-14 | 中国移动(600941.SH) | 103.82173738991 | 1249 | 252 | 113.18 | 141361.82 | 11688.47/9.014% |
| 2025-07-14 | 中国神华(601088.SH) | 30.413328771112 | 3753 | 368 | 37.42 | 140437.26 | 26296.04/23.038% |
| 2025-07-14 | 招商银行(600036.SH) | 25.10546662598 | 3348 | 368 | 45.57 | 152568.36 | 68515.26/81.514% |
| 2025-07-14 | 中国电信(601728.SH) | 7.7423218579235 | 18300 | 10 | 7.63 | 139629 | -2055.49/-1.451% |
| 2025-07-14 | 中国平安(601318.SH) | 41.796728584081 | 2615 | 229 | 57.57 | 150545.55 | 41247.1/37.738% |
| 2025-07-14 | 中国银行(601988.SH) | 3.8078304100161 | 25456 | 368 | 5.75 | 146372 | 49439.87/51.005% |
| 2025-07-14 | 中国石油(601857.SH) | 7.1431234693197 | 16835 | 368 | 8.88 | 149494.8 | 29240.32/24.315% |
| 2025-07-14 | 工商银行(601398.SH) | 4.5448274147369 | 19338 | 368 | 7.84 | 151609.92 | 63722.05/72.504% |
交易详情
| 2025-07-14 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 386 | 7.85 | -2.22 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-11 | 招商银行(600036.SH) | 买 | 138 | 46.24 | -38.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-07 | 中国神华(601088.SH) | 买 | 206 | 38.79 | -25.48 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-01 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -24975 | 5.89 | -147102.75 | ¥191.23 | 60033.26 |
| 2025-07-01 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -600 | 7.59 | -4554 | ¥9.55 | 1771.56 |
| 2025-07-01 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 400 | 5.62 | 2248 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 贵州茅台(600519.SH) | 买 | 100 | 1409 | 140900 | ¥42.27 | 0 |
| 2025-07-01 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -400 | 8.56 | -3424 | ¥8.42 | 566.75 |
| 2025-07-01 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -100 | 55.66 | -5566 | ¥10.57 | 1386.33 |
| 2025-07-01 | 长江电力(600900.SH) | 买 | 200 | 30.2 | 6040 | ¥5 | 0 |
