基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（35.04%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 108.15%
- 年化收益率: 35.04%
- 基准收益率: 35.79%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.11
- 最大回撤: 21.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 兆易创新(603986.SH) | 721.2163 | 300 | 13 | 432.3 | 129690 | -86674.89/-40.06% |
| 2026-07-20 | 新易盛(300502.SZ) | 545.1635 | 400 | 13 | 510 | 204000 | -14065.4/-6.45% |
| 2026-07-20 | 生益科技(600183.SH) | 132.58702914001 | 1407 | 34 | 123.34 | 173539.38 | -13010.57/-6.974% |
| 2026-07-20 | 长江电力(600900.SH) | 26.677403607301 | 9259 | 52 | 28.98 | 268325.82 | 21319.74/8.631% |
| 2026-07-20 | 北方华创(002371.SZ) | 442.712775 | 300 | 152 | 676.91 | 203073 | 70259.17/52.9% |
| 2026-07-20 | 立讯精密(002475.SZ) | 60.692591537979 | 3519 | 172 | 56.8 | 199879.2 | -13698.03/-6.414% |
| 2026-07-20 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 200 | 172 | 1004 | 200800 | 102850.63/105.004% |
| 2026-07-20 | 紫金矿业(601899.SH) | 29.284568920198 | 9511 | 172 | 29.35 | 279147.85 | 622.32/0.223% |
| 2026-07-20 | 工业富联(601138.SH) | 70.059657699817 | 3416 | 172 | 56.5 | 193004 | -46319.79/-19.354% |
| 2026-07-20 | 宁德时代(300750.SZ) | 379.01317957166 | 607 | 172 | 376.43 | 228493.01 | -1567.99/-0.682% |
交易详情
| 2026-07-20 | 立讯精密(002475.SZ) | 买 | 8 | 57.91 | -28.26 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-17 | 长江电力(600900.SH) | 买 | 259 | 27.45 | -0.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-03 | 北方华创(002371.SZ) | 买 | 0 | 841.06 | -228 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-02 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -701 | 271 | -189971 | ¥246.96 | -27634.26 |
| 2026-07-02 | 洛阳钼业(603993.SH) | 卖 | -10648 | 17.92 | -190812.16 | ¥248.06 | 7353.86 |
| 2026-07-02 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 100 | 387.68 | 38768 | ¥11.63 | 0 |
| 2026-07-02 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 300 | 67.46 | 20238 | ¥6.07 | 0 |
| 2026-07-02 | 中际旭创(300308.SZ) | 卖 | -100 | 1160 | -116000 | ¥150.8 | 67025.31 |
| 2026-07-02 | 新易盛(300502.SZ) | 买 | 400 | 545 | 218000 | ¥65.4 | 0 |
| 2026-07-02 | 北方华创(002371.SZ) | 卖 | -100 | 870 | -87000 | ¥113.1 | 42728.72 |
