基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（32.48%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 104.05%
- 年化收益率: 32.48%
- 基准收益率: 36.4%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 22.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 恒瑞医药(600276.SH) | 53.295983783784 | 3700 | 14 | 47.74 | 176638 | -20557.14/-10.425% |
| 2026-08-21 | 中信证券(600030.SH) | 28.228466666667 | 6900 | 14 | 27.12 | 187128 | -7648.42/-3.927% |
| 2026-08-21 | 新易盛(300502.SZ) | 517.95534 | 500 | 37 | 442 | 221000 | -37977.67/-14.664% |
| 2026-08-21 | 长江电力(600900.SH) | 26.677403607301 | 6859 | 76 | 27.96 | 191777.64 | 8797.33/4.808% |
| 2026-08-21 | 北方华创(002371.SZ) | 442.712775 | 300 | 176 | 714.43 | 214329 | 81515.17/61.376% |
| 2026-08-21 | 立讯精密(002475.SZ) | 60.50904383038 | 3619 | 196 | 54.65 | 197778.35 | -21203.88/-9.683% |
| 2026-08-21 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 200 | 196 | 943 | 188600 | 90650.63/92.548% |
| 2026-08-21 | 紫金矿业(601899.SH) | 28.929518375578 | 6186 | 196 | 34.74 | 214901.64 | 35943.64/20.085% |
| 2026-08-21 | 工业富联(601138.SH) | 69.268825094812 | 3455 | 196 | 62.84 | 217112.2 | -22211.59/-9.281% |
| 2026-08-21 | 宁德时代(300750.SZ) | 378.2670906355 | 508 | 196 | 391.15 | 198704.2 | 6544.52/3.406% |
交易详情
| 2026-08-21 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 75 | 33.83 | -29.37 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-10 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 1 | 386.67 | -323.13 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-04 | 兆易创新(603986.SH) | 卖 | -300 | 341.99 | -102597 | ¥133.38 | -113767.89 |
| 2026-08-04 | 生益科技(600183.SH) | 卖 | -1407 | 105 | -147735 | ¥192.06 | -38814.95 |
| 2026-08-04 | 宁德时代(300750.SZ) | 卖 | -100 | 395 | -39500 | ¥51.35 | 1598.68 |
| 2026-08-04 | 长江电力(600900.SH) | 卖 | -2400 | 28.89 | -69336 | ¥90.14 | 5310.23 |
| 2026-08-04 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -3400 | 32.45 | -110330 | ¥143.43 | 10762.47 |
| 2026-08-04 | 新易盛(300502.SZ) | 买 | 100 | 409 | 40900 | ¥12.27 | 0 |
| 2026-08-04 | 立讯精密(002475.SZ) | 买 | 100 | 54 | 5400 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-04 | 中信证券(600030.SH) | 买 | 6900 | 28.22 | 194718 | ¥58.42 | 0 |
