基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（15.77%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.63%
- 年化收益率: 15.77%
- 基准收益率: 19.36%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 41.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 中信证券(600030.SH) | 25.497647142857 | 7000 | 15 | 24.5 | 171500 | -6983.53/-3.913% |
| 2026-10-29 | 生益科技(600183.SH) | 126.73800769231 | 1300 | 15 | 94.12 | 122356 | -42403.41/-25.737% |
| 2026-10-29 | 药明康德(603259.SH) | 162.0486 | 1100 | 15 | 142.89 | 157179 | -21074.46/-11.823% |
| 2026-10-29 | 北方华创(002371.SZ) | 596.98903333333 | 300 | 15 | 497.3 | 149190 | -29906.71/-16.699% |
| 2026-10-29 | 紫金矿业(601899.SH) | 29.518852459016 | 6100 | 15 | 28.04 | 171044 | -9021/-5.01% |
| 2026-10-29 | 工业富联(601138.SH) | 55.0165 | 3200 | 15 | 45.22 | 144704 | -31348.8/-17.806% |
| 2026-10-29 | 宁德时代(300750.SZ) | 292.0876 | 600 | 15 | 229.07 | 137442 | -37810.56/-21.575% |
| 2026-10-29 | 中国人寿(601628.SH) | 38.590354315123 | 5052 | 36 | 35.07 | 177173.64 | -17784.83/-9.122% |
| 2026-10-29 | 新易盛(300502.SZ) | 517.95534 | 500 | 80 | 228.4 | 114200 | -144777.67/-55.904% |
| 2026-10-29 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 200 | 239 | 582.05 | 116410 | 18460.63/18.847% |
交易详情
| 2026-10-19 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 52 | 34.12 | -25.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-12 | 中际旭创(300308.SZ) | 买 | 0 | 774.1 | -238 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-09 | 德业股份(605117.SH) | 卖 | -2300 | 76.4 | -175720 | ¥228.44 | -21426.13 |
| 2026-10-09 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -701 | 227.79 | -159680.79 | ¥207.59 | -13873.26 |
| 2026-10-09 | 协创数据(300857.SZ) | 卖 | -700 | 230 | -161000 | ¥209.3 | -11951.87 |
| 2026-10-09 | 同花顺(300033.SZ) | 卖 | -800 | 191.35 | -153080 | ¥199 | -26974 |
| 2026-10-09 | 亚翔集成(603929.SH) | 卖 | -1213 | 135.93 | -164883.09 | ¥214.35 | -21556.83 |
| 2026-10-09 | 香农芯创(300475.SZ) | 卖 | -1100 | 140 | -154000 | ¥200.2 | -28698.79 |
| 2026-10-09 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 卖 | -5141 | 35.6 | -183019.6 | ¥237.93 | -12828.14 |
| 2026-10-09 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 600 | 292 | 175200 | ¥52.56 | 0 |
