基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（42.87%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 94.26%
- 年化收益率: 42.87%
- 基准收益率: 35.79%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.44
- 最大回撤: 21.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 洛阳钼业(603993.SH) | 17.195157142857 | 10500 | 6 | 17.55 | 184275 | 3725.85/2.064% |
| 2025-12-09 | 新易盛(300502.SZ) | 349.21474 | 500 | 26 | 419.13 | 209565 | 34957.63/20.021% |
| 2025-12-09 | 恒瑞医药(600276.SH) | 63.439027586207 | 2900 | 26 | 63.08 | 182932 | -1041.18/-0.566% |
| 2025-12-09 | 立讯精密(002475.SZ) | 62.392983870968 | 3100 | 26 | 60.6 | 187860 | -5558.25/-2.874% |
| 2025-12-09 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 300 | 26 | 606 | 181800 | 34875.94/23.737% |
| 2025-12-09 | 北方华创(002371.SZ) | 442.712775 | 400 | 6 | 457.46 | 182984 | 5898.89/3.331% |
| 2025-12-09 | 紫金矿业(601899.SH) | 29.508850793651 | 6200 | 26 | 30.4 | 188480 | 5525.13/3.02% |
| 2025-12-09 | 中国人寿(601628.SH) | 43.242969767442 | 4300 | 26 | 44.62 | 191866 | 5921.23/3.184% |
| 2025-12-09 | 工业富联(601138.SH) | 72.301683333333 | 3000 | 26 | 67.99 | 203970 | -12935.05/-5.963% |
| 2025-12-09 | 宁德时代(300750.SZ) | 383.174925 | 400 | 26 | 387.59 | 155036 | 1766.03/1.152% |
交易详情
| 2025-12-02 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -22300 | 8.24 | -183752 | ¥238.88 | -4739.53 |
| 2025-12-02 | 阳光电源(300274.SZ) | 卖 | -900 | 178.14 | -160326 | ¥208.42 | -19728 |
| 2025-12-02 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 500 | 59.83 | 29915 | ¥8.97 | 0 |
| 2025-12-02 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -100 | 29.9 | -2990 | ¥7.99 | 39.11 |
| 2025-12-02 | 立讯精密(002475.SZ) | 买 | 100 | 58.57 | 5857 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 北方华创(002371.SZ) | 买 | 400 | 442.58 | 177032 | ¥53.11 | 0 |
| 2025-12-02 | 洛阳钼业(603993.SH) | 买 | 10500 | 17.19 | 180495 | ¥54.15 | 0 |
| 2025-11-04 | 迪森股份(300335.SZ) | 卖 | -31100 | 6.12 | -190332 | ¥247.43 | 9586.79 |
| 2025-11-04 | 天鹅股份(603029.SH) | 卖 | -10000 | 20.17 | -201700 | ¥262.21 | 22246.18 |
| 2025-11-04 | 艾可蓝(300816.SZ) | 卖 | -4802 | 42.89 | -205957.78 | ¥267.75 | 27776.34 |
