基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（43.28%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 131.12%
- 年化收益率: 43.28%
- 基准收益率: 41.8%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.39
- 最大回撤: 21.86%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 生益科技(600183.SH) | 132.58702914001 | 1407 | 6 | 147.47 | 207490.29 | 20940.34/11.225% |
| 2026-06-09 | 天孚通信(300394.SZ) | 435.21052 | 500 | 6 | 443.92 | 221960 | 4354.74/2.001% |
| 2026-06-09 | 长江电力(600900.SH) | 27.50825 | 8200 | 24 | 27.63 | 226566 | 998.35/0.443% |
| 2026-06-09 | 洛阳钼业(603993.SH) | 17.22936701728 | 10648 | 124 | 17.05 | 181548.4 | -1909.9/-1.041% |
| 2026-06-09 | 北方华创(002371.SZ) | 442.712775 | 400 | 124 | 617.1 | 246840 | 69754.89/39.391% |
| 2026-06-09 | 立讯精密(002475.SZ) | 60.481600629756 | 3211 | 144 | 69.34 | 222650.74 | 28444.32/14.646% |
| 2026-06-09 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 300 | 144 | 1180 | 354000 | 207075.94/140.941% |
| 2026-06-09 | 工业富联(601138.SH) | 70.30799765808 | 3116 | 144 | 74.74 | 232889.84 | 13810.12/6.304% |
| 2026-06-09 | 紫金矿业(601899.SH) | 30.646924666667 | 7500 | 144 | 28.47 | 213525 | -16326.93/-7.103% |
| 2026-06-09 | 宁德时代(300750.SZ) | 377.2808086785 | 507 | 144 | 399.5 | 202546.5 | 11265.13/5.889% |
交易详情
| 2026-06-05 | 生益科技(600183.SH) | 买 | 7 | 143.16 | -117.88 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-02 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -500 | 696 | -348000 | ¥452.4 | 173392.63 |
| 2026-06-02 | 恒瑞医药(600276.SH) | 卖 | -3915 | 48.82 | -191130.3 | ¥248.47 | -48675.79 |
| 2026-06-02 | 工业富联(601138.SH) | 卖 | -300 | 75 | -22500 | ¥29.25 | 1407.6 |
| 2026-06-02 | 长江电力(600900.SH) | 买 | 4100 | 27.82 | 114062 | ¥34.22 | 0 |
| 2026-06-02 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 1300 | 30.36 | 39468 | ¥11.84 | 0 |
| 2026-06-02 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 500 | 435.08 | 217540 | ¥65.26 | 0 |
| 2026-06-02 | 生益科技(600183.SH) | 买 | 1400 | 133.21 | 186494 | ¥55.95 | 0 |
| 2026-06-02 | 洛阳钼业(603993.SH) | 买 | 200 | 18.71 | 3742 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-27 | 洛阳钼业(603993.SH) | 买 | 148 | 20.1 | -12.2 | ¥0 | 0 |
