基本面多维度精选策略:年化收益率（15.79%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 106.67%
- 年化收益率: 15.79%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 27%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 锦江航运(601083.SH) | 12.382693841108 | 34600 | 19 | 11.75 | 406550 | -21891.21/-5.11% |
| 2026-03-31 | 天地数码(300743.SZ) | 21.281091638026 | 23800 | 48 | 17.25 | 410550 | -95939.98/-18.942% |
| 2026-03-31 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.550402795648 | 34200 | 69 | 11.68 | 399456 | -63967.78/-13.803% |
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 23.845938614288 | 19800 | 146 | 21.7 | 429660 | -42489.58/-8.999% |
| 2026-03-31 | 小方制药(603207.SH) | 28.824755726972 | 15192 | 220 | 27.53 | 418235.76 | -19669.93/-4.492% |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 12.382693841108 | 34600 | 18 | 12.05 | 416930 | -11511.21/-2.687% |
| 2026-03-30 | 天地数码(300743.SZ) | 21.281091638026 | 23900 | 47 | 17.55 | 419445 | -89173.09/-17.532% |
| 2026-03-30 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.611908073287 | 32900 | 68 | 12.04 | 396116 | -51715.78/-11.548% |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 23.845938614288 | 20300 | 145 | 21.13 | 428939 | -55133.55/-11.39% |
| 2026-03-30 | 小方制药(603207.SH) | 28.824755726972 | 15392 | 219 | 27.62 | 425127.04 | -18543.6/-4.18% |
交易详情
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -500 | 21.13 | -10565 | ¥15.57 | -1357.97 |
| 2026-03-31 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -200 | 27.62 | -5524 | ¥10.52 | -240.95 |
| 2026-03-31 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 1300 | 11.99 | 15587 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -100 | 17.59 | -1759 | ¥6.76 | -369.11 |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 200 | 20.67 | 4134 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -100 | 27.2 | -2720 | ¥7.72 | -162.48 |
| 2026-03-30 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -500 | 12.51 | -6255 | ¥11.26 | -550.95 |
| 2026-03-30 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 200 | 17.2 | 3440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 600 | 12 | 7200 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 100 | 20.3 | 2030 | ¥5 | 0 |
