基本面多维度精选策略:年化收益率（12.45%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.26%
- 年化收益率: 12.45%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 26.94%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.661398006135 | 65200 | 1 | 4.74 | 309048 | 5124.85/1.716% |
| 2025-04-29 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.5328590909091 | 33000 | 1 | 9.86 | 325380 | 10795.65/3.555% |
| 2025-04-29 | 同为股份(002835.SZ) | 17.003723280423 | 0 | 3 | 16.98 | 0 | -4039.37/-1.252% |
| 2025-04-29 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.3959788345509 | 37900 | 5 | 8.57 | 324803 | 6595.4/2.108% |
| 2025-04-29 | 天地数码(300743.SZ) | 15.944148191368 | 0 | 23 | 15.89 | 0 | -6645.04/-2.023% |
| 2025-04-29 | 欧圣电气(301187.SZ) | 38.984834905202 | 10132 | 37 | 31.29 | 317030.28 | -77964.07/-19.753% |
| 2025-04-29 | 恒帅股份(300969.SZ) | 97.30532195122 | 4100 | 43 | 77.19 | 316479 | -82472.82/-20.717% |
| 2025-04-28 | 同为股份(002835.SZ) | 17.003723280423 | 18900 | 2 | 16.79 | 317331 | -4039.37/-1.252% |
| 2025-04-28 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.3959788345509 | 38500 | 4 | 8.43 | 324555 | 1309.81/0.411% |
| 2025-04-28 | 天地数码(300743.SZ) | 15.944148191368 | 20500 | 22 | 15.62 | 320210 | -6645.04/-2.023% |
交易详情
| 2025-04-29 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -18900 | 16.72 | -316008 | ¥410.81 | -5362.37 |
| 2025-04-29 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -20500 | 15.5 | -317750 | ¥413.08 | -9105.04 |
| 2025-04-29 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 33000 | 9.53 | 314490 | ¥94.35 | 0 |
| 2025-04-29 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 65200 | 4.66 | 303832 | ¥91.15 | 0 |
| 2025-04-29 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -600 | 8.43 | -5058 | ¥10.06 | 20.41 |
| 2025-04-28 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -100 | 31.81 | -3181 | ¥8.18 | -717.48 |
| 2025-04-28 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 600 | 8.32 | 4992 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 200 | 16.85 | 3370 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 宝立食品(603170.SH) | 卖 | -23200 | 13.9 | -322480 | ¥419.22 | 10578.46 |
| 2025-04-25 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 31.19 | 3119 | ¥5 | 0 |
