基本面多维度精选策略:年化收益率（16.07%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 112.84%
- 年化收益率: 16.07%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 12.368713150685 | 35200 | 10 | 11.9 | 418880 | -16498.7/-3.79% |
| 2026-05-15 | 悍高集团(001221.SZ) | 55.970431030239 | 7200 | 11 | 58.68 | 422496 | 19508.9/4.841% |
| 2026-05-15 | 天目药业(600671.SH) | 19.751852497257 | 22500 | 16 | 18.87 | 424575 | -19841.68/-4.465% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 12.903008585873 | 41228 | 98 | 10.41 | 429183.48 | -102781.76/-19.321% |
| 2026-05-15 | 小方制药(603207.SH) | 28.635255747978 | 16692 | 249 | 25.45 | 424811.4 | -53168.29/-11.124% |
| 2026-05-14 | 锦江航运(601083.SH) | 12.368713150685 | 35800 | 9 | 12.35 | 442130 | -669.93/-0.151% |
| 2026-05-14 | 悍高集团(001221.SZ) | 55.970431030239 | 7200 | 10 | 60 | 432000 | 29012.9/7.199% |
| 2026-05-14 | 天目药业(600671.SH) | 19.751852497257 | 22500 | 15 | 19.11 | 429975 | -14441.68/-3.25% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 12.942662800493 | 40528 | 97 | 10.5 | 425544 | -98996.24/-18.873% |
| 2026-05-14 | 小方制药(603207.SH) | 28.635255747978 | 16692 | 248 | 25.85 | 431488.2 | -46491.49/-9.727% |
交易详情
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 700 | 10.6 | 7420 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -600 | 12.33 | -7398 | ¥12.4 | -23.23 |
| 2026-05-14 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 100 | 26.08 | 2608 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -100 | 10.82 | -1082 | ¥6.08 | -212.27 |
| 2026-05-14 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -400 | 12.29 | -4916 | ¥9.92 | -31.49 |
| 2026-05-13 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 1000 | 11 | 11000 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 悍高集团(001221.SZ) | 买 | 100 | 61.35 | 6135 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -300 | 12.24 | -3672 | ¥8.67 | -38.61 |
| 2026-05-12 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -600 | 64.61 | -38766 | ¥50.4 | 5229.63 |
| 2026-05-12 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 1000 | 12.34 | 12340 | ¥5 | 0 |
