基本面多维度精选策略:年化收益率（17.24%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.7%
- 年化收益率: 17.24%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 众鑫股份(603091.SH) | 51.460850030669 | 6700 | 17 | 60.15 | 403005 | 58217.3/16.885% |
| 2025-06-26 | 小方制药(603207.SH) | 26.423333324729 | 13417 | 36 | 28.54 | 382921.18 | 28399.32/8.011% |
| 2025-06-26 | 绿联科技(301606.SZ) | 39.862334195196 | 7788 | 38 | 49 | 381612 | 71164.14/22.923% |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.4793168553091 | 35805 | 39 | 10.89 | 389916.45 | 50509.51/14.882% |
| 2025-06-26 | 欧圣电气(301187.SZ) | 27.041640971937 | 14403 | 75 | 26.81 | 386144.43 | -3336.32/-0.857% |
| 2025-06-25 | 众鑫股份(603091.SH) | 51.375105334164 | 6600 | 16 | 57.17 | 377322 | 38246.3/11.28% |
| 2025-06-25 | 小方制药(603207.SH) | 26.423333324729 | 13417 | 35 | 29.12 | 390703.04 | 36181.18/10.206% |
| 2025-06-25 | 绿联科技(301606.SZ) | 39.729690259129 | 7688 | 37 | 49.86 | 383323.68 | 77881.82/25.498% |
| 2025-06-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.4793168553091 | 36305 | 38 | 10.99 | 398991.95 | 54845.35/15.937% |
| 2025-06-25 | 欧圣电气(301187.SZ) | 27.041640971937 | 14703 | 74 | 27.4 | 402862.2 | 5268.95/1.325% |
交易详情
| 2025-06-26 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 100 | 57.07 | 5707 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -500 | 11.04 | -5520 | ¥10.52 | 780.34 |
| 2025-06-26 | 绿联科技(301606.SZ) | 买 | 100 | 50.01 | 5001 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -300 | 27.2 | -8160 | ¥13.16 | 47.51 |
| 2025-06-25 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -100 | 29.3 | -2930 | ¥7.93 | 287.67 |
| 2025-06-25 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 100 | 57.21 | 5721 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -300 | 26.7 | -8010 | ¥13.01 | -102.49 |
| 2025-06-24 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -200 | 28.2 | -5640 | ¥10.64 | 355.33 |
| 2025-06-24 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 100 | 57.01 | 5701 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -300 | 10.5 | -3150 | ¥8.15 | 306.2 |
