基本面多维度精选策略:年化收益率（15.88%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 120.01%
- 年化收益率: 15.88%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 27.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 米奥会展(300795.SZ) | 12.603780116959 | 34200 | 1 | 12.69 | 433998 | 2948.72/0.684% |
| 2026-08-25 | 润本股份(603193.SH) | 21.216985645933 | 20900 | 2 | 21.25 | 444125 | 690/0.156% |
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.20875974026 | 15300 | 2 | 28.78 | 440334 | -6560.02/-1.468% |
| 2026-08-25 | 百通能源(001376.SZ) | 11.755113272311 | 0 | 9 | 10.49 | 0 | -62570.94/-12.208% |
| 2026-08-25 | 天地数码(300743.SZ) | 15.007350693183 | 29689 | 53 | 14.64 | 434646.96 | -10906.27/-2.448% |
| 2026-08-25 | 小方制药(603207.SH) | 25.957121101932 | 19095 | 320 | 23.33 | 445486.35 | -50164.88/-10.121% |
| 2026-08-24 | 润本股份(603193.SH) | 21.27638125 | 19200 | 1 | 20.68 | 397056 | -11450.52/-2.803% |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.20875974026 | 15400 | 1 | 28.45 | 438130 | -11684.9/-2.598% |
| 2026-08-24 | 百通能源(001376.SZ) | 11.755113272311 | 43600 | 8 | 10.32 | 449952 | -62570.94/-12.208% |
| 2026-08-24 | 东华测试(300354.SZ) | 30.214934244149 | 0 | 11 | 26.16 | 0 | -16506.48/-3.525% |
交易详情
| 2026-08-25 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -43600 | 10.34 | -450824 | ¥586.07 | -61698.94 |
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 卖 | -100 | 28.25 | -2825 | ¥7.83 | -95.88 |
| 2026-08-25 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -800 | 14.18 | -11344 | ¥16.34 | -661.88 |
| 2026-08-25 | 润本股份(603193.SH) | 买 | 1700 | 20.54 | 34918 | ¥10.48 | 0 |
| 2026-08-25 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 34200 | 12.6 | 430920 | ¥129.28 | 0 |
| 2026-08-24 | 东华测试(300354.SZ) | 卖 | -15500 | 26.75 | -414625 | ¥539.01 | -53706.48 |
| 2026-08-24 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -39000 | 11.98 | -467220 | ¥607.39 | 62899.5 |
| 2026-08-24 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 1300 | 23.59 | 30667 | ¥9.2 | 0 |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 买 | 15400 | 29.2 | 449680 | ¥134.9 | 0 |
| 2026-08-24 | 润本股份(603193.SH) | 买 | 19200 | 21.27 | 408384 | ¥122.52 | 0 |
