灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（7.41%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 188.14%
- 年化收益率: 7.41%
- 基准收益率: 52.35%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 3.7541182996109 | 84743 | 920 | 4.878 | 413376.35 | 95241.11/29.937% |
| 2026-05-15 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1548195088965 | 261200 | 920 | 1.527 | 398852.4 | 97213.54/32.228% |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1152385447335 | 39900 | 920 | 9.554 | 381204.6 | 217006.58/132.162% |
| 2026-05-15 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.74273083397204 | 293900 | 920 | 1.564 | 459659.6 | 241371.01/110.574% |
| 2026-05-15 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1269455640395 | 224200 | 920 | 1.776 | 398179.2 | 145518/57.594% |
| 2026-05-15 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1393148395637 | 200800 | 920 | 2.085 | 418668 | 189893.58/83.005% |
| 2026-05-15 | 商品ETF(510170.SH) | 0.87748594218271 | 276500 | 920 | 1.428 | 394842 | 152217.14/62.738% |
| 2026-05-14 | 300ETF(510300.SH) | 3.7541182996109 | 84743 | 919 | 4.941 | 418715.16 | 100579.92/31.615% |
| 2026-05-14 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1548195088965 | 261200 | 919 | 1.548 | 404337.6 | 102698.74/34.047% |
| 2026-05-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1152385447335 | 39900 | 919 | 9.795 | 390820.5 | 226622.48/138.018% |
交易详情
| 2026-04-15 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -20100 | 1.451 | -29165.1 | ¥8.75 | 11527.63 |
| 2026-04-15 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -14900 | 2.007 | -29904.3 | ¥8.97 | 12928.51 |
| 2026-04-15 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 17900 | 1.796 | 32148.4 | ¥9.64 | 0 |
| 2026-04-15 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 13800 | 1.386 | 19126.8 | ¥5.74 | 0 |
| 2026-04-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1500 | 10.127 | -15190.5 | ¥5 | 9017.64 |
| 2026-04-15 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 11200 | 1.543 | 17281.6 | ¥5.18 | 0 |
| 2026-04-15 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1400 | 4.732 | 6624.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 2109 | 4.736 | -3.56 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-12 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -21300 | 1.367 | -29117.1 | ¥8.74 | 10426.65 |
| 2026-01-12 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 800 | 1.868 | 1494.4 | ¥5 | 0 |
