灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（6.41%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 139.56%
- 年化收益率: 6.41%
- 基准收益率: 28.96%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.39
- 最大回撤: 22.97%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 300ETF(510300.SH) | 3.8287036459051 | 81530 | 736 | 4.194 | 341936.82 | 29782.61/9.541% |
| 2025-08-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.0786574639671 | 221900 | 736 | 1.532 | 339950.8 | 100596.71/42.028% |
| 2025-08-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.68126685051968 | 268500 | 736 | 1.253 | 336430.5 | 153510.35/83.922% |
| 2025-08-06 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1361022427267 | 221000 | 736 | 1.538 | 339898 | 88819.4/35.375% |
| 2025-08-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1185435646827 | 44700 | 736 | 7.468 | 333819.6 | 149720.7/81.326% |
| 2025-08-06 | 德国ETF(513030.SH) | 0.9317063439725 | 175800 | 736 | 1.862 | 327339.6 | 163545.62/99.848% |
| 2025-08-06 | 商品ETF(510170.SH) | 0.87720026411005 | 358900 | 736 | 1.006 | 361053.4 | 46226.23/14.683% |
| 2025-08-05 | 300ETF(510300.SH) | 3.8287036459051 | 81530 | 735 | 4.183 | 341039.99 | 28885.78/9.254% |
| 2025-08-05 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.0786574639671 | 221900 | 735 | 1.53 | 339507 | 100152.91/41.843% |
| 2025-08-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.68126685051968 | 268500 | 735 | 1.26 | 338310 | 155389.85/84.95% |
交易详情
| 2025-07-16 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 7400 | 0.924 | 6837.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 18600 | 1.499 | 27881.4 | ¥8.36 | 0 |
| 2025-07-16 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -4600 | 1.871 | -8606.6 | ¥5 | 4320.75 |
| 2025-07-16 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 2500 | 1.233 | 3082.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 4200 | 7.394 | 31054.8 | ¥9.32 | 0 |
| 2025-07-16 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -8200 | 1.516 | -12431.2 | ¥5 | 3586.21 |
| 2025-07-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1200 | 4.079 | 4894.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1772 | 3.901 | -0.53 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-17 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 12000 | 0.863 | 10356 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 1500 | 1.368 | 2052 | ¥5 | 0 |
