灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（5.85%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 119.11%
- 年化收益率: 5.85%
- 基准收益率: 18.35%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 22.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 300ETF(510300.SH) | 3.9111791065282 | 78558 | 669 | 3.869 | 303940.9 | -3313.51/-1.076% |
| 2025-04-29 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.0786574639671 | 230100 | 669 | 1.363 | 313626.3 | 65427.22/26.095% |
| 2025-04-29 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.67606259159599 | 266000 | 669 | 1.093 | 290738 | 110905.35/61.58% |
| 2025-04-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.7786364775634 | 40500 | 669 | 7.517 | 304438.5 | 151403.72/100.315% |
| 2025-04-29 | 德国ETF(513030.SH) | 0.9317063439725 | 180400 | 669 | 1.777 | 320570.8 | 152490.98/91.61% |
| 2025-04-29 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1027116385504 | 202400 | 669 | 1.426 | 288622.4 | 65433.56/29.722% |
| 2025-04-29 | 商品ETF(510170.SH) | 0.8762007817613 | 351500 | 669 | 0.857 | 301235.5 | -6749.07/-2.184% |
| 2025-04-28 | 300ETF(510300.SH) | 3.9111791065282 | 78558 | 668 | 3.876 | 304490.81 | -2763.6/-0.898% |
| 2025-04-28 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.0786574639671 | 230100 | 668 | 1.374 | 316157.4 | 67958.32/27.355% |
| 2025-04-28 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.67606259159599 | 266000 | 668 | 1.094 | 291004 | 111171.35/62.187% |
交易详情
| 2025-04-17 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 12000 | 0.863 | 10356 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 1500 | 1.368 | 2052 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -16100 | 1.7 | -27370 | ¥8.21 | 12369.53 |
| 2025-04-17 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 26500 | 1.035 | 27427.5 | ¥8.23 | 0 |
| 2025-04-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -7100 | 7.655 | -54350.5 | ¥16.31 | 27522.18 |
| 2025-04-17 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -16700 | 1.32 | -22044 | ¥6.61 | 4030.42 |
| 2025-04-17 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 2200 | 3.842 | 8452.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-01-14 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 18800 | 0.857 | 16111.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-01-14 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 9400 | 1.458 | 13705.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-01-14 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -900 | 1.515 | -1363.5 | ¥5 | 524.96 |
