灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（6.88%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 165.62%
- 年化收益率: 6.88%
- 基准收益率: 39.51%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 3.7376317994784 | 83343 | 891 | 4.463 | 371959.81 | 60454.36/19.407% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1152385447335 | 41400 | 891 | 9.699 | 401538.6 | 231167.72/135.685% |
| 2026-03-31 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.71101767977287 | 280100 | 891 | 1.251 | 350405.1 | 151249.05/75.945% |
| 2026-03-31 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0688470938325 | 206300 | 891 | 1.667 | 343902.1 | 123398.94/55.962% |
| 2026-03-31 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1374083028951 | 250000 | 891 | 1.478 | 369500 | 85147.92/29.945% |
| 2026-03-31 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1393148395637 | 215700 | 891 | 1.812 | 390848.4 | 145098.19/59.043% |
| 2026-03-31 | 商品ETF(510170.SH) | 0.87748594218271 | 296600 | 891 | 1.384 | 410494.4 | 150232.07/57.723% |
| 2026-03-30 | 300ETF(510300.SH) | 3.7376317994784 | 83343 | 890 | 4.5 | 375043.5 | 63538.05/20.397% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1152385447335 | 41400 | 890 | 9.656 | 399758.4 | 229387.52/134.64% |
| 2026-03-30 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.71101767977287 | 280100 | 890 | 1.254 | 351245.4 | 152089.35/76.367% |
交易详情
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 2109 | 4.736 | -3.56 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-12 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -21300 | 1.367 | -29117.1 | ¥8.74 | 10426.65 |
| 2026-01-12 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 800 | 1.868 | 1494.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-12 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2800 | 1.927 | 5395.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-12 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -900 | 1.417 | -1275.3 | ¥5 | 635.38 |
| 2026-01-12 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 12600 | 1.594 | 20084.4 | ¥6.03 | 0 |
| 2026-01-12 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 400 | 4.893 | 1957.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-16 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -41100 | 1.194 | -49073.4 | ¥14.72 | 13008.73 |
| 2025-10-16 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -6200 | 1.779 | -11029.8 | ¥5 | 3983.01 |
| 2025-10-16 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 27600 | 1.86 | 51336 | ¥15.4 | 0 |
