灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（7.42%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 194.12%
- 年化收益率: 7.42%
- 基准收益率: 42.71%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.46
- 最大回撤: 23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 300ETF(510300.SH) | 3.7541182996109 | 84043 | 991 | 4.616 | 387942.49 | 72435.12/22.958% |
| 2026-08-25 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1713818485922 | 277900 | 991 | 1.498 | 416294.2 | 90767.18/27.883% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.7706394912234 | 47300 | 991 | 9.533 | 450910.9 | 225259.65/99.826% |
| 2026-08-25 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.74273083397204 | 247800 | 991 | 1.643 | 407135.4 | 223086.7/121.211% |
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1269455640395 | 223800 | 991 | 1.911 | 427681.8 | 175471.38/69.573% |
| 2026-08-25 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1393148395637 | 175100 | 991 | 2.273 | 398002.3 | 198508.27/99.506% |
| 2026-08-25 | 商品ETF(510170.SH) | 0.89480615681464 | 289600 | 991 | 1.389 | 402254.4 | 143118.54/55.229% |
| 2026-08-24 | 300ETF(510300.SH) | 3.7541182996109 | 84043 | 990 | 4.627 | 388866.96 | 73359.6/23.251% |
| 2026-08-24 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1713818485922 | 277900 | 990 | 1.499 | 416572.1 | 91045.08/27.969% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.7706394912234 | 47300 | 990 | 9.564 | 452377.2 | 226725.95/100.476% |
交易详情
| 2026-07-14 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 13100 | 1.26 | 16506 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-14 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -25700 | 2.275 | -58467.5 | ¥17.54 | 29187.11 |
| 2026-07-14 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -400 | 1.771 | -708.4 | ¥5 | 257.62 |
| 2026-07-14 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -46100 | 1.6 | -73760 | ¥22.13 | 39520.11 |
| 2026-07-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 7400 | 8.302 | 61434.8 | ¥18.43 | 0 |
| 2026-07-14 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 16700 | 1.43 | 23881 | ¥7.16 | 0 |
| 2026-07-14 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -700 | 4.744 | -3320.8 | ¥5 | 692.92 |
| 2026-04-15 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -20100 | 1.451 | -29165.1 | ¥8.75 | 11527.63 |
| 2026-04-15 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -14900 | 2.007 | -29904.3 | ¥8.97 | 12928.51 |
| 2026-04-15 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 17900 | 1.796 | 32148.4 | ¥9.64 | 0 |
