小盘优质成长策略:年化收益率（29.28%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 195.72%
- 年化收益率: 29.28%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 28.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 百通能源(001376.SZ) | 12.075210199645 | 48800 | 37 | 12.3 | 600240 | 10969.74/1.862% |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.7779406363114 | 53783 | 37 | 10.89 | 585696.87 | 59809.89/11.373% |
| 2025-06-26 | 同为股份(002835.SZ) | 16.971839463624 | 31800 | 40 | 18.46 | 587028 | 47323.51/8.768% |
| 2025-06-26 | 天地数码(300743.SZ) | 16.053717798226 | 29532 | 145 | 20.08 | 593002.56 | 118904.17/25.08% |
| 2025-06-26 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7432333724106 | 63766 | 157 | 9.26 | 590473.16 | 96718.14/19.588% |
| 2025-06-25 | 百通能源(001376.SZ) | 12.075211064664 | 48600 | 36 | 12.07 | 586602 | -253.26/-0.043% |
| 2025-06-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.7779406363114 | 54583 | 36 | 10.99 | 599867.17 | 66157.84/12.396% |
| 2025-06-25 | 同为股份(002835.SZ) | 16.971839463624 | 32100 | 39 | 18.58 | 596418 | 51621.95/9.475% |
| 2025-06-25 | 天地数码(300743.SZ) | 15.892250600636 | 28332 | 144 | 19.93 | 564656.76 | 114397.52/25.407% |
| 2025-06-25 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7432333724106 | 64966 | 156 | 9.27 | 602234.82 | 99187.92/19.717% |
交易详情
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -800 | 11.04 | -8832 | ¥13.83 | 1009.65 |
| 2025-06-26 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -1200 | 9.3 | -11160 | ¥16.16 | 1868.12 |
| 2025-06-26 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -300 | 18.6 | -5580 | ¥10.58 | 488.45 |
| 2025-06-26 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 1200 | 19.86 | 23832 | ¥7.15 | 0 |
| 2025-06-26 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 200 | 12.05 | 2410 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -300 | 10.28 | -3084 | ¥8.08 | 150.62 |
| 2025-06-23 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 1600 | 8.69 | 13904 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 900 | 17.38 | 15642 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 500 | 11.45 | 5725 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 900 | 19.71 | 17739 | ¥5.32 | 0 |
