小盘优质成长策略:年化收益率（26.67%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 222.74%
- 年化收益率: 26.67%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 28.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 东华测试(300354.SZ) | 42.344487949206 | 18000 | 24 | 35 | 630000 | -132200.78/-17.345% |
| 2026-04-01 | 我乐家居(603326.SH) | 8.9710469985927 | 70100 | 102 | 8.84 | 619684 | -9186.39/-1.461% |
| 2026-04-01 | 锦江航运(601083.SH) | 11.94952398729 | 51808 | 138 | 12.93 | 669877.44 | 50796.5/8.205% |
| 2026-04-01 | 天地数码(300743.SZ) | 21.528697769432 | 35800 | 144 | 17.68 | 632944 | -137783.38/-17.877% |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 23.960418399115 | 30400 | 147 | 21.98 | 668192 | -60204.72/-8.265% |
| 2026-03-31 | 东华测试(300354.SZ) | 42.344487949206 | 18000 | 23 | 34.62 | 623160 | -139040.78/-18.242% |
| 2026-03-31 | 我乐家居(603326.SH) | 8.9710469985927 | 70100 | 101 | 8.45 | 592345 | -36525.39/-5.808% |
| 2026-03-31 | 锦江航运(601083.SH) | 11.94952398729 | 51808 | 137 | 11.75 | 608744 | -10336.94/-1.67% |
| 2026-03-31 | 天地数码(300743.SZ) | 21.528697769432 | 35800 | 143 | 17.25 | 617550 | -153177.38/-19.874% |
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 23.960418399115 | 30400 | 146 | 21.7 | 659680 | -68716.72/-9.434% |
交易详情
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1200 | 20.67 | 24804 | ¥7.44 | 0 |
| 2026-03-30 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 200 | 17.2 | 3440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -400 | 12 | -4800 | ¥9.8 | 20.19 |
| 2026-03-30 | 东华测试(300354.SZ) | 买 | 300 | 33.95 | 10185 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -500 | 8.75 | -4375 | ¥9.38 | -110.52 |
| 2026-03-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -3000 | 11.95 | -35850 | ¥46.61 | 1.43 |
| 2026-03-25 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -300 | 8.85 | -2655 | ¥7.66 | -36.31 |
| 2026-03-25 | 东华测试(300354.SZ) | 买 | 100 | 34.83 | 3483 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -800 | 22.6 | -18080 | ¥23.5 | -1196.31 |
| 2026-03-20 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -200 | 12.14 | -2428 | ¥7.43 | 38.1 |
