小盘优质成长策略:年化收益率（27.19%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 238.36%
- 年化收益率: 27.19%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 28.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 悍高集团(001221.SZ) | 52.695804032258 | 11300 | 10 | 58.68 | 663084 | 67621.41/11.356% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.540468811068 | 64046 | 10 | 10.41 | 666718.86 | -8356.01/-1.238% |
| 2026-05-15 | 山河药辅(300452.SZ) | 13.778134913101 | 50100 | 13 | 13.55 | 678855 | -11429.56/-1.656% |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 12.031134344956 | 55908 | 166 | 11.9 | 665305.2 | -7331.46/-1.09% |
| 2026-05-15 | 天地数码(300743.SZ) | 21.289892278744 | 35500 | 172 | 19.25 | 683375 | -72416.18/-9.582% |
| 2026-05-14 | 悍高集团(001221.SZ) | 52.695804032258 | 11300 | 9 | 60 | 678000 | 82537.41/13.861% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.539349052738 | 62946 | 9 | 10.5 | 660933 | -2476.87/-0.373% |
| 2026-05-14 | 山河药辅(300452.SZ) | 13.778134913101 | 50100 | 12 | 13.78 | 690378 | 93.44/0.014% |
| 2026-05-14 | 锦江航运(601083.SH) | 12.031134344956 | 57708 | 165 | 12.35 | 712693.8 | 18401.1/2.65% |
| 2026-05-14 | 天地数码(300743.SZ) | 21.289892278744 | 35700 | 171 | 19.46 | 694722 | -65327.15/-8.595% |
交易详情
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 1100 | 10.6 | 11660 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1800 | 12.33 | -22194 | ¥28.85 | 537.96 |
| 2026-05-15 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -200 | 19.47 | -3894 | ¥8.89 | -363.98 |
| 2026-05-12 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -900 | 64.61 | -58149 | ¥75.59 | 10722.78 |
| 2026-05-12 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 1500 | 12.34 | 18510 | ¥5.55 | 0 |
| 2026-05-12 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 700 | 19.91 | 13937 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 山河药辅(300452.SZ) | 买 | 1000 | 14.15 | 14150 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -500 | 11.08 | -5540 | ¥10.54 | 270.33 |
| 2026-05-07 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -200 | 56.95 | -11390 | ¥16.39 | 850.84 |
| 2026-05-07 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 3300 | 12.34 | 40722 | ¥12.22 | 0 |
