小盘优质成长策略:年化收益率（29.45%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 206.34%
- 年化收益率: 29.45%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 28.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 百通能源(001376.SZ) | 12.083551244837 | 49100 | 66 | 12.17 | 597547 | 4244.63/0.715% |
| 2025-08-06 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.8835433344696 | 56383 | 66 | 10.98 | 619085.34 | 61821.52/11.094% |
| 2025-08-06 | 同为股份(002835.SZ) | 16.729542780927 | 32256 | 69 | 18.93 | 610606.08 | 70977.95/13.153% |
| 2025-08-06 | 天地数码(300743.SZ) | 16.205237668138 | 29132 | 174 | 21.36 | 622259.52 | 150168.54/31.809% |
| 2025-08-06 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7654014322843 | 61266 | 186 | 9.85 | 603470.1 | 127715.02/26.845% |
| 2025-08-05 | 百通能源(001376.SZ) | 12.083551244837 | 49100 | 65 | 12.21 | 599511 | 6208.63/1.046% |
| 2025-08-05 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.8835433344696 | 56383 | 65 | 10.91 | 615138.53 | 57874.71/10.386% |
| 2025-08-05 | 同为股份(002835.SZ) | 16.729542780927 | 32256 | 68 | 18.88 | 608993.28 | 69365.15/12.854% |
| 2025-08-05 | 天地数码(300743.SZ) | 16.205237668138 | 29132 | 173 | 20.93 | 609732.76 | 137641.78/29.156% |
| 2025-08-05 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7654014322843 | 61266 | 185 | 9.9 | 606533.4 | 130778.32/27.489% |
交易详情
| 2025-08-04 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -300 | 18.43 | -5529 | ¥10.53 | 510.14 |
| 2025-08-04 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 500 | 11.99 | 5995 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -500 | 20.43 | -10215 | ¥15.22 | 2112.38 |
| 2025-07-30 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 1000 | 10.63 | 10630 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -200 | 18.63 | -3726 | ¥8.73 | 380.09 |
| 2025-07-30 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -300 | 20.25 | -6075 | ¥11.08 | 1213.43 |
| 2025-07-30 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 800 | 12.31 | 9848 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 200 | 10.78 | 2156 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -100 | 20.19 | -2019 | ¥7.02 | 398.48 |
| 2025-07-25 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -700 | 12.55 | -8785 | ¥13.79 | 328.63 |
