小盘优质成长策略:年化收益率（29.13%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 199.08%
- 年化收益率: 29.13%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 28.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 百通能源(001376.SZ) | 12.078690219294 | 48300 | 53 | 12.33 | 595539 | 12138.26/2.081% |
| 2025-07-18 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.866586155653 | 55283 | 53 | 10.55 | 583235.65 | 37781.17/6.927% |
| 2025-07-18 | 同为股份(002835.SZ) | 16.718819981941 | 32556 | 56 | 18.3 | 595774.8 | 51476.9/9.457% |
| 2025-07-18 | 天地数码(300743.SZ) | 16.205237668138 | 30232 | 161 | 20.24 | 611895.68 | 121978.93/24.898% |
| 2025-07-18 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7548155389943 | 60966 | 173 | 9.8 | 597466.8 | 124686.72/26.373% |
| 2025-07-17 | 百通能源(001376.SZ) | 12.078690219294 | 48300 | 52 | 12.3 | 594090 | 10689.26/1.832% |
| 2025-07-17 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.866586155653 | 55283 | 52 | 10.6 | 585999.8 | 40545.32/7.433% |
| 2025-07-17 | 同为股份(002835.SZ) | 16.718819981941 | 32556 | 55 | 18.29 | 595449.24 | 51151.34/9.398% |
| 2025-07-17 | 天地数码(300743.SZ) | 16.205237668138 | 30232 | 160 | 20.19 | 610384.08 | 120467.33/24.589% |
| 2025-07-17 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7548155389943 | 60966 | 172 | 9.77 | 595637.82 | 122857.74/25.986% |
交易详情
| 2025-07-17 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 1800 | 10.57 | 19026 | ¥5.71 | 0 |
| 2025-07-17 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -700 | 9.78 | -6846 | ¥11.85 | 1417.63 |
| 2025-07-17 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 100 | 18.24 | 1824 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -300 | 19.74 | -5922 | ¥10.92 | 1060.43 |
| 2025-07-17 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 400 | 12.31 | 4924 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 4000 | 10.61 | 42440 | ¥12.73 | 0 |
| 2025-07-14 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -800 | 9.61 | -7688 | ¥12.69 | 1484.15 |
| 2025-07-14 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -100 | 18.18 | -1818 | ¥6.82 | 146.6 |
| 2025-07-14 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -800 | 12.3 | -9840 | ¥14.84 | 178.68 |
| 2025-07-09 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 556 | 18.56 | -16.64 | ¥0 | 0 |
