涨跌幅最大概念选股策略:年化收益率（-12.34%）
筛选出日涨跌幅最大的概念，并买入成分股市值最大的三只股票，每3日调仓
概要
核心指标
- 累计收益率: -25.76%
- 年化收益率: -12.34%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.21
- 夏普比率: -0.22
- 最大回撤: 46.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 澜起科技(688008.SH) | 280.08399801587 | 1008 | 2 | 247.98 | 249963.84 | -32360.83/-11.462% |
| 2026-05-15 | 海康威视(002415.SZ) | 34.600377333333 | 7500 | 2 | 33.12 | 248400 | -11102.83/-4.278% |
| 2026-05-15 | 北方华创(002371.SZ) | 581.1743 | 400 | 2 | 592 | 236800 | 4330.28/1.863% |
| 2026-05-14 | 澜起科技(688008.SH) | 280.08399801587 | 1008 | 1 | 265.08 | 267200.64 | -15124.03/-5.357% |
| 2026-05-14 | 海康威视(002415.SZ) | 34.600377333333 | 7500 | 1 | 33.45 | 250875 | -8627.83/-3.325% |
| 2026-05-14 | 北方华创(002371.SZ) | 581.1743 | 400 | 1 | 564.4 | 225760 | -6709.72/-2.886% |
| 2026-05-14 | 中船防务(600685.SH) | 31.746116455696 | 0 | 7 | 31.15 | 0 | 6508.68/2.595% |
| 2026-05-14 | 中国动力(600482.SH) | 39.295455384615 | 0 | 7 | 39.04 | 0 | 13614.54/5.33% |
| 2026-05-14 | 中国船舶(600150.SH) | 41.030768333333 | 0 | 7 | 40.22 | 0 | 4435.39/1.802% |
| 2026-05-13 | 中船防务(600685.SH) | 31.746116455696 | 7900 | 6 | 32.57 | 257303 | 6508.68/2.595% |
交易详情
| 2026-05-14 | 中船防务(600685.SH) | 卖 | -7900 | 32.6 | -257540 | ¥334.8 | 6745.68 |
| 2026-05-14 | 中国船舶(600150.SH) | 卖 | -6000 | 41.56 | -249360 | ¥324.17 | 3175.39 |
| 2026-05-14 | 中国动力(600482.SH) | 卖 | -6500 | 41.46 | -269490 | ¥350.34 | 14069.54 |
| 2026-05-14 | 北方华创(002371.SZ) | 买 | 400 | 581 | 232400 | ¥69.72 | 0 |
| 2026-05-14 | 海康威视(002415.SZ) | 买 | 7500 | 34.59 | 259425 | ¥77.83 | 0 |
| 2026-05-14 | 澜起科技(688008.SH) | 买 | 1008 | 280 | 282240 | ¥84.67 | 0 |
| 2026-05-11 | 中国船舶(600150.SH) | 买 | 100 | 40.89 | 4089 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 中国动力(600482.SH) | 买 | 100 | 38.2 | 3820 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 中船防务(600685.SH) | 买 | 200 | 31.59 | 6318 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 东山精密(002384.SZ) | 卖 | -1300 | 191.8 | -249340 | ¥324.14 | 6167.07 |
