高毛利低价微盘搏击策略:年化收益率（45.89%）
本策略精选总股本小于1亿、毛利率大于50%的小市值优质公司，并结合股价由低到高排序，选取5只低价股构建投资组合，每40日调仓，旨在发掘并轮动投资于盈利能力强、股价被低估的小盘潜力股。
概要
核心指标
- 累计收益率: 598.5%
- 年化收益率: 45.89%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.57
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 37.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 悦龙科技(920188.BJ) | 25.837749042146 | 52200 | 16 | 30.01 | 1566522 | 217791.5/16.148% |
| 2026-05-15 | 天纺标(920753.BJ) | 24.12352970231 | 69900 | 136 | 18.35 | 1282665 | -403569.73/-23.933% |
| 2026-05-15 | 安必平(688393.SH) | 25.374072655486 | 57411 | 136 | 24.4 | 1400828.4 | -55922.49/-3.839% |
| 2026-05-15 | 中创股份(688695.SH) | 28.324114952771 | 56110 | 56 | 24.6 | 1380306 | -208960.09/-13.148% |
| 2026-05-15 | 爱威科技(688067.SH) | 19.275968184947 | 49047 | 936 | 27.62 | 1354678.14 | 409249.73/43.287% |
| 2026-05-14 | 悦龙科技(920188.BJ) | 25.837749042146 | 52200 | 15 | 29.41 | 1535202 | 186471.5/13.826% |
| 2026-05-14 | 天纺标(920753.BJ) | 24.12352970231 | 69900 | 135 | 18.52 | 1294548 | -391686.73/-23.228% |
| 2026-05-14 | 安必平(688393.SH) | 25.374072655486 | 57411 | 135 | 24.38 | 1399680.18 | -57070.71/-3.918% |
| 2026-05-14 | 中创股份(688695.SH) | 28.324114952771 | 56110 | 55 | 25.07 | 1406677.7 | -182588.39/-11.489% |
| 2026-05-14 | 爱威科技(688067.SH) | 19.275968184947 | 49047 | 935 | 28.25 | 1385577.75 | 440149.34/46.556% |
交易详情
| 2026-04-21 | 光格科技(688450.SH) | 卖 | -44197 | 43 | -1900471 | ¥2470.61 | 516689.89 |
| 2026-04-21 | 天纺标(920753.BJ) | 买 | 7600 | 19.34 | 146984 | ¥44.1 | 0 |
| 2026-04-21 | 中创股份(688695.SH) | 买 | 9063 | 24.14 | 218780.82 | ¥65.63 | 0 |
| 2026-04-21 | 安必平(688393.SH) | 买 | 7651 | 23.73 | 181558.23 | ¥54.47 | 0 |
| 2026-04-21 | 悦龙科技(920188.BJ) | 买 | 52200 | 25.83 | 1348326 | ¥404.5 | 0 |
| 2026-04-21 | 爱威科技(688067.SH) | 买 | 935 | 27.25 | 25478.75 | ¥7.64 | 0 |
| 2026-02-13 | 睿昂基因(688217.SH) | 卖 | -44174 | 31.36 | -1385296.64 | ¥1800.89 | 278847.84 |
| 2026-02-13 | 普元信息(688118.SH) | 卖 | -47785 | 34.62 | -1654316.7 | ¥2150.61 | 362348.18 |
| 2026-02-13 | 天纺标(920753.BJ) | 买 | 13800 | 22.2 | 306360 | ¥91.91 | 0 |
| 2026-02-13 | 安必平(688393.SH) | 卖 | -2000 | 27.84 | -55680 | ¥72.38 | 4428.47 |
