高毛利低价微盘搏击策略:年化收益率（46.08%）
本策略精选总股本小于1亿、毛利率大于50%的小市值优质公司，并结合股价由低到高排序，选取5只低价股构建投资组合，每40日调仓，旨在发掘并轮动投资于盈利能力强、股价被低估的小盘潜力股。
概要
核心指标
- 累计收益率: 410.54%
- 年化收益率: 46.08%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.65
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 37.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 博汇科技(688004.SH) | 18.775631028629 | 51836 | 3 | 19.45 | 1008210.2 | 34956.59/3.592% |
| 2025-06-26 | 普元信息(688118.SH) | 21.216362901166 | 46988 | 3 | 21.9 | 1029037.2 | 32122.74/3.222% |
| 2025-06-26 | 光格科技(688450.SH) | 23.069020028793 | 39593 | 43 | 25.71 | 1017936.03 | 104564.32/11.448% |
| 2025-06-26 | 睿昂基因(688217.SH) | 21.989149983197 | 41658 | 83 | 24.52 | 1021454.16 | 105430.15/11.51% |
| 2025-06-26 | 爱威科技(688067.SH) | 18.954029482223 | 48028 | 723 | 21.42 | 1028759.76 | 118435.63/13.01% |
| 2025-06-25 | 博汇科技(688004.SH) | 18.775631028629 | 51836 | 2 | 19.45 | 1008210.2 | 34956.59/3.592% |
| 2025-06-25 | 普元信息(688118.SH) | 21.216362901166 | 46988 | 2 | 22.23 | 1044543.24 | 47628.78/4.778% |
| 2025-06-25 | 光格科技(688450.SH) | 23.069020028793 | 39593 | 42 | 25.64 | 1015164.52 | 101792.81/11.145% |
| 2025-06-25 | 睿昂基因(688217.SH) | 21.989149983197 | 41658 | 82 | 24.63 | 1026036.54 | 110012.53/12.01% |
| 2025-06-25 | 爱威科技(688067.SH) | 18.954029482223 | 48028 | 722 | 21.62 | 1038365.36 | 128041.23/14.065% |
交易详情
| 2025-06-24 | 恒誉环保(688309.SH) | 卖 | -57542 | 16.65 | -958074.3 | ¥1245.5 | 21109.63 |
| 2025-06-24 | 天臣医疗(688013.SH) | 卖 | -44275 | 27.07 | -1198524.25 | ¥1558.08 | 397654.85 |
| 2025-06-24 | 爱威科技(688067.SH) | 买 | 2387 | 20.59 | 49148.33 | ¥14.74 | 0 |
| 2025-06-24 | 普元信息(688118.SH) | 买 | 46988 | 21.21 | 996615.48 | ¥298.98 | 0 |
| 2025-06-24 | 睿昂基因(688217.SH) | 买 | 1547 | 23.77 | 36772.19 | ¥11.03 | 0 |
| 2025-06-24 | 光格科技(688450.SH) | 买 | 3891 | 25.1 | 97664.1 | ¥29.3 | 0 |
| 2025-06-24 | 博汇科技(688004.SH) | 买 | 51836 | 18.77 | 972961.72 | ¥291.89 | 0 |
| 2025-06-23 | 恒誉环保(688309.SH) | 买 | 319 | 16.1 | -14.17 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-11 | 天臣医疗(688013.SH) | 买 | 802 | 26.54 | -16.69 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-23 | 立方控股(833030.BJ) | 卖 | -35900 | 33.88 | -1216292 | ¥1581.18 | 542978.45 |
