高毛利低价微盘搏击策略:年化收益率（43.98%）
本策略精选总股本小于1亿、毛利率大于50%的小市值优质公司，并结合股价由低到高排序，选取5只低价股构建投资组合，每40日调仓，旨在发掘并轮动投资于盈利能力强、股价被低估的小盘潜力股。
概要
核心指标
- 累计收益率: 525.89%
- 年化收益率: 43.98%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1.02
- 最大回撤: 37.4%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 天纺标(920753.BJ) | 24.706366391516 | 62300 | 107 | 18.2 | 1133860 | -405346.63/-26.335% |
| 2026-03-31 | 安必平(688393.SH) | 25.625767387944 | 49760 | 107 | 23.53 | 1170852.8 | -104285.39/-8.178% |
| 2026-03-31 | 光格科技(688450.SH) | 31.309390003846 | 44197 | 27 | 34.53 | 1526122.41 | 142341.3/10.286% |
| 2026-03-31 | 中创股份(688695.SH) | 29.128735944906 | 47047 | 27 | 24.25 | 1140889.75 | -229529.89/-16.749% |
| 2026-03-31 | 爱威科技(688067.SH) | 19.120843481192 | 48112 | 907 | 26.26 | 1263421.12 | 343479.1/37.337% |
| 2026-03-30 | 天纺标(920753.BJ) | 24.706366391516 | 62300 | 106 | 17.96 | 1118908 | -420298.63/-27.306% |
| 2026-03-30 | 安必平(688393.SH) | 25.625767387944 | 49760 | 106 | 23.84 | 1186278.4 | -88859.79/-6.969% |
| 2026-03-30 | 光格科技(688450.SH) | 31.309390003846 | 44197 | 26 | 35.65 | 1575623.05 | 191841.94/13.864% |
| 2026-03-30 | 中创股份(688695.SH) | 29.128735944906 | 47047 | 26 | 24.59 | 1156885.73 | -213533.91/-15.582% |
| 2026-03-30 | 爱威科技(688067.SH) | 19.120843481192 | 48112 | 906 | 26.76 | 1287477.12 | 367535.1/39.952% |
交易详情
| 2026-02-13 | 普元信息(688118.SH) | 卖 | -47785 | 34.62 | -1654316.7 | ¥2150.61 | 362348.18 |
| 2026-02-13 | 睿昂基因(688217.SH) | 卖 | -44174 | 31.36 | -1385296.64 | ¥1800.89 | 278847.84 |
| 2026-02-13 | 天纺标(920753.BJ) | 买 | 13800 | 22.2 | 306360 | ¥91.91 | 0 |
| 2026-02-13 | 安必平(688393.SH) | 卖 | -2000 | 27.84 | -55680 | ¥72.38 | 4428.47 |
| 2026-02-13 | 爱威科技(688067.SH) | 买 | 730 | 28.8 | 21024 | ¥6.31 | 0 |
| 2026-02-13 | 中创股份(688695.SH) | 买 | 47047 | 29.12 | 1370008.64 | ¥411 | 0 |
| 2026-02-13 | 光格科技(688450.SH) | 买 | 44197 | 31.3 | 1383366.1 | ¥415.01 | 0 |
| 2025-12-17 | 光格科技(688450.SH) | 卖 | -44582 | 26.75 | -1192568.5 | ¥1550.34 | 129532.68 |
| 2025-12-17 | 安必平(688393.SH) | 买 | 3112 | 21.68 | 67468.16 | ¥20.24 | 0 |
| 2025-12-17 | 普元信息(688118.SH) | 买 | 1615 | 23.57 | 38065.55 | ¥11.42 | 0 |
