螺纹钢基于均线交叉的通道突破系统多头空头:年化收益率（-6.11%）
该交易策略将均线交叉与通道突破相结合，以 9 周期快速均线与 18 周期慢速均线的交叉初步判断趋势，均线交叉后依据最近 12 根 K 线的高低点加上 3% 幅度设定突破通道，当价格向上突破通道时做多，向下突破通道时做空；出场方面，在趋势反转突破或触及基于 8 周期高低点的跟踪止损时平仓；再入场条件为未发生趋势反转，且跟踪止损后 15 根 K 线内突破止损时 10 根 K 线的高低点 。
概要
核心指标
- 累计收益率: -20.74%
- 年化收益率: -6.11%
- 基准收益率: 8.98%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: -0.14
- 最大回撤: 51.13%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 76 | 3121 | 0 | -2500/0% |
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 75 | 3139 | 0 | -1600/0% |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 74 | 3124 | 0 | -2350/0% |
| 2026-03-26 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 73 | 3128 | 0 | -2150/0% |
| 2026-03-25 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 72 | 3132 | 0 | -1950/0% |
| 2026-03-24 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 71 | 3145 | 0 | -1300/0% |
| 2026-03-23 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 70 | 3154 | 0 | -850/0% |
| 2026-03-20 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 69 | 3123 | 0 | -2400/0% |
| 2026-03-19 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 68 | 3135 | 0 | -1800/0% |
| 2026-03-18 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3171 | 5 | 67 | 3140 | 0 | -1550/0% |
交易详情
| 2025-12-04 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 卖 | -5 | 3133 | -15665 | ¥10 | 1350 |
| 2025-12-04 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 5 | 3171 | 15855 | ¥10 | 0 |
| 2025-10-31 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 买 | 5 | 3106 | 15530 | ¥10 | 0 |
| 2025-09-30 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 卖 | -5 | 3106 | -15530 | ¥10 | -450 |
| 2025-09-02 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -5 | 3048 | -15240 | ¥10 | -5500 |
| 2025-09-02 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 买 | 5 | 3115 | 15575 | ¥10 | 0 |
| 2025-04-08 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 卖 | -5 | 3078 | -15390 | ¥10 | -16200 |
| 2025-04-08 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 5 | 3158 | 15790 | ¥10 | 0 |
| 2024-12-11 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 买 | 5 | 3402 | 17010 | ¥10 | 0 |
| 2024-10-18 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 卖 | -5 | 3311 | -16555 | ¥10 | -18450 |
