螺纹钢基于均线交叉的通道突破系统多头空头:年化收益率（20.54%）
该交易策略将均线交叉与通道突破相结合，以 9 周期快速均线与 18 周期慢速均线的交叉初步判断趋势，均线交叉后依据最近 12 根 K 线的高低点加上 3% 幅度设定突破通道，当价格向上突破通道时做多，向下突破通道时做空；出场方面，在趋势反转突破或触及基于 8 周期高低点的跟踪止损时平仓；再入场条件为未发生趋势反转，且跟踪止损后 15 根 K 线内突破止损时 10 根 K 线的高低点 。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.13%
- 年化收益率: 20.54%
- 基准收益率: -21.73%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 38.15%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 3140 | -5 | 5 | 3080 | 0 | 3000/0% |
| 2024-09-09 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 3140 | -5 | 4 | 3078 | 0 | 3100/0% |
| 2024-09-06 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 3140 | -5 | 3 | 3051 | 0 | 4450/0% |
| 2024-09-05 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 3140 | -5 | 2 | 3083 | 0 | 2850/0% |
| 2024-09-04 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 3140 | -5 | 1 | 3109 | 0 | 1550/0% |
| 2024-09-04 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 3500 | 0 | 105 | 3070 | 0 | 0/0% |
| 2024-09-03 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 3500 | -5 | 104 | 3096 | 0 | 20200/0% |
| 2024-09-02 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 3500 | -5 | 103 | 3178 | 0 | 16100/0% |
| 2024-08-30 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 3500 | -5 | 102 | 3222 | 0 | 13900/0% |
| 2024-08-29 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 3500 | -5 | 101 | 3259 | 0 | 12050/0% |
交易详情
| 2024-09-04 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 买 | 5 | 3099 | 15495 | ¥10 | 20050 |
| 2024-09-04 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 卖 | -5 | 3140 | -15700 | ¥10 | 0 |
| 2024-04-03 | 螺纹钢2405(rb2405.SHF) | 买 | 5 | 3470 | 17350 | ¥10 | 19900 |
| 2024-04-03 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 卖 | -5 | 3500 | -17500 | ¥10 | 0 |
| 2024-02-02 | 螺纹钢2405(rb2405.SHF) | 卖 | -5 | 3868 | -19340 | ¥10 | 0 |
| 2024-01-25 | 螺纹钢2405(rb2405.SHF) | 买 | 5 | 3971 | 19855 | ¥10 | -3550 |
| 2023-12-05 | 螺纹钢2401(rb2401.SHF) | 买 | 5 | 3862 | 19310 | ¥10 | -2350 |
| 2023-12-05 | 螺纹钢2405(rb2405.SHF) | 卖 | -5 | 3900 | -19500 | ¥10 | 0 |
| 2023-09-04 | 螺纹钢2310(rb2310.SHF) | 买 | 5 | 3772 | 18860 | ¥10 | 12400 |
| 2023-09-04 | 螺纹钢2401(rb2401.SHF) | 卖 | -5 | 3815 | -19075 | ¥10 | 0 |
