螺纹钢基于均线交叉的通道突破系统多头空头:年化收益率（-5.62%）
该交易策略将均线交叉与通道突破相结合，以 9 周期快速均线与 18 周期慢速均线的交叉初步判断趋势，均线交叉后依据最近 12 根 K 线的高低点加上 3% 幅度设定突破通道，当价格向上突破通道时做多，向下突破通道时做空；出场方面，在趋势反转突破或触及基于 8 周期高低点的跟踪止损时平仓；再入场条件为未发生趋势反转，且跟踪止损后 15 根 K 线内突破止损时 10 根 K 线的高低点 。
概要
核心指标
- 累计收益率: -20.01%
- 年化收益率: -5.62%
- 基准收益率: 17.97%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -0.13
- 最大回撤: 51.13%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 40 | 3165 | 0 | 2250/0% |
| 2026-06-04 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 39 | 3157 | 0 | 1850/0% |
| 2026-06-03 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 38 | 3169 | 0 | 2450/0% |
| 2026-06-02 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 37 | 3180 | 0 | 3000/0% |
| 2026-06-01 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 36 | 3177 | 0 | 2850/0% |
| 2026-05-29 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 35 | 3158 | 0 | 1900/0% |
| 2026-05-28 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 34 | 3145 | 0 | 1250/0% |
| 2026-05-27 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 33 | 3144 | 0 | 1200/0% |
| 2026-05-26 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 32 | 3146 | 0 | 1300/0% |
| 2026-05-25 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3120 | 5 | 31 | 3218 | 0 | 4900/0% |
交易详情
| 2026-04-08 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -5 | 3091 | -15455 | ¥10 | -4000 |
| 2026-04-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 5 | 3120 | 15600 | ¥10 | 0 |
| 2025-12-04 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 卖 | -5 | 3133 | -15665 | ¥10 | 1350 |
| 2025-12-04 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 5 | 3171 | 15855 | ¥10 | 0 |
| 2025-10-31 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 买 | 5 | 3106 | 15530 | ¥10 | 0 |
| 2025-09-30 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 卖 | -5 | 3106 | -15530 | ¥10 | -450 |
| 2025-09-02 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -5 | 3048 | -15240 | ¥10 | -5500 |
| 2025-09-02 | 螺纹钢2601(rb2601.SHF) | 买 | 5 | 3115 | 15575 | ¥10 | 0 |
| 2025-04-08 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 卖 | -5 | 3078 | -15390 | ¥10 | -16200 |
| 2025-04-08 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 5 | 3158 | 15790 | ¥10 | 0 |
