低PE高息三分仓:年化收益率(15.21%)

策略以价值和股息为核心:先剔除停牌、ST等不可交易标的,再筛选市值位于底部20%以外、PE(TTM)位于前40%且PE>0、收盘价≤30元的标的,作为候选池;以股息率(dividend_yield_ratio)为得分,从中选取得分最高的3只股票作为目标组合。仓位由得分模块输出并归一化,总仓位为100%,三股等权分配(每股约33%);每5个交易日一次调仓,使用次日开盘价完成买卖,卖出不在当期标的的持仓。已设置按单笔计费的交易手续费与最低费用。该策略偏向低估值、较高股息的中小盘价值/收入风格,集中持仓带来较高活跃收益同时需注意个股风险;无内置止损,可按需补充风控(最大回撤/波动/单股限仓等)。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 50.38%
  • 年化收益率: 15.21%
  • 基准收益率: -19.99%
  • 阿尔法: 0.24
  • 夏普比率: 0.58
  • 最大回撤: 34.09%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率

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