低波动价值动量轮动策略:年化收益率（53.16%）
本策略精选低价、低市盈率且流通市值适中的股票，通过结合价值因子（PE）与动量因子（20日收益率）综合排序，优先选取低估值且短期表现稳健的标的。采用波动率调整权重（1.0/(N*(0.5+5日波动率))），自动降低高波动股票的仓位，提升组合稳定性。策略每5个交易日轮动一次，并设置16.5%的硬止损机制，动态控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 911.6%
- 年化收益率: 53.16%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.63
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 43.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 0 | 12 | 10.88 | 0 | 452797.77/7.303% |
| 2026-08-17 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 603193 | 11 | 11.03 | 6653218.79 | 452797.77/7.303% |
| 2026-08-14 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 607393 | 10 | 10.76 | 6535548.68 | 291954.47/4.676% |
| 2026-08-13 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 607393 | 9 | 10.81 | 6565918.33 | 322324.12/5.162% |
| 2026-08-12 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 607393 | 8 | 10.83 | 6578066.19 | 334471.98/5.357% |
| 2026-08-11 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 607393 | 7 | 10.74 | 6523400.82 | 279806.61/4.481% |
| 2026-08-10 | 西力科技(688616.SH) | 10.279331849396 | 607393 | 6 | 10.77 | 6541622.61 | 298028.4/4.773% |
| 2026-08-10 | 迈拓股份(301006.SZ) | 12.613783001049 | 0 | 6 | 13.85 | 0 | 360337.4/5.995% |
| 2026-08-07 | 西力科技(688616.SH) | 10.123035989545 | 328262 | 5 | 10.51 | 3450033.62 | 127025.58/3.823% |
| 2026-08-07 | 迈拓股份(301006.SZ) | 12.613783001049 | 476500 | 5 | 13.37 | 6370805 | 360337.4/5.995% |
交易详情
| 2026-08-18 | 西力科技(688616.SH) | 卖 | -603193 | 11.01 | -6641154.93 | ¥8633.5 | 440733.91 |
| 2026-08-17 | 西力科技(688616.SH) | 卖 | -4200 | 10.85 | -45570 | ¥59.24 | 2396.81 |
| 2026-08-10 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -476500 | 13.36 | -6366040 | ¥8275.85 | 355572.4 |
| 2026-08-10 | 西力科技(688616.SH) | 买 | 279131 | 10.46 | 2919710.26 | ¥875.91 | 0 |
| 2026-08-03 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -346200 | 10.71 | -3707802 | ¥4820.14 | 113167.93 |
| 2026-08-03 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -889300 | 6.34 | -5638162 | ¥7329.61 | 532048.63 |
| 2026-08-03 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 476500 | 12.61 | 6008665 | ¥1802.6 | 0 |
| 2026-08-03 | 西力科技(688616.SH) | 买 | 328262 | 10.12 | 3322011.44 | ¥996.6 | 0 |
| 2026-07-27 | 西力科技(688616.SH) | 卖 | -543854 | 9.4 | -5112227.6 | ¥6645.9 | -557064.33 |
| 2026-07-27 | 我乐家居(603326.SH) | 买 | 889300 | 5.74 | 5104582 | ¥1531.37 | 0 |
