低波动价值动量轮动策略:年化收益率（78.21%）
本策略精选低价、低市盈率且流通市值适中的股票，通过结合价值因子（PE）与动量因子（20日收益率）综合排序，优先选取低估值且短期表现稳健的标的。采用波动率调整权重（1.0/(N*(0.5+5日波动率))），自动降低高波动股票的仓位，提升组合稳定性。策略每5个交易日轮动一次，并设置16.5%的硬止损机制，动态控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1076.01%
- 年化收益率: 78.21%
- 基准收益率: -26.64%
- 阿尔法: 1.01
- 夏普比率: 1.57
- 最大回撤: 33.13%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.900109827884 | 312580 | 34 | 13.32 | 4163565.6 | 131249.27/3.255% |
| 2025-06-13 | 金富科技(003018.SZ) | 11.232011547151 | 669256 | 29 | 11.35 | 7596055.6 | 78964.48/1.05% |
| 2025-06-12 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.900109827884 | 312580 | 33 | 13.4 | 4188572 | 156255.67/3.875% |
| 2025-06-12 | 金富科技(003018.SZ) | 11.232011547151 | 669256 | 28 | 11.5 | 7696444 | 179352.88/2.386% |
| 2025-06-11 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.900109827884 | 312580 | 32 | 13.42 | 4194823.6 | 162507.27/4.03% |
| 2025-06-11 | 金富科技(003018.SZ) | 11.232011547151 | 669256 | 27 | 11.4 | 7629518.4 | 112427.28/1.496% |
| 2025-06-10 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.900109827884 | 312580 | 31 | 13.37 | 4179194.6 | 146878.27/3.643% |
| 2025-06-10 | 金富科技(003018.SZ) | 11.232011547151 | 669256 | 26 | 11.32 | 7575977.92 | 58886.8/0.783% |
| 2025-06-09 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.900109827884 | 312580 | 30 | 13.43 | 4197949.4 | 165633.07/4.108% |
| 2025-06-09 | 金富科技(003018.SZ) | 11.232011547151 | 669256 | 25 | 11.71 | 7836987.76 | 319896.64/4.256% |
交易详情
| 2025-05-30 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 2380 | 13.03 | -8.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 100 | 10.91 | 1091 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-19 | 宁波远洋(601022.SH) | 卖 | -696800 | 12.23 | -8521864 | ¥11078.42 | 2924881.41 |
| 2025-05-19 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 667000 | 11.23 | 7490410 | ¥2247.12 | 0 |
| 2025-05-19 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 78700 | 12.93 | 1017591 | ¥305.28 | 0 |
| 2025-05-12 | 金冠电气(688517.SH) | 卖 | -402527 | 14.12 | -5683681.24 | ¥7388.79 | 360677.88 |
| 2025-05-12 | 宁波远洋(601022.SH) | 买 | 696800 | 8.03 | 5595304 | ¥1678.59 | 0 |
| 2025-05-12 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 6200 | 12.91 | 80042 | ¥24.01 | 0 |
| 2025-05-09 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 56 | 11.21 | -2.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-30 | 西力科技(688616.SH) | 卖 | -262515 | 11.1 | -2913916.5 | ¥3788.09 | 51644.58 |
