低波动价值动量轮动策略:年化收益率（55.26%）
本策略精选低价、低市盈率且流通市值适中的股票，通过结合价值因子（PE）与动量因子（20日收益率）综合排序，优先选取低估值且短期表现稳健的标的。采用波动率调整权重（1.0/(N*(0.5+5日波动率))），自动降低高波动股票的仓位，提升组合稳定性。策略每5个交易日轮动一次，并设置16.5%的硬止损机制，动态控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 814.88%
- 年化收益率: 55.26%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.3
- 最大回撤: 43.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 434000 | 2 | 13 | 5642000 | -66812.13/-1.17% |
| 2026-03-30 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 434000 | 1 | 13.06 | 5668040 | -40772.13/-0.714% |
| 2025-07-15 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231912363887 | 0 | 51 | 12.07 | 0 | 564942.5/10.489% |
| 2025-07-15 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.903747188986 | 0 | 56 | 14.04 | 0 | 281071.38/9.348% |
| 2025-07-14 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231912363887 | 479542 | 50 | 12.41 | 5951116.22 | 564942.5/10.489% |
| 2025-07-14 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.903747188986 | 233012 | 55 | 14.11 | 3287799.32 | 281071.38/9.348% |
| 2025-07-11 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231912363887 | 479542 | 49 | 12.22 | 5860003.24 | 473829.52/8.797% |
| 2025-07-11 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.903747188986 | 233012 | 54 | 13.81 | 3217895.72 | 211167.78/7.023% |
| 2025-07-10 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231912363887 | 479542 | 48 | 12.37 | 5931934.54 | 545760.82/10.133% |
| 2025-07-10 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.903747188986 | 233012 | 53 | 13.75 | 3203915 | 197187.06/6.558% |
交易详情
| 2026-03-30 | 路斯股份(920419.BJ) | 买 | 434000 | 13.15 | 5707100 | ¥1712.13 | 0 |
| 2025-07-15 | 嘉华股份(603182.SH) | 卖 | -233012 | 14.04 | -3271488.48 | ¥4252.94 | 264760.54 |
| 2025-07-15 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -479542 | 12.42 | -5955911.64 | ¥7742.69 | 569737.92 |
| 2025-06-24 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 7900 | 12.96 | 102384 | ¥30.72 | 0 |
| 2025-06-24 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 100 | 10.98 | 1098 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -8900 | 11.49 | -102261 | ¥132.94 | 2296.61 |
| 2025-06-10 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -300 | 11.69 | -3507 | ¥8.51 | 137.41 |
| 2025-06-10 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 200 | 13.51 | 2702 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 1712 | 13.03 | -12.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 100 | 10.91 | 1091 | ¥5 | 0 |
