低波动价值动量轮动策略:年化收益率（55.02%）
本策略精选低价、低市盈率且流通市值适中的股票，通过结合价值因子（PE）与动量因子（20日收益率）综合排序，优先选取低估值且短期表现稳健的标的。采用波动率调整权重（1.0/(N*(0.5+5日波动率))），自动降低高波动股票的仓位，提升组合稳定性。策略每5个交易日轮动一次，并设置16.5%的硬止损机制，动态控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 854.69%
- 年化收益率: 55.02%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.64
- 夏普比率: 1.3
- 最大回撤: 43.83%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.05391499658 | 0 | 3 | 13.24 | 0 | 213953.92/4.183% |
| 2026-04-08 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.05391499658 | 391796 | 2 | 13.6 | 5328425.6 | 213953.92/4.183% |
| 2026-04-07 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.05391499658 | 391796 | 1 | 13.07 | 5120773.72 | 6302.04/0.123% |
| 2026-04-03 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 0 | 5 | 13.1 | 0 | 124147.87/2.175% |
| 2026-04-02 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 434000 | 4 | 13.44 | 5832960 | 124147.87/2.175% |
| 2026-04-01 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 434000 | 3 | 13.32 | 5780880 | 72067.87/1.262% |
| 2026-03-31 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 434000 | 2 | 13 | 5642000 | -66812.13/-1.17% |
| 2026-03-30 | 路斯股份(920419.BJ) | 13.153945 | 434000 | 1 | 13.06 | 5668040 | -40772.13/-0.714% |
| 2025-07-15 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231912363887 | 0 | 51 | 12.07 | 0 | 564942.5/10.489% |
| 2025-07-15 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.903747188986 | 0 | 56 | 14.04 | 0 | 281071.38/9.348% |
交易详情
| 2026-04-09 | 路斯股份(920419.BJ) | 卖 | -391796 | 13.52 | -5297081.92 | ¥6886.21 | 182610.24 |
| 2026-04-07 | 路斯股份(920419.BJ) | 买 | 391796 | 13.05 | 5112937.8 | ¥1533.88 | 0 |
| 2026-04-03 | 路斯股份(920419.BJ) | 卖 | -434000 | 13.53 | -5872020 | ¥7633.63 | 163207.87 |
| 2026-03-30 | 路斯股份(920419.BJ) | 买 | 434000 | 13.15 | 5707100 | ¥1712.13 | 0 |
| 2025-07-15 | 嘉华股份(603182.SH) | 卖 | -233012 | 14.04 | -3271488.48 | ¥4252.94 | 264760.54 |
| 2025-07-15 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -479542 | 12.42 | -5955911.64 | ¥7742.69 | 569737.92 |
| 2025-06-24 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 7900 | 12.96 | 102384 | ¥30.72 | 0 |
| 2025-06-24 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 100 | 10.98 | 1098 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -8900 | 11.49 | -102261 | ¥132.94 | 2296.61 |
| 2025-06-10 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -300 | 11.69 | -3507 | ¥8.51 | 137.41 |
