多因子价值成长轮动策略:年化收益率（5.69%）
本策略综合考虑市盈率PE、市净率PB、净资产收益率ROE和净利润增长率四个关键因子，构建多因子综合评分体系，每月初选择综合得分最高的5只股票构建投资组合并等权重持有，旨在获取价值和成长兼具的股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.6%
- 年化收益率: 5.69%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 24.85%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 朗姿股份(002612.SZ) | 18.50555037594 | 13300 | 22 | 16.6 | 220780 | -25343.82/-10.297% |
| 2026-03-31 | 京能电力(600578.SH) | 4.8588977856907 | 44400 | 99 | 5.08 | 225552 | 9816.94/4.55% |
| 2026-03-31 | 建投能源(000600.SZ) | 9.0991618156223 | 26283 | 99 | 9.2 | 241803.6 | 2650.33/1.108% |
| 2026-03-31 | 尖峰集团(600668.SH) | 10.450776274374 | 21771 | 221 | 10.35 | 225329.85 | -2194/-0.964% |
| 2026-03-31 | 中国人保(601319.SH) | 6.9326248571538 | 29186 | 263 | 7.27 | 212182.22 | 9846.63/4.866% |
| 2026-03-30 | 朗姿股份(002612.SZ) | 18.50555037594 | 13300 | 21 | 16.63 | 221179 | -24944.82/-10.135% |
| 2026-03-30 | 京能电力(600578.SH) | 4.8588977856907 | 44400 | 98 | 5.29 | 234876 | 19140.94/8.872% |
| 2026-03-30 | 建投能源(000600.SZ) | 9.0991618156223 | 26283 | 98 | 9.47 | 248900.01 | 9746.74/4.076% |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 10.450776274374 | 21771 | 220 | 10.34 | 225112.14 | -2411.71/-1.06% |
| 2026-03-30 | 中国人保(601319.SH) | 6.9326248571538 | 29186 | 262 | 7.35 | 214517.1 | 12181.51/6.02% |
交易详情
| 2026-03-02 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -27200 | 10.52 | -286144 | ¥371.99 | 84481.93 |
| 2026-03-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 900 | 11.33 | 10197 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 1500 | 9.31 | 13965 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 4600 | 8.5 | 39100 | ¥11.73 | 0 |
| 2026-03-02 | 朗姿股份(002612.SZ) | 买 | 13300 | 18.5 | 246050 | ¥73.82 | 0 |
| 2026-03-02 | 京能电力(600578.SH) | 买 | 1200 | 5.5 | 6600 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 1500 | 11 | 16500 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 100 | 8.75 | 875 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -3500 | 8.72 | -30520 | ¥39.68 | 4570.84 |
| 2026-01-07 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 283 | 8.62 | -0.54 | ¥0 | 0 |
