多因子价值成长轮动策略:年化收益率（2.46%）
本策略综合考虑市盈率PE、市净率PB、净资产收益率ROE和净利润增长率四个关键因子，构建多因子综合评分体系，每月初选择综合得分最高的5只股票构建投资组合并等权重持有，旨在获取价值和成长兼具的股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 6.38%
- 年化收益率: 2.46%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.11
- 最大回撤: 24.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 众兴菌业(002772.SZ) | 10.24307202381 | 16800 | 17 | 10.74 | 180432 | 8348.39/4.851% |
| 2026-08-25 | 宏力达(688330.SH) | 39.105436124325 | 6535 | 79 | 34.14 | 223104.9 | -32449.13/-12.698% |
| 2026-08-25 | 越秀资本(000987.SZ) | 7.8672242505599 | 27186 | 61 | 7.55 | 205254.3 | -8624.06/-4.032% |
| 2026-08-25 | 朗姿股份(002612.SZ) | 16.405294216922 | 14476 | 122 | 14.86 | 215113.36 | -22369.68/-9.419% |
| 2026-08-25 | 建投能源(000600.SZ) | 8.858449702202 | 25029 | 199 | 7.96 | 199230.84 | -22487.3/-10.142% |
| 2026-08-24 | 众兴菌业(002772.SZ) | 10.24307202381 | 16800 | 16 | 10.28 | 172704 | 620.39/0.361% |
| 2026-08-24 | 宏力达(688330.SH) | 39.105436124325 | 6535 | 78 | 33.08 | 216177.8 | -39376.23/-15.408% |
| 2026-08-24 | 越秀资本(000987.SZ) | 7.8672242505599 | 27186 | 60 | 7.49 | 203623.14 | -10255.22/-4.795% |
| 2026-08-24 | 朗姿股份(002612.SZ) | 16.405294216922 | 14476 | 121 | 14.67 | 212362.92 | -25120.12/-10.578% |
| 2026-08-24 | 建投能源(000600.SZ) | 8.858449702202 | 25029 | 198 | 7.92 | 198229.68 | -23488.46/-10.594% |
交易详情
| 2026-08-03 | 黔源电力(002039.SZ) | 卖 | -9100 | 20.09 | -182819 | ¥237.66 | 10686.38 |
| 2026-08-03 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 2200 | 8.51 | 18722 | ¥5.62 | 0 |
| 2026-08-03 | 宏力达(688330.SH) | 买 | 525 | 32.51 | 17067.75 | ¥5.12 | 0 |
| 2026-08-03 | 众兴菌业(002772.SZ) | 买 | 16800 | 10.24 | 172032 | ¥51.61 | 0 |
| 2026-08-03 | 朗姿股份(002612.SZ) | 卖 | -3300 | 14.65 | -48345 | ¥62.85 | -5792.47 |
| 2026-08-03 | 越秀资本(000987.SZ) | 买 | 1000 | 7.8 | 7800 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-01 | 越秀资本(000987.SZ) | 买 | 486 | 7.69 | -6.66 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-01 | 中国太保(601601.SH) | 卖 | -7100 | 28.52 | -202492 | ¥263.24 | -56077.54 |
| 2026-07-01 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 4000 | 8.71 | 34840 | ¥10.45 | 0 |
| 2026-07-01 | 朗姿股份(002612.SZ) | 买 | 300 | 11.3 | 3390 | ¥5 | 0 |
