多因子价值成长轮动策略:年化收益率（5.99%）
本策略综合考虑市盈率PE、市净率PB、净资产收益率ROE和净利润增长率四个关键因子，构建多因子综合评分体系，每月初选择综合得分最高的5只股票构建投资组合并等权重持有，旨在获取价值和成长兼具的股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.61%
- 年化收益率: 5.99%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 24.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 尖峰集团(600668.SH) | 12.303690196078 | 14800 | 38 | 14.26 | 211048 | 28953.39/15.9% |
| 2025-06-27 | 中远海控(601919.SH) | 13.624538195544 | 13776 | 59 | 15.04 | 207191.04 | 19499.4/10.389% |
| 2025-06-27 | 中国人保(601319.SH) | 6.6820039007092 | 25400 | 80 | 8.76 | 222504 | 52781.1/31.098% |
| 2025-06-27 | 中国铝业(601600.SH) | 6.446940625 | 32000 | 38 | 7.12 | 227840 | 21537.9/10.44% |
| 2025-06-27 | 国电电力(600795.SH) | 5.187813265202 | 45504 | 196 | 4.78 | 217509.12 | -18557.13/-7.861% |
| 2025-06-26 | 尖峰集团(600668.SH) | 12.303690196078 | 14800 | 37 | 14.03 | 207644 | 25549.39/14.031% |
| 2025-06-26 | 中远海控(601919.SH) | 13.624538195544 | 13776 | 58 | 15 | 206640 | 18948.36/10.095% |
| 2025-06-26 | 中国人保(601319.SH) | 6.6820039007092 | 25400 | 79 | 9 | 228600 | 58877.1/34.69% |
| 2025-06-26 | 中国铝业(601600.SH) | 6.446940625 | 32000 | 37 | 6.97 | 223040 | 16737.9/8.113% |
| 2025-06-26 | 国电电力(600795.SH) | 5.187813265202 | 45504 | 195 | 4.91 | 223424.64 | -12641.61/-5.355% |
交易详情
| 2025-06-25 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 876 | 15.16 | -6.84 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -300 | 16.33 | -4899 | ¥9.9 | 534.08 |
| 2025-06-03 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -500 | 14.06 | -7030 | ¥12.03 | 878.15 |
| 2025-06-03 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -1600 | 8.21 | -13136 | ¥18.14 | 2444.79 |
| 2025-06-03 | 中国铝业(601600.SH) | 买 | 2400 | 6.63 | 15912 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 2800 | 4.56 | 12768 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -16200 | 11.09 | -179658 | ¥233.56 | -54107.23 |
| 2025-05-06 | 首创环保(600008.SH) | 卖 | -61400 | 3.17 | -194638 | ¥253.03 | -14908.7 |
| 2025-05-06 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 700 | 14.46 | 10122 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -1100 | 7.17 | -7887 | ¥12.89 | 536.8 |
