基本面选股——相对市盈率估值选股模型:年化收益率(26.55%)

本策略复现研报——《【华泰金工】基本面选股3:华泰价值选股系列之相对市盈率》,构建相对市盈率指标编写策略。 市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,是股价与每股盈利的比率,它把公司的股价与每股盈利结合在一起,能够直观的反应投入产出比例。但却是一个绝对指标,无法看出公司当下和未来的估值是否合理以及它在市场中的估值水平到底是怎样的。相对市盈率是公司市盈率与市场市盈率的比值,它将一只股票的市盈率和市场的市盈率结合起来考察,相对市盈率的变化能够在一定程度上反映公司估值相对于市场的变化。 模型选股标准如下: 1)公司有 42 个月的数据并且过去 42 个月的每股收益为正。 2)过去 42 个月的任何一月市盈率为负或者市盈率大于 100 的公司都应被排除。 3)公司过去 42 个月移动平均相对市盈率要大于公司当下的相对市盈率。 4)当前对当年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测。 5)当前对下一年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 43.3%
  • 年化收益率: 26.55%
  • 基准收益率: 21.18%
  • 阿尔法: 0.13
  • 夏普比率: 0.97
  • 最大回撤: 22.15%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-05 昇兴股份(002752.SZ) 5.681704 5000 4 5.75 28750 341.48/1.202%
2025-08-05 古井贡酒(000596.SZ) 141.49245 200 4 140.01 28002 -296.49/-1.048%
2025-08-05 节能风电(601016.SH) 3.0509150537634 9300 4 3.02 28086 -287.51/-1.013%
2025-08-05 东方电热(300217.SZ) 5.0815232142857 5600 4 5.16 28896 439.47/1.544%
2025-08-05 水羊股份(300740.SZ) 16.838876470588 1700 9 17.21 29257 630.91/2.204%
2025-08-05 爱美客(300896.SZ) 184.7654 100 9 183.94 18394 -82.54/-0.447%
2025-08-05 广大特材(688186.SH) 24.467340889276 1147 14 24.98 28652.06 588.02/2.095%
2025-08-05 星帅尔(002860.SZ) 13.407763636364 2200 14 14.07 30954 1456.92/4.939%
2025-08-05 迎驾贡酒(603198.SH) 40.0146 700 19 41.12 28784 773.78/2.762%
2025-08-05 陕天然气(002267.SZ) 7.7923371428571 3500 19 7.93 27755 481.82/1.767%

交易详情

2025-07-31 九阳股份(002242.SZ) -2900 10.26 -29754 ¥38.68 2046.98
2025-07-31 联美控股(600167.SH) -4700 6.13 -28811 ¥37.45 359.65
2025-07-31 苏 泊 尔(002032.SZ) -500 51.8 -25900 ¥33.67 -938.05
2025-07-31 索菲亚(002572.SZ) -2000 13.95 -27900 ¥36.27 -190.01
2025-07-31 河钢股份(000709.SZ) -200 2.52 -504 ¥5.5 81.39
2025-07-31 东方电热(300217.SZ) 5600 5.08 28448 ¥8.53 0
2025-07-31 开能健康(300272.SZ) -100 7.01 -701 ¥5.7 -23.1
2025-07-31 星帅尔(002860.SZ) 100 12.5 1250 ¥5 0
2025-07-31 华翔股份(603112.SH) 100 16.12 1612 ¥5 0
2025-07-31 节能风电(601016.SH) 9300 3.05 28365 ¥8.51 0