基本面选股——相对市盈率估值选股模型:年化收益率(25.72%)

本策略复现研报——《【华泰金工】基本面选股3:华泰价值选股系列之相对市盈率》,构建相对市盈率指标编写策略。 市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,是股价与每股盈利的比率,它把公司的股价与每股盈利结合在一起,能够直观的反应投入产出比例。但却是一个绝对指标,无法看出公司当下和未来的估值是否合理以及它在市场中的估值水平到底是怎样的。相对市盈率是公司市盈率与市场市盈率的比值,它将一只股票的市盈率和市场的市盈率结合起来考察,相对市盈率的变化能够在一定程度上反映公司估值相对于市场的变化。 模型选股标准如下: 1)公司有 42 个月的数据并且过去 42 个月的每股收益为正。 2)过去 42 个月的任何一月市盈率为负或者市盈率大于 100 的公司都应被排除。 3)公司过去 42 个月移动平均相对市盈率要大于公司当下的相对市盈率。 4)当前对当年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测。 5)当前对下一年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 36.56%
  • 年化收益率: 25.72%
  • 基准收益率: 14.4%
  • 阿尔法: 0.15
  • 夏普比率: 0.91
  • 最大回撤: 22.15%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-06 燕塘乳业(002732.SZ) 17.47524 1500 2 16.97 25455 -757.86/-2.891%
2025-06-06 中简科技(300777.SZ) 34.900471428571 700 2 34.92 24444 13.67/0.056%
2025-06-06 中信建投(601066.SH) 23.407018181818 1100 2 23.37 25707 -40.72/-0.158%
2025-06-06 东港股份(002117.SZ) 10.6732 2500 2 10.7 26750 67/0.251%
2025-06-06 国网英大(600517.SH) 4.9614888888889 5400 2 4.96 26784 -8.04/-0.03%
2025-06-06 瑞达期货(002961.SZ) 17.885366666667 1500 2 17.68 26520 -308.05/-1.148%
2025-06-06 永新股份(002014.SZ) 12.063618181818 2200 2 11.99 26378 -161.96/-0.61%
2025-06-06 国金证券(600109.SH) 8.472540625 3200 2 8.48 27136 23.87/0.088%
2025-06-06 华安证券(600909.SH) 5.6016791666667 4800 2 5.63 27024 135.94/0.506%
2025-06-06 道明光学(002632.SZ) 8.252475 3200 2 8.36 26752 344.08/1.303%

交易详情

2025-06-06 巨化股份(600160.SH) 8 26.33 -19.36 ¥0 0
2025-06-06 飞科电器(603868.SH) 9 36.82 -18.62 ¥0 0
2025-06-06 共创草坪(605099.SH) 17 33.21 -11.43 ¥0 0
2025-06-05 海天味业(603288.SH) 11 43.31 -39.59 ¥0 0
2025-06-05 百润股份(002568.SZ) 9 29.46 -4.86 ¥0 0
2025-06-05 仙鹤股份(603733.SH) -1300 20.45 -26585 ¥34.56 -1147.7
2025-06-05 英派斯(002899.SZ) -1300 20.4 -26520 ¥34.48 -242.03
2025-06-05 安井食品(603345.SH) -300 85.1 -25530 ¥33.19 2122.98
2025-06-05 巴比食品(605338.SH) -1400 20.39 -28546 ¥37.11 3324.44
2025-06-05 百润股份(002568.SZ) -909 29.46 -26779.14 ¥34.81 1958.7