基本面选股——相对市盈率估值选股模型:年化收益率(24.43%)

本策略复现研报——《【华泰金工】基本面选股3:华泰价值选股系列之相对市盈率》,构建相对市盈率指标编写策略。 市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,是股价与每股盈利的比率,它把公司的股价与每股盈利结合在一起,能够直观的反应投入产出比例。但却是一个绝对指标,无法看出公司当下和未来的估值是否合理以及它在市场中的估值水平到底是怎样的。相对市盈率是公司市盈率与市场市盈率的比值,它将一只股票的市盈率和市场的市盈率结合起来考察,相对市盈率的变化能够在一定程度上反映公司估值相对于市场的变化。 模型选股标准如下: 1)公司有 42 个月的数据并且过去 42 个月的每股收益为正。 2)过去 42 个月的任何一月市盈率为负或者市盈率大于 100 的公司都应被排除。 3)公司过去 42 个月移动平均相对市盈率要大于公司当下的相对市盈率。 4)当前对当年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测。 5)当前对下一年盈利预测的平均值要大于一个月前的预测。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 36.29%
  • 年化收益率: 24.43%
  • 基准收益率: 16.53%
  • 阿尔法: 0.13
  • 夏普比率: 0.88
  • 最大回撤: 22.15%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-26 重庆啤酒(600132.SH) 55.3766 400 1 55.1 22040 -110.64/-0.499%
2025-06-26 昇兴股份(002752.SZ) 5.5416625 4800 1 5.53 26544 -55.98/-0.21%
2025-06-26 涪陵电力(600452.SH) 9.2827827586207 2900 1 9.2 26680 -240.07/-0.892%
2025-06-26 九阳股份(002242.SZ) 9.5528642857143 2800 1 9.46 26488 -260.02/-0.972%
2025-06-26 索菲亚(002572.SZ) 14.054215789474 1900 1 13.91 26429 -274.01/-1.026%
2025-06-26 华帝股份(002035.SZ) 6.291887804878 4100 1 6.26 25666 -130.74/-0.507%
2025-06-26 新宝股份(002705.SZ) 15.594676470588 1700 1 15.33 26061 -449.95/-1.697%
2025-06-26 莱克电气(603355.SH) 22.446733333333 1200 1 22.35 26820 -116.08/-0.431%
2025-06-26 仙乐健康(300791.SZ) 25.27758 0 6 23.95 0 -947.58/-3.749%
2025-06-26 仲景食品(300908.SZ) 28.898666666667 0 6 29.9 0 937.2/3.603%

交易详情

2025-06-26 小熊电器(002959.SZ) 10 46.6 -29 ¥0 0
2025-06-26 仙乐健康(300791.SZ) -1000 24.32 -24320 ¥31.62 -957.58
2025-06-26 西部证券(002673.SZ) -3634 7.83 -28454.22 ¥36.99 1750.44
2025-06-26 珠江啤酒(002461.SZ) -2434 11.15 -27139.1 ¥35.28 -358.81
2025-06-26 三全食品(002216.SZ) -2400 11.05 -26520 ¥34.48 -1039.94
2025-06-26 仲景食品(300908.SZ) -900 29.89 -26901 ¥34.97 892.2
2025-06-26 中国重汽(000951.SZ) -1500 17.97 -26955 ¥35.04 51.93
2025-06-26 英派斯(002899.SZ) -1200 22.95 -27540 ¥35.8 976.03
2025-06-26 喜临门(603008.SH) -1651 17.87 -29503.37 ¥38.35 2663.32
2025-06-26 恒通股份(603223.SH) -2800 9.83 -27524 ¥35.78 579.92