均线金叉轮动策略:年化收益率（41.13%）
本策略精选20日均线上穿200日均线，且股价站上20日均线的强势股，并结合小市值优选，构建市值最小的股票组合，力求在捕捉市场上涨趋势的同时，获取小市值股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 548.91%
- 年化收益率: 41.13%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.6
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 57.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华骐环保(300929.SZ) | 17.245172062663 | 76600 | 7 | 17.45 | 1336670 | 15689.82/1.188% |
| 2026-08-25 | 高斯贝尔(002848.SZ) | 13.0039 | 99400 | 7 | 13.23 | 1315062 | 22474.34/1.739% |
| 2026-08-25 | 新赣江(920367.BJ) | 28.908669931663 | 43900 | 7 | 27.45 | 1205055 | -64035.61/-5.046% |
| 2026-08-25 | 兰州黄河(000929.SZ) | 8.802640013541 | 145600 | 15 | 9.03 | 1314768 | 33103.61/2.583% |
| 2026-08-25 | 上海凯鑫(300899.SZ) | 28.108429956897 | 45100 | 15 | 29.21 | 1317371 | 49680.81/3.919% |
| 2026-08-24 | 华骐环保(300929.SZ) | 17.245172062663 | 76600 | 6 | 16.26 | 1245516 | -75464.18/-5.713% |
| 2026-08-24 | 高斯贝尔(002848.SZ) | 13.0039 | 99400 | 6 | 13.15 | 1307110 | 14522.34/1.124% |
| 2026-08-24 | 新赣江(920367.BJ) | 28.908669931663 | 43900 | 6 | 26.09 | 1145351 | -123739.61/-9.75% |
| 2026-08-24 | 兰州黄河(000929.SZ) | 8.802640013541 | 145600 | 14 | 8.76 | 1275456 | -6208.39/-0.484% |
| 2026-08-24 | 上海凯鑫(300899.SZ) | 28.108429956897 | 45100 | 14 | 28.5 | 1285350 | 17659.81/1.393% |
交易详情
| 2026-08-17 | 宝莱特(300246.SZ) | 卖 | -80100 | 19.09 | -1529109 | ¥1987.84 | 129342.2 |
| 2026-08-17 | 天瑞仪器(300165.SZ) | 卖 | -192500 | 5.21 | -1002925 | ¥1303.8 | 40136.25 |
| 2026-08-17 | 威尔泰(002058.SZ) | 卖 | -77600 | 16.75 | -1299800 | ¥1689.74 | 1162.53 |
| 2026-08-17 | 兰州黄河(000929.SZ) | 卖 | -2100 | 8.87 | -18627 | ¥24.22 | 141.46 |
| 2026-08-17 | 上海凯鑫(300899.SZ) | 卖 | -1300 | 28.63 | -37219 | ¥48.38 | 678.04 |
| 2026-08-17 | 新赣江(920367.BJ) | 买 | 43900 | 28.9 | 1268710 | ¥380.61 | 0 |
| 2026-08-17 | 高斯贝尔(002848.SZ) | 买 | 99400 | 13 | 1292200 | ¥387.66 | 0 |
| 2026-08-17 | 华骐环保(300929.SZ) | 买 | 76600 | 17.24 | 1320584 | ¥396.18 | 0 |
| 2026-08-05 | 新赣江(920367.BJ) | 卖 | -48300 | 20.32 | -981456 | ¥1275.89 | -412900.18 |
| 2026-08-05 | 狮头股份(600539.SH) | 卖 | -83800 | 13.91 | -1165658 | ¥1515.36 | -216618.56 |
