均线金叉轮动策略:年化收益率（59.2%）
本策略精选20日均线上穿200日均线，且股价站上20日均线的强势股，并结合小市值优选，构建市值最小的股票组合，力求在捕捉市场上涨趋势的同时，获取小市值股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 937.7%
- 年化收益率: 59.2%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.83
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 53.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 廊坊发展(600149.SH) | 6.7320189929892 | 313800 | 3 | 7.04 | 2209152 | 96644.44/4.575% |
| 2026-03-31 | 华骐环保(300929.SZ) | 12.673801008304 | 168600 | 3 | 13.03 | 2196858 | 60055.15/2.811% |
| 2026-03-31 | 格利尔(920641.BJ) | 20.686203968254 | 100800 | 3 | 18.37 | 1851696 | -233473.36/-11.197% |
| 2026-03-31 | 万德斯(688178.SH) | 27.50825003569 | 77053 | 3 | 28.2 | 2172894.6 | 53301.41/2.515% |
| 2026-03-31 | 奥福科技(688021.SH) | 25.237568980838 | 77078 | 11 | 25.25 | 1946219.5 | 958.16/0.049% |
| 2026-03-30 | 廊坊发展(600149.SH) | 6.7320189929892 | 313800 | 2 | 6.75 | 2118150 | 5642.44/0.267% |
| 2026-03-30 | 华骐环保(300929.SZ) | 12.673801008304 | 168600 | 2 | 13.52 | 2279472 | 142669.15/6.677% |
| 2026-03-30 | 格利尔(920641.BJ) | 20.686203968254 | 100800 | 2 | 19.07 | 1922256 | -162913.36/-7.813% |
| 2026-03-30 | 万德斯(688178.SH) | 27.50825003569 | 77053 | 2 | 28.97 | 2232225.41 | 112632.22/5.314% |
| 2026-03-30 | 奥福科技(688021.SH) | 25.237568980838 | 77078 | 10 | 26.36 | 2031776.08 | 86514.74/4.447% |
交易详情
| 2026-03-27 | 力源科技(688565.SH) | 卖 | -152188 | 13.06 | -1987575.28 | ¥2583.85 | -256348.82 |
| 2026-03-27 | 路德科技(688156.SH) | 卖 | -101604 | 20.02 | -2034112.08 | ¥2644.35 | -155670.06 |
| 2026-03-27 | 特瑞斯(920014.BJ) | 卖 | -146400 | 14.1 | -2064240 | ¥2683.51 | -174887.54 |
| 2026-03-27 | 南卫股份(603880.SH) | 卖 | -301700 | 6.84 | -2063628 | ¥2682.72 | -166603.87 |
| 2026-03-27 | 格利尔(920641.BJ) | 买 | 100800 | 20.68 | 2084544 | ¥625.36 | 0 |
| 2026-03-27 | 华骐环保(300929.SZ) | 买 | 168600 | 12.67 | 2136162 | ¥640.85 | 0 |
| 2026-03-27 | 奥福科技(688021.SH) | 卖 | -10700 | 27.56 | -294892 | ¥383.36 | 24850.01 |
| 2026-03-27 | 万德斯(688178.SH) | 买 | 77053 | 27.5 | 2118957.5 | ¥635.69 | 0 |
| 2026-03-27 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 313800 | 6.73 | 2111874 | ¥633.56 | 0 |
| 2026-03-17 | 天铭科技(920270.BJ) | 卖 | -110800 | 18.46 | -2045368 | ¥2658.98 | -110338.52 |
