基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（38.89%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 408.9%
- 年化收益率: 38.89%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 1.12
- 最大回撤: 32.61%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.3021991434129 | 156600 | 22 | 6.28 | 983448 | -160076.39/-13.999% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.6989560256421 | 159300 | 27 | 6.34 | 1009962 | -57181.69/-5.358% |
| 2026-03-31 | 华纬科技(001380.SZ) | 23.213524779872 | 48800 | 32 | 20.7 | 1010160 | -122660.01/-10.828% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0405803827987 | 525900 | 62 | 2.01 | 1057059 | -16082.22/-1.499% |
| 2026-03-31 | 小方制药(603207.SH) | 31.337247735273 | 36900 | 102 | 27.53 | 1015857 | -140487.44/-12.149% |
| 2026-03-30 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.3021991434129 | 156600 | 21 | 6.49 | 1016334 | -127190.39/-11.123% |
| 2026-03-30 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.6989560256421 | 159300 | 26 | 6.41 | 1021113 | -46030.69/-4.313% |
| 2026-03-30 | 华纬科技(001380.SZ) | 23.213524779872 | 48800 | 31 | 20.75 | 1012600 | -120220.01/-10.612% |
| 2026-03-30 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0405803827987 | 525900 | 61 | 2 | 1051800 | -21341.22/-1.989% |
| 2026-03-30 | 小方制药(603207.SH) | 31.337247735273 | 36900 | 101 | 27.62 | 1019178 | -137166.44/-11.862% |
交易详情
| 2026-03-30 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 300 | 27.2 | 8160 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -11000 | 1.9 | -20900 | ¥27.17 | -1546.38 |
| 2026-03-30 | 华纬科技(001380.SZ) | 买 | 1100 | 20.47 | 22517 | ¥6.76 | 0 |
| 2026-03-30 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 300 | 6.35 | 1905 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 天晟新材(300169.SZ) | 卖 | -2000 | 6.26 | -12520 | ¥17.52 | -877.91 |
| 2026-03-23 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -1500 | 27 | -40500 | ¥52.65 | -6556.53 |
| 2026-03-23 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -5800 | 1.83 | -10614 | ¥15.61 | -1221.37 |
| 2026-03-23 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 9700 | 6.12 | 59364 | ¥17.81 | 0 |
| 2026-03-23 | 华纬科技(001380.SZ) | 卖 | -800 | 20.52 | -16416 | ¥21.42 | -2205.32 |
| 2026-03-23 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 800 | 6.08 | 4864 | ¥5 | 0 |
