基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（30.45%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 207.58%
- 年化收益率: 30.45%
- 基准收益率: -27.61%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 32.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 众鑫股份(603091.SH) | 52.857045784364 | 10300 | 14 | 60.88 | 627064 | 82636.43/15.179% |
| 2025-06-27 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.731958585859 | 19800 | 24 | 30.53 | 604494 | -63398.78/-9.492% |
| 2025-06-27 | 小方制药(603207.SH) | 26.375928569758 | 20861 | 34 | 28.84 | 601631.24 | 51402.99/9.342% |
| 2025-06-27 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.7070939996111 | 56368 | 39 | 11.12 | 626812.16 | 79642.69/14.555% |
| 2025-06-27 | 常润股份(603201.SH) | 18.207879466317 | 33353 | 279 | 18.31 | 610693.43 | 3406.03/0.561% |
| 2025-06-26 | 众鑫股份(603091.SH) | 52.857045784364 | 10300 | 13 | 60.15 | 619545 | 75117.43/13.798% |
| 2025-06-26 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.731958585859 | 19800 | 23 | 30.21 | 598158 | -69734.78/-10.441% |
| 2025-06-26 | 小方制药(603207.SH) | 26.375928569758 | 20861 | 33 | 28.54 | 595372.94 | 45144.69/8.205% |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.7070939996111 | 56368 | 38 | 10.89 | 613847.52 | 66678.05/12.186% |
| 2025-06-26 | 常润股份(603201.SH) | 18.207879466317 | 33353 | 278 | 18.24 | 608358.72 | 1071.32/0.176% |
交易详情
| 2025-06-24 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 400 | 28.2 | 11280 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -500 | 17.7 | -8850 | ¥13.85 | -253.94 |
| 2025-06-24 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 100 | 57.01 | 5701 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -900 | 10.5 | -9450 | ¥14.45 | 713.62 |
| 2025-06-24 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 400 | 29.33 | 11732 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 常润股份(603201.SH) | 买 | 500 | 18.08 | 9040 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 众鑫股份(603091.SH) | 卖 | -1200 | 59.65 | -71580 | ¥93.05 | 8200.99 |
| 2025-06-17 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 1500 | 10.71 | 16065 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 1300 | 31.55 | 41015 | ¥12.3 | 0 |
| 2025-06-10 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 961 | 29.64 | -15.96 | ¥0 | 0 |
