基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（34.18%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 382.02%
- 年化收益率: 34.18%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 1.02
- 最大回撤: 32.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.208760060976 | 32800 | 2 | 28.78 | 943984 | -14063.33/-1.468% |
| 2026-08-25 | 热威股份(603075.SH) | 19.225766011788 | 50900 | 2 | 19.27 | 980843 | 2251.51/0.23% |
| 2026-08-25 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 32.012334666667 | 29800 | 17 | 31.16 | 928568 | -25399.57/-2.663% |
| 2026-08-25 | 天地数码(300743.SZ) | 17.102141099368 | 66694 | 67 | 14.64 | 976400.16 | -164210.04/-14.397% |
| 2026-08-25 | 小方制药(603207.SH) | 29.000710404294 | 41847 | 202 | 23.33 | 976290.51 | -237302.22/-19.554% |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.208760060976 | 32800 | 1 | 28.45 | 933160 | -24887.33/-2.598% |
| 2026-08-24 | 热威股份(603075.SH) | 19.225766011788 | 50900 | 1 | 19.04 | 969136 | -9455.49/-0.966% |
| 2026-08-24 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 32.012334666667 | 29800 | 16 | 30.95 | 922310 | -31657.57/-3.319% |
| 2026-08-24 | 宁波富邦(600768.SH) | 13.338968470442 | 0 | 26 | 15.18 | 0 | 120417.72/14.027% |
| 2026-08-24 | 天地数码(300743.SZ) | 17.102141099368 | 66694 | 66 | 14.61 | 974399.34 | -166210.86/-14.572% |
交易详情
| 2026-08-24 | 德力佳(603092.SH) | 卖 | -20700 | 42.85 | -886995 | ¥1153.09 | -120919.28 |
| 2026-08-24 | 富邦新材(600768.SH) | 卖 | -64359 | 15.2 | -978256.8 | ¥1271.73 | 119774.13 |
| 2026-08-24 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 50900 | 19.22 | 978298 | ¥293.49 | 0 |
| 2026-08-24 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -600 | 23.59 | -14154 | ¥19.15 | -3246.43 |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 买 | 32800 | 29.2 | 957760 | ¥287.33 | 0 |
| 2026-08-24 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -400 | 14.77 | -5908 | ¥10.91 | -932.86 |
| 2026-08-24 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -200 | 32.99 | -6598 | ¥11.6 | 195.53 |
| 2026-08-17 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -800 | 24 | -19200 | ¥24.96 | -4000.57 |
| 2026-08-17 | 德力佳(603092.SH) | 买 | 1400 | 48.7 | 68180 | ¥20.45 | 0 |
| 2026-08-17 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 100 | 32.78 | 3278 | ¥5 | 0 |
