基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（37.92%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 409.89%
- 年化收益率: 37.92%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.1
- 最大回撤: 32.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 山河药辅(300452.SZ) | 14.039271049137 | 75300 | 6 | 13.55 | 1020315 | -36842.11/-3.485% |
| 2026-05-15 | S佳通(600182.SH) | 14.104229960053 | 73600 | 6 | 13.98 | 1028928 | -9143.33/-0.881% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.615045720251 | 95800 | 11 | 10.41 | 997278 | -19643.38/-1.932% |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 12.910639534884 | 84100 | 16 | 11.9 | 1000790 | -84994.78/-7.828% |
| 2026-05-15 | 小方制药(603207.SH) | 30.665886641202 | 40200 | 131 | 25.45 | 1023090 | -209678.64/-17.009% |
| 2026-05-14 | 山河药辅(300452.SZ) | 14.044212010796 | 74100 | 5 | 13.78 | 1021098 | -19578.11/-1.881% |
| 2026-05-14 | S佳通(600182.SH) | 14.104229960053 | 75100 | 5 | 14.11 | 1059661 | 433.33/0.041% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.615040628272 | 95500 | 10 | 10.5 | 1002750 | -10986.38/-1.084% |
| 2026-05-14 | 锦江航运(601083.SH) | 12.910639534884 | 86000 | 15 | 12.35 | 1062100 | -48215/-4.342% |
| 2026-05-14 | 小方制药(603207.SH) | 30.665886641202 | 40300 | 130 | 25.85 | 1041755 | -194080.23/-15.704% |
交易详情
| 2026-05-15 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -100 | 25.8 | -2580 | ¥7.58 | -486.59 |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 300 | 10.6 | 3180 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1900 | 12.33 | -23427 | ¥30.46 | -1103.22 |
| 2026-05-15 | S佳通(600182.SH) | 卖 | -1500 | 14.07 | -21105 | ¥27.44 | -51.34 |
| 2026-05-15 | 山河药辅(300452.SZ) | 买 | 1200 | 13.73 | 16476 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 天晟新材(300169.SZ) | 卖 | -165200 | 6.51 | -1075452 | ¥1398.09 | -18541.7 |
| 2026-05-08 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -229900 | 5.12 | -1177088 | ¥1530.21 | 185921.74 |
| 2026-05-08 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 3500 | 26.16 | 91560 | ¥27.47 | 0 |
| 2026-05-08 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 1400 | 11.08 | 15512 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 3800 | 12.21 | 46398 | ¥13.92 | 0 |
