低价稳波轮动策略:年化收益率（11.03%）
本策略精选股价异常下跌但近期波动收窄的小市值股票，捕捉短期反弹机会。策略每日监测股价与五日均线的偏离程度及30日价格波动幅度，选取其中市值最小的10只股票构建投资组合，并每3日轮动调仓，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 26.7%
- 年化收益率: 11.03%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 37.91%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.484944155844 | 7700 | 2 | 15.9 | 122430 | -4504.07/-3.548% |
| 2026-05-15 | 世昌股份(920022.BJ) | 27.376760869565 | 4600 | 5 | 26.82 | 123372 | -2561.1/-2.034% |
| 2026-05-15 | 江天科技(920121.BJ) | 38.451532352941 | 3400 | 5 | 37.83 | 128622 | -2113.21/-1.616% |
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.680644343891 | 6500 | 11 | 20.32 | 132080 | 10655.81/8.776% |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.9890123188406 | 13800 | 11 | 9.04 | 124752 | 703.63/0.567% |
| 2026-05-15 | 科拜尔(920066.BJ) | 22.38114137931 | 5800 | 14 | 22.73 | 131834 | 2023.38/1.559% |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 22.36471201504 | 5851 | 14 | 21.17 | 123865.67 | -6990.26/-5.342% |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 12.341510280374 | 10700 | 14 | 11.77 | 125939 | -6115.16/-4.631% |
| 2026-05-15 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 13.966669230769 | 9100 | 8 | 13.78 | 125398 | -1698.69/-1.337% |
| 2026-05-15 | 中诚咨询(920003.BJ) | 32.987217382825 | 4054 | 92 | 31.39 | 127255.06 | -6475.12/-4.842% |
交易详情
| 2026-05-14 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -8800 | 14.91 | -131208 | ¥170.57 | 8345.69 |
| 2026-05-14 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 100 | 11.96 | 1196 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 100 | 21.75 | 2175 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 100 | 14.14 | 1414 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 巨能股份(920578.BJ) | 买 | 100 | 19.67 | 1967 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 世昌股份(920022.BJ) | 买 | 200 | 27.76 | 5552 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 7700 | 16.48 | 126896 | ¥38.07 | 0 |
| 2026-05-11 | 海菲曼(920183.BJ) | 卖 | -3200 | 42.44 | -135808 | ¥176.55 | 13531.33 |
| 2026-05-11 | 国亮新材(920076.BJ) | 卖 | -5900 | 21.86 | -128974 | ¥167.67 | 8270.64 |
| 2026-05-11 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 800 | 14.73 | 11784 | ¥5 | 0 |
