低价稳波轮动策略:年化收益率（26.24%）
本策略精选股价异常下跌但近期波动收窄的小市值股票，捕捉短期反弹机会。策略每日监测股价与五日均线的偏离程度及30日价格波动幅度，选取其中市值最小的10只股票构建投资组合，并每3日轮动调仓，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 39.12%
- 年化收益率: 26.24%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 37.81%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.690104878049 | 4100 | 2 | 34.66 | 142106 | 3976.57/2.879% |
| 2025-06-26 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.825645833333 | 7200 | 2 | 18.69 | 134568 | -976.65/-0.721% |
| 2025-06-26 | 博菲电气(001255.SZ) | 29.498846666667 | 4500 | 5 | 31.28 | 140760 | 8015.19/6.038% |
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 24.597377777778 | 5400 | 5 | 25.26 | 136404 | 3578.16/2.694% |
| 2025-06-26 | 博迅生物(836504.BJ) | 24.217262962963 | 5400 | 5 | 25.47 | 137538 | 6764.78/5.173% |
| 2025-06-26 | 宏海科技(920108.BJ) | 24.390568421053 | 5700 | 8 | 24.76 | 141132 | 2105.76/1.515% |
| 2025-06-26 | 前进科技(873679.BJ) | 20.666897917278 | 6818 | 20 | 20.38 | 138950.84 | -1956.07/-1.388% |
| 2025-06-26 | 五洲医疗(301234.SZ) | 28.190034782609 | 4600 | 20 | 29.17 | 134182 | 4507.84/3.476% |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.160902818845 | 4973 | 20 | 27.7 | 137752.1 | 2680.93/1.985% |
| 2025-06-26 | 天罡股份(832651.BJ) | 29.342274374226 | 4594 | 20 | 30.18 | 138646.92 | 3848.51/2.855% |
交易详情
| 2025-06-26 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 118 | 20.38 | -7.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -7549 | 18.5 | -139656.5 | ¥181.55 | 4854.3 |
| 2025-06-25 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -6700 | 21.28 | -142576 | ¥185.35 | 4121.55 |
| 2025-06-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 100 | 29.86 | 2986 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 7200 | 18.82 | 135504 | ¥40.65 | 0 |
| 2025-06-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -100 | 28.08 | -2808 | ¥7.81 | 91.91 |
| 2025-06-25 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 200 | 24.18 | 4836 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 4100 | 33.68 | 138088 | ¥41.43 | 0 |
| 2025-06-20 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -3500 | 38.16 | -133560 | ¥173.63 | 4883.57 |
| 2025-06-20 | 瑞星股份(836717.BJ) | 卖 | -10527 | 14.53 | -152957.31 | ¥198.84 | 17886.8 |
