低 Beta 创业板策略:年化收益率（-7.61%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -15.62%
- 年化收益率: -7.61%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.01
- 最大回撤: 44.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 天银机电(300342.SZ) | 45.11353 | 2000 | 22 | 51.08 | 102160 | 11932.94/13.225% |
| 2026-03-31 | 每日互动(300766.SZ) | 43.473038095238 | 2100 | 22 | 36.21 | 76041 | -15252.38/-16.707% |
| 2026-03-31 | 通光线缆(300265.SZ) | 16.564968518519 | 5400 | 22 | 19.14 | 103356 | 13905.17/15.545% |
| 2026-03-31 | 维康药业(300878.SZ) | 30.519153333333 | 3000 | 22 | 27.5 | 82500 | -9057.46/-9.893% |
| 2026-03-31 | 电科院(300215.SZ) | 10.063018478261 | 9200 | 22 | 7.89 | 72588 | -19991.77/-21.594% |
| 2026-03-31 | 绿盟科技(300369.SZ) | 9.6729010416667 | 9600 | 22 | 8.15 | 78240 | -14619.85/-15.744% |
| 2026-03-31 | 易天股份(300812.SZ) | 42.54276 | 2000 | 22 | 33.03 | 66060 | -19025.52/-22.36% |
| 2026-03-31 | 幸福蓝海(300528.SZ) | 18.645591666667 | 4800 | 22 | 16.11 | 77328 | -12170.84/-13.599% |
| 2026-03-31 | 田中精机(300461.SZ) | 52.775829411765 | 1700 | 22 | 59.13 | 100521 | 10802.09/12.04% |
| 2026-03-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.9656875 | 4800 | 22 | 15.38 | 73824 | -17211.3/-18.906% |
交易详情
| 2026-03-02 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -300 | 280.8 | -84240 | ¥109.51 | -11818.81 |
| 2026-03-02 | 绿岛风(301043.SZ) | 卖 | -1300 | 60.17 | -78221 | ¥101.69 | -12221.12 |
| 2026-03-02 | 普蕊斯(301257.SZ) | 卖 | -1300 | 66.43 | -86359 | ¥112.27 | -4369.21 |
| 2026-03-02 | 宇邦新材(301266.SZ) | 卖 | -1900 | 51.02 | -96938 | ¥126.02 | 6356.83 |
| 2026-03-02 | 乾照光电(300102.SZ) | 卖 | -2400 | 36.16 | -86784 | ¥112.82 | -8044.44 |
| 2026-03-02 | 安联锐视(301042.SZ) | 卖 | -1100 | 85.88 | -94468 | ¥122.81 | 1270.05 |
| 2026-03-02 | 森赫股份(301056.SZ) | 卖 | -5700 | 15.8 | -90060 | ¥117.08 | -1794.55 |
| 2026-03-02 | 启迪设计(300500.SZ) | 卖 | -7300 | 12.87 | -93951 | ¥122.14 | 3257.8 |
| 2026-03-02 | 雪浪环境(300385.SZ) | 卖 | -8000 | 11.69 | -93520 | ¥121.58 | 1332.35 |
| 2026-03-02 | 帝科股份(300842.SZ) | 卖 | -800 | 112 | -89600 | ¥116.48 | 1573.6 |
