低 Beta 创业板策略:年化收益率（-6.34%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -13.76%
- 年化收益率: -6.34%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.18
- 夏普比率: 0.01
- 最大回撤: 44.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 漱玉平民(301017.SZ) | 13.143941538462 | 6500 | 8 | 13.42 | 87230 | 1794.38/2.1% |
| 2026-05-15 | 星辉环材(300834.SZ) | 37.141139130435 | 2300 | 8 | 47.72 | 109756 | 24331.38/28.483% |
| 2026-05-15 | 新莱福(301323.SZ) | 67.86035 | 1200 | 8 | 74.17 | 89004 | 7571.58/9.298% |
| 2026-05-15 | 金陵体育(300651.SZ) | 34.0102 | 2300 | 8 | 34.29 | 78867 | 643.54/0.823% |
| 2026-05-15 | 华人健康(301408.SZ) | 21.256375 | 4000 | 8 | 18.49 | 73960 | -11065.5/-13.014% |
| 2026-05-15 | 泽宇智能(301179.SZ) | 23.397016216216 | 3700 | 8 | 25.23 | 93351 | 6782.04/7.834% |
| 2026-05-15 | 英科医疗(300677.SZ) | 57.47724 | 1500 | 8 | 50.36 | 75540 | -10675.86/-12.383% |
| 2026-05-15 | 潜能恒信(300191.SZ) | 37.6813 | 2000 | 29 | 38.95 | 77900 | 2537.4/3.367% |
| 2026-05-15 | 通源石油(300164.SZ) | 14.86173968254 | 6300 | 29 | 12.33 | 77679 | -15949.96/-17.035% |
| 2026-05-14 | 漱玉平民(301017.SZ) | 13.143941538462 | 6500 | 7 | 13.85 | 90025 | 4589.38/5.372% |
交易详情
| 2026-05-06 | 金马游乐(300756.SZ) | 卖 | -2100 | 54.29 | -114009 | ¥148.21 | 28744.43 |
| 2026-05-06 | 华宝新能(301327.SZ) | 卖 | -1100 | 63 | -69300 | ¥90.09 | -9890.75 |
| 2026-05-06 | 银之杰(300085.SZ) | 卖 | -2200 | 37.58 | -82676 | ¥107.48 | -1939.38 |
| 2026-05-06 | 华民股份(300345.SZ) | 卖 | -11200 | 6.45 | -72240 | ¥93.91 | -13241.64 |
| 2026-05-06 | 首航新能(301658.SZ) | 卖 | -1700 | 41.67 | -70839 | ¥92.09 | -11040.56 |
| 2026-05-06 | 天壕能源(300332.SZ) | 卖 | -13800 | 5.73 | -79074 | ¥102.8 | -4026.92 |
| 2026-05-06 | 西测测试(301306.SZ) | 卖 | -500 | 164 | -82000 | ¥106.6 | 2466.15 |
| 2026-05-06 | 首华燃气(300483.SZ) | 卖 | -4100 | 22.05 | -90405 | ¥117.53 | 9241.66 |
| 2026-05-06 | 英科医疗(300677.SZ) | 买 | 1500 | 57.46 | 86190 | ¥25.86 | 0 |
| 2026-05-06 | 通源石油(300164.SZ) | 买 | 800 | 12.98 | 10384 | ¥5 | 0 |
