低 Beta 创业板策略:年化收益率（-18.64%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -25.4%
- 年化收益率: -18.64%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: -0.23
- 夏普比率: -0.24
- 最大回撤: 44.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 新天地(301277.SZ) | 15.394616666667 | 4200 | 19 | 14.2 | 59640 | -5017.39/-7.76% |
| 2025-06-27 | 拓新药业(301089.SZ) | 32.53976 | 2000 | 19 | 31.43 | 62860 | -2219.52/-3.41% |
| 2025-06-27 | 华业香料(300886.SZ) | 25.914868421053 | 2508 | 19 | 29.35 | 73609.8 | 8615.31/13.255% |
| 2025-06-27 | 舒泰神(300204.SZ) | 26.507952 | 2500 | 19 | 34.88 | 87200 | 20930.12/31.583% |
| 2025-06-27 | 海辰药业(300584.SZ) | 27.177276669558 | 2306 | 19 | 38.88 | 89657.28 | 26986.48/43.061% |
| 2025-06-27 | 哈焊华通(301137.SZ) | 34.980489473684 | 1900 | 19 | 35.15 | 66785 | 322.07/0.485% |
| 2025-06-27 | 仙乐健康(300791.SZ) | 22.266679310345 | 2900 | 19 | 23.55 | 68295 | 3721.63/5.763% |
| 2025-06-27 | 联合化学(301209.SZ) | 80.62332382311 | 701 | 19 | 104.08 | 72960.08 | 16443.13/29.094% |
| 2025-06-27 | 青松股份(300132.SZ) | 6.1018302752294 | 10900 | 19 | 5.96 | 64964 | -1545.95/-2.324% |
| 2025-06-27 | 多瑞医药(301075.SZ) | 28.098426086957 | 2300 | 19 | 28.91 | 66493 | 1866.62/2.888% |
交易详情
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 8 | 30.4 | -6.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 海辰药业(300584.SZ) | 买 | 6 | 34.22 | -24.68 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 联合化学(301209.SZ) | 买 | 201 | 85.64 | -16.36 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 晓鸣股份(300967.SZ) | 卖 | -3436 | 18.8 | -64596.8 | ¥83.98 | 11.43 |
| 2025-06-03 | 博雅生物(300294.SZ) | 卖 | -2414 | 26.61 | -64236.54 | ¥83.51 | 377.39 |
| 2025-06-03 | 四方精创(300468.SZ) | 卖 | -3400 | 27.05 | -91970 | ¥119.56 | 26772.45 |
| 2025-06-03 | 安硕信息(300380.SZ) | 卖 | -1300 | 44.1 | -57330 | ¥74.53 | -5231.76 |
| 2025-06-03 | 神农种业(300189.SZ) | 卖 | -16400 | 4.12 | -67568 | ¥87.84 | 2276.42 |
| 2025-06-03 | 矽电股份(301629.SZ) | 卖 | -301 | 154.14 | -46396.14 | ¥60.31 | -7494.02 |
| 2025-06-03 | 美农生物(301156.SZ) | 卖 | -3300 | 19.41 | -64053 | ¥83.27 | -316.31 |
