低 Beta 创业板策略:年化收益率（-16.59%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -36.97%
- 年化收益率: -16.59%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.22
- 夏普比率: -0.26
- 最大回撤: 50.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中胤时尚(300901.SZ) | 15.404620588235 | 3400 | 17 | 16.65 | 56610 | 4234.29/8.084% |
| 2026-08-25 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 18.235468965517 | 2900 | 17 | 20.18 | 58522 | 5639.14/10.663% |
| 2026-08-25 | 龙利得(300883.SZ) | 5.3716112244898 | 9800 | 17 | 6.73 | 65954 | 13312.21/25.288% |
| 2026-08-25 | 汉仪股份(301270.SZ) | 29.998994117647 | 1700 | 17 | 32.36 | 55012 | 4013.71/7.87% |
| 2026-08-25 | 先锋新材(300163.SZ) | 5.361608 | 10000 | 17 | 6.64 | 66400 | 12783.92/23.843% |
| 2026-08-25 | 万邦医药(301520.SZ) | 45.033509090909 | 1100 | 17 | 82.33 | 90563 | 41026.14/82.819% |
| 2026-08-25 | 宁波色母(301019.SZ) | 14.494347222222 | 3600 | 17 | 15.4 | 55440 | 3260.35/6.248% |
| 2026-08-25 | 争光股份(301092.SZ) | 36.120835714286 | 1400 | 17 | 43.94 | 61516 | 10946.83/21.647% |
| 2026-08-25 | 新产业(300832.SZ) | 47.714309090909 | 1100 | 17 | 51.41 | 56551 | 4065.26/7.745% |
| 2026-08-25 | 开润股份(300577.SZ) | 18.015403448276 | 2900 | 17 | 17.53 | 50837 | -1407.67/-2.694% |
交易详情
| 2026-08-03 | 佳创视讯(300264.SZ) | 卖 | -8900 | 6.25 | -55625 | ¥72.31 | -17643.97 |
| 2026-08-03 | 凡拓数创(301313.SZ) | 卖 | -1300 | 32.14 | -41782 | ¥54.32 | -22795.37 |
| 2026-08-03 | 晓鸣股份(300967.SZ) | 卖 | -5000 | 14.63 | -73150 | ¥95.1 | -1722.46 |
| 2026-08-03 | 金道科技(301279.SZ) | 卖 | -3300 | 16.83 | -55539 | ¥72.2 | -16224.52 |
| 2026-08-03 | 冠龙节能(301151.SZ) | 卖 | -4400 | 15.3 | -67320 | ¥87.52 | -5169.74 |
| 2026-08-03 | 津膜科技(300334.SZ) | 卖 | -6900 | 7.69 | -53061 | ¥68.98 | -18513.47 |
| 2026-08-03 | 怡达股份(300721.SZ) | 卖 | -2000 | 20.12 | -40240 | ¥52.31 | -30481.21 |
| 2026-08-03 | 蜀道装备(300540.SZ) | 卖 | -1900 | 25.44 | -48336 | ¥62.84 | -24949.98 |
| 2026-08-03 | 华如科技(301302.SZ) | 卖 | -2700 | 21.82 | -58914 | ¥76.59 | -14521.02 |
| 2026-08-03 | 德恩精工(300780.SZ) | 卖 | -2100 | 17.58 | -36918 | ¥47.99 | -33684.17 |
