低 Beta 创业板策略:年化收益率（-16.14%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -22.99%
- 年化收益率: -16.14%
- 基准收益率: 20.65%
- 阿尔法: -0.24
- 夏普比率: -0.19
- 最大回撤: 44.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 海科新源(301292.SZ) | 22.506751515152 | 3300 | 15 | 20.17 | 66561 | -7711.28/-10.382% |
| 2025-07-21 | 逸豪新材(301176.SZ) | 25.667696428571 | 2800 | 15 | 34.02 | 95256 | 23386.45/32.54% |
| 2025-07-21 | 天壕能源(300332.SZ) | 5.0415120805369 | 14900 | 15 | 5.09 | 75841 | 722.47/0.962% |
| 2025-07-21 | 百纳千成(300291.SZ) | 5.8717613636364 | 13200 | 15 | 6.18 | 81576 | 4068.75/5.25% |
| 2025-07-21 | 潜能恒信(300191.SZ) | 18.755625 | 4000 | 15 | 18.72 | 74880 | -142.5/-0.19% |
| 2025-07-21 | 德石股份(301158.SZ) | 17.415223255814 | 4300 | 15 | 17.79 | 76497 | 1611.54/2.152% |
| 2025-07-21 | 恒光股份(301118.SZ) | 23.40701875 | 3200 | 15 | 23.3 | 74560 | -342.46/-0.457% |
| 2025-07-21 | 新锦动力(300157.SZ) | 5.3315993055556 | 14400 | 15 | 4.92 | 70848 | -5927.03/-7.72% |
| 2025-07-21 | 通源石油(300164.SZ) | 6.0518152 | 12500 | 15 | 5.5 | 68750 | -6897.69/-9.118% |
| 2025-07-21 | 首华燃气(300483.SZ) | 11.373410769231 | 6500 | 15 | 11.21 | 72865 | -1062.17/-1.437% |
交易详情
| 2025-07-01 | 联合化学(301209.SZ) | 卖 | -701 | 103 | -72203 | ¥93.86 | 15686.05 |
| 2025-07-01 | 新天地(301277.SZ) | 卖 | -4200 | 14.39 | -60438 | ¥78.57 | -4219.39 |
| 2025-07-01 | 海辰药业(300584.SZ) | 卖 | -2306 | 39.73 | -91617.38 | ¥119.1 | 28946.58 |
| 2025-07-01 | 拓新药业(301089.SZ) | 卖 | -2000 | 31.87 | -63740 | ¥82.86 | -1339.52 |
| 2025-07-01 | 仙乐健康(300791.SZ) | 卖 | -2900 | 23.81 | -69049 | ¥89.76 | 4475.63 |
| 2025-07-01 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -2508 | 29.98 | -75189.84 | ¥97.75 | 10195.35 |
| 2025-07-01 | 多瑞医药(301075.SZ) | 卖 | -2300 | 29.4 | -67620 | ¥87.91 | 2993.62 |
| 2025-07-01 | 舒泰神(300204.SZ) | 卖 | -2500 | 37.73 | -94325 | ¥122.62 | 28055.12 |
| 2025-07-01 | 哈焊华通(301137.SZ) | 卖 | -1904 | 37.05 | -70543.2 | ¥91.71 | 4080.27 |
| 2025-07-01 | 青松股份(300132.SZ) | 卖 | -10900 | 5.97 | -65073 | ¥84.59 | -1436.95 |
