动量低波动精选策略:年化收益率（-45.35%）
本策略精选沪深300成分股中，兼具短期强势动量和较低市场波动性的股票，力求在控制风险的同时，捕捉市场上涨机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -92.01%
- 年化收益率: -45.35%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: -0.4
- 夏普比率: -1.11
- 最大回撤: 92.01%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中国联通(600050.SH) | 4.77 | 100 | 1 | 4.66 | 466 | -11/-2.306% |
| 2026-05-15 | 国货航(001391.SZ) | 5.4716408163265 | 14700 | 1 | 5.4 | 79380 | -1053.12/-1.309% |
| 2026-05-15 | 华电新能(600930.SH) | 6.481944 | 0 | 3 | 6.26 | 0 | -524.3/-0.647% |
| 2026-05-15 | 招商蛇口(001979.SZ) | 9.53 | 0 | 5 | 9.07 | 0 | -28/-2.938% |
| 2026-05-14 | 华电新能(600930.SH) | 6.481944 | 12500 | 2 | 6.44 | 80500 | -524.3/-0.647% |
| 2026-05-14 | 招商蛇口(001979.SZ) | 9.53 | 100 | 4 | 9.25 | 925 | -28/-2.938% |
| 2026-05-13 | 华电新能(600930.SH) | 6.481944 | 12500 | 1 | 6.71 | 83875 | 2850.7/3.518% |
| 2026-05-13 | 智飞生物(300122.SZ) | 16.20486 | 0 | 2 | 15.6 | 0 | -2024.3/-2.498% |
| 2026-05-13 | 招商蛇口(001979.SZ) | 9.53 | 100 | 3 | 9.54 | 954 | 1/0.105% |
| 2026-05-13 | 中航机载(600372.SH) | 13.755 | 0 | 3 | 13.54 | 0 | -57/-2.072% |
交易详情
| 2026-05-15 | 招商蛇口(001979.SZ) | 卖 | -100 | 9.25 | -925 | ¥5.93 | -28 |
| 2026-05-15 | 华电新能(600930.SH) | 卖 | -12500 | 6.39 | -79875 | ¥103.84 | -1149.3 |
| 2026-05-15 | 国货航(001391.SZ) | 买 | 14700 | 5.47 | 80409 | ¥24.12 | 0 |
| 2026-05-15 | 中国联通(600050.SH) | 买 | 100 | 4.72 | 472 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 中航机载(600372.SH) | 卖 | -200 | 13.4 | -2680 | ¥7.68 | -71 |
| 2026-05-13 | 智飞生物(300122.SZ) | 卖 | -5000 | 15.7 | -78500 | ¥102.05 | -2524.3 |
| 2026-05-13 | 华电新能(600930.SH) | 买 | 12500 | 6.48 | 81000 | ¥24.3 | 0 |
| 2026-05-12 | 万泰生物(603392.SH) | 卖 | -1800 | 45.07 | -81126 | ¥105.46 | 1902.24 |
| 2026-05-12 | 智飞生物(300122.SZ) | 买 | 5000 | 16.2 | 81000 | ¥24.3 | 0 |
| 2026-05-11 | 山西焦煤(000983.SZ) | 卖 | -12000 | 6.91 | -82920 | ¥107.8 | -1528.46 |
