动量低波动精选策略:年化收益率（-42.1%）
本策略精选沪深300成分股中，兼具短期强势动量和较低市场波动性的股票，力求在控制风险的同时，捕捉市场上涨机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -83.86%
- 年化收益率: -42.1%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: -0.33
- 夏普比率: -1
- 最大回撤: 88.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 中微公司(688012.SH) | 181.17433962264 | 901 | 1 | 178.98 | 161260.98 | -1977.1/-1.211% |
| 2025-06-26 | 渝农商行(601077.SH) | 7.5222560386473 | 0 | 2 | 7.56 | 0 | -1495.7/-0.961% |
| 2025-06-26 | 建设银行(601939.SH) | 9.32 | 0 | 4 | 9.57 | 0 | 230/2.468% |
| 2025-06-25 | 渝农商行(601077.SH) | 7.5222560386473 | 20700 | 1 | 7.45 | 154215 | -1495.7/-0.961% |
| 2025-06-25 | 中远海能(600026.SH) | 10.743222 | 0 | 2 | 10.4 | 0 | -3648.33/-2.264% |
| 2025-06-25 | 建设银行(601939.SH) | 9.32 | 1000 | 3 | 9.55 | 9550 | 230/2.468% |
| 2025-06-24 | 中远海能(600026.SH) | 10.743222 | 15000 | 1 | 10.5 | 157500 | -3648.33/-2.264% |
| 2025-06-24 | 建设银行(601939.SH) | 9.32 | 1000 | 2 | 9.48 | 9480 | 160/1.717% |
| 2025-06-24 | 中国动力(600482.SH) | 22.536758333333 | 0 | 2 | 22.67 | 0 | 455.34/0.281% |
| 2025-06-23 | 建设银行(601939.SH) | 9.3055555555556 | 900 | 1 | 9.45 | 8505 | 130/1.552% |
交易详情
| 2025-06-26 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -20700 | 7.42 | -153594 | ¥199.67 | -2116.7 |
| 2025-06-26 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -1000 | 9.52 | -9520 | ¥14.52 | 200 |
| 2025-06-26 | 中微公司(688012.SH) | 买 | 901 | 181.12 | 163189.12 | ¥48.96 | 0 |
| 2025-06-25 | 中远海能(600026.SH) | 卖 | -15000 | 10.4 | -156000 | ¥202.8 | -5148.33 |
| 2025-06-25 | 渝农商行(601077.SH) | 买 | 20700 | 7.52 | 155664 | ¥46.7 | 0 |
| 2025-06-24 | 中国动力(600482.SH) | 卖 | -7200 | 22.5 | -162000 | ¥210.6 | -264.66 |
| 2025-06-24 | 中远海能(600026.SH) | 买 | 15000 | 10.74 | 161100 | ¥48.33 | 0 |
| 2025-06-24 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 100 | 9.4 | 940 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 中远海能(600026.SH) | 卖 | -14600 | 11.5 | -167900 | ¥218.27 | 12363.35 |
| 2025-06-23 | 招商轮船(601872.SH) | 卖 | -512 | 6.77 | -3466.24 | ¥8.47 | 161.24 |
