半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（32%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 304.24%
- 年化收益率: 32%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 46.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 万丰股份(603172.SH) | 20.606179896907 | 38800 | 7 | 20.91 | 811308 | 11788.22/1.474% |
| 2026-03-31 | 亚通精工(603190.SH) | 24.237268902439 | 32800 | 7 | 24.76 | 812128 | 17145.58/2.157% |
| 2026-03-31 | 华阳智能(301502.SZ) | 41.592474210526 | 19000 | 7 | 42.73 | 811870 | 21612.99/2.735% |
| 2026-03-31 | 和泰机电(001225.SZ) | 48.11443 | 17000 | 7 | 49 | 833000 | 15054.69/1.841% |
| 2026-03-31 | 信凯科技(001335.SZ) | 44.203257068063 | 18800 | 19 | 41.08 | 772304 | -58717.23/-7.066% |
| 2026-03-30 | 万丰股份(603172.SH) | 20.606179896907 | 38800 | 6 | 21.34 | 827992 | 28472.22/3.561% |
| 2026-03-30 | 亚通精工(603190.SH) | 24.237268902439 | 32800 | 6 | 25.04 | 821312 | 26329.58/3.312% |
| 2026-03-30 | 华阳智能(301502.SZ) | 41.592474210526 | 19000 | 6 | 43.56 | 827640 | 37382.99/4.73% |
| 2026-03-30 | 和泰机电(001225.SZ) | 48.11443 | 17000 | 6 | 48.25 | 820250 | 2304.69/0.282% |
| 2026-03-30 | 信凯科技(001335.SZ) | 44.203257068063 | 18800 | 18 | 41.84 | 786592 | -44429.23/-5.346% |
交易详情
| 2026-03-23 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -23200 | 34.67 | -804344 | ¥1045.65 | -47119.36 |
| 2026-03-23 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -21600 | 37.8 | -816480 | ¥1061.42 | -36975.96 |
| 2026-03-23 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -17700 | 42.73 | -756321 | ¥983.22 | -91763.35 |
| 2026-03-23 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -42400 | 19.25 | -816200 | ¥1061.06 | -42657.58 |
| 2026-03-23 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 17000 | 48.1 | 817700 | ¥245.31 | 0 |
| 2026-03-23 | 华阳智能(301502.SZ) | 买 | 19000 | 41.58 | 790020 | ¥237.01 | 0 |
| 2026-03-23 | 信凯科技(001335.SZ) | 卖 | -300 | 42.95 | -12885 | ¥17.89 | -375.98 |
| 2026-03-23 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 32800 | 24.23 | 794744 | ¥238.42 | 0 |
| 2026-03-23 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 38800 | 20.6 | 799280 | ¥239.78 | 0 |
| 2026-03-05 | 万邦医药(301520.SZ) | 卖 | -20300 | 42.29 | -858487 | ¥1116.03 | -53081.03 |
