半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（27.9%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 280.34%
- 年化收益率: 27.9%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 46.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 农心科技(001231.SZ) | 20.378586890685 | 37973 | 11 | 20.91 | 794015.43 | 20179.35/2.608% |
| 2026-08-25 | 美信科技(301577.SZ) | 54.176247857143 | 14000 | 11 | 56.65 | 793100 | 34632.53/4.566% |
| 2026-08-25 | 强邦新材(001279.SZ) | 25.54766192053 | 30200 | 11 | 25.5 | 770100 | -1439.39/-0.187% |
| 2026-08-25 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.500647196262 | 21400 | 11 | 35.52 | 760128 | 414.15/0.055% |
| 2026-08-25 | 丰倍生物(603334.SH) | 32.192988425926 | 21600 | 23 | 31.72 | 685152 | -10216.55/-1.469% |
| 2026-08-24 | 农心科技(001231.SZ) | 20.52615596817 | 37700 | 10 | 20.86 | 786422 | 12585.92/1.626% |
| 2026-08-24 | 美信科技(301577.SZ) | 54.176247857143 | 14000 | 10 | 55.16 | 772240 | 13772.53/1.816% |
| 2026-08-24 | 强邦新材(001279.SZ) | 25.54766192053 | 30200 | 10 | 25.09 | 757718 | -13821.39/-1.791% |
| 2026-08-24 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.500647196262 | 21400 | 10 | 34.5 | 738300 | -21413.85/-2.819% |
| 2026-08-24 | 丰倍生物(603334.SH) | 32.192988425926 | 21600 | 22 | 31.22 | 674352 | -21016.55/-3.022% |
交易详情
| 2026-08-25 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 273 | 20.71 | -1.17 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-11 | 福事特(301446.SZ) | 卖 | -20000 | 39.38 | -787600 | ¥1023.88 | 146607.76 |
| 2026-08-11 | 翔腾新材(001373.SZ) | 卖 | -26700 | 27.93 | -745731 | ¥969.45 | 97260.52 |
| 2026-08-11 | 兴欣新材(001358.SZ) | 卖 | -31700 | 25.98 | -823566 | ¥1070.64 | 158934.67 |
| 2026-08-11 | 通达海(301378.SZ) | 卖 | -29800 | 26.52 | -790296 | ¥1027.38 | 101411.4 |
| 2026-08-11 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 21400 | 35.49 | 759486 | ¥227.85 | 0 |
| 2026-08-11 | 强邦新材(001279.SZ) | 买 | 30200 | 25.54 | 771308 | ¥231.39 | 0 |
| 2026-08-11 | 美信科技(301577.SZ) | 买 | 14000 | 54.16 | 758240 | ¥227.47 | 0 |
| 2026-08-11 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 37700 | 20.52 | 773604 | ¥232.08 | 0 |
| 2026-08-11 | 丰倍生物(603334.SH) | 买 | 2400 | 33.49 | 80376 | ¥24.11 | 0 |
