半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（34.95%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 269.59%
- 年化收益率: 34.95%
- 基准收益率: -23.41%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 46.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 超越科技(301049.SZ) | 23.877160927152 | 30200 | 6 | 23.67 | 714834 | -6256.26/-0.868% |
| 2025-07-17 | 英特科技(301399.SZ) | 18.865657989691 | 38800 | 6 | 19.38 | 751944 | 19956.47/2.726% |
| 2025-07-17 | 翔腾新材(001373.SZ) | 30.719213080169 | 23700 | 6 | 30.58 | 724746 | -3299.35/-0.453% |
| 2025-07-17 | 万邦医药(301520.SZ) | 44.623383229814 | 16100 | 6 | 46.56 | 749616 | 31179.53/4.34% |
| 2025-07-17 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.668598015873 | 25200 | 6 | 29.19 | 735588 | 13139.33/1.819% |
| 2025-07-16 | 超越科技(301049.SZ) | 23.877160927152 | 30200 | 5 | 23.72 | 716344 | -4746.26/-0.658% |
| 2025-07-16 | 英特科技(301399.SZ) | 18.865657989691 | 38800 | 5 | 19.35 | 750780 | 18792.47/2.567% |
| 2025-07-16 | 翔腾新材(001373.SZ) | 30.719213080169 | 23700 | 5 | 30.77 | 729249 | 1203.65/0.165% |
| 2025-07-16 | 万邦医药(301520.SZ) | 44.623383229814 | 16100 | 5 | 45.2 | 727720 | 9283.53/1.292% |
| 2025-07-16 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.668598015873 | 25200 | 5 | 29.23 | 736596 | 14147.33/1.958% |
交易详情
| 2025-07-10 | 联合精密(001268.SZ) | 卖 | -26500 | 28.45 | -753925 | ¥980.1 | 105805.62 |
| 2025-07-10 | 恒尚节能(603137.SH) | 卖 | -47800 | 15.03 | -718434 | ¥933.96 | 65290.12 |
| 2025-07-10 | 爱迪特(301580.SZ) | 卖 | -17200 | 40.4 | -694880 | ¥903.34 | 45041.11 |
| 2025-07-10 | 经纬股份(301390.SZ) | 卖 | -18900 | 37.7 | -712530 | ¥926.29 | 63120.23 |
| 2025-07-10 | 和顺科技(301237.SZ) | 卖 | -25300 | 29.83 | -754699 | ¥981.11 | 106065.47 |
| 2025-07-10 | 圣晖集成(603163.SH) | 买 | 25200 | 28.66 | 722232 | ¥216.67 | 0 |
| 2025-07-10 | 万邦医药(301520.SZ) | 买 | 16100 | 44.61 | 718221 | ¥215.47 | 0 |
| 2025-07-10 | 翔腾新材(001373.SZ) | 买 | 23700 | 30.71 | 727827 | ¥218.35 | 0 |
| 2025-07-10 | 英特科技(301399.SZ) | 买 | 38800 | 18.86 | 731768 | ¥219.53 | 0 |
| 2025-07-10 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 30200 | 23.87 | 720874 | ¥216.26 | 0 |
