半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（28.02%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 178.49%
- 年化收益率: 28.02%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 46.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 民爆光电(301362.SZ) | 33.77012781457 | 15100 | 12 | 38.63 | 583313 | 73384.07/14.421% |
| 2025-04-28 | 建工修复(300958.SZ) | 11.0033 | 46500 | 12 | 11.12 | 517080 | 5426.55/1.054% |
| 2025-04-28 | 亚华电子(301337.SZ) | 26.0078 | 19900 | 12 | 25.61 | 509639 | -7916.22/-1.513% |
| 2025-04-28 | 美芝股份(002856.SZ) | 8.1824539452496 | 62100 | 12 | 8.76 | 543996 | 35865.61/7.128% |
| 2025-04-28 | 天元宠物(301335.SZ) | 20.086024110672 | 25300 | 12 | 24.48 | 619344 | 111167.59/22.389% |
| 2025-04-25 | 民爆光电(301362.SZ) | 33.77012781457 | 15100 | 11 | 38.56 | 582256 | 72327.07/14.217% |
| 2025-04-25 | 建工修复(300958.SZ) | 11.0033 | 46500 | 11 | 11.19 | 520335 | 8681.55/1.688% |
| 2025-04-25 | 亚华电子(301337.SZ) | 26.0078 | 19900 | 11 | 25.89 | 515211 | -2344.22/-0.455% |
| 2025-04-25 | 美芝股份(002856.SZ) | 8.1824539452496 | 62100 | 11 | 8.68 | 539028 | 30897.61/6.088% |
| 2025-04-25 | 天元宠物(301335.SZ) | 20.086024110672 | 25300 | 11 | 24.02 | 607706 | 99529.59/18.327% |
交易详情
| 2025-04-11 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -15300 | 35.19 | -538407 | ¥699.93 | -27403.69 |
| 2025-04-11 | 众智科技(301361.SZ) | 卖 | -16600 | 28.46 | -472436 | ¥614.17 | -102096.31 |
| 2025-04-11 | 华康洁净(301235.SZ) | 卖 | -28700 | 19 | -545300 | ¥708.89 | -20833.79 |
| 2025-04-11 | 华阳智能(301502.SZ) | 卖 | -13700 | 34.14 | -467718 | ¥608.03 | -99769.19 |
| 2025-04-11 | 科隆股份(300405.SZ) | 卖 | -122700 | 4.34 | -532518 | ¥692.27 | -38208.17 |
| 2025-04-11 | 美芝股份(002856.SZ) | 买 | 62100 | 8.18 | 507978 | ¥152.39 | 0 |
| 2025-04-11 | 亚华电子(301337.SZ) | 买 | 19900 | 26 | 517400 | ¥155.22 | 0 |
| 2025-04-11 | 建工修复(300958.SZ) | 买 | 46500 | 11 | 511500 | ¥153.45 | 0 |
| 2025-04-11 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 15100 | 33.76 | 509776 | ¥152.93 | 0 |
| 2025-04-11 | 天元宠物(301335.SZ) | 买 | 25300 | 20.08 | 508024 | ¥152.41 | 0 |
