半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（32.38%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 323.61%
- 年化收益率: 32.38%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.39
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 46.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 和泰机电(001225.SZ) | 49.0147 | 16500 | 12 | 48.8 | 805200 | -3542.55/-0.438% |
| 2026-05-15 | 超越科技(301049.SZ) | 23.867157941176 | 34000 | 12 | 25.15 | 855100 | 43616.63/5.375% |
| 2026-05-15 | 亚华电子(301337.SZ) | 27.108129931973 | 29400 | 12 | 27.7 | 814380 | 17400.98/2.183% |
| 2026-05-15 | 众捷汽车(301560.SZ) | 41.342398989899 | 19700 | 24 | 47.09 | 927673 | 113227.74/13.902% |
| 2026-05-15 | 技源集团(603262.SH) | 25.397616871166 | 31700 | 24 | 26.16 | 829272 | 24167.55/3.002% |
| 2026-05-14 | 和泰机电(001225.SZ) | 49.0147 | 16500 | 11 | 48.65 | 802725 | -6017.55/-0.744% |
| 2026-05-14 | 超越科技(301049.SZ) | 23.867157941176 | 34000 | 11 | 25.46 | 865640 | 54156.63/6.674% |
| 2026-05-14 | 亚华电子(301337.SZ) | 27.108129931973 | 29400 | 11 | 28.1 | 826140 | 29160.98/3.659% |
| 2026-05-14 | 众捷汽车(301560.SZ) | 41.342398989899 | 19700 | 23 | 47.3 | 931810 | 117364.74/14.41% |
| 2026-05-14 | 技源集团(603262.SH) | 25.397616871166 | 31700 | 23 | 25.89 | 820713 | 15608.55/1.939% |
交易详情
| 2026-04-27 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -21400 | 36.5 | -781100 | ¥1015.43 | -43261.23 |
| 2026-04-27 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -32500 | 25.42 | -826150 | ¥1074 | -3823.92 |
| 2026-04-27 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -22800 | 34 | -775200 | ¥1007.76 | -45162.03 |
| 2026-04-27 | 众捷汽车(301560.SZ) | 卖 | -100 | 41 | -4100 | ¥9.1 | -34.24 |
| 2026-04-27 | 亚华电子(301337.SZ) | 买 | 29400 | 27.1 | 796740 | ¥239.02 | 0 |
| 2026-04-27 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 34000 | 23.86 | 811240 | ¥243.37 | 0 |
| 2026-04-27 | 技源集团(603262.SH) | 卖 | -900 | 25.55 | -22995 | ¥29.89 | 137.14 |
| 2026-04-27 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 16500 | 49 | 808500 | ¥242.55 | 0 |
| 2026-04-09 | 信凯科技(001335.SZ) | 卖 | -18800 | 42 | -789600 | ¥1026.48 | -41421.23 |
| 2026-04-09 | 华阳智能(301502.SZ) | 卖 | -19000 | 44.28 | -841320 | ¥1093.72 | 51062.99 |
