半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（35.83%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 286.68%
- 年化收益率: 35.83%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 46.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 30.199056910569 | 24600 | 8 | 30.05 | 739230 | -3666.8/-0.494% |
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 37.841348979592 | 19600 | 8 | 38.7 | 758520 | 16829.56/2.269% |
| 2025-08-06 | 欧克科技(001223.SZ) | 43.563064912281 | 17100 | 8 | 46.04 | 787284 | 42355.59/5.686% |
| 2025-08-06 | 超越科技(301049.SZ) | 23.885949520767 | 31300 | 20 | 24.36 | 762468 | 14837.78/1.985% |
| 2025-08-06 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.668598015873 | 25200 | 20 | 32.25 | 812700 | 90251.33/12.492% |
| 2025-08-05 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 30.199056910569 | 24600 | 7 | 29.92 | 736032 | -6864.8/-0.924% |
| 2025-08-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 37.841348979592 | 19600 | 7 | 38.41 | 752836 | 11145.56/1.503% |
| 2025-08-05 | 欧克科技(001223.SZ) | 43.563064912281 | 17100 | 7 | 45.8 | 783180 | 38251.59/5.135% |
| 2025-08-05 | 超越科技(301049.SZ) | 23.885949520767 | 31300 | 19 | 24.4 | 763720 | 16089.78/2.152% |
| 2025-08-05 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.668598015873 | 25200 | 19 | 33.18 | 836136 | 113687.33/15.736% |
交易详情
| 2025-07-28 | 翔腾新材(001373.SZ) | 卖 | -23700 | 31.4 | -744180 | ¥967.43 | 16134.65 |
| 2025-07-28 | 英特科技(301399.SZ) | 卖 | -38800 | 19.09 | -740692 | ¥962.9 | 8704.47 |
| 2025-07-28 | 万邦医药(301520.SZ) | 卖 | -16100 | 47.3 | -761530 | ¥989.99 | 43093.53 |
| 2025-07-28 | 欧克科技(001223.SZ) | 买 | 17100 | 43.55 | 744705 | ¥223.41 | 0 |
| 2025-07-28 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 1100 | 24.12 | 26532 | ¥7.96 | 0 |
| 2025-07-28 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 19600 | 37.83 | 741468 | ¥222.44 | 0 |
| 2025-07-28 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 24600 | 30.19 | 742674 | ¥222.8 | 0 |
| 2025-07-10 | 爱迪特(301580.SZ) | 卖 | -17200 | 40.4 | -694880 | ¥903.34 | 45041.11 |
| 2025-07-10 | 恒尚节能(603137.SH) | 卖 | -47800 | 15.03 | -718434 | ¥933.96 | 65290.12 |
| 2025-07-10 | 联合精密(001268.SZ) | 卖 | -26500 | 28.45 | -753925 | ¥980.1 | 105805.62 |
