盈利小盘价值策略:年化收益率（36.94%）
本策略精选A股市场中盈利持续增长的小市值股票，结合低动态市盈率估值，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 374.4%
- 年化收益率: 36.94%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 41.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 纳尔股份(002825.SZ) | 10.113032974138 | 92800 | 2 | 10.49 | 973472 | 34982.54/3.728% |
| 2026-03-31 | 开润股份(300577.SZ) | 18.115433075435 | 51700 | 2 | 18.13 | 937321 | 753.11/0.08% |
| 2026-03-31 | 依依股份(001206.SZ) | 22.289665100671 | 44700 | 12 | 20.84 | 931548 | -64800.03/-6.504% |
| 2026-03-31 | 锦江航运(601083.SH) | 11.474492587153 | 78500 | 52 | 11.75 | 922375 | 21627.33/2.401% |
| 2026-03-31 | 索宝蛋白(603231.SH) | 19.101504921843 | 54867 | 82 | 17.27 | 947553.09 | -100489.18/-9.588% |
| 2026-03-30 | 纳尔股份(002825.SZ) | 10.113032974138 | 92800 | 1 | 10.28 | 953984 | 15494.54/1.651% |
| 2026-03-30 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 48.61458 | 0 | 6 | 50.5 | 0 | 41355.27/4.598% |
| 2026-03-30 | 久祺股份(300994.SZ) | 14.224266040689 | 0 | 6 | 15.76 | 0 | 73851.4/8.125% |
| 2026-03-30 | 开润股份(300577.SZ) | 18.115433075435 | 51700 | 1 | 18.28 | 945076 | 8508.11/0.908% |
| 2026-03-30 | 依依股份(001206.SZ) | 22.289665100671 | 44700 | 11 | 21.14 | 944958 | -51390.03/-5.158% |
交易详情
| 2026-03-30 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -63900 | 15.98 | -1021122 | ¥1327.46 | 112191.4 |
| 2026-03-30 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -18500 | 49.22 | -910570 | ¥1183.74 | 11200.27 |
| 2026-03-30 | 索宝蛋白(603231.SH) | 买 | 1200 | 17.09 | 20508 | ¥6.15 | 0 |
| 2026-03-30 | 依依股份(001206.SZ) | 买 | 600 | 21.03 | 12618 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 200 | 12 | 2400 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 51700 | 18.11 | 936287 | ¥280.89 | 0 |
| 2026-03-30 | 纳尔股份(002825.SZ) | 买 | 92800 | 10.11 | 938208 | ¥281.46 | 0 |
| 2026-03-23 | 纳尔股份(002825.SZ) | 卖 | -90000 | 10.11 | -909900 | ¥1182.87 | -62892.59 |
| 2026-03-23 | 开润股份(300577.SZ) | 卖 | -48900 | 18.2 | -889980 | ¥1156.97 | -137474.14 |
| 2026-03-23 | 久祺股份(300994.SZ) | 买 | 63900 | 14.22 | 908658 | ¥272.6 | 0 |
