神奇九转有效么?:年化收益率(-10.45%)

本策略旨在捕捉股票连续下跌后的反弹机会。当股票收盘价连续9个交易日低于其4日前收盘价时,策略认为可能存在短期超卖现象,并触发买入信号。策略每日扫描全市场股票,识别符合条件的股票并进行等权重配置买入,力求在股价反弹初期介入,获取超额收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: -29.95%
  • 年化收益率: -10.45%
  • 基准收益率: -20.92%
  • 阿尔法: -0.09
  • 夏普比率: -1.03
  • 最大回撤: 37.12%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-05-16 冀东水泥(000401.SZ) 4.7014100671141 14900 3 4.63 68987 -1064.01/-1.503%
2025-05-16 盛达资源(000603.SZ) 13.412060377358 5300 4 13.15 69695 -1388.92/-1.938%
2025-05-16 凯撒旅业(000796.SZ) 3.809895212766 0 6 3.8 0 -1502.03/-2.081%
2025-05-15 冀东水泥(000401.SZ) 4.7014100671141 14900 2 4.68 69732 -319.01/-0.451%
2025-05-15 盛达资源(000603.SZ) 13.414023076923 5200 3 13.13 68276 -1476.92/-2.059%
2025-05-15 岭南控股(000524.SZ) 12.13552 0 6 11.89 0 -386.57/-0.543%
2025-05-15 凯撒旅业(000796.SZ) 3.809895212766 18800 5 3.73 70124 -1502.03/-2.081%
2025-05-15 华天酒店(000428.SZ) 3.1809540909091 0 6 3.19 0 -20.99/-0.03%
2025-05-14 冀东水泥(000401.SZ) 4.7014100671141 14900 1 4.73 70477 425.99/0.612%
2025-05-14 盛达资源(000603.SZ) 13.414023076923 5200 2 13.51 70252 499.08/0.716%

交易详情

2025-05-16 凯撒旅业(000796.SZ) -18800 3.72 -69936 ¥90.92 -1690.03
2025-05-16 盛达资源(000603.SZ) 100 13.26 1326 ¥5 0
2025-05-15 岭南控股(000524.SZ) -5900 12.1 -71390 ¥92.81 -209.57
2025-05-15 华天酒店(000428.SZ) -22000 3.18 -69960 ¥90.95 -20.99
2025-05-14 京粮控股(000505.SZ) -11000 6.36 -69960 ¥90.95 -241.05
2025-05-14 冀东水泥(000401.SZ) 14900 4.7 70030 ¥21.01 0
2025-05-13 湖北宜化(000422.SZ) -6200 11.89 -73718 ¥95.83 5869.65
2025-05-13 深粮控股(000019.SZ) -10100 6.74 -68074 ¥88.5 181.64
2025-05-13 岭南控股(000524.SZ) -100 11.93 -1193 ¥6.19 -20.55
2025-05-13 盛达资源(000603.SZ) 5200 13.41 69732 ¥20.92 0