基于相似度的因子研究:年化收益率（21.92%）
* 研究背景与理论基础 * 市场存在羊群行为，投资者对相似特征股票的收益存在溢出效应，导致一定程度的领先滞后关系。 * 传统有效市场假说难以解释此现象，行为金融学视角更能捕捉市场非理性因素。 * 相似度构建方法及指标选取 * 股票的相似度从财务报表指标（盈利、成长、债务比例等）和市场交易特征（价格、市值、成交额等）两个维度刻画。 * 最终确定价格、市值、估值、盈利、投资五个方面指标，以欧几里得距离计算特征间相似性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.42%
- 年化收益率: 21.92%
- 基准收益率: 15.38%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 19.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 光明乳业(600597.SH) | 8.40252 | 3000 | 2 | 8.49 | 25470 | 262.44/1.041% |
| 2025-05-15 | 长信科技(300088.SZ) | 6.0218069767442 | 4300 | 2 | 5.97 | 25671 | -222.77/-0.86% |
| 2025-05-15 | 甬金股份(603995.SH) | 17.0051 | 1500 | 2 | 16.59 | 24885 | -622.65/-2.441% |
| 2025-05-15 | 捷捷微电(300623.SZ) | 30.0590125 | 800 | 2 | 29.53 | 23624 | -423.21/-1.76% |
| 2025-05-15 | 太极实业(600667.SH) | 6.5419615384615 | 3900 | 2 | 6.47 | 25233 | -280.65/-1.1% |
| 2025-05-15 | 南都电源(300068.SZ) | 15.114535294118 | 1700 | 2 | 14.82 | 25194 | -500.71/-1.949% |
| 2025-05-15 | 蔚蓝锂芯(002245.SZ) | 13.313994736842 | 1900 | 2 | 12.97 | 24643 | -653.59/-2.584% |
| 2025-05-15 | 博实股份(002698.SZ) | 16.61498 | 1500 | 2 | 16.3 | 24450 | -472.47/-1.896% |
| 2025-05-15 | 莱克电气(603355.SH) | 23.62709 | 1000 | 2 | 22.68 | 22680 | -947.09/-4.008% |
| 2025-05-15 | 北方铜业(000737.SZ) | 9.2627785714286 | 2800 | 2 | 9.13 | 25564 | -371.78/-1.433% |
交易详情
| 2025-05-14 | 协创数据(300857.SZ) | 卖 | -280 | 79.6 | -22288 | ¥28.97 | 239.39 |
| 2025-05-14 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -800 | 32.83 | -26264 | ¥34.14 | 691.3 |
| 2025-05-14 | 科思股份(300856.SZ) | 卖 | -1200 | 21.03 | -25236 | ¥32.81 | -216.04 |
| 2025-05-14 | 华谊集团(600623.SH) | 卖 | -3700 | 7.18 | -26566 | ¥34.54 | 1674.75 |
| 2025-05-14 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -800 | 32.41 | -25928 | ¥33.71 | -167.83 |
| 2025-05-14 | 华光环能(600475.SH) | 卖 | -2700 | 9.72 | -26244 | ¥34.12 | 856.39 |
| 2025-05-14 | 九丰能源(605090.SH) | 卖 | -1000 | 25.45 | -25450 | ¥33.09 | 162.42 |
| 2025-05-14 | 新华医疗(600587.SH) | 卖 | -1700 | 15.39 | -26163 | ¥34.01 | 150.65 |
| 2025-05-14 | 桃李面包(603866.SH) | 卖 | -4600 | 5.54 | -25484 | ¥33.13 | -53.66 |
| 2025-05-14 | 三角轮胎(601163.SH) | 卖 | -1800 | 14 | -25200 | ¥32.76 | 660.05 |
