事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-37.41%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -63.43%
- 年化收益率: -37.41%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.4
- 夏普比率: -0.52
- 最大回撤: 69.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 35.890763157895 | 3800 | 10 | 32.44 | 123272 | -13112.9/-9.615% |
| 2026-03-31 | 世昌股份(920022.BJ) | 29.83895 | 4600 | 10 | 25.6 | 117760 | -19499.17/-14.206% |
| 2026-03-31 | 爱舍伦(920050.BJ) | 37.311189189189 | 3700 | 10 | 31.98 | 118326 | -19725.4/-14.288% |
| 2026-03-30 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 35.890763157895 | 3800 | 9 | 34.5 | 131100 | -5284.9/-3.875% |
| 2026-03-30 | 世昌股份(920022.BJ) | 29.83895 | 4600 | 9 | 25.85 | 118910 | -18349.17/-13.368% |
| 2026-03-30 | 爱舍伦(920050.BJ) | 37.311189189189 | 3700 | 9 | 31.51 | 116587 | -21464.4/-15.548% |
| 2026-03-27 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 35.890763157895 | 3800 | 8 | 36 | 136800 | 415.1/0.304% |
| 2026-03-27 | 世昌股份(920022.BJ) | 29.83895 | 4600 | 8 | 26.24 | 120704 | -16555.17/-12.061% |
| 2026-03-27 | 爱舍伦(920050.BJ) | 37.311189189189 | 3700 | 8 | 31.79 | 117623 | -20428.4/-14.798% |
| 2026-03-26 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 35.890763157895 | 3800 | 7 | 35.48 | 134824 | -1560.9/-1.144% |
交易详情
| 2026-03-18 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -10100 | 14.88 | -150288 | ¥195.37 | -10249.15 |
| 2026-03-18 | 方正阀门(920082.BJ) | 卖 | -8000 | 16.66 | -133280 | ¥173.26 | -21806.51 |
| 2026-03-18 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -12200 | 9.94 | -121268 | ¥157.65 | -28104.8 |
| 2026-03-18 | 世昌股份(920022.BJ) | 买 | 4600 | 29.83 | 137218 | ¥41.17 | 0 |
| 2026-03-18 | 爱舍伦(920050.BJ) | 买 | 3700 | 37.3 | 138010 | ¥41.4 | 0 |
| 2026-03-18 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 买 | 3800 | 35.88 | 136344 | ¥40.9 | 0 |
| 2026-03-04 | 欣灵电气(301388.SZ) | 卖 | -4500 | 35 | -157500 | ¥204.75 | -2.24 |
| 2026-03-04 | 天罡股份(920651.BJ) | 卖 | -4500 | 35.12 | -158040 | ¥205.45 | -4413.72 |
| 2026-03-04 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -3300 | 47 | -155100 | ¥201.63 | -7968.91 |
| 2026-03-04 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 10100 | 15.89 | 160489 | ¥48.15 | 0 |
