事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-45.96%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -79.11%
- 年化收益率: -45.96%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.47
- 夏普比率: -0.8
- 最大回撤: 83.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 北矿检测(920160.BJ) | 19.645891428571 | 3500 | 10 | 20.43 | 71505 | 2744.38/3.991% |
| 2026-08-25 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.2118633928571 | 11200 | 10 | 6.06 | 67872 | -1700.87/-2.445% |
| 2026-08-25 | 博迅生物(920504.BJ) | 17.945382051282 | 3900 | 10 | 17.4 | 67860 | -2126.99/-3.039% |
| 2026-08-24 | 北矿检测(920160.BJ) | 19.645891428571 | 3500 | 9 | 20.37 | 71295 | 2534.38/3.686% |
| 2026-08-24 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.2118633928571 | 11200 | 9 | 5.84 | 65408 | -4164.87/-5.986% |
| 2026-08-24 | 博迅生物(920504.BJ) | 17.945382051282 | 3900 | 9 | 17 | 66300 | -3686.99/-5.268% |
| 2026-08-21 | 北矿检测(920160.BJ) | 19.645891428571 | 3500 | 8 | 20.2 | 70700 | 1939.38/2.82% |
| 2026-08-21 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.2118633928571 | 11200 | 8 | 6.03 | 67536 | -2036.87/-2.928% |
| 2026-08-21 | 博迅生物(920504.BJ) | 17.945382051282 | 3900 | 8 | 17.3 | 67470 | -2516.99/-3.596% |
| 2026-08-20 | 北矿检测(920160.BJ) | 19.645891428571 | 3500 | 7 | 20.07 | 70245 | 1484.38/2.159% |
交易详情
| 2026-08-12 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -8300 | 8 | -66400 | ¥86.32 | -2178.57 |
| 2026-08-12 | 微创光电(920198.BJ) | 卖 | -9300 | 7.84 | -72912 | ¥94.79 | 4536.49 |
| 2026-08-12 | 益坤电气(920222.BJ) | 卖 | -2400 | 28.01 | -67224 | ¥87.39 | -572.33 |
| 2026-08-12 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 3900 | 17.94 | 69966 | ¥20.99 | 0 |
| 2026-08-12 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 11200 | 6.21 | 69552 | ¥20.87 | 0 |
| 2026-08-12 | 北矿检测(920160.BJ) | 买 | 3500 | 19.64 | 68740 | ¥20.62 | 0 |
| 2026-07-29 | 长江能科(920158.BJ) | 卖 | -8300 | 8.01 | -66483 | ¥86.43 | -5333.54 |
| 2026-07-29 | 鑫汇科(920267.BJ) | 卖 | -4100 | 17.2 | -70520 | ¥91.68 | -1907.72 |
| 2026-07-29 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -7000 | 10.03 | -70210 | ¥91.27 | -2611.84 |
| 2026-07-29 | 益坤电气(920222.BJ) | 买 | 2400 | 28.24 | 67776 | ¥20.33 | 0 |
