事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-39.29%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -67.66%
- 年化收益率: -39.29%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.45
- 夏普比率: -0.59
- 最大回撤: 73.81%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 凯大催化(920974.BJ) | 8.20246 | 13000 | 9 | 7.66 | 99580 | -7051.98/-6.613% |
| 2026-05-15 | 美邦科技(920471.BJ) | 14.354305479452 | 7300 | 9 | 15.6 | 113880 | 9093.57/8.678% |
| 2026-05-15 | 汉维科技(920957.BJ) | 11.51345326087 | 9200 | 9 | 11.6 | 106720 | 796.23/0.752% |
| 2026-05-14 | 凯大催化(920974.BJ) | 8.20246 | 13000 | 8 | 7.69 | 99970 | -6661.98/-6.248% |
| 2026-05-14 | 美邦科技(920471.BJ) | 14.354305479452 | 7300 | 8 | 14.68 | 107164 | 2377.57/2.269% |
| 2026-05-14 | 汉维科技(920957.BJ) | 11.51345326087 | 9200 | 8 | 11.52 | 105984 | 60.23/0.057% |
| 2026-05-13 | 凯大催化(920974.BJ) | 8.20246 | 13000 | 7 | 7.86 | 102180 | -4451.98/-4.175% |
| 2026-05-13 | 美邦科技(920471.BJ) | 14.354305479452 | 7300 | 7 | 14 | 102200 | -2586.43/-2.468% |
| 2026-05-13 | 汉维科技(920957.BJ) | 11.51345326087 | 9200 | 7 | 11.87 | 109204 | 3280.23/3.097% |
| 2026-05-12 | 凯大催化(920974.BJ) | 8.20246 | 13000 | 6 | 7.88 | 102440 | -4191.98/-3.931% |
交易详情
| 2026-04-30 | 润普食品(920422.BJ) | 卖 | -9100 | 11.36 | -103376 | ¥134.39 | -5219.57 |
| 2026-04-30 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -8200 | 13.48 | -110536 | ¥143.7 | 1607.33 |
| 2026-04-30 | 方盛股份(920662.BJ) | 卖 | -4200 | 23.88 | -100296 | ¥130.38 | -6416 |
| 2026-04-30 | 汉维科技(920957.BJ) | 买 | 9200 | 11.51 | 105892 | ¥31.77 | 0 |
| 2026-04-30 | 美邦科技(920471.BJ) | 买 | 7300 | 14.35 | 104755 | ¥31.43 | 0 |
| 2026-04-30 | 凯大催化(920974.BJ) | 买 | 13000 | 8.2 | 106600 | ¥31.98 | 0 |
| 2026-04-16 | 交大铁发(920027.BJ) | 卖 | -5500 | 17.98 | -98890 | ¥128.56 | -17029.77 |
| 2026-04-16 | 华阳变速(920146.BJ) | 卖 | -16900 | 6.97 | -117793 | ¥153.13 | -4261.61 |
| 2026-04-16 | 华洋赛车(920058.BJ) | 卖 | -3600 | 27.79 | -100044 | ¥130.06 | -18791.64 |
| 2026-04-16 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 8200 | 13.28 | 108896 | ¥32.67 | 0 |
