事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-18.48%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -25.13%
- 年化收益率: -18.48%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: 0.01
- 最大回撤: 62.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.377611 | 10000 | 6 | 25.26 | 252600 | -1176.11/-0.463% |
| 2025-06-26 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.805639849624 | 13300 | 6 | 18.07 | 240331 | -9784.01/-3.912% |
| 2025-06-26 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.569167857143 | 8400 | 6 | 30.18 | 253512 | -3269.01/-1.273% |
| 2025-06-25 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.377611 | 10000 | 5 | 25.63 | 256300 | 2523.89/0.995% |
| 2025-06-25 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.805639849624 | 13300 | 5 | 17.68 | 235144 | -14971.01/-5.986% |
| 2025-06-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.569167857143 | 8400 | 5 | 30.19 | 253596 | -3185.01/-1.24% |
| 2025-06-24 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.377611 | 10000 | 4 | 25.49 | 254900 | 1123.89/0.443% |
| 2025-06-24 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.805639849624 | 13300 | 4 | 17.7 | 235410 | -14705.01/-5.879% |
| 2025-06-24 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.569167857143 | 8400 | 4 | 29.73 | 249732 | -7049.01/-2.745% |
| 2025-06-23 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.377611 | 10000 | 3 | 24.75 | 247500 | -6276.11/-2.473% |
交易详情
| 2025-06-19 | 大禹生物(871970.BJ) | 卖 | -27600 | 8.96 | -247296 | ¥321.48 | -6148.01 |
| 2025-06-19 | 三友科技(834475.BJ) | 卖 | -11827 | 20.2 | -238905.4 | ¥310.58 | -12982.14 |
| 2025-06-19 | 嘉戎技术(301148.SZ) | 卖 | -11300 | 23.88 | -269844 | ¥350.8 | 21169.42 |
| 2025-06-19 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 8400 | 30.56 | 256704 | ¥77.01 | 0 |
| 2025-06-19 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 13300 | 18.8 | 250040 | ¥75.01 | 0 |
| 2025-06-19 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 10000 | 25.37 | 253700 | ¥76.11 | 0 |
| 2025-06-12 | 三友科技(834475.BJ) | 买 | 27 | 21.79 | -1.67 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 汉维科技(836957.BJ) | 卖 | -16200 | 15.32 | -248184 | ¥322.64 | -15469.07 |
| 2025-06-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -8811 | 30.4 | -267854.4 | ¥348.21 | 16979.16 |
| 2025-06-05 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -13482 | 17.98 | -242406.36 | ¥315.13 | -20425.47 |
