小市值价格优势策略:年化收益率（30.42%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 280.47%
- 年化收益率: 30.42%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 39.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 方大集团(000055.SZ) | 3.691107014218 | 105500 | 1 | 3.63 | 382965 | -6446.79/-1.656% |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9341502722323 | 55100 | 3 | 6.93 | 381843 | -228.68/-0.06% |
| 2026-03-31 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.8141 | 15500 | 4 | 24.31 | 376805 | -7813.55/-2.032% |
| 2026-03-31 | 双枪科技(001211.SZ) | 27.010393661972 | 13600 | 5 | 27.82 | 378352 | 11010.65/2.997% |
| 2026-03-31 | 金房能源(001210.SZ) | 21.001897873457 | 18000 | 5 | 20.82 | 374760 | -3274.16/-0.866% |
| 2026-03-31 | 洪兴股份(001209.SZ) | 19.785934210526 | 18600 | 5 | 20.58 | 382788 | 14769.62/4.013% |
| 2026-03-31 | 依依股份(001206.SZ) | 20.897551098901 | 18200 | 5 | 20.84 | 379288 | -1047.43/-0.275% |
| 2026-03-31 | 源飞宠物(001222.SZ) | 19.634392964824 | 19900 | 2 | 19.17 | 381483 | -9241.42/-2.365% |
| 2026-03-31 | 浙江震元(000705.SZ) | 8.5977310867462 | 0 | 7 | 8.8 | 0 | 12947.51/3.399% |
| 2026-03-31 | 盛航股份(001205.SZ) | 15.521058237492 | 26800 | 14 | 14.22 | 381096 | -34868.36/-8.383% |
交易详情
| 2026-03-31 | 浙江震元(000705.SZ) | 卖 | -44300 | 8.86 | -392498 | ¥510.25 | 11618.51 |
| 2026-03-31 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 105500 | 3.69 | 389295 | ¥116.79 | 0 |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 400 | 7.07 | 2828 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 洪兴股份(001209.SZ) | 卖 | -300 | 20.82 | -6246 | ¥11.25 | 310.22 |
| 2026-03-31 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 100 | 21.42 | 2142 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 丽臣实业(001218.SZ) | 卖 | -200 | 25.11 | -5022 | ¥10.02 | 59.18 |
| 2026-03-31 | 源飞宠物(001222.SZ) | 买 | 300 | 19.52 | 5856 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 合金投资(000633.SZ) | 卖 | -57200 | 6.68 | -382096 | ¥496.72 | 15906.18 |
| 2026-03-30 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 500 | 7.03 | 3515 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 盛航股份(001205.SZ) | 买 | 400 | 14.36 | 5744 | ¥5 | 0 |
