小市值价格优势策略:年化收益率（23.59%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 145.57%
- 年化收益率: 23.59%
- 基准收益率: -26.39%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 39.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 大庆华科(000985.SZ) | 17.635289130435 | 13800 | 1 | 17.53 | 241914 | -1452.99/-0.597% |
| 2025-06-05 | 合金投资(000633.SZ) | 6.3019961734694 | 39200 | 3 | 6.23 | 244216 | -2822.25/-1.142% |
| 2025-06-05 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.0130865889213 | 0 | 3 | 7.17 | 0 | 6411.13/2.665% |
| 2025-06-05 | 冀东装备(000856.SZ) | 10.970056302521 | 23800 | 10 | 10.36 | 246568 | -14519.34/-5.561% |
| 2025-06-05 | 浩物股份(000757.SZ) | 4.1368318105488 | 53700 | 23 | 4.55 | 244335 | 22187.13/9.988% |
| 2025-06-05 | 美丽生态(000010.SZ) | 2.5454809149002 | 81000 | 23 | 3.12 | 252720 | 46536.05/22.57% |
| 2025-06-05 | 德龙汇能(000593.SZ) | 5.4079490129839 | 41600 | 24 | 5.91 | 245856 | 20885.32/9.284% |
| 2025-06-05 | 浙江震元(000705.SZ) | 7.7302754746757 | 28700 | 31 | 8.46 | 242802 | 20943.09/9.44% |
| 2025-06-05 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 12.743440282573 | 20100 | 106 | 12.36 | 248436 | -7707.15/-3.009% |
| 2025-06-05 | 深中华A(000017.SZ) | 6.353959421504 | 33800 | 269 | 7.15 | 241670 | 26906.17/12.528% |
交易详情
| 2025-06-05 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -34300 | 7.23 | -247989 | ¥322.39 | 7440.13 |
| 2025-06-05 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -1000 | 3.05 | -3050 | ¥8.05 | 504.52 |
| 2025-06-05 | 深中华A(000017.SZ) | 卖 | -1200 | 7.38 | -8856 | ¥13.86 | 1231.25 |
| 2025-06-05 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 100 | 12.3 | 1230 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 德龙汇能(000593.SZ) | 买 | 600 | 5.91 | 3546 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 合金投资(000633.SZ) | 买 | 400 | 6.32 | 2528 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 浙江震元(000705.SZ) | 买 | 400 | 8.57 | 3428 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 冀东装备(000856.SZ) | 买 | 100 | 10.33 | 1033 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 大庆华科(000985.SZ) | 买 | 13800 | 17.63 | 243294 | ¥72.99 | 0 |
| 2025-06-04 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -200 | 2.97 | -594 | ¥5.59 | 84.9 |
