小市值价格优势策略:年化收益率（30.19%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 288.8%
- 年化收益率: 30.19%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 39.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 拓山重工(001226.SZ) | 52.125632432432 | 7400 | 1 | 52.88 | 391312 | 5582.32/1.447% |
| 2026-05-15 | 大庆华科(000985.SZ) | 19.275780882353 | 20400 | 2 | 18.81 | 383724 | -9501.93/-2.416% |
| 2026-05-15 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 13.944182105263 | 0 | 2 | 13.58 | 0 | 450.81/0.113% |
| 2026-05-15 | 华瓷股份(001216.SZ) | 17.979609734513 | 22600 | 3 | 17.24 | 389624 | -16715.18/-4.114% |
| 2026-05-15 | 和泰机电(001225.SZ) | 49.9814975 | 8000 | 9 | 48.8 | 390400 | -9451.98/-2.364% |
| 2026-05-15 | 源飞宠物(001222.SZ) | 18.786099784908 | 21800 | 9 | 17.83 | 388694 | -20842.98/-5.089% |
| 2026-05-15 | 洪兴股份(001209.SZ) | 20.826398617793 | 17800 | 12 | 22.15 | 394270 | 23560.1/6.355% |
| 2026-05-15 | 合金投资(000633.SZ) | 6.3519050653595 | 61200 | 1 | 6.31 | 386172 | -2564.59/-0.66% |
| 2026-05-15 | 冀东装备(000856.SZ) | 10.799404961854 | 39000 | 19 | 9.84 | 383760 | -37416.79/-8.884% |
| 2026-05-15 | 依依股份(001206.SZ) | 20.878388473718 | 21000 | 25 | 18.31 | 384510 | -53936.16/-12.302% |
交易详情
| 2026-05-15 | 皇台酒业(000995.SZ) | 卖 | -28400 | 14.65 | -416060 | ¥540.88 | 21479.49 |
| 2026-05-15 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 卖 | -28500 | 13.92 | -396720 | ¥515.74 | -689.19 |
| 2026-05-15 | 合金投资(000633.SZ) | 买 | 61200 | 6.35 | 388620 | ¥116.59 | 0 |
| 2026-05-15 | 冀东装备(000856.SZ) | 买 | 200 | 10.03 | 2006 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 炬申股份(001202.SZ) | 买 | 400 | 16.85 | 6740 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 依依股份(001206.SZ) | 买 | 200 | 18.55 | 3710 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 洪兴股份(001209.SZ) | 买 | 200 | 22 | 4400 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 华瓷股份(001216.SZ) | 买 | 800 | 17.26 | 13808 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 源飞宠物(001222.SZ) | 买 | 300 | 17.92 | 5376 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 200 | 49 | 9800 | ¥5 | 0 |
