小市值价格优势策略:年化收益率(23.59%)

本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略,旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合,主要关注公司的增长动能和市场表现力。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 145.57%
  • 年化收益率: 23.59%
  • 基准收益率: -26.39%
  • 阿尔法: 0.32
  • 夏普比率: 0.78
  • 最大回撤: 39.05%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-05 大庆华科(000985.SZ) 17.635289130435 13800 1 17.53 241914 -1452.99/-0.597%
2025-06-05 合金投资(000633.SZ) 6.3019961734694 39200 3 6.23 244216 -2822.25/-1.142%
2025-06-05 渤海股份(000605.SZ) 7.0130865889213 0 3 7.17 0 6411.13/2.665%
2025-06-05 冀东装备(000856.SZ) 10.970056302521 23800 10 10.36 246568 -14519.34/-5.561%
2025-06-05 浩物股份(000757.SZ) 4.1368318105488 53700 23 4.55 244335 22187.13/9.988%
2025-06-05 美丽生态(000010.SZ) 2.5454809149002 81000 23 3.12 252720 46536.05/22.57%
2025-06-05 德龙汇能(000593.SZ) 5.4079490129839 41600 24 5.91 245856 20885.32/9.284%
2025-06-05 浙江震元(000705.SZ) 7.7302754746757 28700 31 8.46 242802 20943.09/9.44%
2025-06-05 深华发A(000020.SZ) 12.743440282573 20100 106 12.36 248436 -7707.15/-3.009%
2025-06-05 深中华A(000017.SZ) 6.353959421504 33800 269 7.15 241670 26906.17/12.528%

交易详情

2025-06-05 渤海股份(000605.SZ) -34300 7.23 -247989 ¥322.39 7440.13
2025-06-05 美丽生态(000010.SZ) -1000 3.05 -3050 ¥8.05 504.52
2025-06-05 深中华A(000017.SZ) -1200 7.38 -8856 ¥13.86 1231.25
2025-06-05 深华发A(000020.SZ) 100 12.3 1230 ¥5 0
2025-06-05 德龙汇能(000593.SZ) 600 5.91 3546 ¥5 0
2025-06-05 合金投资(000633.SZ) 400 6.32 2528 ¥5 0
2025-06-05 浙江震元(000705.SZ) 400 8.57 3428 ¥5 0
2025-06-05 冀东装备(000856.SZ) 100 10.33 1033 ¥5 0
2025-06-05 大庆华科(000985.SZ) 13800 17.63 243294 ¥72.99 0
2025-06-04 美丽生态(000010.SZ) -200 2.97 -594 ¥5.59 84.9