小市值价格优势策略:年化收益率（24.77%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.07%
- 年化收益率: 24.77%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 39.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.752024933687 | 37700 | 1 | 7.02 | 264654 | 10102.66/3.969% |
| 2025-06-26 | 河化股份(000953.SZ) | 6.7831609625668 | 37400 | 3 | 6.79 | 253946 | 255.78/0.101% |
| 2025-06-26 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 3.8778070464768 | 0 | 6 | 3.93 | 0 | 6149.27/2.377% |
| 2025-06-26 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9298996605922 | 37107 | 9 | 6.95 | 257893.65 | 745.86/0.29% |
| 2025-06-26 | 合金投资(000633.SZ) | 6.2534438202247 | 44400 | 18 | 6.15 | 273060 | -4592.91/-1.654% |
| 2025-06-26 | 冀东装备(000856.SZ) | 10.934157109081 | 24700 | 25 | 10.62 | 262314 | -7759.68/-2.873% |
| 2025-06-26 | 浩物股份(000757.SZ) | 4.1705424921003 | 56800 | 38 | 4.49 | 255032 | 18145.19/7.66% |
| 2025-06-26 | 美丽生态(000010.SZ) | 2.6185646635136 | 87100 | 38 | 2.96 | 257816 | 29739.02/13.039% |
| 2025-06-26 | 德龙汇能(000593.SZ) | 5.4289437365575 | 41500 | 39 | 6.04 | 250660 | 25358.83/11.256% |
| 2025-06-26 | 浙江震元(000705.SZ) | 7.7815090207274 | 30900 | 46 | 8.36 | 258324 | 17875.37/7.434% |
交易详情
| 2025-06-26 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 卖 | -66700 | 3.96 | -264132 | ¥343.37 | 5482.27 |
| 2025-06-26 | 美丽生态(000010.SZ) | 买 | 1300 | 2.97 | 3861 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 800 | 6.45 | 5160 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 泰山石油(000554.SZ) | 买 | 37700 | 6.75 | 254475 | ¥76.34 | 0 |
| 2025-06-26 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -200 | 7.01 | -1402 | ¥6.4 | 16.02 |
| 2025-06-26 | 浩物股份(000757.SZ) | 买 | 400 | 4.54 | 1816 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 冀东装备(000856.SZ) | 卖 | -200 | 10.53 | -2106 | ¥7.11 | -80.83 |
| 2025-06-26 | 河化股份(000953.SZ) | 买 | 300 | 6.75 | 2025 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 107 | 6.95 | -2.35 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -1300 | 3.02 | -3926 | ¥8.93 | 528.86 |
