小市值价格优势策略:年化收益率（29.53%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 307.43%
- 年化收益率: 29.53%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 39.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 大庆华科(000985.SZ) | 15.869728947536 | 25200 | 3 | 15.93 | 401436 | 1518.83/0.38% |
| 2026-08-25 | 中哲精化(000953.SZ) | 5.6702804331482 | 64500 | 16 | 6.42 | 414090 | 48356.91/13.222% |
| 2026-08-25 | 冀东装备(000856.SZ) | 7.6369684397102 | 47800 | 17 | 8.6 | 411080 | 46032.91/12.61% |
| 2026-08-25 | 浩物股份(000757.SZ) | 3.559887831142 | 92900 | 21 | 4.43 | 411547 | 80833.42/24.442% |
| 2026-08-25 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.4090080585233 | 61995 | 57 | 6.54 | 405447.3 | 8120.85/2.044% |
| 2026-08-25 | 湖南投资(000548.SZ) | 4.7491384926357 | 89231 | 63 | 4.55 | 406001.05 | -17769.33/-4.193% |
| 2026-08-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.5410490076007 | 67905 | 71 | 6 | 407430 | -36739.93/-8.272% |
| 2026-08-25 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.5895409465021 | 94900 | 7 | 4.24 | 402376 | -33171.44/-7.616% |
| 2026-08-25 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 12.751093007947 | 32300 | 71 | 12.69 | 409887 | -1973.3/-0.479% |
| 2026-08-25 | 合金投资(000633.SZ) | 5.987256961799 | 75200 | 72 | 5.37 | 403824 | -46417.72/-10.31% |
交易详情
| 2026-08-25 | 湖南投资(000548.SZ) | 买 | 400 | 4.45 | 1780 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 泰山石油(000554.SZ) | 买 | 200 | 6.36 | 1272 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 合金投资(000633.SZ) | 卖 | -100 | 5.23 | -523 | ¥5.52 | -75.73 |
| 2026-08-25 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -700 | 4.17 | -2919 | ¥7.92 | -293.68 |
| 2026-08-25 | 冀东装备(000856.SZ) | 买 | 800 | 8.24 | 6592 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 中哲精化(000953.SZ) | 买 | 500 | 6.18 | 3090 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 大庆华科(000985.SZ) | 买 | 800 | 15.71 | 12568 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 100 | 11.44 | 1144 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 泰山石油(000554.SZ) | 卖 | -600 | 6.42 | -3852 | ¥8.85 | 6.55 |
| 2026-08-24 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 700 | 5.89 | 4123 | ¥5 | 0 |
