小市值价格优势策略:年化收益率（27.28%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 190.16%
- 年化收益率: 27.28%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 39.05%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 丽臣实业(001218.SZ) | 19.345802013423 | 14900 | 1 | 19.37 | 288613 | 360.55/0.125% |
| 2025-08-06 | 双枪科技(001211.SZ) | 24.607379661017 | 11800 | 1 | 24.44 | 288392 | -1975.08/-0.68% |
| 2025-08-06 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.7037451536643 | 42300 | 4 | 6.86 | 290178 | 6609.58/2.331% |
| 2025-08-06 | 金房能源(001210.SZ) | 14.50307621502 | 18900 | 12 | 15.21 | 287469 | 13360.86/4.874% |
| 2025-08-06 | 洪兴股份(001209.SZ) | 18.083842389141 | 15800 | 12 | 18.39 | 290562 | 4837.29/1.693% |
| 2025-08-06 | 炬申股份(001202.SZ) | 13.39023015028 | 20900 | 15 | 13.86 | 289674 | 9818.19/3.508% |
| 2025-08-06 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 13.610796939581 | 0 | 23 | 13.78 | 0 | 4011.1/1.39% |
| 2025-08-06 | 合金投资(000633.SZ) | 6.2779258405702 | 46800 | 25 | 6.23 | 291564 | -2242.93/-0.763% |
| 2025-08-06 | 全新好(000007.SZ) | 7.221177535779 | 0 | 6 | 7.15 | 0 | 1150.02/0.399% |
| 2025-08-06 | 大庆华科(000985.SZ) | 18.851186850996 | 15200 | 15 | 19.06 | 289712 | 3173.96/1.108% |
交易详情
| 2025-08-06 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 卖 | -21200 | 13.8 | -292560 | ¥380.33 | 4011.1 |
| 2025-08-06 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -39900 | 7.24 | -288876 | ¥375.54 | 751.02 |
| 2025-08-06 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 300 | 6.32 | 1896 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 泰山石油(000554.SZ) | 买 | 400 | 6.84 | 2736 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 大庆华科(000985.SZ) | 买 | 100 | 19.15 | 1915 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 炬申股份(001202.SZ) | 买 | 200 | 13.86 | 2772 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -200 | 15.43 | -3086 | ¥8.09 | 185.38 |
| 2025-08-06 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 11800 | 24.6 | 290280 | ¥87.08 | 0 |
| 2025-08-06 | 丽臣实业(001218.SZ) | 买 | 14900 | 19.34 | 288166 | ¥86.45 | 0 |
| 2025-08-05 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 100 | 7.21 | 721 | ¥5 | 0 |
