小市值价格优势策略:年化收益率（20.25%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 115%
- 年化收益率: 20.25%
- 基准收益率: -28.34%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 39.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 德龙汇能(000593.SZ) | 5.3716110539846 | 38900 | 1 | 5.32 | 206948 | -2007.67/-0.952% |
| 2025-04-29 | 湖南投资(000548.SZ) | 4.9314789351852 | 43200 | 1 | 4.96 | 214272 | 1232.11/0.582% |
| 2025-04-29 | 华神科技(000790.SZ) | 3.6110830313015 | 0 | 2 | 3.49 | 0 | -6135.74/-2.724% |
| 2025-04-29 | 浩物股份(000757.SZ) | 4.0212060885609 | 0 | 2 | 4.04 | 0 | -607.37/-0.278% |
| 2025-04-29 | 浙江震元(000705.SZ) | 7.6739226051344 | 28200 | 8 | 7.8 | 219960 | 3555.38/1.687% |
| 2025-04-29 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.0243581448625 | 64200 | 14 | 3.35 | 215070 | 20906.21/11.022% |
| 2025-04-29 | 全新好(000007.SZ) | 6.9286887937379 | 31900 | 87 | 6.82 | 217558 | -3467.17/-1.585% |
| 2025-04-29 | 万方发展(000638.SZ) | 4.522265849125 | 62200 | 128 | 3.18 | 197796 | -83488.94/-28.606% |
| 2025-04-29 | 合金投资(000633.SZ) | 4.8765343187725 | 43000 | 128 | 5.05 | 217150 | 7459.02/3.616% |
| 2025-04-29 | 深中华A(000017.SZ) | 6.3054493530567 | 33300 | 246 | 6.45 | 214785 | 4813.54/2.257% |
交易详情
| 2025-04-29 | 华神科技(000790.SZ) | 卖 | -60700 | 3.46 | -210022 | ¥273.03 | -9170.74 |
| 2025-04-29 | 浩物股份(000757.SZ) | 卖 | -54200 | 3.98 | -215716 | ¥280.43 | -2233.37 |
| 2025-04-29 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 1100 | 6.75 | 7425 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-29 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 600 | 6.55 | 3930 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-29 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 卖 | -400 | 11.37 | -4548 | ¥9.55 | -586.31 |
| 2025-04-29 | 湖南投资(000548.SZ) | 买 | 43200 | 4.93 | 212976 | ¥63.89 | 0 |
| 2025-04-29 | 泰山石油(000554.SZ) | 卖 | -300 | 6.08 | -1824 | ¥6.82 | 52.74 |
| 2025-04-29 | 德龙汇能(000593.SZ) | 买 | 38900 | 5.37 | 208893 | ¥62.67 | 0 |
| 2025-04-29 | 合金投资(000633.SZ) | 卖 | -800 | 4.97 | -3976 | ¥8.98 | 74.77 |
| 2025-04-29 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -3600 | 3.28 | -11808 | ¥16.81 | 920.31 |
