财务稳健利润流轮动策略:年化收益率（25.42%）
本策略通过筛选满足多项财务稳健（毛利率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率）和估值（动态市盈率>0）条件的非限制类小市值股票。策略选取非ST、非科创北交所、非停牌、上市满一年、流通市值大于5亿元的股票池，并在此基础上进行财务指标过滤。最终按流通市值升序排列选取前N只，等权重持有并在固定交易日周期进行调仓，交易在开盘价撮合。旨在捕捉财务基本面良好且市值相对较小的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 212.62%
- 年化收益率: 25.42%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 29.93%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新联电子(002546.SZ) | 9.1127330422125 | 68700 | 1 | 8.85 | 607995 | -18049.76/-2.883% |
| 2026-03-31 | 千红制药(002550.SZ) | 7.7955395669661 | 83100 | 25 | 7.64 | 634884 | -12925.34/-1.995% |
| 2026-03-31 | 涛涛车业(301345.SZ) | 221.42462298387 | 0 | 46 | 217 | 0 | -18973.87/-2.856% |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.454876294841 | 62800 | 103 | 10.01 | 628628 | -153538.23/-19.63% |
| 2026-03-31 | 三德科技(300515.SZ) | 21.047530562724 | 35400 | 139 | 17.64 | 624456 | -120626.58/-16.19% |
| 2026-03-31 | 诚意药业(603811.SH) | 13.268355907698 | 53100 | 139 | 11.86 | 629766 | -74783.7/-10.614% |
| 2026-03-30 | 千红制药(002550.SZ) | 7.7955395669661 | 85500 | 24 | 7.66 | 654930 | -11588.63/-1.739% |
| 2026-03-30 | 涛涛车业(301345.SZ) | 221.42462298387 | 3000 | 45 | 215.1 | 645300 | -18973.87/-2.856% |
| 2026-03-30 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.546737273444 | 60400 | 102 | 10.12 | 611248 | -146574.93/-19.342% |
| 2026-03-30 | 三德科技(300515.SZ) | 21.21050184287 | 33600 | 138 | 17.95 | 603120 | -109552.86/-15.372% |
交易详情
| 2026-03-31 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -3000 | 212.51 | -637530 | ¥828.79 | -26743.87 |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 2400 | 10.14 | 24336 | ¥7.3 | 0 |
| 2026-03-31 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 1800 | 18 | 32400 | ¥9.72 | 0 |
| 2026-03-31 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -600 | 11.89 | -7134 | ¥12.13 | -827.01 |
| 2026-03-31 | 千红制药(002550.SZ) | 卖 | -2400 | 7.63 | -18312 | ¥23.81 | -397.29 |
| 2026-03-31 | 新联电子(002546.SZ) | 买 | 68700 | 9.11 | 625857 | ¥187.76 | 0 |
| 2026-03-26 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 400 | 10.36 | 4144 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 500 | 17.93 | 8965 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -100 | 11.62 | -1162 | ¥6.16 | -164.84 |
| 2026-03-26 | 千红制药(002550.SZ) | 买 | 200 | 7.15 | 1430 | ¥5 | 0 |
