财务稳健利润流轮动策略:年化收益率（25.54%）
本策略通过筛选满足多项财务稳健（毛利率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率）和估值（动态市盈率>0）条件的非限制类小市值股票。策略选取非ST、非科创北交所、非停牌、上市满一年、流通市值大于5亿元的股票池，并在此基础上进行财务指标过滤。最终按流通市值升序排列选取前N只，等权重持有并在固定交易日周期进行调仓，交易在开盘价撮合。旨在捕捉财务基本面良好且市值相对较小的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 222.48%
- 年化收益率: 25.54%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 29.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 10.243593302181 | 64200 | 9 | 9.97 | 640074 | -17564.69/-2.671% |
| 2026-05-15 | 悍高集团(001221.SZ) | 55.266575423729 | 11000 | 9 | 58.68 | 645480 | 37547.67/6.176% |
| 2026-05-15 | 理邦仪器(300206.SZ) | 14.886586445425 | 44661 | 12 | 14.4 | 643118.4 | -21731.44/-3.269% |
| 2026-05-15 | 沃华医药(002107.SZ) | 6.9654195102849 | 91400 | 24 | 7.13 | 651682 | 15042.66/2.363% |
| 2026-05-15 | 三德科技(300515.SZ) | 20.718426717635 | 38400 | 168 | 16.76 | 643584 | -152003.59/-19.106% |
| 2026-05-14 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 10.243593302181 | 64200 | 8 | 10.17 | 652914 | -4724.69/-0.718% |
| 2026-05-14 | 悍高集团(001221.SZ) | 55.266575423729 | 11000 | 8 | 60 | 660000 | 52067.67/8.565% |
| 2026-05-14 | 理邦仪器(300206.SZ) | 14.886586445425 | 44661 | 11 | 14.5 | 647584.5 | -17265.34/-2.597% |
| 2026-05-14 | 沃华医药(002107.SZ) | 6.9654195102849 | 91400 | 23 | 7.35 | 671790 | 35150.66/5.521% |
| 2026-05-14 | 三德科技(300515.SZ) | 20.718426717635 | 38400 | 167 | 16.98 | 652032 | -143555.59/-18.044% |
交易详情
| 2026-05-13 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -700 | 61.35 | -42945 | ¥55.83 | 4258.4 |
| 2026-05-13 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -100 | 17.18 | -1718 | ¥6.72 | -353.84 |
| 2026-05-13 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 买 | 500 | 10.3 | 5150 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 沃华医药(002107.SZ) | 买 | 4500 | 7.3 | 32850 | ¥9.86 | 0 |
| 2026-05-13 | 理邦仪器(300206.SZ) | 买 | 600 | 14.7 | 8820 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -100 | 56.87 | -5687 | ¥10.69 | 160.34 |
| 2026-05-08 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 400 | 17.28 | 6912 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 理邦仪器(300206.SZ) | 卖 | -200 | 14.98 | -2996 | ¥8 | 18.2 |
| 2026-04-30 | 理邦仪器(300206.SZ) | 买 | 861 | 14.72 | -5.08 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 桂林三金(002275.SZ) | 卖 | -45400 | 14.23 | -646042 | ¥839.85 | 11613.73 |
