财务稳健利润流轮动策略:年化收益率（20.47%）
本策略通过筛选满足多项财务稳健（毛利率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率）和估值（动态市盈率>0）条件的非限制类小市值股票。策略选取非ST、非科创北交所、非停牌、上市满一年、流通市值大于5亿元的股票池，并在此基础上进行财务指标过滤。最终按流通市值升序排列选取前N只，等权重持有并在固定交易日周期进行调仓，交易在开盘价撮合。旨在捕捉财务基本面良好且市值相对较小的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 174.86%
- 年化收益率: 20.47%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 29.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 迈普医学(301033.SZ) | 57.0171 | 9900 | 2 | 54.82 | 542718 | -21751.29/-3.853% |
| 2026-08-25 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 9.984785772715 | 57154 | 80 | 9.7 | 554393.8 | -16276.65/-2.852% |
| 2026-08-25 | 悍高集团(001221.SZ) | 51.659847509275 | 13739 | 80 | 38.47 | 528539.33 | -181215.31/-25.532% |
| 2026-08-25 | 沃华医药(002107.SZ) | 6.6888118667362 | 90339 | 95 | 6.32 | 570942.48 | -33318.1/-5.514% |
| 2026-08-25 | 三德科技(300515.SZ) | 19.067308539522 | 34507 | 239 | 15.98 | 551421.86 | -106533.76/-16.192% |
| 2026-08-24 | 迈普医学(301033.SZ) | 57.0171 | 9900 | 1 | 55.3 | 547470 | -16999.29/-3.012% |
| 2026-08-24 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 9.984785772715 | 57154 | 79 | 9.72 | 555536.88 | -15133.57/-2.652% |
| 2026-08-24 | 悍高集团(001221.SZ) | 51.659847509275 | 13739 | 79 | 38.11 | 523593.29 | -186161.35/-26.229% |
| 2026-08-24 | 理邦仪器(300206.SZ) | 14.307646531729 | 0 | 82 | 11.93 | 0 | -103320.62/-15.22% |
| 2026-08-24 | 沃华医药(002107.SZ) | 6.6888118667362 | 90339 | 94 | 6.1 | 551067.9 | -53192.68/-8.803% |
交易详情
| 2026-08-24 | 理邦仪器(300206.SZ) | 卖 | -47446 | 12.05 | -571724.3 | ¥743.24 | -107116.3 |
| 2026-08-24 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -100 | 40.5 | -4050 | ¥9.05 | -1115.98 |
| 2026-08-24 | 迈普医学(301033.SZ) | 买 | 9900 | 57 | 564300 | ¥169.29 | 0 |
| 2026-08-24 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 400 | 16.33 | 6532 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 买 | 400 | 9.87 | 3948 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -1000 | 16.65 | -16650 | ¥21.65 | -2449.26 |
| 2026-08-19 | 沃华医药(002107.SZ) | 买 | 1000 | 6.33 | 6330 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 买 | 600 | 9.96 | 5976 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 理邦仪器(300206.SZ) | 买 | 1100 | 11.98 | 13178 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 沃华医药(002107.SZ) | 买 | 1639 | 6.42 | -1.62 | ¥0 | 0 |
