财务稳健利润流轮动策略:年化收益率（20.97%）
本策略通过筛选满足多项财务稳健（毛利率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率）和估值（动态市盈率>0）条件的非限制类小市值股票。策略选取非ST、非科创北交所、非停牌、上市满一年、流通市值大于5亿元的股票池，并在此基础上进行财务指标过滤。最终按流通市值升序排列选取前N只，等权重持有并在固定交易日周期进行调仓，交易在开盘价撮合。旨在捕捉财务基本面良好且市值相对较小的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 126.78%
- 年化收益率: 20.97%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 29.92%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 思进智能(003025.SZ) | 13.387058687948 | 34409 | 15 | 13.28 | 456951.52 | -3683.78/-0.8% |
| 2025-06-26 | 诚意药业(603811.SH) | 8.961288574587 | 49544 | 36 | 8.94 | 442923.36 | -1054.72/-0.238% |
| 2025-06-26 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.2809828127801 | 49755 | 39 | 9.26 | 460731.3 | 48711/11.822% |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.3367234968377 | 42356 | 39 | 10.89 | 461256.84 | 65790.58/16.636% |
| 2025-06-26 | 天地数码(300743.SZ) | 15.270013832404 | 21904 | 42 | 20.08 | 439832.32 | 105357.94/31.5% |
| 2025-06-25 | 思进智能(003025.SZ) | 13.387058687948 | 34409 | 14 | 13.4 | 461080.6 | 445.3/0.097% |
| 2025-06-25 | 诚意药业(603811.SH) | 8.961288574587 | 49544 | 35 | 9.07 | 449364.08 | 5386/1.213% |
| 2025-06-25 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.2809828127801 | 49755 | 38 | 9.27 | 461228.85 | 49208.55/11.943% |
| 2025-06-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.3367234968377 | 42356 | 38 | 10.99 | 465492.44 | 70026.18/17.707% |
| 2025-06-25 | 天地数码(300743.SZ) | 15.270013832404 | 21904 | 41 | 19.93 | 436546.72 | 102072.34/30.517% |
交易详情
| 2025-06-24 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -300 | 10.5 | -3150 | ¥8.15 | 348.98 |
| 2025-06-24 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -400 | 8.92 | -3568 | ¥8.57 | 255.61 |
| 2025-06-24 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 500 | 20.01 | 10005 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -600 | 9.01 | -5406 | ¥10.41 | 29.23 |
| 2025-06-19 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 500 | 8.92 | 4460 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -600 | 21.07 | -12642 | ¥17.64 | 3546.57 |
| 2025-06-19 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 1400 | 9.04 | 12656 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -300 | 13.15 | -3945 | ¥8.95 | -71.12 |
| 2025-06-18 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 1244 | 9.16 | -4.96 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-16 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 400 | 10.66 | 4264 | ¥5 | 0 |
