消费板块低波动轮动策略:年化收益率（2.08%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.26%
- 年化收益率: 2.08%
- 基准收益率: -17.47%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.07
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 金字火腿(002515.SZ) | 6.0518147727273 | 17600 | 6 | 6.09 | 107184 | 672.06/0.631% |
| 2025-07-18 | 惠泉啤酒(600573.SH) | 12.423725882353 | 8500 | 6 | 12.31 | 104635 | -966.67/-0.915% |
| 2025-07-18 | 一鸣食品(605179.SH) | 20.166048076923 | 5200 | 6 | 20.25 | 105300 | 436.55/0.416% |
| 2025-07-18 | 日辰股份(603755.SH) | 26.20786 | 4000 | 6 | 26.31 | 105240 | 408.56/0.39% |
| 2025-07-18 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 11.293387234043 | 9400 | 6 | 11.14 | 104716 | -1441.84/-1.358% |
| 2025-07-18 | 海天味业(603288.SH) | 38.961685185185 | 2700 | 16 | 38.8 | 104760 | -436.55/-0.415% |
| 2025-07-18 | 安琪酵母(600298.SH) | 35.990783870968 | 3100 | 26 | 35.55 | 110205 | -1366.43/-1.225% |
| 2025-07-18 | 恒顺醋业(600305.SH) | 7.7115419868857 | 13983 | 26 | 7.7 | 107669.1 | -161.39/-0.15% |
| 2025-07-18 | 老白干酒(600559.SH) | 17.996015519212 | 6418 | 96 | 16.8 | 107822.4 | -7676.03/-6.646% |
| 2025-07-17 | 金字火腿(002515.SZ) | 6.0518147727273 | 17600 | 5 | 6.12 | 107712 | 1200.06/1.127% |
交易详情
| 2025-07-11 | 会稽山(601579.SH) | 卖 | -5400 | 19.35 | -104490 | ¥135.84 | -409.46 |
| 2025-07-11 | 劲仔食品(003000.SZ) | 卖 | -8100 | 12.91 | -104571 | ¥135.94 | -1165.71 |
| 2025-07-11 | 光明肉业(600073.SH) | 卖 | -14337 | 7.35 | -105376.95 | ¥136.99 | -1012.96 |
| 2025-07-11 | 青岛食品(001219.SZ) | 卖 | -8076 | 14.06 | -113548.56 | ¥147.61 | 6263.81 |
| 2025-07-11 | 盐津铺子(002847.SZ) | 卖 | -1316 | 73.97 | -97344.52 | ¥126.55 | -17896.64 |
| 2025-07-11 | 恒顺醋业(600305.SH) | 卖 | -200 | 7.69 | -1538 | ¥6.54 | -4.31 |
| 2025-07-11 | 老白干酒(600559.SH) | 卖 | -100 | 16.78 | -1678 | ¥6.68 | -121.6 |
| 2025-07-11 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 买 | 9400 | 11.29 | 106126 | ¥31.84 | 0 |
| 2025-07-11 | 日辰股份(603755.SH) | 买 | 4000 | 26.2 | 104800 | ¥31.44 | 0 |
| 2025-07-11 | 一鸣食品(605179.SH) | 买 | 5200 | 20.16 | 104832 | ¥31.45 | 0 |
