消费板块低波动轮动策略:年化收益率（2.14%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.08%
- 年化收益率: 2.14%
- 基准收益率: -20.92%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.08
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 巴比食品(605338.SH) | 17.60528 | 6000 | 2 | 17.9 | 107400 | 1768.32/1.691% |
| 2025-05-16 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 12.72381547619 | 8400 | 2 | 13.04 | 109536 | 2655.95/2.515% |
| 2025-05-16 | 青岛食品(001219.SZ) | 13.574070512821 | 7800 | 2 | 13.67 | 106626 | 748.25/0.705% |
| 2025-05-16 | 安琪酵母(600298.SH) | 36.380910344828 | 2900 | 2 | 36.3 | 105270 | -234.64/-0.22% |
| 2025-05-16 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 10.743222222222 | 9900 | 2 | 10.79 | 106821 | 463.1/0.44% |
| 2025-05-16 | 恒顺醋业(600305.SH) | 7.8123430656934 | 13700 | 2 | 7.77 | 106449 | -580.1/-0.537% |
| 2025-05-16 | 金字火腿(002515.SZ) | 5.331599 | 20000 | 2 | 5.29 | 105800 | -831.98/-0.77% |
| 2025-05-16 | 古井贡酒(000596.SZ) | 168.97068333333 | 600 | 12 | 160.89 | 96534 | -4848.41/-4.698% |
| 2025-05-16 | 海天味业(603288.SH) | 41.992592307692 | 2600 | 12 | 42.58 | 110708 | 1527.26/1.38% |
| 2025-05-16 | 老白干酒(600559.SH) | 18.722038709677 | 6000 | 52 | 17.5 | 105000 | -7332.23/-6.479% |
交易详情
| 2025-05-15 | 伊力特(600197.SH) | 卖 | -7500 | 14.9 | -111750 | ¥145.28 | -6128.64 |
| 2025-05-15 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 卖 | -2200 | 45.7 | -100540 | ¥130.7 | -14770.58 |
| 2025-05-15 | 日辰股份(603755.SH) | 卖 | -4000 | 26.28 | -105120 | ¥136.66 | -3512.58 |
| 2025-05-15 | 天味食品(603317.SH) | 卖 | -7900 | 11.39 | -89981 | ¥116.98 | -19387.8 |
| 2025-05-15 | 今世缘(603369.SH) | 卖 | -2200 | 48.15 | -105930 | ¥137.71 | -1066.09 |
| 2025-05-15 | 水井坊(600779.SH) | 卖 | -2300 | 46.9 | -107870 | ¥140.23 | -239.42 |
| 2025-05-15 | 恒顺醋业(600305.SH) | 买 | 13700 | 7.81 | 106997 | ¥32.1 | 0 |
| 2025-05-15 | 老白干酒(600559.SH) | 卖 | -200 | 17.81 | -3562 | ¥8.56 | -182.41 |
| 2025-05-15 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 买 | 9900 | 10.74 | 106326 | ¥31.9 | 0 |
| 2025-05-15 | 安琪酵母(600298.SH) | 买 | 2900 | 36.37 | 105473 | ¥31.64 | 0 |
