消费板块低波动轮动策略:年化收益率（-0.32%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -1.42%
- 年化收益率: -0.32%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: -0.04
- 最大回撤: 33.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 煌上煌(002695.SZ) | 11.2133625 | 8800 | 4 | 11.03 | 97064 | -1613.59/-1.635% |
| 2026-08-25 | 宝立食品(603170.SH) | 12.3937175 | 8000 | 4 | 12.43 | 99440 | 290.26/0.293% |
| 2026-08-25 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 12.203659756098 | 8200 | 4 | 11.41 | 93562 | -6508.01/-6.503% |
| 2026-08-25 | 日辰股份(603755.SH) | 23.096927906977 | 4300 | 4 | 23.6 | 101480 | 2163.21/2.178% |
| 2026-08-25 | 春雪食品(605567.SH) | 9.0227063636364 | 11000 | 4 | 9.28 | 102080 | 2830.23/2.852% |
| 2026-08-25 | 汤臣倍健(300146.SZ) | 10.23501372549 | 10200 | 14 | 9.73 | 99246 | -5151.14/-4.934% |
| 2026-08-25 | 天味食品(603317.SH) | 13.70411 | 6900 | 24 | 13.44 | 92736 | -1822.36/-1.927% |
| 2026-08-25 | 盐津铺子(002847.SZ) | 46.0138 | 2000 | 34 | 45.3 | 90600 | -1427.6/-1.551% |
| 2026-08-25 | 泉阳泉(600189.SH) | 7.3622080291971 | 13600 | 14 | 7.5 | 102000 | 1873.97/1.872% |
| 2026-08-25 | 伊利股份(600887.SH) | 27.09954967718 | 3929 | 74 | 25.9 | 101761.1 | -4713.03/-4.426% |
交易详情
| 2026-08-20 | 有友食品(603697.SH) | 卖 | -10300 | 9.48 | -97644 | ¥126.94 | -2811.13 |
| 2026-08-20 | 仲景食品(300908.SZ) | 卖 | -4300 | 25 | -107500 | ¥139.75 | 6075.63 |
| 2026-08-20 | 三全食品(002216.SZ) | 卖 | -7552 | 12.6 | -95155.2 | ¥123.7 | -6421.99 |
| 2026-08-20 | 青岛食品(001219.SZ) | 卖 | -8300 | 12.7 | -105410 | ¥137.03 | -2718.86 |
| 2026-08-20 | 惠泉啤酒(600573.SH) | 卖 | -10400 | 9.88 | -102752 | ¥133.58 | 10156.08 |
| 2026-08-20 | 伊利股份(600887.SH) | 买 | 100 | 25.1 | 2510 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 春雪食品(605567.SH) | 买 | 11000 | 9.02 | 99220 | ¥29.77 | 0 |
| 2026-08-20 | 泉阳泉(600189.SH) | 卖 | -100 | 7.31 | -731 | ¥5.73 | -5.22 |
| 2026-08-20 | 日辰股份(603755.SH) | 买 | 4300 | 23.09 | 99287 | ¥29.79 | 0 |
| 2026-08-20 | 汤臣倍健(300146.SZ) | 买 | 400 | 9.78 | 3912 | ¥5 | 0 |
