消费板块低波动轮动策略:年化收益率（0.44%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.8%
- 年化收益率: 0.44%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: -0.01
- 最大回撤: 33.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新乳业(002946.SZ) | 18.125435714286 | 5600 | 4 | 17.98 | 100688 | -814.44/-0.802% |
| 2026-03-31 | 东鹏饮料(605499.SH) | 229.0587 | 400 | 4 | 205.27 | 82108 | -9515.48/-10.385% |
| 2026-03-31 | 盐津铺子(002847.SZ) | 59.0177 | 1700 | 4 | 59.37 | 100929 | 598.91/0.597% |
| 2026-03-31 | 安琪酵母(600298.SH) | 39.911972 | 2500 | 4 | 40.41 | 101025 | 1245.07/1.248% |
| 2026-03-31 | 重庆啤酒(600132.SH) | 56.877058823529 | 1700 | 4 | 56.68 | 96356 | -335/-0.346% |
| 2026-03-31 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 13.063918292683 | 8100 | 14 | 13.1 | 106110 | 292.26/0.276% |
| 2026-03-31 | 有友食品(603697.SH) | 11.253375531915 | 9400 | 14 | 9.84 | 92496 | -13285.73/-12.56% |
| 2026-03-31 | 一鸣食品(605179.SH) | 19.893693103448 | 5800 | 24 | 17.19 | 99702 | -15681.42/-13.591% |
| 2026-03-31 | 恒顺醋业(600305.SH) | 7.9006792595015 | 13700 | 154 | 7.64 | 104668 | -3571.31/-3.299% |
| 2026-03-31 | 海天味业(603288.SH) | 36.941077777778 | 2700 | 4 | 41 | 110700 | 10959.09/10.988% |
交易详情
| 2026-03-26 | 金达威(002626.SZ) | 卖 | -5700 | 17.37 | -99009 | ¥128.71 | -7555.96 |
| 2026-03-26 | 妙可蓝多(600882.SH) | 卖 | -5100 | 18.8 | -95880 | ¥124.64 | -10486.9 |
| 2026-03-26 | 惠泉啤酒(600573.SH) | 卖 | -8800 | 11.69 | -102872 | ¥133.73 | -2319.55 |
| 2026-03-26 | 会稽山(601579.SH) | 卖 | -6100 | 16.23 | -99003 | ¥128.7 | -7168.84 |
| 2026-03-26 | 双汇发展(000895.SZ) | 卖 | -4000 | 27.59 | -110360 | ¥143.47 | 10163.8 |
| 2026-03-26 | 安记食品(603696.SH) | 卖 | -6200 | 16.19 | -100378 | ¥130.49 | -5115.64 |
| 2026-03-26 | 重庆啤酒(600132.SH) | 买 | 1700 | 56.86 | 96662 | ¥29 | 0 |
| 2026-03-26 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 2700 | 36.93 | 99711 | ¥29.91 | 0 |
| 2026-03-26 | 安琪酵母(600298.SH) | 买 | 2500 | 39.9 | 99750 | ¥29.93 | 0 |
| 2026-03-26 | 盐津铺子(002847.SZ) | 买 | 1700 | 59 | 100300 | ¥30.09 | 0 |
