消费板块低波动轮动策略:年化收益率（0.64%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 2.71%
- 年化收益率: 0.64%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0
- 最大回撤: 33.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 春雪食品(605567.SH) | 10.963288421053 | 9500 | 3 | 10.76 | 102220 | -1931.24/-1.854% |
| 2026-05-15 | 伊利股份(600887.SH) | 28.138437837838 | 3700 | 3 | 27.61 | 102157 | -1955.22/-1.878% |
| 2026-05-15 | 三全食品(002216.SZ) | 14.134239189189 | 7400 | 3 | 13.81 | 102194 | -2399.37/-2.294% |
| 2026-05-15 | 熊猫乳品(300898.SZ) | 24.367306976744 | 4300 | 3 | 23.55 | 101265 | -3514.42/-3.354% |
| 2026-05-15 | 日辰股份(603755.SH) | 28.658594444444 | 3600 | 3 | 27.65 | 99540 | -3630.94/-3.519% |
| 2026-05-15 | 仲景食品(300908.SZ) | 27.379528031291 | 3835 | 3 | 26.96 | 103391.6 | -1608.89/-1.532% |
| 2026-05-15 | 朱老六(920726.BJ) | 18.155445614035 | 5700 | 3 | 17.3 | 98610 | -4876.04/-4.712% |
| 2026-05-15 | 汤臣倍健(300146.SZ) | 10.573170707071 | 9900 | 3 | 10.17 | 100683 | -3991.39/-3.813% |
| 2026-05-15 | 盖世食品(920826.BJ) | 10.293087128713 | 10100 | 3 | 9.91 | 100091 | -3869.18/-3.722% |
| 2026-05-15 | 安琪酵母(600298.SH) | 39.619975 | 2800 | 33 | 36.25 | 101500 | -9435.93/-8.506% |
交易详情
| 2026-05-15 | 仲景食品(300908.SZ) | 买 | 135 | 27.27 | -18.55 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-13 | 盐津铺子(002847.SZ) | 卖 | -1800 | 56.33 | -101394 | ¥131.81 | 2184.25 |
| 2026-05-13 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 卖 | -7800 | 12.83 | -100074 | ¥130.1 | -1122.35 |
| 2026-05-13 | 交大昂立(600530.SH) | 卖 | -19700 | 7.78 | -153266 | ¥199.25 | 52765.86 |
| 2026-05-13 | 重庆啤酒(600132.SH) | 卖 | -1900 | 53 | -100700 | ¥130.91 | -6925 |
| 2026-05-13 | 新乳业(002946.SZ) | 卖 | -5500 | 18 | -99000 | ¥128.7 | -1350.1 |
| 2026-05-13 | 恒顺醋业(600305.SH) | 卖 | -13600 | 7.44 | -101184 | ¥131.54 | -6265.24 |
| 2026-05-13 | 青岛食品(001219.SZ) | 卖 | -6800 | 14.44 | -98192 | ¥127.65 | -3022.36 |
| 2026-05-13 | 贝因美(002570.SZ) | 卖 | -20500 | 5.14 | -105370 | ¥136.98 | 4684.8 |
| 2026-05-13 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 卖 | -10200 | 10.06 | -102612 | ¥133.4 | 1499.68 |
