消费板块低波动轮动策略:年化收益率（2.15%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.36%
- 年化收益率: 2.15%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.08
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | XD安琪酵(600298.SH) | 36.04081 | 3000 | 10 | 34.75 | 104250 | -3872.43/-3.582% |
| 2025-06-26 | 盐津铺子(002847.SZ) | 89.3668 | 1200 | 10 | 80.26 | 96312 | -10928.16/-10.19% |
| 2025-06-26 | 一鸣食品(605179.SH) | 20.886263461538 | 5200 | 10 | 20.24 | 105248 | -3360.57/-3.094% |
| 2025-06-26 | 恒顺醋业(600305.SH) | 7.8123428571429 | 14000 | 10 | 7.66 | 107240 | -2132.8/-1.95% |
| 2025-06-26 | 莲花控股(600186.SH) | 6.201682122905 | 17900 | 20 | 5.96 | 106684 | -4326.11/-3.897% |
| 2025-06-26 | 金字火腿(002515.SZ) | 5.3330835820896 | 18600 | 30 | 5.62 | 104532 | 5336.65/5.38% |
| 2025-06-26 | 青岛食品(001219.SZ) | 13.580348101266 | 7900 | 30 | 13.7 | 108230 | 945.25/0.881% |
| 2025-06-26 | 日辰股份(603755.SH) | 26.47794047619 | 4200 | 20 | 25.68 | 107856 | -3351.35/-3.014% |
| 2025-06-26 | 老白干酒(600559.SH) | 17.996015519212 | 6718 | 80 | 16.58 | 111384.44 | -9512.79/-7.868% |
| 2025-06-25 | XD安琪酵(600298.SH) | 36.04081 | 3000 | 9 | 35.21 | 105630 | -2492.43/-2.305% |
交易详情
| 2025-06-20 | 老白干酒(600559.SH) | 买 | 218 | 16.35 | -10.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 光明肉业(600073.SH) | 卖 | -13800 | 8.35 | -115230 | ¥149.8 | 4796.88 |
| 2025-06-13 | 立高食品(300973.SZ) | 卖 | -2000 | 52.8 | -105600 | ¥137.28 | -2812.51 |
| 2025-06-13 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -700 | 139.98 | -97986 | ¥127.38 | -18681.41 |
| 2025-06-13 | 海天味业(603288.SH) | 卖 | -2549 | 41.3 | -105273.7 | ¥136.86 | 292.22 |
| 2025-06-13 | 恒顺醋业(600305.SH) | 买 | 14000 | 7.81 | 109340 | ¥32.8 | 0 |
| 2025-06-13 | 一鸣食品(605179.SH) | 买 | 5200 | 20.88 | 108576 | ¥32.57 | 0 |
| 2025-06-13 | 金字火腿(002515.SZ) | 卖 | -1500 | 5.92 | -8880 | ¥13.88 | 880.37 |
| 2025-06-13 | 盐津铺子(002847.SZ) | 买 | 1200 | 89.34 | 107208 | ¥32.16 | 0 |
| 2025-06-13 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 100 | 6.12 | 612 | ¥5 | 0 |
