消费板块低波动轮动策略:年化收益率（2.2%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.81%
- 年化收益率: 2.2%
- 基准收益率: -16.35%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.08
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 青岛食品(001219.SZ) | 14.194257333333 | 7500 | 9 | 14.17 | 106275 | -181.93/-0.171% |
| 2025-08-06 | 莲花控股(600186.SH) | 6.1618482758621 | 17400 | 9 | 6.19 | 107706 | 489.84/0.457% |
| 2025-08-06 | 巴比食品(605338.SH) | 18.855654385965 | 5700 | 9 | 19.56 | 111492 | 4014.77/3.735% |
| 2025-08-06 | 金达威(002626.SZ) | 19.815942592593 | 5400 | 9 | 20.39 | 110106 | 3099.91/2.897% |
| 2025-08-06 | XD惠泉啤(600573.SH) | 12.344108509423 | 8755 | 19 | 12.27 | 107423.85 | -648.82/-0.6% |
| 2025-08-06 | 一鸣食品(605179.SH) | 20.168764150943 | 5300 | 19 | 20.04 | 106212 | -682.45/-0.638% |
| 2025-08-06 | 日辰股份(603755.SH) | 26.20786 | 4000 | 19 | 27.07 | 108280 | 3448.56/3.29% |
| 2025-08-06 | 海天味业(603288.SH) | 38.961685185185 | 2700 | 29 | 38.35 | 103545 | -1651.55/-1.57% |
| 2025-08-06 | 安琪酵母(600298.SH) | 35.990783870968 | 3100 | 39 | 35.2 | 109120 | -2451.43/-2.197% |
| 2025-08-06 | 老白干酒(600559.SH) | 17.996015519212 | 6318 | 109 | 16.84 | 106395.12 | -7303.71/-6.424% |
交易详情
| 2025-07-25 | 惠泉啤酒(600573.SH) | 买 | 55 | 12.29 | -4.05 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-25 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 卖 | -9400 | 10.73 | -100862 | ¥131.12 | -5295.84 |
| 2025-07-25 | 恒顺醋业(600305.SH) | 卖 | -13983 | 7.96 | -111304.68 | ¥144.7 | 3474.19 |
| 2025-07-25 | 金字火腿(002515.SZ) | 卖 | -17600 | 6 | -105600 | ¥137.28 | -911.94 |
| 2025-07-25 | XD惠泉啤(600573.SH) | 买 | 200 | 12.33 | 2466 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 一鸣食品(605179.SH) | 买 | 100 | 20.26 | 2026 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 金达威(002626.SZ) | 买 | 5400 | 19.81 | 106974 | ¥32.09 | 0 |
| 2025-07-25 | 巴比食品(605338.SH) | 买 | 5700 | 18.85 | 107445 | ¥32.23 | 0 |
| 2025-07-25 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 17400 | 6.16 | 107184 | ¥32.16 | 0 |
| 2025-07-25 | 老白干酒(600559.SH) | 卖 | -100 | 17.2 | -1720 | ¥6.72 | -79.6 |
