消费板块低波动轮动策略:年化收益率（2.58%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.43%
- 年化收益率: 2.58%
- 基准收益率: -23.1%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.1
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 今世缘(603369.SH) | 48.634586363636 | 2200 | 1 | 48.05 | 105710 | -1286.09/-1.188% |
| 2025-04-28 | 古井贡酒(000596.SZ) | 168.97068333333 | 600 | 1 | 171.14 | 102684 | 1301.59/1.301% |
| 2025-04-28 | 泸州老窖(000568.SZ) | 130.049 | 0 | 11 | 125.6 | 0 | -3751.2/-3.573% |
| 2025-04-28 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 52.4139 | 2200 | 11 | 48.79 | 107338 | -7972.58/-6.762% |
| 2025-04-28 | 山西汾酒(600809.SH) | 219.0657 | 0 | 11 | 209.51 | 0 | -3166.28/-3.572% |
| 2025-04-28 | 东鹏饮料(605499.SH) | 253.1776674938 | 0 | 11 | 279.65 | 0 | 9942.95/9.589% |
| 2025-04-28 | 海天味业(603288.SH) | 41.992592307692 | 2600 | 1 | 41.26 | 107276 | -1904.74/-1.715% |
| 2025-04-28 | 水井坊(600779.SH) | 47.004095652174 | 2300 | 11 | 45.65 | 104995 | -3114.42/-2.834% |
| 2025-04-28 | 金徽酒(603919.SH) | 18.945682758621 | 0 | 21 | 19.19 | 0 | 2931.61/2.763% |
| 2025-04-28 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 10.211997247706 | 0 | 21 | 11.01 | 0 | 5319.23/5.072% |
交易详情
| 2025-04-28 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 卖 | -10900 | 10.56 | -115104 | ¥149.64 | 3793.23 |
| 2025-04-28 | 金徽酒(603919.SH) | 卖 | -5700 | 19.39 | -110523 | ¥143.68 | 2532.61 |
| 2025-04-28 | 山西汾酒(600809.SH) | 卖 | -400 | 211.18 | -84472 | ¥109.81 | -3154.28 |
| 2025-04-28 | 泸州老窖(000568.SZ) | 卖 | -800 | 125.36 | -100288 | ¥130.37 | -3751.2 |
| 2025-04-28 | 东鹏饮料(605499.SH) | 卖 | -403 | 277.85 | -111973.55 | ¥145.57 | 9942.95 |
| 2025-04-28 | 伊力特(600197.SH) | 买 | 100 | 14.7 | 1470 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 老白干酒(600559.SH) | 买 | 100 | 17.9 | 1790 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 天味食品(603317.SH) | 买 | 7900 | 13.84 | 109336 | ¥32.8 | 0 |
| 2025-04-28 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 2600 | 41.98 | 109148 | ¥32.74 | 0 |
| 2025-04-28 | 日辰股份(603755.SH) | 买 | 4000 | 27.15 | 108600 | ¥32.58 | 0 |
