蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（-0.3%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.97%
- 年化收益率: -0.3%
- 基准收益率: 24.99%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 44.23%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625681818182 | 26400 | 31 | 9.57 | 252648 | 26596.2/11.766% |
| 2026-05-15 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 13200 | 31 | 16.89 | 222948 | -1519.32/-0.677% |
| 2026-05-15 | 洲际油气(600759.SH) | 6.40192 | 35500 | 31 | 3.11 | 110405 | -116863.16/-51.421% |
| 2026-05-15 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.651039596242 | 7612 | 91 | 28.39 | 216104.68 | 43684.97/25.336% |
| 2026-05-15 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43151875 | 1600 | 31 | 117.49 | 187984 | -33506.43/-15.128% |
| 2026-05-14 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625681818182 | 26400 | 30 | 10.15 | 267960 | 41908.2/18.539% |
| 2026-05-14 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 13200 | 30 | 17.07 | 225324 | 856.68/0.382% |
| 2026-05-14 | 洲际油气(600759.SH) | 6.40192 | 35500 | 30 | 3.27 | 116085 | -111183.16/-48.922% |
| 2026-05-14 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.651039596242 | 7612 | 90 | 30.27 | 230415.24 | 57995.53/33.636% |
| 2026-05-14 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43151875 | 1600 | 30 | 118.95 | 190320 | -31170.43/-14.073% |
交易详情
| 2026-05-08 | 乾照光电(300102.SZ) | 买 | 12 | 31.22 | -5.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-30 | 生物股份(600201.SH) | 卖 | -12400 | 13.94 | -172856 | ¥224.71 | -36766.87 |
| 2026-03-30 | 斯瑞新材(688102.SH) | 卖 | -6399 | 34.2 | -218845.8 | ¥284.5 | 11586.51 |
| 2026-03-30 | 航天机电(600151.SH) | 卖 | -13100 | 12.79 | -167549 | ¥217.81 | -21802.79 |
| 2026-03-30 | 臻镭科技(688270.SH) | 卖 | -1949 | 137 | -267013 | ¥347.12 | 60474 |
| 2026-03-30 | 常山北明(000158.SZ) | 买 | 13200 | 17 | 224400 | ¥67.32 | 0 |
| 2026-03-30 | 乾照光电(300102.SZ) | 卖 | -1500 | 29.71 | -44565 | ¥57.93 | 10534.79 |
| 2026-03-30 | 淳中科技(603516.SH) | 买 | 1600 | 138.39 | 221424 | ¥66.43 | 0 |
| 2026-03-30 | 汉缆股份(002498.SZ) | 买 | 26400 | 8.56 | 225984 | ¥67.8 | 0 |
| 2026-03-30 | 洲际油气(600759.SH) | 买 | 35500 | 6.4 | 227200 | ¥68.16 | 0 |
