蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（2.77%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.86%
- 年化收益率: 2.77%
- 基准收益率: 14.46%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.22
- 最大回撤: 44.28%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625681102362 | 25400 | 2 | 8.82 | 224028 | 6538.77/3.006% |
| 2026-03-31 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43152 | 1500 | 2 | 138.41 | 207615 | -32.28/-0.016% |
| 2026-03-31 | 洲际油气(600759.SH) | 6.4019199430199 | 35100 | 2 | 5.69 | 199719 | -24988.39/-11.12% |
| 2026-03-31 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 12700 | 2 | 17.4 | 220980 | 5015.23/2.322% |
| 2026-03-31 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.686804545455 | 7300 | 62 | 32.29 | 235717 | 70103.33/42.329% |
| 2026-03-30 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625681102362 | 25400 | 1 | 8.62 | 218948 | 1458.77/0.671% |
| 2026-03-30 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43152 | 1500 | 1 | 140.31 | 210465 | 2817.72/1.357% |
| 2026-03-30 | 洲际油气(600759.SH) | 6.4019199430199 | 35100 | 1 | 6.02 | 211302 | -13405.39/-5.966% |
| 2026-03-30 | 臻镭科技(688270.SH) | 105.9717803838 | 0 | 61 | 147.82 | 0 | 62242.34/31.309% |
| 2026-03-30 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 12700 | 1 | 17.41 | 221107 | 5142.23/2.381% |
交易详情
| 2026-03-30 | 臻镭科技(688270.SH) | 卖 | -1876 | 137 | -257012 | ¥334.12 | 58208.94 |
| 2026-03-30 | 斯瑞新材(688102.SH) | 卖 | -6158 | 34.2 | -210603.6 | ¥273.78 | 11125.04 |
| 2026-03-30 | 航天机电(600151.SH) | 卖 | -12600 | 12.79 | -161154 | ¥209.5 | -20970.62 |
| 2026-03-30 | 生物股份(600201.SH) | 卖 | -12000 | 13.94 | -167280 | ¥217.46 | -35580.84 |
| 2026-03-30 | 常山北明(000158.SZ) | 买 | 12700 | 17 | 215900 | ¥64.77 | 0 |
| 2026-03-30 | 乾照光电(300102.SZ) | 卖 | -1500 | 29.71 | -44565 | ¥57.93 | 10534.79 |
| 2026-03-30 | 淳中科技(603516.SH) | 买 | 1500 | 138.39 | 207585 | ¥62.28 | 0 |
| 2026-03-30 | 汉缆股份(002498.SZ) | 买 | 25400 | 8.56 | 217424 | ¥65.23 | 0 |
| 2026-03-30 | 洲际油气(600759.SH) | 买 | 35100 | 6.4 | 224640 | ¥67.39 | 0 |
| 2026-02-04 | 斯瑞新材(688102.SH) | 买 | 5 | 42.04 | -35.92 | ¥0 | 0 |
