蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（-19.78%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -53.8%
- 年化收益率: -19.78%
- 基准收益率: 17.08%
- 阿尔法: -0.17
- 夏普比率: -0.31
- 最大回撤: 78.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 凯盛科技(600552.SH) | 30.999297959184 | 4900 | 42 | 17.81 | 87269 | -64627.56/-42.547% |
| 2026-08-25 | 晶丰明源(688368.SH) | 220.066 | 745 | 42 | 118.24 | 88088.8 | -75860.37/-46.271% |
| 2026-08-25 | 华特气体(688268.SH) | 245.12642149929 | 707 | 42 | 142.3 | 100606.1 | -72698.28/-41.948% |
| 2026-08-25 | 三孚股份(603938.SH) | 76.512947619048 | 2100 | 42 | 41.59 | 87339 | -73338.19/-45.643% |
| 2026-08-25 | 宏昌电子(603002.SH) | 27.0081 | 6200 | 42 | 15.52 | 96224 | -71226.22/-42.536% |
| 2026-08-24 | 凯盛科技(600552.SH) | 30.999297959184 | 4900 | 41 | 17.49 | 85701 | -66195.56/-43.579% |
| 2026-08-24 | 晶丰明源(688368.SH) | 220.066 | 745 | 41 | 122 | 90890 | -73059.17/-44.562% |
| 2026-08-24 | 华特气体(688268.SH) | 245.12642149929 | 707 | 41 | 142.75 | 100924.25 | -72380.13/-41.765% |
| 2026-08-24 | 三孚股份(603938.SH) | 76.512947619048 | 2100 | 41 | 41.41 | 86961 | -73716.19/-45.878% |
| 2026-08-24 | 宏昌电子(603002.SH) | 27.0081 | 6200 | 41 | 15.66 | 97092 | -70358.22/-42.017% |
交易详情
| 2026-07-09 | 华特气体(688268.SH) | 买 | 1 | 214.52 | -138.48 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-29 | 汉缆股份(002498.SZ) | 卖 | -27149 | 6.8 | -184613.2 | ¥240 | -46576.14 |
| 2026-06-29 | ST洲际(600759.SH) | 卖 | -37300 | 2 | -74600 | ¥96.98 | -164191.62 |
| 2026-06-29 | 常山北明(000158.SZ) | 卖 | -13529 | 12.65 | -171141.85 | ¥222.48 | -58427 |
| 2026-06-29 | 淳中科技(603516.SH) | 卖 | -1601 | 125 | -200125 | ¥260.16 | -21365.43 |
| 2026-06-29 | 乾照光电(300102.SZ) | 卖 | -7812 | 24.26 | -189519.12 | ¥246.37 | 12562.05 |
| 2026-06-29 | 三孚股份(603938.SH) | 买 | 2100 | 76.49 | 160629 | ¥48.19 | 0 |
| 2026-06-29 | 宏昌电子(603002.SH) | 买 | 6200 | 27 | 167400 | ¥50.22 | 0 |
| 2026-06-29 | 华特气体(688268.SH) | 买 | 706 | 245.4 | 173252.4 | ¥51.98 | 0 |
| 2026-06-29 | 晶丰明源(688368.SH) | 买 | 745 | 220 | 163900 | ¥49.17 | 0 |
