中证1000短期超跌反转策略:年化收益率（-12.6%）
本策略精选中证1000成分股中5日反转因子小于-5%的股票，捕捉短期超跌反弹机会，每日调仓，等权重买入。策略风险较高，适合风险偏好较高的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -29.01%
- 年化收益率: -12.6%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.12
- 最大回撤: 51.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中恒集团(600252.SH) | 2.1 | 100 | 50 | 2.26 | 226 | 16/7.619% |
| 2026-08-25 | 大明电子(603376.SH) | 26.76462784522 | 26360 | 50 | 26.9 | 709084 | 3568.41/0.506% |
| 2026-08-25 | 郑州银行(002936.SZ) | 1.88 | 100 | 75 | 1.77 | 177 | -11/-5.851% |
| 2026-08-25 | 山东钢铁(600022.SH) | 1.56 | 100 | 156 | 1.34 | 134 | -22/-14.103% |
| 2026-08-24 | 中恒集团(600252.SH) | 2.1 | 100 | 49 | 2.18 | 218 | 8/3.81% |
| 2026-08-24 | 大明电子(603376.SH) | 26.76462784522 | 26360 | 49 | 26.37 | 695113.2 | -10402.39/-1.474% |
| 2026-08-24 | 郑州银行(002936.SZ) | 1.88 | 100 | 74 | 1.77 | 177 | -11/-5.851% |
| 2026-08-24 | 山东钢铁(600022.SH) | 1.56 | 100 | 155 | 1.32 | 132 | -24/-15.385% |
| 2026-08-21 | 中恒集团(600252.SH) | 2.1 | 100 | 48 | 2.22 | 222 | 12/5.714% |
| 2026-08-21 | 大明电子(603376.SH) | 26.76462784522 | 26360 | 48 | 26.9 | 709084 | 3568.41/0.506% |
交易详情
| 2026-06-30 | 大明电子(603376.SH) | 买 | 160 | 24.52 | -6.8 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 致欧科技(301376.SZ) | 卖 | -44780 | 15.78 | -706628.4 | ¥918.62 | -292615.28 |
| 2026-06-16 | 大明电子(603376.SH) | 买 | 26200 | 26.92 | 705304 | ¥211.59 | 0 |
| 2026-06-16 | 中恒集团(600252.SH) | 买 | 100 | 2.05 | 205 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-02 | 致欧科技(301376.SZ) | 买 | 486 | 18.2 | -13.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-12 | ST华谊(300027.SZ) | 卖 | -100 | 1.99 | -199 | ¥5.2 | -23 |
| 2026-05-12 | 郑州银行(002936.SZ) | 买 | 100 | 1.83 | 183 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-05 | 山东钢铁(600022.SH) | 买 | 100 | 1.51 | 151 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-16 | 南山控股(002314.SZ) | 卖 | -100 | 2.9 | -290 | ¥5.29 | -5 |
| 2025-12-16 | 华谊兄弟(300027.SZ) | 买 | 100 | 2.17 | 217 | ¥5 | 0 |
