稳健小盘掘金策略:年化收益率（37.7%）
本策略精选沪深主板小市值股票，掘金市场潜力，通过严格的条件筛选和市值排序，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 98.73%
- 年化收益率: 37.7%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 44.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 24.506802 | 30000 | 25 | 21.7 | 651000 | -84204.06/-11.453% |
| 2026-03-31 | 通达创智(001368.SZ) | 28.514778174603 | 24700 | 25 | 24.42 | 603174 | -101141.02/-14.36% |
| 2026-03-31 | 海森药业(001367.SZ) | 23.763717905405 | 28600 | 35 | 25.45 | 727870 | 48227.67/7.096% |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 24.506802 | 30000 | 24 | 21.13 | 633900 | -101304.06/-13.779% |
| 2026-03-30 | 通达创智(001368.SZ) | 28.514778174603 | 24700 | 24 | 24.54 | 606138 | -98177.02/-13.939% |
| 2026-03-30 | 海森药业(001367.SZ) | 23.763717905405 | 28600 | 34 | 25.99 | 743314 | 63671.67/9.368% |
| 2026-03-27 | 热威股份(603075.SH) | 24.506802 | 30000 | 23 | 20.56 | 616800 | -118404.06/-16.105% |
| 2026-03-27 | 通达创智(001368.SZ) | 28.514778174603 | 24700 | 23 | 24.27 | 599469 | -104846.02/-14.886% |
| 2026-03-27 | 海森药业(001367.SZ) | 23.763717905405 | 28600 | 33 | 25.18 | 720148 | 40505.67/5.96% |
| 2026-03-26 | 热威股份(603075.SH) | 24.506802 | 30000 | 22 | 20.4 | 612000 | -123204.06/-16.758% |
交易详情
| 2026-03-25 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -500 | 24.86 | -12430 | ¥17.43 | -1827.39 |
| 2026-03-25 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 600 | 20.11 | 12066 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -200 | 21.8 | -4360 | ¥9.36 | -392.74 |
| 2026-03-18 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 100 | 26.15 | 2615 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -200 | 22.8 | -4560 | ¥9.56 | -192.74 |
| 2026-03-18 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 22.26 | 6678 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-11 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -600 | 23.64 | -14184 | ¥19.18 | -74.23 |
| 2026-03-11 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 400 | 23.38 | 9352 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 300 | 25.65 | 7695 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -31300 | 22.88 | -716144 | ¥930.99 | 82036.34 |
