稳健小盘掘金策略:年化收益率（49.97%）
本策略精选沪深主板小市值股票，掘金市场潜力，通过严格的条件筛选和市值排序，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.77%
- 年化收益率: 49.97%
- 基准收益率: 21.63%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.12
- 最大回撤: 44.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.129636094675 | 16900 | 9 | 34 | 574600 | 31609.15/5.821% |
| 2025-07-22 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.625062211982 | 21700 | 14 | 26.13 | 567021 | 10957.15/1.97% |
| 2025-07-21 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.129636094675 | 16900 | 8 | 33.29 | 562601 | 19610.15/3.612% |
| 2025-07-21 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.625062211982 | 21700 | 13 | 26.15 | 567455 | 11391.15/2.049% |
| 2025-07-18 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.129636094675 | 16900 | 7 | 31.96 | 540124 | -2866.85/-0.528% |
| 2025-07-18 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.625062211982 | 21700 | 12 | 25.85 | 560945 | 4881.15/0.878% |
| 2025-07-18 | 退市九有(600462.SH) | 0.15890078260622 | 3263800 | 17 | 0.21 | 685398 | 166777.63/32.158% |
| 2025-07-17 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.129636094675 | 16900 | 6 | 32.11 | 542659 | -331.85/-0.061% |
| 2025-07-17 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.625062211982 | 21700 | 11 | 25.78 | 559426 | 3362.15/0.605% |
| 2025-07-17 | 退市九有(600462.SH) | 0.15890078260622 | 3263800 | 16 | 0.21 | 685398 | 166777.63/32.158% |
交易详情
| 2025-07-21 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -3263800 | 0.21 | -685398 | ¥0 | 166777.63 |
| 2025-07-17 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 500 | 26.16 | 13080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -250100 | 0.17 | -42517 | ¥55.27 | 2775.91 |
| 2025-07-10 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 700 | 26.03 | 18221 | ¥5.47 | 0 |
| 2025-07-10 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 16900 | 32.12 | 542828 | ¥162.85 | 0 |
| 2025-07-04 | 人乐退(002336.SZ) | 卖 | -1465100 | 0.36 | -527436 | ¥0 | -34310.07 |
| 2025-07-03 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -18984 | 28.45 | -540094.8 | ¥702.12 | -23014.92 |
| 2025-07-03 | 退市九有(600462.SH) | 买 | 403000 | 0.15 | 60450 | ¥18.14 | 0 |
| 2025-07-03 | 人乐退(002336.SZ) | 卖 | -52800 | 0.36 | -19008 | ¥24.71 | -1236.48 |
| 2025-07-03 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 20500 | 25.59 | 524595 | ¥157.38 | 0 |
