稳健小盘掘金策略:年化收益率（28.14%）
本策略精选沪深主板小市值股票，掘金市场潜力，通过严格的条件筛选和市值排序，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87.89%
- 年化收益率: 28.14%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 44.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 热威股份(603075.SH) | 18.995696904025 | 32200 | 15 | 19.27 | 620494 | 8832.56/1.444% |
| 2026-08-25 | 信凯科技(001335.SZ) | 29.554856185567 | 19400 | 20 | 32.16 | 623904 | 50539.79/8.815% |
| 2026-08-25 | 天元智能(603273.SH) | 13.048946906469 | 43000 | 45 | 14.71 | 632530 | 71425.28/12.729% |
| 2026-08-24 | 热威股份(603075.SH) | 18.995696904025 | 32200 | 14 | 19.04 | 613088 | 1426.56/0.233% |
| 2026-08-24 | 信凯科技(001335.SZ) | 29.554856185567 | 19400 | 19 | 31 | 601400 | 28035.79/4.89% |
| 2026-08-24 | 天元智能(603273.SH) | 13.048946906469 | 43000 | 44 | 14.41 | 619630 | 58525.28/10.43% |
| 2026-08-21 | 热威股份(603075.SH) | 18.995696904025 | 32200 | 13 | 19.25 | 619850 | 8188.56/1.339% |
| 2026-08-21 | 信凯科技(001335.SZ) | 29.554856185567 | 19400 | 18 | 31.34 | 607996 | 34631.79/6.04% |
| 2026-08-21 | 天元智能(603273.SH) | 13.048946906469 | 43000 | 43 | 14.5 | 623500 | 62395.28/11.12% |
| 2026-08-20 | 热威股份(603075.SH) | 18.995696904025 | 32200 | 12 | 19.01 | 612122 | 460.56/0.075% |
交易详情
| 2026-08-19 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -100 | 19.3 | -1930 | ¥6.93 | 30.43 |
| 2026-08-12 | 天元智能(603273.SH) | 卖 | -300 | 14.44 | -4332 | ¥9.33 | 417.32 |
| 2026-08-12 | 信凯科技(001335.SZ) | 买 | 200 | 31.91 | 6382 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-05 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -38400 | 16.18 | -621312 | ¥807.71 | 34707.69 |
| 2026-08-05 | 天元智能(603273.SH) | 买 | 300 | 14.13 | 4239 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-05 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 32300 | 18.99 | 613377 | ¥184.01 | 0 |
| 2026-08-05 | 信凯科技(001335.SZ) | 买 | 300 | 31.48 | 9444 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 和泰机电(001225.SZ) | 卖 | -14800 | 40.7 | -602360 | ¥783.07 | 31930.09 |
| 2026-07-29 | 天元智能(603273.SH) | 买 | 1800 | 12.96 | 23328 | ¥7 | 0 |
| 2026-07-29 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 900 | 14.54 | 13086 | ¥5 | 0 |
