稳健小盘掘金策略:年化收益率（38.9%）
本策略精选沪深主板小市值股票，掘金市场潜力，通过严格的条件筛选和市值排序，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 110.28%
- 年化收益率: 38.9%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 44.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 彩蝶实业(603073.SH) | 21.056315044248 | 33900 | 4 | 20.62 | 699018 | -14791.08/-2.072% |
| 2026-05-15 | 天元智能(603273.SH) | 17.495246954315 | 39400 | 14 | 17.56 | 691864 | 2551.27/0.37% |
| 2026-05-15 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 28800 | 54 | 24.66 | 710208 | 5614.53/0.797% |
| 2026-05-14 | 彩蝶实业(603073.SH) | 21.056315044248 | 33900 | 3 | 20.53 | 695967 | -17842.08/-2.5% |
| 2026-05-14 | 天元智能(603273.SH) | 17.495246954315 | 39400 | 13 | 17.49 | 689106 | -206.73/-0.03% |
| 2026-05-14 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 28800 | 53 | 24.7 | 711360 | 6766.53/0.96% |
| 2026-05-13 | 彩蝶实业(603073.SH) | 21.056315044248 | 33900 | 2 | 20.71 | 702069 | -11740.08/-1.645% |
| 2026-05-13 | 天元智能(603273.SH) | 17.495246954315 | 39400 | 12 | 17.86 | 703684 | 14371.27/2.085% |
| 2026-05-13 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 28800 | 52 | 24.9 | 717120 | 12526.53/1.778% |
| 2026-05-12 | 彩蝶实业(603073.SH) | 21.056315044248 | 33900 | 1 | 20.67 | 700713 | -13096.08/-1.835% |
交易详情
| 2026-05-12 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -20200 | 34.47 | -696294 | ¥905.18 | 3101.14 |
| 2026-05-12 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -500 | 24.88 | -12440 | ¥17.44 | 207.47 |
| 2026-05-12 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 33900 | 21.05 | 713595 | ¥214.08 | 0 |
| 2026-04-30 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 200 | 33.91 | 6782 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -300 | 23.82 | -7146 | ¥12.15 | -193.52 |
| 2026-04-23 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -35200 | 19.99 | -703648 | ¥914.74 | 20915.24 |
| 2026-04-23 | 恒尚节能(603137.SH) | 卖 | -50900 | 13.19 | -671371 | ¥872.78 | -16851.61 |
| 2026-04-23 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 20000 | 34.31 | 686200 | ¥205.86 | 0 |
| 2026-04-23 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -300 | 23.47 | -7041 | ¥12.04 | -298.52 |
| 2026-04-23 | 天元智能(603273.SH) | 买 | 39400 | 17.49 | 689106 | ¥206.73 | 0 |
