稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（48.15%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.82%
- 年化收益率: 48.15%
- 基准收益率: 25.99%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 18.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 济川药业(600566.SH) | 27.0081 | 17500 | 1 | 26.78 | 468650 | -3991.75/-0.845% |
| 2025-08-06 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 0 | 59 | 63.07 | 0 | 164330.09/46.264% |
| 2025-08-06 | 普门科技(688389.SH) | 12.580202515757 | 34312 | 67 | 13.99 | 480024.88 | 48372.97/11.206% |
| 2025-08-06 | 正海生物(300653.SZ) | 19.942802414183 | 21554 | 77 | 21.62 | 465997.48 | 36150.32/8.41% |
| 2025-08-05 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 8076 | 58 | 64.33 | 519529.08 | 164330.09/46.264% |
| 2025-08-05 | 普门科技(688389.SH) | 12.53122608561 | 33088 | 66 | 13.88 | 459261.44 | 44628.23/10.763% |
| 2025-08-05 | 正海生物(300653.SZ) | 19.800487041137 | 20354 | 76 | 22.01 | 447991.54 | 44972.43/11.159% |
| 2025-08-04 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 8076 | 57 | 66.54 | 537377.04 | 182178.05/51.289% |
| 2025-08-04 | 普门科技(688389.SH) | 12.53122608561 | 33088 | 65 | 13.93 | 460915.84 | 46282.63/11.162% |
| 2025-08-04 | 正海生物(300653.SZ) | 19.800487041137 | 20354 | 75 | 23.13 | 470788.02 | 67768.91/16.815% |
交易详情
| 2025-08-06 | 阳光诺和(688621.SH) | 卖 | -8076 | 64.19 | -518398.44 | ¥673.92 | 163199.45 |
| 2025-08-06 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 1200 | 22.35 | 26820 | ¥8.05 | 0 |
| 2025-08-06 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 1224 | 13.9 | 17013.6 | ¥5.1 | 0 |
| 2025-08-06 | 济川药业(600566.SH) | 买 | 17500 | 27 | 472500 | ¥141.75 | 0 |
| 2025-08-04 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 100 | 22.55 | 2255 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -200 | 22.53 | -4506 | ¥9.51 | 548.67 |
| 2025-07-29 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 100 | 22.48 | 2248 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 351 | 13.8 | 4843.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -200 | 22.15 | -4430 | ¥9.43 | 475.36 |
| 2025-07-23 | 普门科技(688389.SH) | 卖 | -200 | 13.48 | -2696 | ¥7.7 | 192.51 |
