稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（4.33%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.46%
- 年化收益率: 4.33%
- 基准收益率: 46.32%
- 阿尔法: -0.14
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 28.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 卫信康(603676.SH) | 10.555972461838 | 39700 | 27 | 8.97 | 356109 | -62963.11/-15.024% |
| 2026-06-12 | 今世缘(603369.SH) | 26.414590075853 | 14238 | 29 | 25.06 | 356804.28 | -19286.65/-5.128% |
| 2026-06-12 | 华润三九(000999.SZ) | 25.339522483267 | 14377 | 31 | 24.85 | 357268.45 | -7037.86/-1.932% |
| 2026-06-11 | 卫信康(603676.SH) | 10.555972461838 | 39700 | 26 | 8.9 | 353330 | -65742.11/-15.688% |
| 2026-06-11 | 今世缘(603369.SH) | 26.491187472703 | 13738 | 28 | 24.37 | 334795.06 | -29140.87/-8.007% |
| 2026-06-11 | 华润三九(000999.SZ) | 25.339522483267 | 14477 | 30 | 24.7 | 357581.9 | -9258.37/-2.524% |
| 2026-06-10 | 卫信康(603676.SH) | 10.555972461838 | 39700 | 25 | 9.01 | 357697 | -61375.11/-14.645% |
| 2026-06-10 | 今世缘(603369.SH) | 26.491187472703 | 13738 | 27 | 24.43 | 335619.34 | -28316.59/-7.781% |
| 2026-06-10 | 华润三九(000999.SZ) | 25.339522483267 | 14477 | 29 | 24.48 | 354396.96 | -12443.31/-3.392% |
| 2026-06-09 | 卫信康(603676.SH) | 10.555972461838 | 40000 | 24 | 8.85 | 354000 | -68238.9/-16.161% |
交易详情
| 2026-06-12 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 500 | 24.3 | 12150 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-12 | 华润三九(000999.SZ) | 卖 | -100 | 24.61 | -2461 | ¥7.46 | -72.95 |
| 2026-06-10 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 500 | 24.33 | 12165 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-10 | 华润三九(000999.SZ) | 卖 | -400 | 24.17 | -9668 | ¥14.67 | -467.81 |
| 2026-06-10 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -300 | 8.85 | -2655 | ¥7.66 | -511.79 |
| 2026-06-08 | 华润三九(000999.SZ) | 卖 | -500 | 23.9 | -11950 | ¥16.95 | -719.76 |
| 2026-06-08 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -200 | 8.81 | -1762 | ¥6.76 | -349.19 |
| 2026-06-04 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 538 | 28.29 | -19.98 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-04 | 华润三九(000999.SZ) | 卖 | -200 | 24.14 | -4828 | ¥9.83 | -239.9 |
| 2026-06-04 | 卫信康(603676.SH) | 买 | 500 | 9.13 | 4565 | ¥5 | 0 |
