稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（7.76%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.87%
- 年化收益率: 7.76%
- 基准收益率: 48.84%
- 阿尔法: -0.14
- 夏普比率: 0.3
- 最大回撤: 26.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 卫信康(603676.SH) | 10.642864190981 | 37700 | 7 | 10.06 | 379262 | -21973.98/-5.477% |
| 2026-05-15 | 今世缘(603369.SH) | 27.698105 | 13400 | 9 | 27.75 | 371850 | 695.39/0.187% |
| 2026-05-15 | 华润三九(000999.SZ) | 25.994382781457 | 15100 | 11 | 24.93 | 376443 | -16072.18/-4.095% |
| 2026-05-14 | 卫信康(603676.SH) | 10.648015549598 | 37300 | 6 | 10.15 | 378595 | -18575.98/-4.677% |
| 2026-05-14 | 今世缘(603369.SH) | 27.698105 | 13500 | 8 | 28.7 | 387450 | 13525.58/3.617% |
| 2026-05-14 | 华润三九(000999.SZ) | 25.994382781457 | 15100 | 10 | 25.31 | 382181 | -10334.18/-2.633% |
| 2026-05-13 | 卫信康(603676.SH) | 10.648015549598 | 37300 | 5 | 10.3 | 384190 | -12980.98/-3.268% |
| 2026-05-13 | 今世缘(603369.SH) | 27.698105 | 13500 | 7 | 28.06 | 378810 | 4885.58/1.307% |
| 2026-05-13 | 华润三九(000999.SZ) | 25.994382781457 | 15100 | 9 | 25.46 | 384446 | -8069.18/-2.056% |
| 2026-05-12 | 卫信康(603676.SH) | 10.651792934783 | 36800 | 4 | 10.4 | 382720 | -9265.98/-2.364% |
交易详情
| 2026-05-15 | 今世缘(603369.SH) | 卖 | -100 | 28.5 | -2850 | ¥7.85 | 80.19 |
| 2026-05-15 | 卫信康(603676.SH) | 买 | 400 | 10.15 | 4060 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 今世缘(603369.SH) | 卖 | -300 | 28.71 | -8613 | ¥13.61 | 303.57 |
| 2026-05-13 | 华润三九(000999.SZ) | 买 | 100 | 25.58 | 2558 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 卫信康(603676.SH) | 买 | 500 | 10.36 | 5180 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 今世缘(603369.SH) | 卖 | -200 | 27.91 | -5582 | ¥10.58 | 42.38 |
| 2026-05-11 | 卫信康(603676.SH) | 买 | 500 | 10.54 | 5270 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 水井坊(600779.SH) | 卖 | -12000 | 32.49 | -389880 | ¥506.84 | -4318.93 |
| 2026-05-07 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 100 | 27.62 | 2762 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 华润三九(000999.SZ) | 买 | 100 | 25.8 | 2580 | ¥5 | 0 |
