稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（9.13%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 14.04%
- 年化收益率: 9.13%
- 基准收益率: 36.3%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 26.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 19600 | 38 | 19.5 | 382200 | -32341.67/-7.802% |
| 2026-03-31 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 100 | 24.7 | 377910 | -108100.91/-22.242% |
| 2026-03-31 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 102 | 10.96 | 379216 | -39804.16/-9.499% |
| 2026-03-30 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 19600 | 37 | 19.35 | 379260 | -35281.67/-8.511% |
| 2026-03-30 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 99 | 24.75 | 378675 | -107335.91/-22.085% |
| 2026-03-30 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 101 | 11.06 | 382676 | -36344.16/-8.674% |
| 2026-03-27 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 19900 | 36 | 19.5 | 388050 | -32836.7/-7.802% |
| 2026-03-27 | 口子窖(603589.SH) | 31.910393934669 | 15000 | 98 | 24.76 | 371400 | -107255.91/-22.408% |
| 2026-03-27 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34700 | 100 | 11.04 | 383088 | -37143.2/-8.839% |
| 2026-03-26 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 19900 | 35 | 19.1 | 380090 | -40796.7/-9.693% |
交易详情
| 2026-03-30 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -300 | 19.35 | -5805 | ¥10.81 | -540.03 |
| 2026-03-30 | 口子窖(603589.SH) | 买 | 300 | 24.5 | 7350 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -100 | 10.94 | -1094 | ¥6.09 | -117.04 |
| 2026-03-24 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -100 | 10.67 | -1067 | ¥6.07 | -144.04 |
| 2026-03-20 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -100 | 19.88 | -1988 | ¥6.99 | -127.01 |
| 2026-03-20 | 三力制药(603439.SH) | 买 | 200 | 11.28 | 2256 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 口子窖(603589.SH) | 卖 | -100 | 26.99 | -2699 | ¥7.7 | -492.04 |
| 2026-03-16 | 三力制药(603439.SH) | 买 | 200 | 11.62 | 2324 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -100 | 20.31 | -2031 | ¥7.03 | -84.01 |
| 2026-03-12 | 三力制药(603439.SH) | 买 | 200 | 11.72 | 2344 | ¥5 | 0 |
