稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（40.73%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.82%
- 年化收益率: 40.73%
- 基准收益率: 18.65%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 18.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.743118868355 | 7766 | 16 | 54.23 | 421150.18 | 81441.12/23.974% |
| 2025-06-06 | 普门科技(688389.SH) | 12.472667819139 | 32810 | 24 | 12.98 | 425873.8 | 16645.57/4.068% |
| 2025-06-06 | 正海生物(300653.SZ) | 19.715133716383 | 21154 | 34 | 20.38 | 431118.52 | 14064.58/3.372% |
| 2025-06-05 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.743118868355 | 7766 | 15 | 55.05 | 427518.3 | 87809.24/25.848% |
| 2025-06-05 | 普门科技(688389.SH) | 12.472667819139 | 32810 | 23 | 13.17 | 432107.7 | 22879.47/5.591% |
| 2025-06-05 | 正海生物(300653.SZ) | 19.715133716383 | 21154 | 33 | 20.46 | 432810.84 | 15756.9/3.778% |
| 2025-06-04 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.743118868355 | 7766 | 14 | 57.1 | 443438.6 | 103729.54/30.535% |
| 2025-06-04 | 普门科技(688389.SH) | 12.472667819139 | 32810 | 22 | 13.25 | 434732.5 | 25504.27/6.232% |
| 2025-06-04 | 正海生物(300653.SZ) | 19.715133716383 | 21154 | 32 | 20.7 | 437887.8 | 20833.86/4.995% |
| 2025-06-03 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.743118868355 | 7766 | 13 | 58 | 450428 | 110718.94/32.592% |
交易详情
| 2025-06-03 | 阳光诺和(688621.SH) | 卖 | -400 | 55.01 | -22004 | ¥28.61 | 4506.75 |
| 2025-06-03 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 300 | 20.13 | 6039 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 1227 | 12.98 | 15926.46 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-27 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 454 | 19.51 | -7.46 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-27 | 阳光诺和(688621.SH) | 卖 | -400 | 49.91 | -19964 | ¥25.95 | 2466.75 |
| 2025-05-27 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 700 | 19.69 | 13783 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-27 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 1257 | 12.99 | 16328.43 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 652 | 13.03 | -9.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-23 | XD普门科(688389.SH) | 卖 | -700 | 13 | -9100 | ¥14.1 | 398.74 |
| 2025-05-21 | 阳光诺和(688621.SH) | 卖 | -200 | 47 | -9400 | ¥14.4 | 651.38 |
