稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（6.57%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.85%
- 年化收益率: 6.57%
- 基准收益率: 39.42%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 32.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 今世缘(603369.SH) | 26.34425010146 | 13238 | 78 | 27.82 | 368281.16 | 19535.98/5.602% |
| 2026-08-25 | 卫信康(603676.SH) | 10.078216240351 | 40295 | 82 | 9.38 | 377967.1 | -28134.62/-6.928% |
| 2026-08-25 | 华润三九(000999.SZ) | 25.224189751421 | 15477 | 82 | 24.11 | 373150.47 | -17244.31/-4.417% |
| 2026-08-24 | 今世缘(603369.SH) | 26.34425010146 | 13238 | 77 | 27.78 | 367751.64 | 19006.46/5.45% |
| 2026-08-24 | 卫信康(603676.SH) | 10.078216240351 | 40295 | 81 | 9.14 | 368296.3 | -37805.42/-9.309% |
| 2026-08-24 | 华润三九(000999.SZ) | 25.224189751421 | 15477 | 81 | 23.6 | 365257.2 | -25137.58/-6.439% |
| 2026-08-21 | 今世缘(603369.SH) | 26.333397993844 | 13138 | 76 | 27.89 | 366418.82 | 20450.64/5.911% |
| 2026-08-21 | 卫信康(603676.SH) | 10.078216240351 | 41195 | 80 | 9.33 | 384349.35 | -30822.77/-7.424% |
| 2026-08-21 | 华润三九(000999.SZ) | 25.224189751421 | 15477 | 80 | 24.14 | 373614.78 | -16780/-4.298% |
| 2026-08-20 | 今世缘(603369.SH) | 26.333397993844 | 13138 | 75 | 28.72 | 377323.36 | 31355.18/9.063% |
交易详情
| 2026-08-24 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 100 | 27.72 | 2772 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -900 | 9.38 | -8442 | ¥13.44 | -628.39 |
| 2026-08-20 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 100 | 28.93 | 2893 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -100 | 9.35 | -935 | ¥5.94 | -72.82 |
| 2026-08-18 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -500 | 9.4 | -4700 | ¥9.7 | -339.11 |
| 2026-08-14 | 今世缘(603369.SH) | 卖 | -500 | 29.9 | -14950 | ¥19.95 | 1793.45 |
| 2026-08-14 | 华润三九(000999.SZ) | 买 | 500 | 24.9 | 12450 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 卫信康(603676.SH) | 买 | 500 | 9.3 | 4650 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 华润三九(000999.SZ) | 买 | 400 | 25.09 | 10036 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 100 | 27.26 | 2726 | ¥5 | 0 |
