高息小盘价值策略:年化收益率（25.85%）
本策略精选高股息率、低估值的小市值股票，并进行严格的质量筛选，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 84.63%
- 年化收益率: 25.85%
- 基准收益率: 13.19%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 19.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中集车辆(301039.SZ) | 8.6726009501188 | 42100 | 1 | 8.68 | 365428 | 311.5/0.085% |
| 2025-08-06 | 渤海轮渡(603167.SH) | 10.433129106628 | 0 | 6 | 10.53 | 0 | 4055.42/1.12% |
| 2025-08-06 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.054472137405 | 26200 | 6 | 14.08 | 368896 | 668.83/0.182% |
| 2025-08-06 | 奥普科技(603551.SH) | 11.48927808642 | 31900 | 11 | 11.51 | 367169 | 661.03/0.18% |
| 2025-08-06 | 江河集团(601886.SH) | 7.1931441455939 | 50000 | 11 | 7.5 | 375000 | 15342.79/4.266% |
| 2025-08-06 | 蓝天燃气(605368.SH) | 9.8746054446501 | 36600 | 26 | 10.09 | 369294 | 7883.44/2.181% |
| 2025-08-05 | 渤海轮渡(603167.SH) | 10.433129106628 | 34700 | 5 | 10.55 | 366085 | 4055.42/1.12% |
| 2025-08-05 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.054215057915 | 25900 | 5 | 14.01 | 362859 | -1145.17/-0.315% |
| 2025-08-05 | 奥普科技(603551.SH) | 11.48927808642 | 32400 | 10 | 11.55 | 374220 | 1967.39/0.529% |
| 2025-08-05 | 江河集团(601886.SH) | 7.1921570881226 | 49700 | 10 | 7.34 | 364798 | 7347.79/2.056% |
交易详情
| 2025-08-06 | 渤海轮渡(603167.SH) | 卖 | -34700 | 10.5 | -364350 | ¥473.66 | 2320.42 |
| 2025-08-06 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 100 | 10.04 | 1004 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 300 | 14.06 | 4218 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 江河集团(601886.SH) | 买 | 300 | 7.34 | 2202 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 奥普科技(603551.SH) | 卖 | -500 | 11.52 | -5760 | ¥10.76 | 15.36 |
| 2025-08-06 | 中集车辆(301039.SZ) | 买 | 42100 | 8.67 | 365007 | ¥109.5 | 0 |
| 2025-07-30 | 招商轮船(601872.SH) | 卖 | -60100 | 6.14 | -369014 | ¥479.72 | 3496.38 |
| 2025-07-30 | 中国铁建(601186.SH) | 卖 | -42200 | 8.17 | -344774 | ¥448.21 | -32185.05 |
| 2025-07-30 | 蓝天燃气(605368.SH) | 卖 | -400 | 10 | -4000 | ¥9 | 50.39 |
| 2025-07-30 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 25900 | 14.05 | 363895 | ¥109.17 | 0 |
