高息小盘价值策略:年化收益率（19.41%）
本策略精选高股息率、低估值的小市值股票，并进行严格的质量筛选，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.68%
- 年化收益率: 19.41%
- 基准收益率: 33.72%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 19.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 长沙银行(601577.SH) | 9.6528950904393 | 38700 | 5 | 9.45 | 365715 | -7852.04/-2.102% |
| 2026-05-15 | 张家港行(002839.SZ) | 4.4813440191388 | 83600 | 5 | 4.36 | 364496 | -10144.36/-2.708% |
| 2026-05-15 | 友发集团(601686.SH) | 6.374855811394 | 67100 | 70 | 5.34 | 358314 | -69438.82/-16.233% |
| 2026-05-15 | 奥普科技(603551.SH) | 11.884239507196 | 31800 | 95 | 11.45 | 364110 | -13808.82/-3.654% |
| 2026-05-15 | 渤海轮渡(603167.SH) | 10.03770293918 | 41136 | 180 | 9.09 | 373926.24 | -38984.71/-9.441% |
| 2026-05-14 | 长沙银行(601577.SH) | 9.6528950904393 | 38700 | 4 | 9.56 | 369972 | -3595.04/-0.962% |
| 2026-05-14 | 张家港行(002839.SZ) | 4.4813440191388 | 83600 | 4 | 4.45 | 372020 | -2620.36/-0.699% |
| 2026-05-14 | 友发集团(601686.SH) | 6.374855811394 | 67100 | 69 | 5.41 | 363011 | -64741.82/-15.135% |
| 2026-05-14 | 奥普科技(603551.SH) | 11.884239507196 | 31800 | 94 | 11.49 | 365382 | -12536.82/-3.317% |
| 2026-05-14 | 渤海轮渡(603167.SH) | 10.03770293918 | 41136 | 179 | 9.09 | 373926.24 | -38984.71/-9.441% |
交易详情
| 2026-05-11 | 蓝天燃气(605368.SH) | 卖 | -48500 | 7.7 | -373450 | ¥485.49 | -73487.67 |
| 2026-05-11 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -82300 | 4.49 | -369527 | ¥480.39 | -6696.83 |
| 2026-05-11 | 渤海轮渡(603167.SH) | 买 | 100 | 9.1 | 910 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -600 | 5.6 | -3360 | ¥8.36 | -464.91 |
| 2026-05-11 | 奥普科技(603551.SH) | 卖 | -300 | 11.88 | -3564 | ¥8.56 | -1.27 |
| 2026-05-11 | 张家港行(002839.SZ) | 买 | 83600 | 4.48 | 374528 | ¥112.36 | 0 |
| 2026-05-11 | 长沙银行(601577.SH) | 买 | 38700 | 9.65 | 373455 | ¥112.04 | 0 |
| 2026-04-29 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -84600 | 4.58 | -387468 | ¥503.71 | 24.5 |
| 2026-04-29 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 2000 | 7.77 | 15540 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-29 | 渤海轮渡(603167.SH) | 卖 | -900 | 9.2 | -8280 | ¥13.28 | -755.88 |
