高息小盘价值策略:年化收益率(26.79%)

本策略精选高股息率、低估值的小市值股票,并进行严格的质量筛选,力求在控制风险的前提下,获取长期稳健的投资回报。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 86.2%
  • 年化收益率: 26.79%
  • 基准收益率: 12.42%
  • 阿尔法: 0.23
  • 夏普比率: 1.12
  • 最大回撤: 19.1%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-07-21 华贸物流(603128.SH) 6.1218359531773 59800 4 6.28 375544 9458.21/2.584%
2025-07-21 招商轮船(601872.SH) 6.0818239600666 60100 4 6.18 371418 5900.38/1.614%
2025-07-21 中国银行(601988.SH) 5.7217261609907 64600 9 5.65 364990 -4633.51/-1.254%
2025-07-21 陕天然气(002267.SZ) 7.6060828512397 47300 19 7.91 374143 14375.28/3.996%
2025-07-21 蓝天燃气(605368.SH) 9.8740153225806 36900 14 10.06 371214 6862.83/1.884%
2025-07-18 华贸物流(603128.SH) 6.1218359531773 59800 3 6.23 372554 6468.21/1.767%
2025-07-18 招商轮船(601872.SH) 6.0818239600666 60100 3 6.09 366009 491.38/0.134%
2025-07-18 中国银行(601988.SH) 5.7217261609907 64600 8 5.69 367574 -2049.51/-0.554%
2025-07-18 陕天然气(002267.SZ) 7.6060828512397 47300 18 7.8 368940 9172.28/2.55%
2025-07-18 蓝天燃气(605368.SH) 9.8740153225806 36900 13 10.05 370845 6493.83/1.782%

交易详情

2025-07-16 邮储银行(601658.SH) -64400 5.67 -365148 ¥474.69 16396.07
2025-07-16 交通银行(601328.SH) -45300 8.09 -366477 ¥476.42 23999.71
2025-07-16 陕天然气(002267.SZ) -200 7.8 -1560 ¥6.56 38.78
2025-07-16 蓝天燃气(605368.SH) -300 10 -3000 ¥8 37.8
2025-07-16 中国银行(601988.SH) 200 5.7 1140 ¥5 0
2025-07-16 招商轮船(601872.SH) 60100 6.08 365408 ¥109.62 0
2025-07-16 华贸物流(603128.SH) 59800 6.12 365976 ¥109.79 0
2025-07-09 地素时尚(603587.SH) -29200 12.38 -361496 ¥469.94 -1578.9
2025-07-09 陕天然气(002267.SZ) -900 7.79 -7011 ¥12.01 165.53
2025-07-09 交通银行(601328.SH) 400 8.16 3264 ¥5 0