高息小盘价值策略:年化收益率（19.59%）
本策略精选高股息率、低估值的小市值股票，并进行严格的质量筛选，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 93.12%
- 年化收益率: 19.59%
- 基准收益率: 25.26%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 19.1%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 松芝股份(002454.SZ) | 5.0115030463576 | 75500 | 1 | 5.23 | 394865 | 16496.52/4.36% |
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 11.193356965944 | 0 | 6 | 13.03 | 0 | 61907.57/17.123% |
| 2026-08-25 | 长青集团(002616.SZ) | 4.8162832956926 | 80400 | 16 | 4.82 | 387528 | 298.82/0.077% |
| 2026-08-25 | 奥普科技(603551.SH) | 9.2258592693336 | 41300 | 46 | 9.33 | 385329 | 4301.01/1.129% |
| 2026-08-25 | 惠而浦(600983.SH) | 7.2396624861636 | 48200 | 46 | 7.85 | 378370 | 29418.27/8.43% |
| 2026-08-25 | 渤海轮渡(603167.SH) | 9.408135593062 | 43463 | 251 | 8.75 | 380301.25 | -28604.55/-6.995% |
| 2026-08-24 | 锦江航运(601083.SH) | 11.193356965944 | 32300 | 5 | 13.11 | 423453 | 61907.57/17.123% |
| 2026-08-24 | 长青集团(002616.SZ) | 4.8210385618353 | 77200 | 15 | 4.74 | 365928 | -6256.18/-1.681% |
| 2026-08-24 | 奥普科技(603551.SH) | 9.2294188844313 | 39600 | 45 | 9.23 | 365508 | 23.01/0.006% |
| 2026-08-24 | 惠而浦(600983.SH) | 7.2359860507951 | 47900 | 45 | 7.9 | 378410 | 31806.27/9.177% |
交易详情
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -32300 | 13.11 | -423453 | ¥550.49 | 61907.57 |
| 2026-08-25 | 渤海轮渡(603167.SH) | 买 | 800 | 8.77 | 7016 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 奥普科技(603551.SH) | 买 | 1700 | 9.14 | 15538 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 惠而浦(600983.SH) | 买 | 300 | 7.81 | 2343 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 长青集团(002616.SZ) | 买 | 3200 | 4.7 | 15040 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 松芝股份(002454.SZ) | 买 | 75500 | 5.01 | 378255 | ¥113.48 | 0 |
| 2026-08-18 | 慕思股份(001323.SZ) | 卖 | -21200 | 18.87 | -400044 | ¥520.06 | 60064.48 |
| 2026-08-18 | 渤海轮渡(603167.SH) | 买 | 1300 | 8.65 | 11245 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 奥普科技(603551.SH) | 买 | 1300 | 9.32 | 12116 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 惠而浦(600983.SH) | 买 | 1200 | 7.71 | 9252 | ¥5 | 0 |
