高息小盘价值策略:年化收益率（22.55%）
本策略精选高股息率、低估值的小市值股票，并进行严格的质量筛选，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 94.91%
- 年化收益率: 22.55%
- 基准收益率: 22.45%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 19.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5797104446512 | 87100 | 21 | 4.49 | 391079 | -7813.78/-1.959% |
| 2026-03-31 | 友发集团(601686.SH) | 6.3943518126888 | 66200 | 41 | 5.87 | 388594 | -34712.09/-8.2% |
| 2026-03-31 | 奥普科技(603551.SH) | 11.884054282347 | 31100 | 66 | 12.67 | 394037 | 24442.91/6.613% |
| 2026-03-31 | 蓝天燃气(605368.SH) | 9.3092732488895 | 45700 | 116 | 8.21 | 375197 | -50236.79/-11.808% |
| 2026-03-31 | 渤海轮渡(603167.SH) | 10.039866168878 | 42136 | 151 | 9.25 | 389758 | -33281.8/-7.867% |
| 2026-03-30 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5803914221219 | 86300 | 20 | 4.49 | 387487 | -7800.78/-1.973% |
| 2026-03-30 | 友发集团(601686.SH) | 6.3958043939394 | 66000 | 40 | 5.91 | 390060 | -32063.09/-7.596% |
| 2026-03-30 | 奥普科技(603551.SH) | 11.884054282347 | 32200 | 65 | 12.59 | 405398 | 22731.45/5.94% |
| 2026-03-30 | 蓝天燃气(605368.SH) | 9.3207696343861 | 45200 | 115 | 8.32 | 376064 | -45234.79/-10.737% |
| 2026-03-30 | 渤海轮渡(603167.SH) | 10.039866168878 | 42236 | 150 | 9.31 | 393217.16 | -30826.63/-7.27% |
交易详情
| 2026-03-31 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 500 | 8.26 | 4130 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 渤海轮渡(603167.SH) | 卖 | -100 | 9.3 | -930 | ¥5.93 | -73.99 |
| 2026-03-31 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 200 | 5.89 | 1178 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 奥普科技(603551.SH) | 卖 | -1100 | 12.57 | -13827 | ¥18.83 | 754.54 |
| 2026-03-31 | 张家港行(002839.SZ) | 买 | 800 | 4.5 | 3600 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-24 | 蓝天燃气(605368.SH) | 卖 | -1800 | 8.18 | -14724 | ¥19.72 | -2053.39 |
| 2026-03-24 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 2600 | 5.66 | 14716 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-24 | 奥普科技(603551.SH) | 买 | 1000 | 11.48 | 11480 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-24 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -1000 | 4.35 | -4350 | ¥9.35 | -230.39 |
| 2026-03-17 | 蓝天燃气(605368.SH) | 买 | 600 | 8.56 | 5136 | ¥5 | 0 |
