盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（21.85%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 135.11%
- 年化收益率: 21.85%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 38.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.8087885056 | 12400 | 12 | 37.64 | 466736 | 10307.02/2.258% |
| 2025-08-01 | 金房能源(001210.SZ) | 15.013543744983 | 31900 | 18 | 14.7 | 468930 | -10002.05/-2.088% |
| 2025-08-01 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.855755028094 | 90700 | 28 | 5.16 | 468012 | 27595.02/6.266% |
| 2025-08-01 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.2893186992616 | 48973 | 66 | 9.63 | 471609.99 | 65657.19/16.174% |
| 2025-08-01 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.374010789598 | 25275 | 67 | 18.63 | 470873.25 | 57020.13/13.778% |
| 2025-07-31 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.8087885056 | 12500 | 11 | 37.39 | 467375 | 7265.14/1.579% |
| 2025-07-31 | 金房能源(001210.SZ) | 15.013543744983 | 31900 | 17 | 14.37 | 458403 | -20529.05/-4.286% |
| 2025-07-31 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.855755028094 | 90700 | 27 | 5.11 | 463477 | 23060.02/5.236% |
| 2025-07-31 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.2893186992616 | 48973 | 65 | 9.47 | 463774.31 | 57821.51/14.243% |
| 2025-07-31 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.35749243099 | 25075 | 66 | 18.3 | 458872.5 | 48708.38/11.875% |
交易详情
| 2025-08-01 | 同兴科技(003027.SZ) | 买 | 200 | 18.42 | 3684 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -100 | 37.42 | -3742 | ¥8.74 | 61.12 |
| 2025-07-31 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 200 | 9.6 | 1920 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -800 | 5.21 | -4168 | ¥9.17 | 283.4 |
| 2025-07-30 | 金埔园林(301098.SZ) | 卖 | -100 | 9.67 | -967 | ¥5.97 | 138.62 |
| 2025-07-30 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -100 | 18.76 | -1876 | ¥6.88 | 240.25 |
| 2025-07-30 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 700 | 5.17 | 3619 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 200 | 9.61 | 1922 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -500 | 14.77 | -7385 | ¥12.39 | -121.77 |
| 2025-07-29 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 200 | 5.25 | 1050 | ¥5 | 0 |
