盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（20.06%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 116.41%
- 年化收益率: 20.06%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 38.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.8314489932886 | 89000 | 2 | 4.88 | 434320 | 4321.04/1.005% |
| 2025-06-26 | 金春股份(300877.SZ) | 16.00172741362 | 27266 | 25 | 15.84 | 431893.44 | -4409.66/-1.011% |
| 2025-06-26 | 金房能源(001210.SZ) | 12.450631977211 | 32525 | 39 | 13.3 | 432582.5 | 27625.69/6.822% |
| 2025-06-26 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.212609772766 | 24575 | 41 | 17.45 | 428833.75 | 30408.86/7.632% |
| 2025-06-26 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.2830224451267 | 49300 | 40 | 8.8 | 433840 | 25486.99/6.241% |
| 2025-06-25 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.8314489932886 | 89400 | 1 | 4.88 | 436272 | 4340.46/1.005% |
| 2025-06-25 | 华源控股(002787.SZ) | 7.8323490671642 | 0 | 2 | 8.12 | 0 | 14346.09/3.417% |
| 2025-06-25 | 金春股份(300877.SZ) | 16.00172741362 | 27266 | 24 | 15.9 | 433529.4 | -2773.7/-0.636% |
| 2025-06-25 | 金房能源(001210.SZ) | 12.450631977211 | 32525 | 38 | 13.37 | 434859.25 | 29902.44/7.384% |
| 2025-06-25 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.207145461317 | 24475 | 40 | 17.55 | 429536.25 | 32866.36/8.286% |
交易详情
| 2025-06-26 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 200 | 8.82 | 1764 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 同兴科技(003027.SZ) | 买 | 100 | 17.5 | 1750 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -400 | 4.88 | -1952 | ¥6.95 | 19.42 |
| 2025-06-25 | 华源控股(002787.SZ) | 卖 | -53600 | 8.16 | -437376 | ¥568.59 | 17562.09 |
| 2025-06-25 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 300 | 8.84 | 2652 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 金春股份(300877.SZ) | 买 | 100 | 15.84 | 1584 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 同兴科技(003027.SZ) | 买 | 400 | 17.66 | 7064 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 89400 | 4.83 | 431802 | ¥129.54 | 0 |
| 2025-06-24 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -91600 | 4.65 | -425940 | ¥553.72 | 21862.81 |
| 2025-06-24 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 100 | 12.98 | 1298 | ¥5 | 0 |
