盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（17.96%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.91%
- 年化收益率: 17.96%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 38.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中兰环保(300854.SZ) | 13.734119133574 | 27700 | 1 | 13.94 | 386138 | 5702.9/1.522% |
| 2025-04-29 | 金房能源(001210.SZ) | 14.954484942085 | 25900 | 1 | 14.93 | 386687 | -634.16/-0.164% |
| 2025-04-29 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.1724509355509 | 47900 | 2 | 8.32 | 398528 | 7067.6/1.846% |
| 2025-04-29 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.411590946502 | 24300 | 3 | 15.92 | 386856 | -11945.66/-2.961% |
| 2025-04-29 | 金春股份(300877.SZ) | 15.34189862489 | 27600 | 112 | 14.51 | 400476 | -22960.4/-5.542% |
| 2025-04-29 | 永东股份(002753.SZ) | 6.5203666445719 | 0 | 120 | 6.46 | 0 | -11074.51/-2.733% |
| 2025-04-29 | 同德化工(002360.SZ) | 4.8330414897665 | 0 | 181 | 4.65 | 0 | -17895.49/-4.363% |
| 2025-04-28 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.1724509355509 | 48100 | 1 | 8.15 | 392015 | -1079.89/-0.274% |
| 2025-04-28 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.411590946502 | 24300 | 2 | 16.11 | 391473 | -7328.66/-1.828% |
| 2025-04-28 | 智莱科技(300771.SZ) | 10.546347187007 | 0 | 18 | 9.92 | 0 | -23674.98/-5.628% |
交易详情
| 2025-04-29 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -61400 | 6.33 | -388662 | ¥505.26 | -11688.51 |
| 2025-04-29 | 同德化工(002360.SZ) | 卖 | -84000 | 4.51 | -378840 | ¥492.49 | -27135.49 |
| 2025-04-29 | 金春股份(300877.SZ) | 买 | 100 | 14.18 | 1418 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-29 | 金埔园林(301098.SZ) | 卖 | -200 | 8.14 | -1628 | ¥6.63 | -6.49 |
| 2025-04-29 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 25900 | 14.95 | 387205 | ¥116.16 | 0 |
| 2025-04-29 | 中兰环保(300854.SZ) | 买 | 27700 | 13.73 | 380321 | ¥114.1 | 0 |
| 2025-04-28 | 智莱科技(300771.SZ) | 卖 | -39700 | 9.89 | -392633 | ¥510.42 | -26056.98 |
| 2025-04-28 | 同德化工(002360.SZ) | 卖 | -300 | 4.67 | -1401 | ¥6.4 | -48.91 |
| 2025-04-28 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 48100 | 8.17 | 392977 | ¥117.89 | 0 |
| 2025-04-28 | 金春股份(300877.SZ) | 卖 | -200 | 14.45 | -2890 | ¥7.89 | -179.19 |
