盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（23.74%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 212.51%
- 年化收益率: 23.74%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 38.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 南都物业(603506.SH) | 10.403119964974 | 57100 | 1 | 11.09 | 633239 | 39220.85/6.603% |
| 2026-08-25 | 浙矿股份(300837.SZ) | 23.650775471698 | 26500 | 6 | 23.53 | 623545 | -3200.55/-0.511% |
| 2026-08-25 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.08554626211 | 25300 | 6 | 24.55 | 621115 | 11750.68/1.928% |
| 2026-08-25 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.8013653969949 | 126400 | 11 | 4.88 | 616832 | 9939.41/1.638% |
| 2026-08-25 | 江西长运(600561.SH) | 5.5435032628694 | 107000 | 16 | 5.81 | 621670 | 28515.15/4.807% |
| 2026-08-25 | 同兴科技(003027.SZ) | 17.525104040406 | 0 | 38 | 16.89 | 0 | -37188.85/-5.735% |
| 2026-08-24 | 浙矿股份(300837.SZ) | 23.65819581749 | 26300 | 5 | 22.76 | 598588 | -23622.55/-3.797% |
| 2026-08-24 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.087223921569 | 25100 | 5 | 23.85 | 598635 | -5954.32/-0.985% |
| 2026-08-24 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.8013653969949 | 126700 | 10 | 4.79 | 606893 | -1440/-0.237% |
| 2026-08-24 | 江西长运(600561.SH) | 5.5435032628694 | 107000 | 15 | 5.66 | 605620 | 12465.15/2.102% |
交易详情
| 2026-08-25 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -37000 | 16.38 | -606060 | ¥787.88 | -42368.85 |
| 2026-08-25 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -300 | 4.59 | -1377 | ¥6.38 | -63.41 |
| 2026-08-25 | 浙矿股份(300837.SZ) | 买 | 200 | 22.65 | 4530 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 200 | 23.85 | 4770 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 南都物业(603506.SH) | 买 | 57100 | 10.4 | 593840 | ¥178.15 | 0 |
| 2026-08-24 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 500 | 4.85 | 2425 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 交大思诺(300851.SZ) | 卖 | -200 | 24.38 | -4876 | ¥9.88 | 58.56 |
| 2026-08-21 | 同兴科技(003027.SZ) | 买 | 200 | 16.32 | 3264 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 江西长运(600561.SH) | 卖 | -100 | 5.67 | -567 | ¥5.57 | 12.65 |
| 2026-08-21 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -400 | 4.85 | -1940 | ¥6.94 | 19.55 |
