盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（22.57%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 141.74%
- 年化收益率: 22.57%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 38.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 矩阵股份(301365.SZ) | 20.386113983051 | 23600 | 1 | 20.15 | 475540 | -5572.29/-1.158% |
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.834125195987 | 12600 | 15 | 38.7 | 487620 | 23510.02/5.066% |
| 2025-08-06 | 金房能源(001210.SZ) | 15.013543744983 | 31400 | 21 | 15.21 | 477594 | 6168.73/1.309% |
| 2025-08-06 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.8571896931737 | 91100 | 31 | 5.38 | 490118 | 47628.02/10.764% |
| 2025-08-06 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.3010142022814 | 49273 | 69 | 9.82 | 483860.86 | 74844.99/18.299% |
| 2025-08-06 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.374010789598 | 0 | 70 | 19.24 | 0 | 70389.03/17.076% |
| 2025-08-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.819918197555 | 12500 | 14 | 38.41 | 480125 | 19876.02/4.319% |
| 2025-08-05 | 金房能源(001210.SZ) | 15.013543744983 | 31700 | 20 | 15.43 | 489131 | 13201.66/2.774% |
| 2025-08-05 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.8571896931737 | 91100 | 30 | 5.32 | 484652 | 42162.02/9.528% |
| 2025-08-05 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.2978437921016 | 49173 | 68 | 9.82 | 482878.86 | 74848.99/18.344% |
交易详情
| 2025-08-06 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -25175 | 19.17 | -482604.75 | ¥627.39 | 70389.03 |
| 2025-08-06 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 100 | 9.81 | 981 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -300 | 15.43 | -4629 | ¥9.63 | 124.94 |
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 100 | 38.56 | 3856 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 23600 | 20.38 | 480968 | ¥144.29 | 0 |
| 2025-08-05 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 300 | 9.67 | 2901 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -100 | 18.92 | -1892 | ¥6.89 | 254.6 |
| 2025-08-05 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -200 | 15.08 | -3016 | ¥8.02 | 13.29 |
| 2025-08-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 100 | 38.15 | 3815 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 金埔园林(301098.SZ) | 卖 | -100 | 9.61 | -961 | ¥5.96 | 132.07 |
