盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（24.96%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 201.5%
- 年化收益率: 24.96%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 38.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 海泰科(301022.SZ) | 28.659835981308 | 21400 | 6 | 28.29 | 605406 | -7914.49/-1.29% |
| 2026-03-31 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 28.990013821138 | 24600 | 14 | 24.13 | 593598 | -119556.34/-16.764% |
| 2026-03-31 | 可靠股份(301009.SZ) | 12.520490851002 | 52500 | 21 | 11.54 | 605850 | -51475.77/-7.831% |
| 2026-03-31 | 双枪科技(001211.SZ) | 29.356764633175 | 21400 | 40 | 27.82 | 595348 | -32886.76/-5.235% |
| 2026-03-31 | 迈赫股份(301199.SZ) | 23.486042948222 | 27300 | 54 | 22.41 | 611793 | -29375.97/-4.582% |
| 2026-03-30 | 海泰科(301022.SZ) | 28.659835981308 | 21400 | 5 | 28.62 | 612468 | -852.49/-0.139% |
| 2026-03-30 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 28.990013821138 | 24600 | 13 | 24.92 | 613032 | -100122.34/-14.039% |
| 2026-03-30 | 可靠股份(301009.SZ) | 12.537102323837 | 51500 | 20 | 11.7 | 602550 | -43110.77/-6.677% |
| 2026-03-30 | 双枪科技(001211.SZ) | 29.356764633175 | 21500 | 39 | 28.73 | 617695 | -13475.44/-2.135% |
| 2026-03-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 23.486042948222 | 27400 | 53 | 22.52 | 617048 | -26469.58/-4.113% |
交易详情
| 2026-03-31 | 迈赫股份(301199.SZ) | 卖 | -100 | 22.53 | -2253 | ¥7.25 | -95.6 |
| 2026-03-31 | 可靠股份(301009.SZ) | 买 | 1000 | 11.66 | 11660 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -100 | 28.73 | -2873 | ¥7.87 | -62.68 |
| 2026-03-30 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 100 | 24.5 | 2450 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 海泰科(301022.SZ) | 买 | 200 | 28.43 | 5686 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 300 | 22 | 6600 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 可靠股份(301009.SZ) | 买 | 100 | 11.72 | 1172 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -300 | 28.52 | -8556 | ¥13.56 | -251.03 |
| 2026-03-27 | 海泰科(301022.SZ) | 买 | 700 | 28.03 | 19621 | ¥5.89 | 0 |
| 2026-03-27 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -600 | 27.6 | -16560 | ¥21.56 | -1054.06 |
