盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（26.4%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 227.77%
- 年化收益率: 26.4%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 38.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 江西长运(600561.SH) | 6.9926291803279 | 91500 | 3 | 6.85 | 626775 | -13050.57/-2.04% |
| 2026-05-15 | 交大思诺(300851.SZ) | 31.409420187793 | 21300 | 5 | 32.4 | 690120 | 21099.35/3.154% |
| 2026-05-15 | 华斯股份(002494.SZ) | 6.2026751879699 | 105000 | 8 | 6.11 | 641550 | -9730.89/-1.494% |
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 28.855860997115 | 23500 | 8 | 28.58 | 671630 | -6482.73/-0.956% |
| 2026-05-15 | 天振股份(301356.SZ) | 21.67807390681 | 0 | 9 | 24.51 | 0 | 60162.35/10.019% |
| 2026-05-15 | 洁雅股份(301108.SZ) | 27.765988462189 | 25600 | 22 | 25.28 | 647168 | -63641.3/-8.953% |
| 2026-05-14 | 江西长运(600561.SH) | 7.0363636363636 | 1100 | 2 | 7 | 7700 | -40/-0.517% |
| 2026-05-14 | 交大思诺(300851.SZ) | 31.409420187793 | 21300 | 4 | 32.4 | 690120 | 21099.35/3.154% |
| 2026-05-14 | 华斯股份(002494.SZ) | 6.2026751879699 | 105000 | 7 | 6.18 | 648900 | -2380.89/-0.366% |
| 2026-05-14 | 亚通精工(603190.SH) | 28.859988559322 | 23300 | 7 | 28 | 652400 | -20037.73/-2.98% |
交易详情
| 2026-05-15 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -27700 | 23.99 | -664523 | ¥863.88 | 64040.35 |
| 2026-05-15 | 洁雅股份(301108.SZ) | 买 | 1000 | 25.62 | 25620 | ¥7.69 | 0 |
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 200 | 28.35 | 5670 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 江西长运(600561.SH) | 买 | 90400 | 6.99 | 631896 | ¥189.57 | 0 |
| 2026-05-14 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -100 | 28.5 | -2850 | ¥7.85 | -36 |
| 2026-05-14 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -200 | 23.93 | -4786 | ¥9.79 | 450.39 |
| 2026-05-14 | 江西长运(600561.SH) | 买 | 1000 | 7.03 | 7030 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 100 | 6.17 | 617 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -200 | 28.25 | -5650 | ¥10.65 | -122 |
| 2026-05-13 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 200 | 23.46 | 4692 | ¥5 | 0 |
