格雷厄姆型风格策略:年化收益率（38.85%）
本策略综合考虑股票的流动性、估值水平、盈利能力和成长性，并结合近期的市场强势表现，筛选出15只基本面稳健、估值合理且具备上涨潜力的股票构建投资组合。策略每日动态调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 58.99%
- 年化收益率: 38.85%
- 基准收益率: 28.26%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 1.22
- 最大回撤: 21.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 江苏舜天(600287.SH) | 5.751725 | 0 | 3 | 5.64 | 0 | -27.6/-0.03% |
| 2025-07-25 | 金春股份(300877.SZ) | 11.849403864832 | 0 | 211 | 25.76 | 0 | 76053.79/111.994% |
| 2025-07-25 | 海普瑞(002399.SZ) | 10.413419080975 | 0 | 299 | 13.46 | 0 | 24611.63/32.617% |
| 2025-07-25 | 苏博特(603916.SH) | 7.8721952461774 | 0 | 355 | 12.59 | 0 | 53347.26/77.714% |
| 2025-07-25 | 安邦护卫(603373.SH) | 30.711316776055 | 0 | 355 | 48.6 | 0 | 37215.9/61.732% |
| 2025-07-25 | 辰欣药业(603367.SH) | 12.955130256348 | 0 | 355 | 21.43 | 0 | 38043.28/57.467% |
| 2025-07-25 | 金田股份(601609.SH) | 5.5213073011786 | 0 | 355 | 8.27 | 0 | 33231.81/52.681% |
| 2025-07-25 | 国机重装(601399.SH) | 2.7742913434702 | 0 | 355 | 3.48 | 0 | 26983.7/35.891% |
| 2025-07-25 | 晋控煤业(601001.SH) | 12.609571339751 | 0 | 355 | 15.08 | 0 | 18415.62/22.209% |
| 2025-07-25 | 冠龙节能(301151.SZ) | 14.09640479326 | 0 | 355 | 22.08 | 0 | 40913.46/73.59% |
交易详情
| 2025-07-25 | 辰欣药业(603367.SH) | 卖 | -5110 | 20.41 | -104295.1 | ¥135.58 | 38094.38 |
| 2025-07-25 | 安邦护卫(603373.SH) | 卖 | -1963 | 50.02 | -98189.26 | ¥127.65 | 37902.95 |
| 2025-07-25 | 江南化工(002226.SZ) | 卖 | -14594 | 6.52 | -95152.88 | ¥123.7 | 31885.45 |
| 2025-07-25 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -6576 | 15.23 | -100152.48 | ¥130.2 | 17231.94 |
| 2025-07-25 | 金春股份(300877.SZ) | 卖 | -5731 | 28.39 | -162703.09 | ¥211.51 | 94794.16 |
| 2025-07-25 | 苏博特(603916.SH) | 卖 | -8720 | 13.72 | -119638.4 | ¥155.53 | 50992.86 |
| 2025-07-25 | 垒知集团(002398.SZ) | 卖 | -16966 | 5.98 | -101456.68 | ¥131.89 | 30521.43 |
| 2025-07-25 | 国机重装(601399.SH) | 卖 | -27100 | 3.75 | -101625 | ¥132.11 | 26441.7 |
| 2025-07-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -22955 | 4.59 | -105363.45 | ¥136.97 | 13425.4 |
| 2025-07-25 | 海普瑞(002399.SZ) | 卖 | -7246 | 13.95 | -101081.7 | ¥131.41 | 25626.07 |
