格雷厄姆型风格策略:年化收益率（19.43%）
本策略综合考虑股票的流动性、估值水平、盈利能力和成长性，并结合近期的市场强势表现，筛选出15只基本面稳健、估值合理且具备上涨潜力的股票构建投资组合。策略每日动态调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.66%
- 年化收益率: 19.43%
- 基准收益率: 41.47%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 27.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.687402941176 | 0 | 2 | 23.93 | 0 | -2915.17/-3.473% |
| 2026-08-25 | 秦安股份(603758.SH) | 13.05662373066 | 0 | 266 | 12.12 | 0 | -18329.61/-15.598% |
| 2026-08-25 | 速达股份(001277.SZ) | 35.214653031933 | 0 | 474 | 33.36 | 0 | -10495.93/-9.441% |
| 2026-08-25 | 圣达生物(603079.SH) | 14.961879874733 | 0 | 562 | 13.89 | 0 | -17726.95/-15.585% |
| 2026-08-25 | 中信银行(601998.SH) | 6.6590561094888 | 0 | 618 | 8.51 | 0 | 23986.11/28.547% |
| 2026-08-25 | 江南水务(601199.SH) | 5.1313968853667 | 0 | 618 | 6.29 | 0 | 20653.68/24.528% |
| 2026-08-25 | 神奇制药(600613.SH) | 5.9030959281801 | 0 | 618 | 10.27 | 0 | 47575.15/67.709% |
| 2026-08-25 | 天元宠物(301335.SZ) | 23.876552438852 | 0 | 618 | 25.12 | 0 | 2498.88/2.527% |
| 2026-08-25 | 联盛化学(301212.SZ) | 22.86807141458 | 0 | 618 | 24.52 | 0 | 3832.46/4.032% |
| 2026-08-25 | 彩虹集团(003023.SZ) | 19.345028799479 | 0 | 618 | 26.85 | 0 | 29741.14/39.933% |
交易详情
| 2026-08-25 | 乔治白(002687.SZ) | 卖 | -17264 | 6.42 | -110834.88 | ¥144.09 | 30570.71 |
| 2026-08-25 | 神奇制药(600613.SH) | 卖 | -11903 | 9.55 | -113673.65 | ¥147.78 | 43409.1 |
| 2026-08-25 | 东富龙(300171.SZ) | 卖 | -7335 | 13.65 | -100122.75 | ¥130.16 | 2267.21 |
| 2026-08-25 | 彩虹集团(003023.SZ) | 卖 | -3850 | 27.26 | -104951 | ¥136.44 | 30472.64 |
| 2026-08-25 | 江南水务(601199.SH) | 卖 | -16410 | 6.4 | -105024 | ¥136.53 | 20817.78 |
| 2026-08-25 | 速达股份(001277.SZ) | 卖 | -3157 | 30.81 | -97267.17 | ¥126.45 | -13905.49 |
| 2026-08-25 | 光华股份(001333.SZ) | 卖 | -4944 | 20.45 | -101104.8 | ¥131.44 | 7163.78 |
| 2026-08-25 | 圣达生物(603079.SH) | 卖 | -7602 | 12.88 | -97913.76 | ¥127.29 | -15826.45 |
| 2026-08-25 | 越剑智能(603095.SH) | 卖 | -7068 | 14.64 | -103475.52 | ¥134.52 | 10603.76 |
| 2026-08-25 | 秦安股份(603758.SH) | 卖 | -9000 | 10.91 | -98190 | ¥127.65 | -19319.61 |
