格雷厄姆型风格策略:年化收益率（35.84%）
本策略综合考虑股票的流动性、估值水平、盈利能力和成长性，并结合近期的市场强势表现，筛选出15只基本面稳健、估值合理且具备上涨潜力的股票构建投资组合。策略每日动态调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 50.44%
- 年化收益率: 35.84%
- 基准收益率: 21.88%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 22.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 合肥城建(002208.SZ) | 5.5527566139707 | 0 | 199 | 7 | 0 | 18340.54/26.424% |
| 2025-06-27 | 道氏技术(300409.SZ) | 11.730994312444 | 0 | 279 | 16.48 | 0 | 28612.76/40.483% |
| 2025-06-27 | 建业股份(603948.SH) | 16.688147445949 | 0 | 335 | 24.03 | 0 | 50079.29/59.994% |
| 2025-06-27 | 安邦护卫(603373.SH) | 29.522490681132 | 0 | 335 | 47.21 | 0 | 35364.94/55.407% |
| 2025-06-27 | 渤海轮渡(603167.SH) | 7.9982594069284 | 0 | 335 | 10.88 | 0 | 24506.42/36.655% |
| 2025-06-27 | 卡莱特(301391.SZ) | 51.375469540371 | 0 | 335 | 42.92 | 0 | -24022.58/-20.526% |
| 2025-06-27 | 真兰仪表(301303.SZ) | 11.540654520252 | 0 | 335 | 15.79 | 0 | 28265.31/38.467% |
| 2025-06-27 | 瑞泰新材(301238.SZ) | 15.57825959672 | 0 | 335 | 19.25 | 0 | 21692.26/26.908% |
| 2025-06-27 | 嘉戎技术(301148.SZ) | 16.963382211646 | 0 | 335 | 27.06 | 0 | 41177.48/64.354% |
| 2025-06-27 | 金雷股份(300443.SZ) | 18.348870353361 | 0 | 335 | 22.26 | 0 | 14974.54/20.007% |
交易详情
| 2025-06-27 | 安邦护卫(603373.SH) | 卖 | -2162 | 46.01 | -99473.62 | ¥129.32 | 35646 |
| 2025-06-27 | 经纬辉开(300120.SZ) | 卖 | -10800 | 9.3 | -100440 | ¥130.57 | 22346.45 |
| 2025-06-27 | 国星光电(002449.SZ) | 卖 | -8825 | 10.19 | -89926.75 | ¥116.9 | 18433.27 |
| 2025-06-27 | 星网锐捷(002396.SZ) | 卖 | -4441 | 22.66 | -100633.06 | ¥130.82 | 33001.33 |
| 2025-06-27 | 嘉戎技术(301148.SZ) | 卖 | -3772 | 27.5 | -103730 | ¥134.85 | 39744.12 |
| 2025-06-27 | 沧州明珠(002108.SZ) | 卖 | -27870 | 4.52 | -125972.4 | ¥163.76 | 34721.77 |
| 2025-06-27 | 道氏技术(300409.SZ) | 卖 | -6025 | 16.8 | -101220 | ¥131.59 | 30540.76 |
| 2025-06-27 | 真兰仪表(301303.SZ) | 卖 | -6367 | 15.85 | -100916.95 | ¥131.19 | 27437.6 |
| 2025-06-27 | 通润装备(002150.SZ) | 卖 | -7691 | 11.8 | -90753.8 | ¥117.98 | -10284.34 |
| 2025-06-27 | 金雷股份(300443.SZ) | 卖 | -4079 | 22.01 | -89778.79 | ¥116.71 | 14933.75 |
