价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（12.14%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 63.72%
- 年化收益率: 12.14%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 52.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 稳健医疗(300888.SZ) | 40.412119512195 | 8200 | 1 | 39.82 | 326524 | -4855.38/-1.465% |
| 2025-06-26 | 正强股份(301119.SZ) | 38.211460465116 | 8600 | 1 | 35.9 | 308740 | -19878.56/-6.049% |
| 2025-06-26 | 祥源文旅(600576.SH) | 7.9838074162679 | 41800 | 2 | 7.89 | 329802 | -3921.15/-1.175% |
| 2025-06-26 | 安德利(605198.SH) | 40.708768292683 | 8200 | 2 | 40.28 | 330296 | -3515.9/-1.053% |
| 2025-06-26 | 征和工业(003033.SZ) | 39.452317948718 | 0 | 4 | 41.6 | 0 | 25097.92/8.156% |
| 2025-06-26 | 宏昌科技(301008.SZ) | 22.027382527508 | 14700 | 7 | 22.58 | 331926 | 8123.48/2.509% |
| 2025-06-26 | 翔楼新材(301160.SZ) | 80.361720404521 | 0 | 12 | 81.45 | 0 | 13235.95/4.017% |
| 2025-06-25 | 祥源文旅(600576.SH) | 7.982393902439 | 41000 | 1 | 7.98 | 327180 | -98.15/-0.03% |
| 2025-06-25 | 安德利(605198.SH) | 40.712209876543 | 8100 | 1 | 40.38 | 327078 | -2690.9/-0.816% |
| 2025-06-25 | 麒盛科技(603610.SH) | 11.663498113208 | 0 | 2 | 11.99 | 0 | 6267.3/2.028% |
交易详情
| 2025-06-26 | 翔楼新材(301160.SZ) | 卖 | -4100 | 82.94 | -340054 | ¥442.07 | 10570.95 |
| 2025-06-26 | 征和工业(003033.SZ) | 卖 | -7800 | 42.8 | -333840 | ¥433.99 | 26111.92 |
| 2025-06-26 | 正强股份(301119.SZ) | 买 | 8600 | 38.2 | 328520 | ¥98.56 | 0 |
| 2025-06-26 | 稳健医疗(300888.SZ) | 买 | 8200 | 40.4 | 331280 | ¥99.38 | 0 |
| 2025-06-26 | 安德利(605198.SH) | 买 | 100 | 40.38 | 4038 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 祥源文旅(600576.SH) | 买 | 800 | 8.05 | 6440 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 麒盛科技(603610.SH) | 卖 | -26500 | 11.92 | -315880 | ¥410.64 | 6797.3 |
| 2025-06-25 | 美力科技(300611.SZ) | 卖 | -14900 | 23 | -342700 | ¥445.51 | 18321.99 |
| 2025-06-25 | 宏昌科技(301008.SZ) | 买 | 200 | 22.54 | 4508 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 安德利(605198.SH) | 买 | 8100 | 40.7 | 329670 | ¥98.9 | 0 |
