价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（16.69%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 121.36%
- 年化收益率: 16.69%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 52.81%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 亚钾国际(000893.SZ) | 50.675197701149 | 8700 | 1 | 51.25 | 445875 | 5000.78/1.134% |
| 2026-05-15 | 正丹股份(300641.SZ) | 16.524956133829 | 26900 | 1 | 16.67 | 448423 | 3901.68/0.878% |
| 2026-05-15 | 伟明环保(603568.SH) | 21.076320930233 | 0 | 2 | 20.48 | 0 | -9165.9/-2.023% |
| 2026-05-15 | 天有为(603202.SH) | 75.371098360656 | 6100 | 2 | 71.04 | 433344 | -26419.7/-5.746% |
| 2026-05-15 | 菜百股份(605599.SH) | 17.794580232558 | 25800 | 3 | 16.78 | 432924 | -26176.17/-5.702% |
| 2026-05-15 | 芯能科技(603105.SH) | 10.079198185941 | 0 | 5 | 9.98 | 0 | 2657.04/0.603% |
| 2026-05-15 | 新天然气(603393.SH) | 30.99870508167 | 14800 | 7 | 30.58 | 452584 | -6196.84/-1.351% |
| 2026-05-14 | 伟明环保(603568.SH) | 21.076320930233 | 21500 | 1 | 20.65 | 443975 | -9165.9/-2.023% |
| 2026-05-14 | 天有为(603202.SH) | 75.412616666667 | 6000 | 1 | 72.8 | 436800 | -15675.7/-3.464% |
| 2026-05-14 | 菜百股份(605599.SH) | 17.796777042802 | 25700 | 2 | 17.2 | 442040 | -15337.17/-3.353% |
交易详情
| 2026-05-15 | 伟明环保(603568.SH) | 卖 | -21500 | 20.65 | -443975 | ¥577.17 | -9165.9 |
| 2026-05-15 | 芯能科技(603105.SH) | 卖 | -43700 | 10.06 | -439622 | ¥571.51 | -838.96 |
| 2026-05-15 | 菜百股份(605599.SH) | 买 | 100 | 17.18 | 1718 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 新天然气(603393.SH) | 卖 | -400 | 30.09 | -12036 | ¥17.04 | -363.48 |
| 2026-05-15 | 天有为(603202.SH) | 买 | 100 | 72.83 | 7283 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 26900 | 16.52 | 444388 | ¥133.32 | 0 |
| 2026-05-15 | 亚钾国际(000893.SZ) | 买 | 8700 | 50.66 | 440742 | ¥132.22 | 0 |
| 2026-05-14 | 百利电气(600468.SH) | 卖 | -55900 | 7.9 | -441610 | ¥574.09 | 4900.03 |
| 2026-05-14 | 海力风电(301155.SZ) | 卖 | -7100 | 69.5 | -493450 | ¥641.49 | 50530.81 |
| 2026-05-14 | 新天然气(603393.SH) | 买 | 400 | 29.92 | 11968 | ¥5 | 0 |
