价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（8.61%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.83%
- 年化收益率: 8.61%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 52.82%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 天键股份(301383.SZ) | 36.360905128205 | 7800 | 1 | 36.08 | 281424 | -2191.06/-0.767% |
| 2025-04-28 | 腾远钴业(301219.SZ) | 44.583371428571 | 6300 | 1 | 43.99 | 277137 | -3738.24/-1.314% |
| 2025-04-28 | 盛弘股份(300693.SZ) | 29.648891666667 | 9600 | 1 | 29.08 | 279168 | -5461.36/-1.883% |
| 2025-04-28 | 科士达(002518.SZ) | 21.516453030303 | 0 | 2 | 21.98 | 0 | 5590.82/2.009% |
| 2025-04-28 | 电光科技(002730.SZ) | 14.254275252525 | 0 | 2 | 14.25 | 0 | 3083.35/1.105% |
| 2025-04-28 | 恒锋工具(300488.SZ) | 32.309689772727 | 0 | 2 | 31.05 | 0 | -2197.27/-0.767% |
| 2025-04-28 | 信测标准(300938.SZ) | 29.884716326531 | 9800 | 2 | 28.41 | 278418 | -14452.22/-4.823% |
| 2025-04-28 | 怡合达(301029.SZ) | 21.279407246377 | 13800 | 3 | 20.25 | 279450 | -14205.82/-4.742% |
| 2025-04-25 | 科士达(002518.SZ) | 21.516453030303 | 13200 | 1 | 21.94 | 289608 | 5590.82/2.009% |
| 2025-04-25 | 电光科技(002730.SZ) | 14.254275252525 | 19800 | 1 | 14.41 | 285318 | 3083.35/1.105% |
交易详情
| 2025-04-28 | 科士达(002518.SZ) | 卖 | -13200 | 22.01 | -290532 | ¥377.69 | 6514.82 |
| 2025-04-28 | 电光科技(002730.SZ) | 卖 | -19800 | 14.53 | -287694 | ¥374 | 5459.35 |
| 2025-04-28 | 恒锋工具(300488.SZ) | 卖 | -8800 | 31.93 | -280984 | ¥365.28 | -3341.27 |
| 2025-04-28 | 信测标准(300938.SZ) | 买 | 300 | 29.1 | 8730 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 盛弘股份(300693.SZ) | 买 | 9600 | 29.64 | 284544 | ¥85.36 | 0 |
| 2025-04-28 | 腾远钴业(301219.SZ) | 买 | 6300 | 44.57 | 280791 | ¥84.24 | 0 |
| 2025-04-28 | 天键股份(301383.SZ) | 买 | 7800 | 36.35 | 283530 | ¥85.06 | 0 |
| 2025-04-25 | 浙江鼎力(603338.SH) | 卖 | -7000 | 41.8 | -292600 | ¥380.38 | 5874.25 |
| 2025-04-25 | 银都股份(603277.SH) | 卖 | -14200 | 19.98 | -283716 | ¥368.83 | 1051.23 |
| 2025-04-25 | 蓝思科技(300433.SZ) | 卖 | -14200 | 20.59 | -292378 | ¥380.09 | -4491.03 |
