价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（12.67%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87.09%
- 年化收益率: 12.67%
- 基准收益率: -6.61%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 53.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 浙江仙通(603239.SH) | 16.034809090909 | 23100 | 1 | 16.07 | 371217 | 812.91/0.219% |
| 2026-06-23 | 传艺科技(002866.SZ) | 17.725316190476 | 21000 | 1 | 17.67 | 371070 | -1161.64/-0.312% |
| 2026-06-23 | 新强联(300850.SZ) | 28.038408730159 | 0 | 2 | 28.5 | 0 | 6194.05/1.753% |
| 2026-06-23 | 洛凯股份(603829.SH) | 18.14544195122 | 20300 | 2 | 18.6 | 377580 | 9227.53/2.505% |
| 2026-06-23 | 双象股份(002395.SZ) | 13.246927739726 | 29200 | 4 | 12.91 | 376972 | -9838.29/-2.543% |
| 2026-06-23 | 朗特智能(300916.SZ) | 24.156447538566 | 0 | 6 | 25.93 | 0 | 8816.77/2.42% |
| 2026-06-23 | 立达信(605365.SH) | 16.314936341577 | 24512 | 11 | 15.22 | 373072.64 | -26839.08/-6.711% |
| 2026-06-22 | 新强联(300850.SZ) | 28.038408730159 | 12600 | 1 | 28.53 | 359478 | 6194.05/1.753% |
| 2026-06-22 | 洛凯股份(603829.SH) | 18.14544195122 | 20500 | 1 | 18.55 | 380275 | 8293.44/2.23% |
| 2026-06-22 | 中矿资源(002738.SZ) | 61.818540677966 | 0 | 2 | 62.84 | 0 | -6540.39/-1.793% |
交易详情
| 2026-06-23 | 朗特智能(300916.SZ) | 买 | 180 | 24.74 | -16.8 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-23 | 朗特智能(300916.SZ) | 卖 | -15080 | 24.56 | -370364.8 | ¥481.47 | 6085.57 |
| 2026-06-23 | 新强联(300850.SZ) | 卖 | -12600 | 28.53 | -359478 | ¥467.32 | 6194.05 |
| 2026-06-23 | 立达信(605365.SH) | 卖 | -600 | 15.34 | -9204 | ¥14.2 | -584.96 |
| 2026-06-23 | 传艺科技(002866.SZ) | 买 | 21000 | 17.72 | 372120 | ¥111.64 | 0 |
| 2026-06-23 | 洛凯股份(603829.SH) | 卖 | -200 | 18.77 | -3754 | ¥8.75 | 124.91 |
| 2026-06-23 | 浙江仙通(603239.SH) | 买 | 23100 | 16.03 | 370293 | ¥111.09 | 0 |
| 2026-06-23 | 双象股份(002395.SZ) | 买 | 200 | 12.86 | 2572 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-22 | 奥美医疗(002950.SZ) | 卖 | -41500 | 9.67 | -401305 | ¥521.7 | 24322.04 |
| 2026-06-22 | 中矿资源(002738.SZ) | 卖 | -5900 | 57.99 | -342141 | ¥444.78 | -22588.39 |
