该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.605797365064 | 0 | 3 | 1.629 | 0 | 30013.55/0.822% |
| 2025-06-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.605797365064 | 2273300 | 2 | 1.619 | 3680472.7 | 30013.55/0.822% |
| 2025-06-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.502308446425 | 0 | 10 | 7.326 | 0 | -24083.84/-1.297% |
| 2025-06-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.5993198018934 | 1140800 | 1 | 1.603 | 1828702.4 | 4198.37/0.23% |
| 2025-06-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.502308446425 | 247500 | 9 | 7.405 | 1832737.5 | -24083.84/-1.297% |
| 2025-06-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.502308446425 | 493700 | 8 | 7.392 | 3649430.4 | -54459.28/-1.47% |
| 2025-06-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.5762461957194 | 0 | 15 | 1.595 | 0 | 21831.3/1.19% |
| 2025-06-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.6288282894737 | 243200 | 7 | 7.372 | 1792870.4 | -62460.64/-3.367% |
| 2025-06-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.5762461957194 | 1164100 | 14 | 1.595 | 1856739.5 | 21831.3/1.19% |
| 2025-06-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.6288282894737 | 243200 | 6 | 7.464 | 1815244.8 | -40086.24/-2.161% |
| 2025-06-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -2273300 | 1.625 | -3694112.5 | ¥738.82 | 43653.35 |
| 2025-06-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -247500 | 7.365 | -1822837.5 | ¥364.57 | -33983.84 |
| 2025-06-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1132500 | 1.612 | 1825590 | ¥365.12 | 0 |
| 2025-06-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -246200 | 7.39 | -1819418 | ¥363.88 | -27650.34 |
| 2025-06-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1140800 | 1.599 | 1824139.2 | ¥364.83 | 0 |
| 2025-06-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1164100 | 1.596 | -1857903.6 | ¥371.58 | 22995.4 |
| 2025-06-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 250500 | 7.378 | 1848189 | ¥369.64 | 0 |
| 2025-06-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 3000 | 1.585 | 4755 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -3100 | 1.551 | -4808.1 | ¥5 | -78.18 |
| 2025-06-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 300 | 1.559 | 467.7 | ¥5 | 0 |
