该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
查看AI策略代码
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9345864619614 | 213500 | 52 | 9.475 | 2022912.5 | 115378.29/6.049% |
| 2026-08-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2414772911619 | 904900 | 52 | 2.235 | 2022451.5 | -5861.3/-0.289% |
| 2026-08-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9295719471559 | 211400 | 51 | 9.446 | 1996884.4 | 109172.89/5.783% |
| 2026-08-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2414772911619 | 913600 | 51 | 2.229 | 2036414.4 | -11399.25/-0.557% |
| 2026-08-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9281863898946 | 210900 | 50 | 9.517 | 2007135.3 | 124180.79/6.595% |
| 2026-08-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2414772911619 | 915900 | 50 | 2.203 | 2017727.7 | -35241.35/-1.717% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9231988987991 | 209200 | 49 | 9.533 | 1994303.6 | 127570.39/6.834% |
| 2026-08-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2418220387009 | 908900 | 49 | 2.195 | 1995035.5 | -42556.55/-2.089% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9231988987991 | 212500 | 48 | 9.564 | 2032350 | 136170.23/7.181% |
| 2026-08-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2428684690532 | 897500 | 48 | 2.166 | 1943985 | -68989.45/-3.427% |
| 2026-08-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -8700 | 2.244 | -19522.8 | ¥5 | 21.95 |
| 2026-08-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2100 | 9.437 | 19817.7 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -2300 | 2.228 | -5124.4 | ¥5 | -31 |
| 2026-08-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 500 | 9.504 | 4752 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 7000 | 2.196 | 15372 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1700 | 9.539 | 16216.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 11400 | 2.159 | 24612.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -3300 | 9.607 | -31703.1 | ¥6.34 | 2256.54 |
| 2026-08-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 10600 | 2.19 | 23214 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2600 | 9.488 | -24668.8 | ¥5 | 1468.48 |
