该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
查看AI策略代码
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9308997438644 | 232900 | 75 | 8.474 | 1973594.6 | -106411.95/-5.116% |
| 2026-10-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2413293830819 | 854200 | 75 | 2.374 | 2027870.8 | 113327.24/5.919% |
| 2026-09-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9308997438644 | 233000 | 74 | 8.633 | 2011489 | -69410.64/-3.336% |
| 2026-09-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2413293830819 | 854200 | 74 | 2.352 | 2009078.4 | 94534.84/4.938% |
| 2026-09-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9335527035037 | 231300 | 73 | 8.519 | 1970444.7 | -95886.04/-4.64% |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2413293830819 | 860400 | 73 | 2.324 | 1999569.6 | 71129.8/3.688% |
| 2026-09-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9384597303035 | 228700 | 72 | 8.568 | 1959501.6 | -84724.14/-4.145% |
| 2026-09-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2413293830819 | 869800 | 72 | 2.304 | 2004019.2 | 54510.9/2.796% |
| 2026-09-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9387891432592 | 228400 | 71 | 8.788 | 2007179.2 | -34440.24/-1.687% |
| 2026-09-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2413293830819 | 871000 | 71 | 2.312 | 2013752 | 61554.11/3.153% |
| 2026-10-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -100 | 8.486 | -848.6 | ¥5 | -44.49 |
| 2026-09-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -6200 | 2.326 | -14421.2 | ¥5 | 524.96 |
| 2026-09-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1700 | 8.567 | 14563.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -9400 | 2.291 | -21535.4 | ¥5 | 466.9 |
| 2026-09-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2600 | 8.5 | 22100 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1200 | 2.312 | -2774.4 | ¥5 | 84.8 |
| 2026-09-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 300 | 8.671 | 2601.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1500 | 2.308 | -3462 | ¥5 | 100.01 |
| 2026-09-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 400 | 8.838 | 3535.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -9700 | 2.325 | -22552.5 | ¥5 | 811.6 |
