该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.8520048498909 | 0 | 14 | 9.345 | 0 | -84416.83/-4.04% |
| 2026-05-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0496720573343 | 0 | 14 | 2.223 | 0 | 122431.19/6.602% |
| 2026-05-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.8520048498909 | 212100 | 13 | 9.454 | 2005193.4 | -84416.83/-4.04% |
| 2026-05-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0496720573343 | 904700 | 13 | 2.185 | 1976769.5 | 122431.19/6.602% |
| 2026-05-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.8581979322237 | 208600 | 12 | 9.512 | 1984203.2 | -72216.89/-3.512% |
| 2026-05-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0496720573343 | 919700 | 12 | 2.231 | 2051850.7 | 166767.31/8.847% |
| 2026-05-22 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.8613411842297 | 206600 | 11 | 9.461 | 1954642.6 | -82710.49/-4.06% |
| 2026-05-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0496720573343 | 928500 | 11 | 2.146 | 1992561 | 89440.49/4.7% |
| 2026-05-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.864055012972 | 205200 | 10 | 9.45 | 1939140 | -84964.09/-4.198% |
| 2026-05-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0496720573343 | 934500 | 10 | 2.103 | 1965253.5 | 49834.96/2.602% |
| 2026-05-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -904700 | 2.215 | -2003910.5 | ¥400.78 | 149572.19 |
| 2026-05-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -212100 | 9.419 | -1997769.9 | ¥399.55 | -91840.33 |
| 2026-05-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -15000 | 2.231 | -33465 | ¥6.69 | 2719.92 |
| 2026-05-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 3500 | 9.481 | 33183.5 | ¥6.64 | 0 |
| 2026-05-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -8800 | 2.211 | -19456.8 | ¥5 | 1419.69 |
| 2026-05-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2000 | 9.531 | 19062 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -6000 | 2.12 | -12720 | ¥5 | 421.97 |
| 2026-05-22 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1400 | 9.46 | 13244 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -4900 | 2.085 | -10216.5 | ¥5 | 173.11 |
| 2026-05-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2000 | 9.53 | 19060 | ¥5 | 0 |
